TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI VIỆN TOÁN ỨNG DỤNG VÀ TIN HỌC BÀI GIẢNG XÁC SUẤT THỐNG KÊ NGUYỄN THỊ THU THỦY BỘ MÔN TOÁN ỨNG DỤNG HÀ NỘI – 92020. ...........................................................................................................................................................................................................................................
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI VIỆN TOÁN ỨNG DỤNG VÀ TIN HỌC BÀI GIẢNG XÁC SUẤT THỐNG KÊ NGUYỄN THỊ THU THỦY BỘ MƠN TỐN ỨNG DỤNG HÀ NỘI – 9/2020 MỤC LỤC Chương Sự kiện ngẫu nhiên phép tính xác suất 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Sự kiện Quan hệ kiện 1.1.1 Phép thử Sự kiện 1.1.2 Phân loại kiện 1.1.3 Quan hệ kiện Giải tích kết hợp 12 1.2.1 Quy tắc cộng Quy tắc nhân 12 1.2.2 Chỉnh hợp 13 1.2.3 Chỉnh hợp lặp 13 1.2.4 Hoán vị 13 1.2.5 Tổ hợp 14 Khái niệm định nghĩa xác suất 15 1.3.1 Khái niệm xác suất 15 1.3.2 Định nghĩa cổ điển 15 1.3.3 Định nghĩa hình học 17 1.3.4 Định nghĩa thống kê xác suất 19 1.3.5 Nguyên lý xác suất nhỏ, nguyên lý xác suất lớn 20 Công thức cộng nhân xác suất 22 1.4.1 Xác suất điều kiện 22 1.4.2 Công thức nhân xác suất 22 1.4.3 Công thức cộng xác suất 24 Công thức Béc–nu–li 27 1.5.1 Dãy phép thử độc lập 27 1.5.2 Lược đồ Béc–nu–li 27 1.5.3 Công thức Béc–nu–li 27 1.5.4 Số có khả lược đồ Béc–nu–li 29 1.5.5 Công thức xấp xỉ 30 Công thức xác suất đầy đủ Công thức Bay–ét 32 1.6.1 Công thức xác suất đầy đủ 32 1.6.2 Công thức Bay–ét 32 MI2020-KỲ 20201–TÓM TẮT BÀI GIẢNG 1.7 Nguyễn Thị Thu Thủy–SAMI-HUST Tổng hợp số đề thi 36 Bài tập Chương 41 Chương Biến ngẫu nhiên quy luật phân phối xác suất 2.1 50 Định nghĩa phân loại biến ngẫu nhiên 52 2.1.1 Định nghĩa biến ngẫu nhiên 52 2.1.2 Phân loại biến ngẫu nhiên 52 Quy luật phân phối xác suất biến ngẫu nhiên 53 2.2.1 Bảng phân phối xác suất biến ngẫu nhiên rời rạc 53 2.2.2 Hàm phân phối xác suất 55 2.2.3 Hàm mật độ xác suất biến ngẫu nhiên liên tục 59 Các tham số đặc trưng biến ngẫu nhiên 61 2.3.1 Kỳ vọng (Expected Value) 61 2.3.2 Phương sai (Variance) 67 2.3.3 Độ lệch chuẩn 71 2.3.4 Một số đặc trưng khác 71 Một số phân phối xác suất thông dụng 73 2.4.1 Phân phối 73 2.4.2 Phân phối nhị thức 76 2.4.3 Phân phối Poa–xông (Poisson) 78 2.4.4 Xấp xỉ phân phối nhị thức phân phối Poa-xông 80 2.4.5 Phân phối mũ 82 2.4.6 Phân phối chuẩn 84 2.4.7 Phân phối bình phương 93 2.4.8 Phân phối Student 94 Tổng hợp số đề thi 95 Bài tập Chương 96 2.2 2.3 2.4 2.5 Chương Biến ngẫu nhiên nhiều chiều 3.1 3.2 3.3 105 Khái niệm phân loại biến ngẫu nhiên nhiều chiều 106 3.1.1 Khái niệm 106 3.1.2 Phân loại 106 Bảng phân phối xác suất biến ngẫu nhiên hai chiều rời rạc 107 3.2.1 Bảng phân phối xác suất đồng thời 107 3.2.2 Bảng phân phối xác suất thành phần (biên) 108 3.2.3 Phân phối có điều kiện 110 Hàm phân phối xác suất 111 3.3.1 Hàm phân phối xác suất đồng thời 111 3.3.2 Hàm phân phối xác suất thành phần (biên) 113 MỤC LỤC MI2020-KỲ 20201–TÓM TẮT BÀI GIẢNG 3.4 Nguyễn Thị Thu Thủy–SAMI-HUST Hàm mật độ xác suất biến ngẫu nhiên hai chiều liên tục 113 3.4.1 Hàm mật độ xác suất đồng thời 113 3.4.2 Hàm mật độ xác suất biên 115 3.4.3 Hàm mật độ xác suất có điều kiện 117 3.5 Tính độc lập biến ngẫu nhiên 119 3.6 Hàm hai biến ngẫu nhiên 120 3.7 3.8 3.9 3.6.1 Khái niệm 120 3.6.2 Phân phối xác suất 120 Đặc trưng biến ngẫu nhiên hai chiều 125 3.7.1 Kỳ vọng, phương sai biến ngẫu nhiên thành phần 125 3.7.2 Kỳ vọng, phương sai hàm hai biến ngẫu nhiên 126 3.7.3 Hiệp phương sai 128 3.7.4 Hệ số tương quan 131 Luật số lớn định lý giới hạn trung tâm 132 3.8.1 Sự hội tụ dãy biến ngẫu nhiên 132 3.8.2 Luật số lớn Trê-bư-sep 133 3.8.3 Luật số lớn Béc-nu-li 135 3.8.4 Định lý giới hạn trung tâm 136 3.8.5 Xấp xỉ phân phối nhị thức phân phối chuẩn 136 3.8.6 Xấp xỉ phân phối nhị thức phân phối Poa-xông 138 Tổng hợp số đề thi 140 Bài tập Chương 142 Chương Thống kê Ước lượng tham số 4.1 4.2 4.3 148 Lý thuyết mẫu 148 4.1.1 Tổng thể mẫu 148 4.1.2 Mẫu ngẫu nhiên 151 4.1.3 Mô tả giá trị mẫu ngẫu nhiên 153 4.1.4 Đại lượng thống kê số thống kê thông dụng 156 4.1.5 Cách tính giá trị cụ thể số thống kê thông dụng 160 Ước lượng điểm 163 4.2.1 Phương pháp hàm ước lượng 164 4.2.2 Ước lượng điểm cho số tham số thông dụng 166 4.2.3 Phương pháp ước lượng hợp lý cực đại (maximum-likelihood estimation)168 Ước lượng khoảng 170 4.3.1 Khoảng tin cậy cho kỳ vọng 171 4.3.2 Khoảng tin cậy cho phương sai 177 4.3.3 Khoảng tin cậy cho xác suất 180 4.3.4 Xác định kích thước mẫu 182 MỤC LỤC MI2020-KỲ 20201–TÓM TẮT BÀI GIẢNG Nguyễn Thị Thu Thủy–SAMI-HUST Bài tập Chương 187 Chương Kiểm định giả thuyết thống kê 5.1 5.2 5.3 193 Các khái niệm 193 5.1.1 Giả thuyết thống kê 193 5.1.2 Tiêu chuẩn kiểm định Mức ý nghĩa Miền bác bỏ 194 5.1.3 Sai lầm loại I Sai lầm loại II 195 Kiểm định giả thuyết tham số tổng thể 197 5.2.1 Kiểm định giả thuyết kỳ vọng/giá trị trung bình 197 5.2.2 Kiểm định giả thuyết tỷ lệ hay xác suất 203 5.2.3 Kiểm định giả thuyết phương sai 205 Kiểm định giả thuyết tham số hai tổng thể 209 5.3.1 So sánh giá trị trung bình hai tổng thể 209 5.3.2 So sánh hai tỷ lệ 216 5.3.3 So sánh hai phương sai 219 Bài tập Chương 221 Chương Phụ lục bảng số 6.1 6.2 230 Phụ lục bảng số 230 6.1.1 Phụ lục 1: Giá trị hàm Gao-xơ 230 6.1.2 Phụ lục 2: Giá trị hàm Láp-la-xơ 230 6.1.3 Phụ lục 3: Giá trị hàm phân phối chuẩn tắc 230 6.1.4 Phụ lục 4: Giá trị phân phối Student 230 6.1.5 Phụ lục 5: Giá trị hàm khối lượng xác suất Poa-xông 230 Hướng dẫn sử dụng bảng số 237 6.2.1 Bảng giá trị hàm Gao-xơ (Phụ lục 1) 237 6.2.2 Bảng giá trị hàm Láp-la-xơ (Phụ lục 2) 237 6.2.3 Bảng giá trị hàm phân phối chuẩn tắc (Phụ lục 3) 237 6.2.4 Bảng giá trị t1n−α phân phối Student (Phụ lục 4) 237 MỤC LỤC Lời nói đầu Lý thuyết xác suất thống kê toán học ngành khoa học giữ vị trí quan trọng lĩnh vực ứng dụng rộng rãi phong phú đời sống người Cùng với phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ, nhu cầu hiểu biết sử dụng cơng cụ ngẫu nhiên phân tích xử lý thông tin ngày trở nên đặc biệt cần thiết Các kiến thức phương pháp xác suất thống kê hỗ trợ hữu hiệu nhà nghiên cứu nhiều lĩnh vực khoa học khác vật lý, hóa học, sinh học, nơng học, kinh tế học, xã hội học, ngôn ngữ học Do "Xác suất thống kê" học phần cần thiết cho sinh viên bậc đại học Bài giảng học phần "Xác suất thống kê", mã học phần MI2020 biên soạn theo Đề cương chi tiết với khối lượng 30 tiết lý thuyết, 30 tiết tập dành cho sinh viên hệ đại học quy (khơng phải chun ngành Toán Tin) Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Mục tiêu học phần: Cung cấp cho sinh viên kiến thức xác suất khái niệm quy tắc suy diễn xác suất biến ngẫu nhiên phân phối xác suất thông dụng (một hai chiều); khái niệm thống kê toán học nhằm giúp sinh viên biết cách xử lý toán thống kê ước lượng, kiểm định giả thuyết Trên sở sinh viên có phương pháp tiếp cận với mơ hình thực tế có kiến thức cần thiết để đưa lời giải cho tốn Nội dung vắn tắt học phần: Sự kiện ngẫu nhiên phép tính xác suất, đại lượng ngẫu nhiên, phân phối xác suất, véc tơ ngẫu nhiên, lý thuyết ước lượng thống kê, lý thuyết định thống kê Chương Sự kiện ngẫu nhiên phép tính xác suất Mục tiêu Cung cấp cho sinh viên khái niệm phép thử, kiện, xác suất; mối quan hệ kiện; cơng cụ tính tốn lý thuyết xác suất (định lý, công thức) Với kiến thức tảng đó, sinh viên biết tính xác suất kiện; biết thực tập ứng dụng xác suất lĩnh vực kỹ thuật, kinh tế, xã hội, quản lý định Nội dung Sự kiện, quan hệ kiện Nhắc lại giải tích tổ hợp, quy tắc nhân, chỉnh hợp lặp Khái niệm định nghĩa xác suất (cổ điển, hình học, thống kê) Các định lý công thức xác suất (xác suất điều kiện; công thức nhân xác suất; công thức cộng xác suất; công thức Béc-nu-li; công thức xác suất đầy đủ, công thức Bay-ét) Thời lượng: tiết MI2020-KỲ 20201–TÓM TẮT BÀI GIẢNG Nguyễn Thị Thu Thủy–SAMI-HUST BÀI (2 tiết) Các tượng tự nhiên hay xã hội xảy cách ngẫu nhiên (không biết trước kết quả) tất định (biết trước kết xảy ra) Chẳng hạn vật nặng thả từ cao chắn rơi xuống đất, điều kiện bình thường nước sơi 100◦ C Đó tượng diễn có tính quy luật, tất nhiên Trái lại, tung đồng xu ta xuất mặt sấp hay mặt ngửa; ta khơng thể biết trước có gọi đến tổng đài; có khách hàng đến điểm phục vụ khoảng thời gian đó; ta khơng thể xác định trước số chứng khốn thị trường chứng khốn Đó tượng ngẫu nhiên Tuy nhiên, tiến hành quan sát nhiều lần tượng ngẫu nhiên hồn cảnh nhau, nhiều trường hợp ta rút kết luận có tính quy luật tượng Lý thuyết xác suất nghiên cứu quy luật tượng ngẫu nhiên Việc nắm bắt quy luật cho phép dự báo tượng ngẫu nhiên xảy Chính phương pháp lý thuyết xác suất ứng dụng rộng rãi việc giải toán thuộc nhiều lĩnh vực khác khoa học tự nhiên, kỹ thuật kinh tế–xã hội 1.1 1.1.1 Sự kiện Quan hệ kiện Phép thử Sự kiện Định nghĩa 1.1 (Phép thử Sự kiện) (a) Việc thực nhóm điều kiện để quan sát tượng gọi phép thử (experiment) (b) Hiện tượng, kết xét phép thử gọi kiện hay biến cố (event) (c) Sự kiện sơ cấp hay kết cục phép thử kết mà ta không chia nhỏ được, ký hiệu ω (d) Sự kiện phức hợp kiện phân tích thành kiện nhỏ (e) Tập hợp tất kết cục phép thử tạo thành không gian cỏc s kin s cp, ký hiu l ả â Ω = ωi , i ∈ I , Ví dụ 1.1 I tập số (a) Gieo xúc xắc (cân đối, đồng chất, mặt phẳng cứng) phép thử Xúc xắc xuất mặt 1, 2, 3, 4, 5, chấm kiện (b) Gieo đồng xu (cân đối, đồng chất, mặt phẳng cứng) phép thử Đồng xu xuất mặt sấp, mặt ngửa kiện Ví dụ 1.2 Gieo xúc xắc, 1.1 Sự kiện Quan hệ kiện MI2020-KỲ 20201–TÓM TẮT BÀI GIẢNG Nguyễn Thị Thu Thủy–SAMI-HUST (a) Sự kiện Ai "xuất mặt i chấm", i = 1, , 6, kiện sơ cấp (b) Sự kiện A "xuất mặt chấm chẵn" kiện phức hợp phân tích thành kiện "xuất mặt 2, 4, chấm" Ví dụ 1.3 (a) Phép thử gieo đồng xu (cân đối, đồng chất, mặt phẳng cứng) có không gian kiện sơ cấp Ω = {S, N }, S kiện "xuất mặt sấp", N kiện "xuất mặt ngửa" (b) Phép thử gieo đồng thời hai đồng xu (cân đối, đồng chất, mặt phẳng cứng) có khơng gian kiện sơ cấp Ω = {SS, SN, NS, NN } Chú ý 1.1 (a) Chú ý chất kiện sơ cấp vai trị đặc biệt lý thuyết xác suất Chẳng hạn mã hóa kết xem không gian kiện sơ cấp phép thử tung đồng xu Ω = {0, 1}, kiện sơ cấp "mặt sấp xuất hiện" để "mặt ngửa xuất hiện" (b) Mỗi kết cục ω phép thử C gọi kết cục thuận lợi cho kiện A A xảy kết cục phép thử C ω Ví dụ 1.4 Nếu gọi kiện A "xuất mặt chấm chẵn" phép thử gieo xúc xắc A có kết cục thuận lợi 2, 1.1.2 Phân loại kiện Có loại kiện (a) Sự kiện chắn kiện định xảy thực phép thử Ký hiệu U S (b) Sự kiện khơng thể có kiện định không xảy thực phép thử Ký hiệu V ∅ (c) Sự kiện ngẫu nhiên kiện xảy ra, khơng xảy thực phép thử Ký hiệu A, B, C, A1 , A2 Ví dụ 1.5 Gieo xúc xắc, (a) Sự kiện “xuất mặt có số chấm ≤ ≥ 1” kiện chắn S (b) Sự kiện “xuất mặt chấm” kiện ∅ (c) Sự kiện “xuất mặt chấm chẵn” kiện ngẫu nhiên A 1.1 Sự kiện Quan hệ kiện MI2020-KỲ 20201–TÓM TẮT BÀI GIẢNG 1.1.3 Nguyễn Thị Thu Thủy–SAMI-HUST Quan hệ kiện Một cách tương ứng với phép toán tập hợp, lý thuyết xác suất người ta xét quan hệ sau cho kiện phép thử (a) Quan hệ kéo theo: Sự kiện A kéo theo kiện B, ký hiệu A ⊂ B, A xảy B xảy Nếu A ⊂ B B ⊂ A ta nói hai kiện A B trùng nhau, viết A = B (b) Tổng kiện: Sự kiện A gọi tổng kiện A1 , A2 , , An A xảy kiện Ai xảy ra, i = 1, 2, , n Viết là: A = A1 + A2 + · · · + A n A = A1 ∪ A2 ∪ · · · ∪ A n Hình 1.1: Sơ đồ Venn A ∪ B A ∩ B (c) Tích kiện: Sự kiện B gọi tích kiện A1 , A2 , , An B xảy tất kiện Ai xảy ra, i = 1, 2, , n Viết là: B = A1 A2 A n B = A1 ∩ A2 ∩ · · · ∩ A n (d) Sự kiện xung khắc: Hai kiện A B gọi xung khắc với chúng không đồng thời xảy phép thử Nếu A B xung khắc A ∩ B = ∅ (e) Sự kiện đối lập: Sự kiện không xảy kiện A gọi kiện đối lập A, ký hiệu A Ac Như A A thỏa mãn tính chất: A ∪ A = S A ∩ A = ∅ 1.1 Sự kiện Quan hệ kiện ... 195 Kiểm định giả thuyết tham số tổng thể 197 5.2.1 Kiểm định giả thuyết kỳ vọng/giá trị trung bình 197 5.2.2 Kiểm định giả thuyết tỷ lệ hay xác suất ... tượng Lý thuyết xác suất nghiên cứu quy luật tượng ngẫu nhiên Việc nắm bắt quy luật cho phép dự báo tượng ngẫu nhiên xảy Chính phương pháp lý thuyết xác suất ứng dụng rộng rãi việc giải toán thu? ??c... thuyết tỷ lệ hay xác suất 203 5.2.3 Kiểm định giả thuyết phương sai 205 Kiểm định giả thuyết tham số hai tổng thể 209 5.3.1 So sánh giá