đề tài các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến THANH KHOẢN của NHTM tại VIỆT NAM

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN THAM GIA XÉT GIẢI THƯỞNG “NHÀ KHOA HỌC TRẺ UEL” NĂM 2018 Tên đề tài: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THANH KHOẢN CỦA NHTM TẠI VIỆT NAM Lĩnh vực khoa học: Ngân hàng TP.HCM, Tháng Năm 2018 ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN THAM GIA XÉT GIẢI THƯỞNG “NHÀ KHOA HỌC TRẺ UEL” NĂM 2018 Tên đề tài: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THANH KHOẢN CỦA NHTM TẠI VIỆT NAM Nhóm sinh viên thực TT Họ tên Nguyễn Minh Nhi Nguyễn Thị Hoàng Anh Phùng Trung Hiếu Lê Thị Thùy Ngân Giảng viên hướng dẫn: Th.S Nguyễn Thị Ngân TP.HCM, Tháng Năm 2018 Tóm tắt nghiên cứu Bài nghiên cứu thực nhằm phân tích, đánh giá yếu tố có tác động đến khoản hệ thống ngân hàng Việt Nam Ngân hàng đóng vai trị vô quan trọng kinh tế khoản vấn đề mà ngân hàng trọng Nếu ngân hàng rơi vào tình trạng rủi ro khoản khơng ảnh hưởng đến ngân hàng mà mức độ nghiêm trọng lây lan ngân hàng khác, chí tồn hệ thống ngân hàng kinh tế Do nghiên cứu thực nhằm xác định yếu tố mức độ ảnh hưởng yếu tố đến khoản ngân hàng Mở đầu nghiên cứu phần giới thiệu tổng quan đề tài: tính cấp thiết đề tài, mục tiêu nghiên cứu, câu hỏi đặt ra, đối tượng phạm vi nghiên cứu, tổng quan nghiên cứu thực có liên quan đến đề tài phương pháp nghiên cứu Tiếp theo để sâu hơn, nghiên cứu đưa khái niệm, sở lý thuyết liên quan giải thích kĩ biến sử dụng mơ hình nghiên cứu Sau nghiên cứu sâu vào mơ hình hồi quy để tìm yếu tố có ảnh hưởng đến khoản thơng qua kiểm định tương quan, đa cộng tuyến kiểm định phương sai thay đổi Nghiên cứu sử dụng mơ hình hồi quy tuyến tính với biến phụ thuộc khoản sáu biến độc lập đại diện cho yếu tố có ảnh hưởng đến khoản ngân hàng Cuối đưa kết biến độc lập có ý nghĩa thống kê mối tương quan biến độc lập biến phụ thuộc Nghiên cứu cho thấy biến GDP tỉ lệ lạm phát tương quan âm với khoản Các biến ROE, quy mô ngân hàng, tỉ lệ dự trữ cho vay ròng, tỉ lệ cho vay ròng huy động rịng có tương quan dương với khoản Kết nghiên cứu phù hợp với thực tế tương đồng với nghiên cứu nước thực trước Từ đưa kết luận đồng thời đề xuất kiến nghị giúp Ngân hàng thương mại (NHTM) quản lý khoản hiệu Ngân hàng Nhà nước (NHNN) nâng cao vai trò, chức việc giám sát, định hướng hoạt động cho NHTM Từ khóa: Thanh khoản, GDP, ROE, Tỉ lệ lạm phát, Tỉ lệ cho vay ròng huy động ròng, Tỉ lệ dự trữ cho vay rịng, Quy mơ hoạt động Mục lục Chương Tính cấp thiết đề tài 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5 Tổng quan nghiên cứu trước 1.6 Phương pháp nghiên cứu Chương Cơ sở lý thuyết mơ hình nghiên cứu 2.1 Cơ sở lý thuyết 2.1.1 Lí thuyết khoản 2.1.2 Rủi ro khoản 2.1.3 Các nguyên nhân gây vấn đề th 2.1.4 Tầm quan trọng khoản quản động ngân hàng 2.2 Mơ hình nghiên cứu Chương Dữ liệu kết nghiên cứu 3.1 Thực trạng quản lý khoản 3.2 Dữ liệu nghiên cứu 3.3 Kết nghiên cứu 3.3.1 Thống kê mô tả 3.3.2 Kiểm định tính tương quan biến đ 3.3.3 Kiểm định tượng đa cộng tuyến (Mu 3.3.4 Kết mơ hình hồi quy 3.3.5 Kiểm định mức độ phù hợp mô hình Chương Kết luận kiến nghị 4.1 Kết luận 4.2 Các kiến nghị 4.2.1 Đối với Ngân hàng Nhà nước 4.2.2 4.3 Đối với Ngân hàng thương mại 27 Hạn chế đề tài 28 Danh sách bảng Bảng Bảng thống kê mô tả biến sử dụng mơ hình hồi quy Bảng Bảng kiểm định tính tương quan biến độc lập Bảng Bảng kết kiểm định đa cộng tuyến Bảng Bảng kết qủa hồi quy Bảng Bảng tầm quan trọng biến độc lập theo tỷ lệ % Bảng Bảng mức độ giải thích mơ hình Bảng Kiểm định phương sai sai số thay đổi Bảng Kết hồi quy phương pháp ROBUSTLS Bảng Bảng mức độ ảnh hưởng biến độc lập mơ hình Danh mục từ viết tắt HoSE: Sở giao dịch chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh OTC: Thị trường phi tập trung OLS: Ước lượng bình phương nhỏ ROA: Tỉ suất sinh lời tổng tài sản ROE: Tỉ suất sinh lời vốn chủ sở hữu CAR: Hệ số an toàn vốn RRTK: Rủi ro khoản NHTM: Ngân hàng thương mại NHNN: Ngân hàng Nhà nước OMO: Nghiệp vụ thị trường mở USD: Đơ la Mỹ Chương Tính cấp thiết đề tài 1.1 Tính cấp thiết đề tài Trong năm 2017, hàng loạt vụ án ngành ngân hàng đem xét xử hàng loạt vụ án xuất Những vụ án từ nhỏ nội ngân hàng đến đại án làm rúng động đất nước dấy lên hồi chuông cảnh báo chất lượng hoạt động công tác quản lý ngân hàng Là trung tâm tài chính, trung tâm tốn kinh tế, ngân hàng giữ vai trò quan trọng Ngày nay, công nghệ ngày phát triển, nhận thức người dân ngày tiến bộ, nhu cầu người dân dịch vụ ngân hàng cao Người dân đặt nhiều niềm tin kỳ vọng phát triển bền vững ngân hàng Từ ngân hàng nước không đáp ứng nhu cầu niềm tin khách hàng họ chuyển sang sử dụng dịch vụ ngân hàng nước ngồi hay tổ chức điện tử Và để phát triển bền vững cốt lõi an toàn hoạt động ngân hàng Sự an toàn để người dân cảm nhận đơn giản việc người dân đủ tiêu chuẩn cần tiền ngân hàng có tiền cho vay, người dân cần rút tiền ngân hàng đủ tiền chi trả cho người dân Những điều đơn giản khoản ngân hàng Thanh khoản ngân hàng có ảnh hưởng lớn đến hoạt động ngân hàng đặc biệt niềm tin khách hàng Hoạt động ngân hàng gắn liền với việc huy động tiền từ công chúng vay, cần ngân hàng gặp vấn đề nhỏ khoản không giải kịp thời khiến niềm tin công chúng giảm xuống nhiều gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động ngân hàng Ngay năm nay, 10 năm sau khủng hoảng tài toàn cầu, lại cần cẩn trọng xem xét khoản ngân hàng Chúng ta cần đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến khoản ngân hàng để từ tạo sở xây dựng hệ thống giải pháp phù hợp nhằm tránh tình trạng ngân hàng khoản ảnh hưởng đến ngân hàng khác, ảnh hưởng đến hệ thống ngân hàng kinh tế quốc gia Tài trái tim kinh tế, ngân hàng thành phần quan trọng hình thành nên thị trường tài Do đó, ngân hàng cần thực vững mạnh kinh tế phát triển bền vững Từ tính cấp thiết đó, thực nghiên cứu nhằm xác định cách toàn diện cụ thể yếu tố ảnh hưởng đến khoản hệ thống ngân hàng Việt Nam để từ đưa kiến nghị nhằm đóng góp phần giúp hệ thống ngân hàng nói riêng kinh tế nói chung phát triển tốt hơn, an tồn Do đó, ngân hàng không giám sát, quản lý chặt chẽ xử lý tốt nợ xấu dễ khiến ngân hàng lâm vào rủi ro tín dụng Nâng cao uy tín ngân hàng, tạo lịng tin cho khách hàng Hơn ngành nghề nào, lĩnh vực ngân hàng cần uy tín, lịng tin từ khách hàng Đã xảy khơng trường hợp ngân hàng gặp rủi ro khoản khách hàng đồng loạt đến ngân hàng rút tiền tin tức liên quan đến uy tín ngân hàng 4.3 Hạn chế đề tài Mặc dù có nhiều cố gắng để hồn thành đề tài nghiên cứu khoa học kinh nghiệm lực có hạn nên nghiên cứu cịn có hạn chế: Thứ nhất, liệu lấy năm từ 2009-2016 nên chưa đảm bảo tính cập nhật liệu Thứ hai, Dữ liệu lấy dựa 25 NHTM cổ phần Việt Nam nên chưa đại diện hết cho hệ thống ngân hàng hoạt động Việt Nam 28 TÀI LIỆU THAM KHẢO Aisyah Abdul-Rahman, Ahmad Azam Sulaiman, Noor Latifah Hanim Mohd 2017 “Does financing structure affects bank liquidity risk” Pacific-Basin Finance Journal, In press, corrected proof, Available online April 2017 Bonfim, D., Kim, M 2008 “Liquidity risk in banking: Is there herding?”, International Economic Journal, vol 22, (3), pp 361-386 Đặng Văn Dân 2015 Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro khoản NHTM Việt Nam, Tạp chí tài kỳ 1, tháng năm 2015, xem ngày 7/1/2018 < http://epaper.tapchitaichinh.vn/TCTC_1_11_2015/files/assets/basic-html/page60.html> Gianfranco 2009 Bank Liquidity Risk Management and Supervision: Which Lessons from Recent Market Turmoil? The North American Journal of Economics and Finance, vol 31, pp 52-74 Vũ Thị Hồng 2015 Các yếu tố ảnh hưởng đến khoản NHTM Việt Nam, xem ngày 4/1/2018 Nguyễn Bảo Huyền 2016 Rủi ro khoản NHTM Việt Nam, xem ngày 12/12/2017 < http://gs.hvnh.edu.vn/upload/4989/fck/files/Lu%E1%BA%ADn%20%C3%A1n.pdf> Jean-Loup Soula 2015 Measuring heterogeneity in bank liquidity risk: who are the winners and the losers? The Quarterly Review of Economics and Finance, vol 66, pp 302-313 Lucchetta, M 2007 What data say about monetary policy, Bank Liquidity and Bank Risk Taking?, Economic Notes Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, vol 36, no 2, pp 189-203 Meile Jasiene, Jonas Martinavicius, Filomena Jaseviciene, Grazina Krivkiene 2012 Bank liquidity risk: Analysis and estimates Business, Management and Education 10(2): 186– 204 Nguyễn Hoàng Minh 2009 Quản trị rủi ro khoản Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh Chợ Lách thực trạng giải pháp, xem ngày 10/1/2018 Muhammad Farhan Akhtar, Khizer Ali, Shama Sadaqat 2011 Liquidity Risk Management: A comparative study between Conventional and Islamic Banks of Pakistan Interdisciplinary Journal of Research in Business Vol 1, Issue 1, January 2011 pp.35-44 Lê Tấn Phước 2016 Tác động từ quản trị khoản đến lợi nhuận NHTM, Tạp chí tài kỳ 2, phát hành tháng năm 2016, xem ngày 30/11/2017 Timothy W.Koch, S Scott MacDonald 2014 Bank Management, 8th edition Võ Xuân Vinh, Mai Xuân Đức 2016 Sở hữu nước rủi ro khoản NHTM Việt Nam, xem ngày 20/12/2017 < https://js.vnu.edu.vn/EAB/article/view/4086/3820> Vodová, P 2011 Liquidity of Czech Commercial Banks and its determinants, International Journal of mathematical models and methods in applied sciences, vol 5, pp 1060 - 1067 PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH NGÂN HÀNG ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG MẪU NGHIÊN CỨU STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Mã ABB ACB BID CTG EIB HDB KLB LPB MBB MSB OCB PGB PVB SCB SEAB SGB SHB STB TCB TPB VAB VCB VCCB VIB VPB PHỤ LỤC 2: DỮ LIỆU HỒI QUY ACB ABB VCCB 200 201 201 201 201 201 201 201 200 201 201 201 201 201 201 201 200 201 201 201 201 LPB PVB MSB 201 201 201 200 201 201 201 201 201 201 201 200 201 201 201 201 201 201 201 200 201 201 KLB TCB OCB 201 201 201 201 201 200 201 201 201 201 201 201 201 200 201 201 201 201 201 201 201 200 MBB VIB 201 201 201 201 201 201 201 200 201 201 201 201 201 201 201 200 201 201 201 201 201 201 SCB SGB SHB 201 200 201 201 201 201 201 201 201 200 201 201 201 201 201 201 201 200 201 201 201 201 STB TPB VAB 201 201 201 200 201 201 201 201 201 201 201 200 201 201 201 201 201 201 201 200 201 201 VPB PGB EIB 201 201 201 201 201 200 201 201 201 201 201 201 201 200 201 201 201 201 201 201 201 200 HDB CTG 201 201 201 201 201 201 201 200 201 201 201 201 201 201 201 200 201 201 201 201 201 201 BID VCB SEAB 201 200 201 201 201 201 201 201 201 200 201 201 201 201 201 201 201 200 201 201 201 201 201 201 201 ... thực nhằm xác định yếu tố ảnh hưởng đến khoản hệ thống NHTM Việt Nam Đồng thời xác định mức độ ảnh hưởng yếu tố đến khoản NHTM Việt Nam Dựa sở đề xuất kiến nghị nhằm giúp NHNN NHTM xây dựng hệ... quản trị khoản tối ưu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu Để đáp ứng mục tiêu, nghiên cứu cần trả lời câu hỏi sau: Các yếu tố ảnh hưởng đến khoản NHTM Việt Nam? Mức độ ảnh hưởng yếu tố đến khoản NHTM? Từ... BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN THAM GIA XÉT GIẢI THƯỞNG “NHÀ KHOA HỌC TRẺ UEL” NĂM 2018 Tên đề tài: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THANH KHOẢN CỦA NHTM TẠI VIỆT NAM Nhóm sinh viên