đề tài các yếu tố ẢNH HƯỞNG đến THANH KHOẢN của NGÂN HÀNG THƯƠNG mại tại VIỆT NAM

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN THAM GIA XÉT GIẢI THƯỞNG “NHÀ KHOA HỌC TRẺ UEL” NĂM 2018 Tên đề tài: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THANH KHOẢN CỦA NHTM TẠI VIỆT NAM Lĩnh vực khoa học: Ngân hàng TP.HCM, Tháng Năm 2018 ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN THAM GIA XÉT GIẢI THƯỞNG “NHÀ KHOA HỌC TRẺ UEL” NĂM 2018 Tên đề tài: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THANH KHOẢN CỦA NHTM TẠI VIỆT NAM Nhóm sinh viên thực TT Họ tên MSSV Đơn vị Nguyễn Minh Nhi K15404036 Khoa TC- Nhiệ m vụ Điệ n tho ại Nhó m trưởn g 0169409 754 Nhinm15404@st.ue 0961608 96 Anhnth15404@st.u 0165546 364 Hieupt15404@st.ue 0988936 97 Nganltt15404@st.u Ema il l.edu.vn NH Nguyễn Thị K15404030 Khoa Tham Hoàng Anh TCNH gia K15404032 Khoa Tham TCNH gia K15404035 Khoa Tham TCNH gia Phùng Trung Hiếu Lê Thị Thùy Ngân el.edu.vn l.edu.vn el.edu.vn Giảng viên hướng dẫn: Th.S Nguyễn Thị Ngân TP.HCM, Tháng Năm 2018 Tóm tắt nghiên cứu Bài nghiên cứu thực nhằm phân tích, đánh giá yếu tố có tác động đến khoản hệ thống ngân hàng Việt Nam Ngân hàng đóng vai trị vơ quan trọng kinh tế khoản vấn đề mà ngân hàng trọng Nếu ngân hàng rơi vào tình trạng rủi ro khoản khơng ảnh hưởng đến ngân hàng mà mức độ nghiêm trọng lây lan ngân hàng khác, chí tồn hệ thống ngân hàng kinh tế Do nghiên cứu thực nhằm xác định yếu tố mức độ ảnh hưởng yếu tố đến khoản ngân hàng Mở đầu nghiên cứu phần giới thiệu tổng quan đề tài: tính cấp thiết đề tài, mục tiêu nghiên cứu, câu hỏi đặt ra, đối tượng phạm vi nghiên cứu, tổng quan nghiên cứu thực có liên quan đến đề tài phương pháp nghiên cứu Tiếp theo để sâu hơn, nghiên cứu đưa khái niệm, sở lý thuyết liên quan giải thích kĩ biến sử dụng mơ hình nghiên cứu Sau nghiên cứu sâu vào mơ hình hồi quy để tìm yếu tố có ảnh hưởng đến khoản thông qua kiểm định tương quan, đa cộng tuyến kiểm định phương sai thay đổi Nghiên cứu sử dụng mơ hình hồi quy tuyến tính với biến phụ thuộc khoản sáu biến độc lập đại diện cho yếu tố có ảnh hưởng đến khoản ngân hàng Cuối đưa kết biến độc lập có ý nghĩa thống kê mối tương quan biến độc lập biến phụ thuộc Nghiên cứu cho thấy biến GDP tỉ lệ lạm phát tương quan âm với khoản Các biến ROE, quy mô ngân hàng, tỉ lệ dự trữ cho vay ròng, tỉ lệ cho vay ròng huy động ròng có tương quan dương với khoản Kết nghiên cứu phù hợp với thực tế tương đồng với nghiên cứu nước thực trước Từ đưa kết luận đồng thời đề xuất kiến nghị giúp Ngân hàng thương mại (NHTM) quản lý khoản hiệu Ngân hàng Nhà nước (NHNN) nâng cao vai trò, chức việc giám sát, định hướng hoạt động cho NHTM Từ khóa: Thanh khoản, GDP, ROE, Tỉ lệ lạm phát, Tỉ lệ cho vay ròng huy động ròng, Tỉ lệ dự trữ cho vay ròng, Quy mô hoạt động Mục lục Chương Tính cấp thiết đề tài 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5 Tổng quan nghiên cứu trước 1.6 Phương pháp nghiên cứu Chương Cơ sở lý thuyết mô hình nghiên cứu 2.1 Cơ sở lý thuyết 2.1.1 Lí thuyết khoản 2.1.2 Rủi ro khoản 10 2.1.3 Các nguyên nhân gây vấn đề khoản ngân hàng 11 2.1.4 Tầm quan trọng khoản quản trị rủi ro khoản hoạt động ngân hàng 11 2.2 Mơ hình nghiên cứu 12 Chương Dữ liệu kết nghiên cứu 15 3.1 Thực trạng quản lý khoản NHTM Việt Nam 15 3.2 Dữ liệu nghiên cứu 17 3.3 Kết nghiên cứu 18 3.3.1 Thống kê mô tả 18 3.3.2 Kiểm định tính tương quan biến độc lập 18 3.3.3 Kiểm định tượng đa cộng tuyến (Multiple Collinearity) 19 3.3.4 Kết mơ hình hồi quy 20 3.3.5 Kiểm định mức độ phù hợp mơ hình 22 Chương Kết luận kiến nghị 26 4.1 Kết luận 4.2 Các kiến nghị 27 Đối với Ngân hàng Nhà nước 27 4.2.1 26 4.2.2 4.3 Đối với Ngân hàng thương mại 27 Hạn chế đề tài 28 Danh sách bảng Bảng Bảng thống kê mô tả biến sử dụng mơ hình hồi quy Bảng Bảng kiểm định tính tương quan biến độc lập Bảng Bảng kết kiểm định đa cộng tuyến Bảng Bảng kết qủa hồi quy Bảng Bảng tầm quan trọng biến độc lập theo tỷ lệ % Bảng Bảng mức độ giải thích mơ hình Bảng Kiểm định phương sai sai số thay đổi Bảng Kết hồi quy phương pháp ROBUSTLS Bảng Bảng mức độ ảnh hưởng biến độc lập mơ hình Danh mục từ viết tắt HoSE: Sở giao dịch chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh OTC: Thị trường phi tập trung OLS: Ước lượng bình phương nhỏ ROA: Tỉ suất sinh lời tổng tài sản ROE: Tỉ suất sinh lời vốn chủ sở hữu CAR: Hệ số an toàn vốn RRTK: Rủi ro khoản NHTM: Ngân hàng thương mại NHNN: Ngân hàng Nhà nước OMO: Nghiệp vụ thị trường mở USD: Đơ la Mỹ 1.1 Chương Tính cấp thiết đề tài Tính cấp thiết đề tài Trong năm 2017, hàng loạt vụ án ngành ngân hàng đem xét xử hàng loạt vụ án xuất Những vụ án từ nhỏ nội ngân hàng đến đại án làm rúng động đất nước dấy lên hồi chuông cảnh báo chất lượng hoạt động công tác quản lý ngân hàng Là trung tâm tài chính, trung tâm tốn kinh tế, ngân hàng giữ vai trò quan trọng Ngày nay, công nghệ ngày phát triển, nhận thức người dân ngày tiến bộ, nhu cầu người dân dịch vụ ngân hàng cao Người dân đặt nhiều niềm tin kỳ vọng phát triển bền vững ngân hàng Từ ngân hàng nước không đáp ứng nhu cầu niềm tin khách hàng họ chuyển sang sử dụng dịch vụ ngân hàng nước ngồi hay tổ chức điện tử Và để phát triển bền vững cốt lõi an toàn hoạt động ngân hàng Sự an toàn để người dân cảm nhận đơn giản việc người dân đủ tiêu chuẩn cần tiền ngân hàng có tiền cho vay, người dân cần rút tiền ngân hàng đủ tiền chi trả cho người dân Những điều đơn giản khoản ngân hàng Thanh khoản ngân hàng có ảnh hưởng lớn đến hoạt động ngân hàng đặc biệt niềm tin khách hàng Hoạt động ngân hàng gắn liền với việc huy động tiền từ công chúng vay, cần ngân hàng gặp vấn đề nhỏ khoản không giải kịp thời khiến niềm tin công chúng giảm xuống nhiều gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động ngân hàng Ngay năm nay, 10 năm sau khủng hoảng tài toàn cầu, lại cần cẩn trọng xem xét khoản ngân hàng Chúng ta cần đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến khoản ngân hàng để từ tạo sở xây dựng hệ thống giải pháp phù hợp nhằm tránh tình trạng ngân hàng khoản ảnh hưởng đến ngân hàng khác, ảnh hưởng đến hệ thống ngân hàng kinh tế quốc gia Tài trái tim kinh tế, ngân hàng thành phần quan trọng hình thành nên thị trường tài Do đó, ngân hàng cần thực vững mạnh kinh tế phát triển bền vững Từ tính cấp thiết đó, chúng tơinói thực nghiên cứu nhằm xác định nghị cách diện cụ thể yếu ảnhhệ hưởng khoản thống hàng Việtphát Nam để từ đưa kiến nhằmtồn đóng gópvàmột phầncác đótốgiúp thốngđến ngân hàng nói riêng vàhệ kinhngân tế chung triển tốt hơn, anratoàn KLB TCB 20 14.0411 0.0249 1.370 0.508 0.0681 0.050 0.4897 20 14.0298 0.0350 0.860 0.706 0.0604 0.054 0.3717 20 14.0186 0.0151 1.284 0.502 0.0184 0.059 0.4345 20 14.0183 0.0085 1.301 0.532 0.0063 0.066 0.4440 20 13.9666 0.0103 0.098 0.602 0.0474 0.062 0.0369 12.8738 0.0820 0.020 1.010 0.0688 0.053 0.0133 13.1013 0.0606 0.063 1.053 0.1175 0.067 0.0351 20 1 13.2516 0.1142 0.120 1.0211 0.1813 0.058 0.0559 20 13.2691 0.1019 0.055 0.896 0.0681 0.050 0.0283 20 13.3298 0.0902 0.050 0.902 0.0604 0.054 0.0283 20 13.3637 0.0523 0.057 0.808 0.0184 0.059 0.0330 20 13.4035 0.0490 0.057 0.800 0.0063 0.066 0.0367 20 13.4836 0.0360 0.061 0.856 0.0474 0.062 0.0394 13.9665 0.2321 0.974 0.599 0.0688 0.053 0.4418 20 20 20 20 OCB 14.1769 0.2208 1.548 0.509 0.1175 0.067 0.5392 20 1 14.2566 0.2520 1.544 0.493 0.1813 0.058 0.5352 20 14.2551 0.0576 0.971 0.693 0.0681 0.050 0.4177 20 14.2011 0.0473 0.868 0.583 0.0604 0.054 0.3974 20 14.2453 0.0722 0.726 0.635 0.0184 0.059 0.3662 20 14.2833 0.0929 0.437 0.783 0.0063 0.066 0.2680 20 14.3717 0.1608 0.345 0.814 0.0474 0.062 0.2257 13.1033 0.0885 0.163 1.1185 0.0688 0.053 0.1312 20 MB B 20 13.2942 0.0970 0.520 0.880 0.1175 0.067 0.3033 20 1 13.4053 0.0807 0.426 0.829 0.1813 0.058 0.2291 20 13.4381 0.0602 0.271 1.092 0.0681 0.050 0.1801 20 13.5158 0.0609 0.027 1.044 0.0604 0.054 0.0170 20 13.5921 0.0549 0.053 0.885 0.0184 0.059 0.0288 20 13.6941 0.0496 0.052 0.930 0.0063 0.066 0.0293 20 13.8049 0.0820 0.043 0.886 0.0474 0.062 0.0261 13.8389 0.1704 1.107 0.575 0.0688 0.053 0.4678 14.0399 0.1965 0.849 0.581 0.1175 0.067 0.3723 20 1 14.1425 0.1986 0.376 0.647 0.1813 0.058 0.1571 20 14.2445 0.1804 0.647 0.660 0.0681 0.050 0.3610 20 14.2562 0.1509 0.536 0.631 0.0604 0.054 0.2557 20 14.3021 0.1511 0.579 0.645 0.0184 0.059 0.3145 20 14.3445 0.1112 0.5112 0.705 0.0063 0.066 0.3018 20 20 20 VIB 14.4087 0.1137 0.433 0.784 0.0474 0.062 0.2756 13.7531 0.1571 0.909 0.606 0.0688 0.053 0.4618 13.9723 0.1200 1.1117 0.627 0.1175 0.067 0.4949 20 1 13.9865 0.0783 1.127 1.000 0.1813 0.058 0.5137 20 13.8131 0.0622 0.667 0.877 0.0681 0.050 0.3520 20 13.8858 0.0063 0.818 0.714 0.0604 0.054 0.3821 20 13.9067 0.0615 0.741 0.851 0.0184 0.059 0.3839 20 13.9259 0.0605 0.672 0.787 0.0063 0.066 0.3762 20 20 201 SCB SGB 14.0192 0.0643 0.673 0.780 0.0474 0.062 0.3853 13.7363 0.0687 0.472 0.761 0.0688 0.053 0.2685 13.7795 0.0590 0.420 0.725 0.1175 0.067 0.2266 20 1 14.1608 0.0354 0.254 0.720 0.1813 0.058 0.1131 20 14.1738 0.0056 0.141 0.935 0.0681 0.050 0.0836 20 14.2577 0.0032 0.220 0.549 0.0604 0.054 0.1081 20 14.3842 0.0068 0.325 0.643 0.0184 0.059 0.1797 20 14.4935 0.0052 0.380 0.638 0.0063 0.066 0.2070 20 14.5583 0.0052 0.267 0.719 0.0474 0.062 0.1633 13.0747 0.1086 0.076 1.071 0.0688 0.053 0.0617 13.2256 0.2255 0.300 0.891 0.1175 0.067 0.1844 20 1 13.1865 0.0920 0.164 1.035 0.1813 0.058 0.1172 20 13.1718 0.0840 0.172 0.984 0.0681 0.050 0.1248 20 13.1669 0.0494 0.143 0.976 0.0604 0.054 0.1031 20 13.1993 0.0519 0.139 0.939 0.0184 0.059 0.0982 20 20 20 20 SHB 20 13.2492 0.0127 0.177 0.820 0.0063 0.066 0.1149 20 13.2798 0.0397 0.205 0.818 0.0474 0.062 0.1343 13.4388 0.1317 0.846 0.516 0.0688 0.053 0.3914 13.7078 0.1182 0.029 0.619 0.1175 0.067 0.0139 20 1 13.8512 0.1291 0.449 0.568 0.1813 0.058 0.1826 20 14.0665 0.1775 0.509 0.693 0.0681 0.050 0.2826 20 14.1572 0.0821 0.321 0.854 0.0604 0.054 0.1967 20 20 STB TPB 20 14.2280 0.0755 0.318 0.746 0.0184 0.059 0.2037 20 14.3111 0.0706 0.296 0.773 0.0063 0.066 0.1939 20 14.3691 0.0690 0.025 0.964 0.0474 0.062 0.0171 14.0171 0.1584 0.601 0.966 0.0688 0.053 0.3431 14.1829 0.1363 0.695 0.899 0.1175 0.067 0.3735 20 1 14.1507 0.1372 0.430 1.189 0.1813 0.058 0.2719 20 14.1822 0.0732 0.371 0.896 0.0681 0.050 0.2428 20 14.2078 0.1306 0.285 0.828 0.0604 0.054 0.1979 20 14.2783 0.1222 0.253 0.772 0.0184 0.059 0.1699 20 14.4654 0.0293 0.225 0.703 0.0063 0.066 0.1418 20 14.5212 0.0040 0.228 0.665 0.0474 0.062 0.1353 13.0305 0.0783 0.068 0.749 0.0688 0.053 0.0201 13.3199 0.0506 2.040 0.349 0.1175 0.067 0.5036 13.3959 -0.8199 0.053 0.577 0.1813 0.058 0.0077 20 20 20 20 20 1 20 VAB 13.1796 0.0351 1.208 0.699 0.0681 0.050 0.5201 20 13.5063 0.1031 1.294 0.625 0.0604 0.054 0.5300 20 13.7116 0.1241 1.339 0.628 0.0184 0.059 0.5527 20 13.8821 0.1171 1.340 0.521 0.0063 0.066 0.5356 20 14.0244 0.0995 0.044 0.884 0.0474 0.062 0.0206 13.1991 0.1225 0.242 1.050 0.0688 0.053 0.1825 13.3817 0.0785 0.443 0.840 0.1175 0.067 0.2410 13.3524 0.0694 0.189 0.919 0.1813 0.058 0.0957 20 20 20 1 VP B PG B 20 13.3911 0.0464 0.230 0.775 0.0681 0.050 0.1189 20 13.4319 0.0168 0.072 0.754 0.0604 0.054 0.0379 20 13.5513 0.0131 0.847 0.684 0.0184 0.059 0.3724 20 13.6220 0.0209 0.042 0.820 0.0063 0.066 0.0201 20 13.7886 0.0247 0.021 0.932 0.0474 0.062 0.0105 13.4400 0.1152 0.689 0.654 0.0688 0.053 0.3923 13.7768 0.0967 0.490 1.046 0.1175 0.067 0.2060 20 1 13.9181 0.1334 1.473 0.532 0.1813 0.058 0.5207 20 14.0110 0.0969 0.907 0.613 0.0681 0.050 0.4070 20 14.0837 0.1317 0.575 0.660 0.0604 0.054 0.2880 20 14.2128 0.1396 0.580 0.722 0.0184 0.059 0.3158 20 14.2875 0.1789 0.467 0.864 0.0063 0.066 0.2918 20 14.3594 0.2291 0.410 1.077 0.0474 0.062 0.2655 13.0178 0.1600 0.558 0.709 0.0688 0.053 0.3369 20 20 20 20 EIB 13.2143 0.1007 0.205 0.773 0.1175 0.067 0.1351 20 1 13.2451 0.1722 0.374 1.091 0.1813 0.058 0.2540 20 13.2845 0.0751 0.223 1.223 0.0681 0.050 0.1754 20 13.3958 0.0119 0.689 0.652 0.0604 0.054 0.3790 20 13.4113 0.0392 0.629 0.668 0.0184 0.059 0.3521 20 13.3924 0.0121 0.384 0.753 0.0063 0.066 0.2445 20 13.3949 0.0351 0.044 0.948 0.0474 0.062 0.0312 13.8159 0.0848 0.330 0.985 0.0688 0.053 0.1931 20 HDB 20 14.1176 0.1343 0.650 0.689 0.1175 0.067 0.3060 20 1 14.2638 0.1864 0.999 0.620 0.1813 0.058 0.4031 20 14.2308 0.1353 0.553 0.927 0.0681 0.050 0.3104 20 14.2300 0.0449 0.318 0.958 0.0604 0.054 0.2064 20 14.2071 0.0040 0.451 0.705 0.0184 0.059 0.2590 20 14.0964 0.0030 0.197 0.853 0.0063 0.066 0.1325 20 14.1099 0.0230 0.273 0.799 0.0474 0.062 0.1822 13.2817 0.1081 0.958 0.556 0.0688 0.053 0.4093 13.5364 0.1143 1.364 0.548 0.1175 0.067 0.4621 20 1 13.6535 0.1202 1.515 0.445 0.1813 0.058 0.4613 20 13.7225 0.0605 0.678 0.633 0.0681 0.050 0.3080 20 13.9356 0.0253 0.415 0.717 0.0604 0.054 0.2348 20 13.9979 0.0537 0.712 0.646 0.0184 0.059 0.3466 20 14.0273 0.0671 0.452 0.788 0.0063 0.066 0.2601 20 20 20 CTG 14.1769 0.0982 0.049 0.787 0.0474 0.062 0.0268 14.3870 0.1022 0.405 1.020 0.0688 0.053 0.2686 14.5655 0.1879 0.467 1.015 0.1175 0.067 0.2996 20 1 14.6633 0.2197 0.487 0.931 0.1813 0.058 0.3107 20 14.7020 0.1835 0.293 1.184 0.0681 0.050 0.2131 20 14.7607 0.1074 0.396 0.975 0.0604 0.054 0.2657 20 14.8203 0.1041 0.033 1.026 0.0184 0.059 0.0219 20 14.8918 0.1023 0.355 0.997 0.0063 0.066 0.2441 20 20 201 BID VCB 14.9771 0.1140 0.028 1.000 0.0474 0.062 0.0197 14.4719 0.1597 0.212 1.229 0.0688 0.053 0.1653 14.5638 0.1553 0.183 1.200 0.1175 0.067 0.1470 20 1 14.6083 0.1312 0.150 1.393 0.1813 0.058 0.1252 20 14.6855 0.0971 0.261 1.162 0.0681 0.050 0.1950 20 14.7391 0.1264 0.269 1.140 0.0604 0.054 0.1961 20 14.8131 0.1498 0.306 0.987 0.0184 0.059 0.2135 20 14.9298 0.1557 0.267 1.081 0.0063 0.066 0.1921 20 15.0028 0.1464 0.061 0.982 0.0474 0.062 0.0435 14.4074 0.2361 0.704 0.686 0.0688 0.053 0.3803 14.4878 0.2049 0.675 0.662 0.1175 0.067 0.3764 20 1 14.5643 0.1473 0.479 0.950 0.1813 0.058 0.3105 20 14.6175 0.1065 0.646 0.800 0.0681 0.050 0.3759 20 14.6712 0.1033 0.586 0.759 0.0604 0.054 0.3451 20 14.7612 0.1064 0.427 0.819 0.0184 0.059 0.2768 20 20 20 20 SEA B 20 14.8289 0.1185 0.392 0.755 0.0063 0.066 0.2428 20 14.8965 0.1429 0.174 0.703 0.0474 0.062 0.1003 13.4857 0.0839 0.178 0.766 0.0688 0.053 0.0554 13.7423 0.1095 0.070 0.814 0.1175 0.067 0.0259 20 1 14.0047 0.0228 1.014 0.562 0.1813 0.058 0.1937 20 13.8754 0.0094 0.108 0.516 0.0681 0.050 0.0235 20 13.9024 0.0265 0.087 0.564 0.0604 0.054 0.0224 20 20 ... xem xét khoản ngân hàng Chúng ta cần đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến khoản ngân hàng để từ tạo sở xây dựng hệ thống giải pháp phù hợp nhằm tránh tình trạng ngân hàng khoản ảnh hưởng đến ngân hàng. .. ngân hàng có ảnh hưởng đến rủi ro khả khoản ngân hàng Hầu tất nước châu Âu, lãi suất liên ngân hàng có ảnh hưởng tích cực đến tính khoản ngân hàng tồn định cho vay ngân hàng thị trường liên ngân. .. ông lớn ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam ( BIDV), ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (Vietinbank), ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập Việt Nam (Eximbank), ngân hàng Phương