kinh te luong le kim long lecture3 hoiquyboi cuuduongthancong com

Chủ đề 3: MƠ HÌNH HỒI QUY BỘI Lê Kim Long Phạm Thành Thái Khoa Kinh tế - Đại học Nha Trang CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt MÔ HÌNH HỒI QUI BA BIẾN  Mơ hình ba biến viết sau: E(Y/ X2,X3)= 1 + 2X2 + 3X3 Yi = 1 + 2X2i + 3X3i + Ui  Ý nghĩa hệ số hồi qui riêng? CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Mơ hình hồi qui k biến  Mơ hình k biến viết sau: E(Y/ X2,X3, ,Xk)= 1 + 2X2 + 3X3 + + kXk Hay: Yi = 1 + 2X2i + 3X3i + + kXki + Ui  Ý nghĩa hệ số hồi qui riêng? CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Ứng dụng Eviews CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt (R ) Hệ số xác định bội hệ số xác định bội hiệu chỉnh (R2): Hệ số xác định bội R2 tính hai công thức sau:  R  ESS  TSS TSS  RSS  R  ESS  1 TSS n RSS TSS n n   y i x i  3  y i x i    k  TSS i 1 i 1 i 1 n  yi i 1 CuuDuongThanCong.com  https://fb.com/tailieudientucntt y i x ki (R ) Hệ số xác định bội hệ số xác định bội hiệu chỉnh (R2): Ý nghĩa hệ số xác định?   R  Neáu R2 = 1, có nghóa đường hồi qui giải thích 100% thay đổi Y Nếu R2 = 0, có nghóa mô hình không giải thích thay đổi Y CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt (R ) Hệ số xác định bội hệ số xác định bội hiệu chỉnh (R2):  Hệ số xác định bội hiệu chỉnh R2 tính theo công thức sau: RSS  R  1 TSS n  k   (1  R ) n 1 n 1 n  k  R2 có tính chất sau:  Nếu k>1 R2 R2 1, điều có nghóa số biến giải thích tăng lên R2 tăng chậm R2 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt (R ) Hệ số xác định bội hệ số xác định bội hiệu chỉnh (R2):  R2 có tính chất sau:  R2 0, R2 âm Khi R2 âm coi Người ta thường dùng hệ số R2 để cân nhắc xem xét việc đưa thêm biến vào mô hình Chúng ta đưa thêm biến vào mô hình thoả mãn hai điều kiện sau đây: + Chừng R2 tăng + Hệ số hồi qui biến đưa vào mô hình phải khác ý nghóa mặt thống kê CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt (R ) Hệ số xác định bội hệ số xác định bội hiệu chỉnh (R2): Khi biết hệ số hồi qui biến đưa vào khác ý nghóa thống kê? Khi mà giả thiết: H0 : k = H : k  bị bác bỏ, k hệ số biến Xk mà định đưa vào mô hình CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Ma trận tương quan Giả sử có mô hình hồi qui bội sau ñaây: Yi = 1 + 2X2i + + kXki + Ui Gọi rtj hệ số tương quan biến thứ t biến thứ j Nếu t =1 r1j hệ số tương quan biến Y biến Xj Khi đó: r1 j     n  ji i 1 n  i 1 CuuDuongThanCong.com yi x    ; n yi  x rt j     n  i 1 n  ji i 1 i 1 https://fb.com/tailieudientucntt x ti x ji    n x ti  x i 1 ji Ma trận tương quan Trong đó: xji = Xji - Xj Dễ dàng thấy rằng: rtj = rjt ; rjj =1 Ma trận tương quan có dạng sau:   R      r1 r1  r2 r2     rk rk  CuuDuongThanCong.com r1 k   r2 k     rk k         r1  r2 1     rk rk  r1 k   r2 k      https://fb.com/tailieudientucntt Kiểm định giả thiết  Kiểm định giả thiết hệ số hồi qui riêng: + Xây dựng khoảng tin cậy + Kiểm định mức ý nghĩa + Giá trị xác suất P (P-value) CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Kiểm định giả thiết đồng thời Ý nghĩa?  Giả thiết:  H : 2  3    K  H : K h o n g p h a i ta t c a c a c th a m s o d o n g th o i b a n g k h o n g  Trị thống kê kiểm định giả thiết : ESS  k   Fc  CuuDuongThanCong.com RSS  n - k  ~ F ( k -1 ,n -k ) https://fb.com/tailieudientucntt Kiểm định giả thiết đồng thời -Maëc khaùc: Fc  ESS RSS  k   n - k    R (n  k ) (1  R ) ( k  1)  F ( k  1, n  k ) Nguyên tắc định: Bác bỏ giả thiết không Fc  F ( k  1, n  k ) Hoặc giá trị p-value thống kê F nhỏ mức ý nghĩa cho trước(thường nhỏ 10%) CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt ... + kXki + Ui  Ý nghĩa hệ số hồi qui riêng? CuuDuongThanCong. com https://fb .com/ tailieudientucntt Ứng dụng Eviews CuuDuongThanCong. com https://fb .com/ tailieudientucntt (R ) Hệ số xác định bội... X2,X3)= 1 + 2X2 + 3X3 Yi = 1 + 2X2i + 3X3i + Ui  Ý nghĩa hệ số hồi qui riêng? CuuDuongThanCong. com https://fb .com/ tailieudientucntt Mơ hình hồi qui k biến  Mơ hình k biến viết sau: E(Y/ X2,X3,... n n   y i x i  3  y i x i    k  TSS i 1 i 1 i 1 n  yi i 1 CuuDuongThanCong. com  https://fb .com/ tailieudientucntt y i x ki (R ) Hệ số xác định bội hệ số xác định bội hiệu