Hoàn thiện quy trình áp dụng công nghệ thông tin vào Quản trị rủi ro phi tín dụng tại Agribank.

Hoàn thiện quy trình áp dụng công nghệ thông tin vào Quản trị rủi ro phi tín dụng tại Agribank.Hoàn thiện quy trình áp dụng công nghệ thông tin vào Quản trị rủi ro phi tín dụng tại Agribank.Hoàn thiện quy trình áp dụng công nghệ thông tin vào Quản trị rủi ro phi tín dụng tại Agribank.Hoàn thiện quy trình áp dụng công nghệ thông tin vào Quản trị rủi ro phi tín dụng tại Agribank.Hoàn thiện quy trình áp dụng công nghệ thông tin vào Quản trị rủi ro phi tín dụng tại Agribank.Hoàn thiện quy trình áp dụng công nghệ thông tin vào Quản trị rủi ro phi tín dụng tại Agribank.Hoàn thiện quy trình áp dụng công nghệ thông tin vào Quản trị rủi ro phi tín dụng tại Agribank.Hoàn thiện quy trình áp dụng công nghệ thông tin vào Quản trị rủi ro phi tín dụng tại Agribank.Hoàn thiện quy trình áp dụng công nghệ thông tin vào Quản trị rủi ro phi tín dụng tại Agribank.Hoàn thiện quy trình áp dụng công nghệ thông tin vào Quản trị rủi ro phi tín dụng tại Agribank.Hoàn thiện quy trình áp dụng công nghệ thông tin vào Quản trị rủi ro phi tín dụng tại Agribank.Hoàn thiện quy trình áp dụng công nghệ thông tin vào Quản trị rủi ro phi tín dụng tại Agribank.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG o0o LUẬN VĂN THẠC SĨ HỒN THIỆN QUY TRÌNH ÁP DỤNG CƠNG NGHỆ THƠNG TIN VÀO QUẢN TRỊ RỦI RO PHI TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK Ngành: Tài - Ngân hàng NGUYỄN HÀ LINH Hà Nội, 2022 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG o0o LUẬN VĂN THẠC SĨ HỒN THIỆN QUY TRÌNH ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO QUẢN TRỊ RỦI RO PHI TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK Ngành: Tài - Ngân hàng Mã học viên: 820234 NGUYỄN HÀ LINH Người hướng dẫn: PGS TS Phan Trần Trung Dũng Hà Nội, 2022 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Tác giả luận văn Nguyễn Hà Linh ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv DANH MỤC BẢNG VÀ HÌNH VẼ v TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU vi MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO PHI TÍN DỤNG VÀ QUY TRÌNH ÁP DỤNG CƠNG NGHỆ THƠNG TIN TRONG QUẢN TRỊ RỦI RO PHI TÍN DỤNG TRONG CÁC NHTM 1.1 Rủi ro phi tín dụng NHTM .8 1.1.1 Rủi ro phi tín dụng NHTM .8 1.1.2 Các loại rủi ro phi tín dụng trọng yếu NHTM 1.2 Quản trị rủi ro phi tín dụng NHTM 13 1.2.1 Khái niệm quản trị rủi ro phi tín dụng NHTM .13 1.2.2 Quản trị loại rủi ro phi tín dụng trọng yếu NHTM 16 1.2.3 Ý nghĩa việc quản trị rủi ro phi tín dụng ngân hàng 23 1.3 Quy trình áp dụng công nghệ thông tin vào quản trị rủi ro phi tín dụng NHTM 24 1.3.1 Áp dụng công nghệ thông tin vào quản trị rủi ro phi tín dụng NHTM 24 1.3.2 Quy trình áp dụng cơng nghệ thơng tin vào quản trị rủi ro phi tín dụng NHTM .28 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUY TRÌNH ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO QUẢN TRỊ RỦI RO PHI TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK 31 2.1 Giới thiệu chung Agribank .31 2.1.1 Lịch sử hình thành, phát triển Agribank 31 2.1.2 Mơ hình tổ chức Agribank .32 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh Agribank từ 2017 - 2021 34 2.2 Thực trạng rủi ro phi tín dụng quản trị rủi ro phi tín dụng Agribank 40 2.2.1 Rủi ro hoạt động quản trị rủi ro hoạt động 41 iii 2.2.2 Rủi ro thị trường quản trị rủi ro thị trường 44 2.2.3 Rủi ro khoản quản trị rủi ro khoản 48 2.2.4 Rủi ro lãi suất sổ ngân hàng quản trị rủi ro lãi suất sổ ngân hàng 50 2.3 Thực trạng quy trình áp dụng cơng nghệ thơng tin quản trị rủi ro phi tín dụng Agribank 52 2.3.1 Đối với quản trị rủi ro hoạt động 52 2.3.2 Đối với quản trị rủi ro thị trường 54 2.3.3 Đối với quản trị rủi ro khoản 54 2.3.4 Đối với quản trị rủi ro lãi suất sổ ngân hàng 55 2.4 Đánh giá quy trình áp dụng cơng nghệ thơng tin quản trị rủi ro phi tín dụng Agribank 56 2.4.1 Đối với quản trị rủi ro hoạt động 56 2.4.2 Đối với quản trị rủi ro thị trường 58 2.4.3 Đối với quản trị rủi ro khoản 60 2.4.4 Đối với quản trị rủi ro lãi suất sổ ngân hàng 61 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH ÁP DỤNG CƠNG NGHỆ THƠNG TIN TRONG QUẢN TRỊ RỦI RO PHI TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK .62 3.1 Các hội, thách thức với Agribank hồn thiện quy trình áp dụng cơng nghệ thơng tin quản trị rủi ro phi tín dụng 62 3.1.1 Các hội cho Agribank 62 3.1.2 Các thách thức với Agribank 63 3.2 Giải pháp nhằm hồn thiện quy trình áp dụng cơng nghệ thơng tin quản trị rủi ro phi tín dụng Agribank 67 3.2.1 Sớm hoàn thiện hệ thống quy định quản trị rủi ro phi tín dụng 67 3.2.2 Phát triển thêm chương trình hỗ trợ quản trị rủi ro phi tín dụng .71 3.2.3 Chuẩn hóa liệu lịch sử, lưu trữ thông tin đầy đủ .75 3.2.4 Phát triển hệ thống công nghệ thơng tin có .76 KẾT LUẬN 80 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Agribank Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam NHNN Ngân hàng Nhà nước Việt Nam NHTM Ngân hàng thương mại QTRR Quản trị rủi ro Thông tư 13 Thông tư số 13/2018/TT-NHNN ngày 15/08/2018 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Thông tư 40 Thông tư số 40/2018/TT-NHNN ngày 28/12/2018 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam CNTT Công nghệ thông tin HĐTV Hội đồng thành viên v DANH MỤC BẢNG VÀ HÌNH VẼ Danh mục bảng Bảng 2.1: Thu nhập từ lãi chi phí lãi Agribank từ 2017 đến 2021 34 Bảng 2.2: Lợi nhuận Agribank từ năm 2017 đến 2021 35 Bảng 2.3: Số vụ rủi ro hoạt động Agribank thống kê từ 2019 - 2021 42 Bảng 2.4: Hạn mức lỗ kết thực kinh doanh ngoại tệ Trung tâm vốn Agribank 47 Bảng 2.5: Một số hạn mức, thực trạng quản trị rủi ro khoản Agribank 49 Bảng 2.6: Số lần điều chỉnh lãi suất mức độ thay đổi lãi suất Agribank 51 Danh mục hình Hình 2.1: Mơ hình tổ chức Agribank 33 Hình 2.2: Nguồn vốn huy động Agribank từ 2017-2021 37 Hình 2.3: Tình hình tín dụng Agribank từ 2017-2021 38 Hình 2.4: Tỉ lệ nợ xấu Agribank từ 2017-2021 38 Hình 2.5: Lãi từ hoạt động dịch vụ Agribank từ 2017-2021 39 Hình 2.6: Quy trình giao dịch với khách hàng hệ thống IPCAS 53 Hình 2.7: Quy trình kiểm sốt lãi suất tiền gửi, cho vay 55 vi TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Luận văn với đề tài: “Hồn thiện quy trình áp dụng công nghệ thông tin Quản lý rủi ro phi tín dụng Agribank” tập trung nghiên cứu lý luận thực tiễn việc quản trị rủi ro phi tín dụng ngân hàng, áp dụng cơng nghệ thông tin quản trị rủi ro ngân hàng, đặc biệt với Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Các nội dung cụ thể mà luận văn đạt là:  Nghiên cứu quy định Ngân hàng Nhà nước Việt Nam việc quản trị số loại rủi ro phi tín dụng trọng yếu ngân hàng, đồng thời tìm hiểu tác dụng việc áp dụng cơng nghệ thơng tin quản trị rủi ro, tính cần thiết quy trình áp dụng cơng nghệ thơng tin quản trị rủi ro  Thực trạng việc ban hành quy định, quy trình quản trị rủi ro phi tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nơng thơn Việt Nam, chương trình, ứng dụng công nghệ thông tin ngân hàng áp dụng việc quản trị rủi ro phi tín dụng đánh giá mặc hạn chế quy trình áp dụng cơng nghệ thơng tin vào quản trị rủi ro phi tín dụng ngân hàng  Trên sở phân tích tìm hiểu thực trạng, luận văn có đưa số kiến nghị nhằm hồn thiện quy trình áp dụng cơng nghệ thơng tin quản trị rủi ro phi tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong giai đoạn hội nhập kinh tế giới, kinh tế Việt Nam ngày mở hơn, đồng nghĩa với việc cạnh tranh kinh tế trở nên khốc liệt xuất doanh nghiệp nước ngày nhiều Các doanh nghiệp nước đổ vào Việt Nam mang cho Việt Nam hội việc làm, phát triển, kinh nghiệm kinh doanh, quản lý mà nước ta chưa có Nhưng đồng thời, hội nhập với kinh tế giới mang ý nghĩa thách thức, rủi ro mà giới gặp ảnh hưởng đến Việt Nam, điển đại dịch Covid 19 vừa qua Để đáp ứng nhu cầu vận hành quản lý kinh tế hội nhập, doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt ngân hàng thương mại cần có sách kinh doanh, quản lý sánh với kinh tế phát triển lẽ, ngân hàng kênh huy động vốn kinh tế Việt Nam Hiểu rõ việc đó, Ngân hàng Nhà nước Thông tư, định hướng đáp ứng tiêu chuẩn Basel II để ngân hàng thương mại nước chuyển đổi dần đáp ứng yêu cầu kinh tế thị trường Với mục tiêu bảo đảm an toàn, hiệu hoạt động ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Thông tư 13/2018/TT-NHNN ngày 18/05/2018 quy định Hệ thống kiểm soát nội ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, có yêu cầu việc quản lý rủi ro ngân hàng hệ thống kiểm soát nội ngân hàng Trước Thông tư 13 đời, việc quản trị rủi ro ngân hàng thương mại Việt Nam thường tập trung vào việc quản trị rủi ro tín dụng - nguồn thu nhập ngân hàng - tính khoản ngân hàng, đáp ứng nhu cầu khoản ngân hàng theo quy định Nhà nước Đến Thông tư 13, Ngân hàng nhà nước yêu cầu ngân hàng thương mại Việt Nam tăng cao chức quản lý rủi ro quy định thêm loại rủi ro trọng yếu theo tiêu chuẩn Basel II Các loại rủi ro trọng yếu chia làm hai loại lớn rủi ro tín dụng rủi ro phi tín dụng Tuy ban hành vào năm 2018, xong việc thực theo Thông tư 13 số ngân hàng nước cịn gặp nhiều khó khăn, đến chưa hoàn thành, đáp ứng u cầu Ngồi ra, cách mạng cơng nghệ 4.0 diễn yêu cầu ngân hàng phải thực hiện, làm việc nhiều với chương trình, cơng nghệ để tăng hiệu quả, khả làm việc mình, từ số hóa tất hoạt động ngân hàng Là NHTM lớn Việt Nam với mạng lưới chi nhánh, nhân viên, khách hàng trải dài đến vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa, Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) ngân hàng ln có nguy tiềm ẩn rủi ro hàng đầu NHTM Việt Nam Chính vậy, cơng tác quản trị rủi ro ngân hàng phải quan tâm thực thường xuyên Qua trình thực tìm hiểu cơng tác quản trị rủi ro Agribank, thấy cơng tác quản trị rủi ro phi tín dụng ngân hàng yếu, chưa đáp ứng theo quy định NHNN, đặc biệt việc xây dựng, sử dụng chương trình, phần mềm vào công tác quản trị rủi ro phi tín dụng Xuất phát từ thực tiễn trên, đề tài: “Hồn thiện quy trình áp dụng công nghệ thông tin vào Quản trị rủi ro phi tín dụng Agribank” lựa chọn để nghiên cứu, phân tích thực trạng quy định quản lý rủi ro phi tín dụng, quy trình áp dụng công nghệ thông tin vào quản trị rủi ro phi tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp phát triển nơng thơn Việt Nam, từ nhận xét đưa kiến nghị giúp ngân hàng hoàn thiện quy trình áp dụng cơng nghệ thơng tin việc quản trị rủi ro phi tín dụng mình, giúp đơn giản hóa nâng cao hiệu cơng việc Tổng quan tình hình nghiên cứu Việc quản trị rủi ro NHTM nhà nghiên cứu quan tâm phần quan trọng hoạt động ngân hàng Đồng thời, với thời đại cơng nghệ 4.0 dần bước phát triển, số hóa ngân hàng xu nay, việc áp dụng công nghệ thông tin hoạt động ngân hàng nghiên cứu để phát triển 71 tâm, gây khó khăn việc đề xuất, ổn định nhân Điều ảnh hưởng đến công việc Trung tâm QTRR phi tín dụng Agribank cách trực tiếp gián tiếp có cơng việc mới, chưa phân định rõ trách nhiệm thực thuộc đơn vị nào, khiến ban, trung tâm phải đề xuất lượng nhân lớn Đẩy nhanh hồn thiện q trình tái cấu Agribank làm cho mơ hình tổ chức ổn định, việc phân chia nhiệm vụ, công việc cho ban, trung tâm rõ ràng, hợp lý, đồng thời ổn định lượng nhân cần thiết cho đơn vị, có khả luân chuyển, phân bổ cán hiệu Ngoài ra, biện pháp khác Agribank sử dụng thực tuyển dụng cán mới, tuyển dụng theo yêu cầu, bổ sung vị trí, chun mơn mà Trung tâm QTRR phi tín dụng ngân hàng thiếu 3.2.2 Phát triển thêm chương trình hỗ trợ quản trị rủi ro phi tín dụng Quy trình áp dụng cơng nghệ thơng tin việc áp dụng chương trình, phần mềm cơng nghệ vào trình hoạt động, làm việc Quy trình khơng thể hồn thiện thực hành khơng có chương trình, phần mềm hỗ trợ Để hồn thiện quy trình áp dụng CNTT vào QTRR phi tín dụng mình, Agribank cần xây dựng thêm chương trình, phần mềm hỗ trợ việc QTRR phi tín dụng Việc áp dụng hệ thống IPCAS vào cơng tác QTRR phi tín dụng cịn gây nhiều hạn chế với Agribank hệ thống IPCAS khơng có đủ chức cần thiết để hỗ trợ tồn việc QTRR phi tín dụng 3.2.2.1 Đối với quản trị rủi ro hoạt động Hiện tại, Agribank thực việc hạn chế rủi ro hoạt động xảy cách có chốt kiểm sốt phê duyệt giao dịch từ ngồi thực tế hệ thống, chưa có biện pháp hiệu để thống kê, quản lý rủi ro hoạt động sau xảy Như nêu trên, vụ gian lận nội Agribank có xu hướng lặp lại từ chi nhánh qua chi nhánh khác, khơng có dấu hiệu cải thiện rõ rệt công tác quản lý vs khắc phụ sau rủi ro Agribank Việc xử lý, khắc phục sau xảy vụ gian lận nội thường xử lý nội bộ, hạn chế công khai Agribank 72 không muốn làm ảnh hưởng đến danh tiếng, uy tín ngân hàng, nhiên việc giữ kín gây ảnh hưởng đến việc kiểm sốt chi nhánh Khi chi nhánh khơng biết vụ gian lận hoạt động xảy ra, mức độ thiệt hại vụ gian lận đó, chi nhánh khơng có ý thức tăng cường kiểm sốt để việc gian lận khơng lặp lại, khơng xảy chi nhánh Đồng thời, việc giữ kín vụ rủi ro hoạt động xảy tạo tâm lý chủ quan cho cán chi nhánh, đặc biệt cán kiểm sốt việc bảo mật thơng tin q kỹ khiến cán kiểm sốt có suy nghĩ chốt kiểm sốt an tồn, khơng thể có rủi ro xảy Vì Agribank cần xây dựng chương trình hỗ trợ việc quản lý khắc phục sau rủi ro Chương trình cần có khả thơng báo cách an tồn hiệu vụ gian lận nội bộ, gian lận từ bên xảy hệ thống Agribank tất chi nhánh hệ thống Để đảm bảo bảo mật, việc truy cập chương trình hạn chế vào một, hai cán Giám đốc, Phó giám đốc chi nhánh, cán phụ trách pháp chế/kiểm tra, kiểm soát chi nhánh Chương trình thư viện rủi ro, liệt kê vụ gian lận xảy ra, chi tiết, cách thức gian lận Từ đó, chi nhánh hệ thống Agribank biết vụ gian lận xảy ra, chấn chỉnh nội mình, đặc biệt với kiểm sốt viên để hạn chế việc lặp lại gian lận xảy chi nhánh khác 3.2.2.2 Đối với quản trị rủi ro thị trường Quy trình áp dụng CNTT vào QTRR thị trường công tác QTRR thị trường Agribank cịn kiểm sốt số tiêu rủi ro ngoại hối Đặc biệt việc Agribank chưa đo lường số rủi ro thị trường việc tính giá trị chịu rủi ro VAR, trạng thái mở NOP Việc tính tốn số liệu khó gần bất khả thi với hệ thống ngân hàng lõi Agribank Do ngân hàng cần phải xây dựng thêm chương trình hỗ trợ cho việc QTRR thị trường Agribank cần xây dựng chương trình tính tốn cơng cụ đo lường rủi ro thị trường theo quy định Thông tư 13 mà ngân hàng chưa thể khó có khả tính tốn Việc tính tốn số rủi ro thị trường cần dựa vào nhiều liệu lịch sử cơng thức tính tốn phức tạp mà hệ thống 73 IPCAS khó xây dựng vào tính tốn Khi mà hệ thống IPCAS khơng thể đáp ứng việc xây dựng thêm chương trình hỗ trợ khác cần thiết để QTRR thị trường hiệu Ngồi ra, việc QTRR thị trường cần đánh giá số liệu thị trường, thu thập liệu thị trường, việc mà hệ thống ngân hàng lõi khó trực tiếp làm lí bảo mật Do đó, Agribank cần phải xây dựng chương trình, hệ thống khác nhằm mục đích thu thập liệu thị trường cách nhanh xác nhất, đồng thời dựa vào liệu để tính giá trị đánh giá rủi ro thị trường nhanh xác để có định, sách phịng chống rủi ro thị trường xảy đến với Agribank Chương trình, hệ thống cần có tính độc lập định với hệ thống ngân hàng lõi, có khả xử lý liệu nhanh để đáp ứng thay đổi liên tục thị trường 3.2.2.3 Đối với rủi ro khoản Hệ thống IPCAS Agribank hỗ trợ ngân hàng tốt việc theo dõi, kiểm sốt số an tồn khoản ngân hàng, giúp Agribank hạn chế tối đa rủi ro khoản Tuy nhiên, IPCAS hỗ trợ tính tốn số dựa vào liệu lưu trữ sẵn hệ thống để tính tốn kết theo u cầu, khơng thực việc hỗ trợ tính tốn số, kết đặt giả định Do đó, việc mơ khoản, kiểm tra sức chịu đựng khoản dựa giả định Agribank chưa thể thực Agribank cần phát triển thêm chương trình hỗ trợ việc mơ khoản, kiểm tra sức chịu đựng khoản tương lai với giả định khác Chương trình cần lấy liệu từ hệ thống IPCAS để tính số an tồn khoản, thơng tin khác phục vụ việc mô khoản Dựa vào liệu khai thác từ hệ thống ngân hàng lõi, chương trình tính tốn kết việc mơ khoản, kiểm tra sức chịu đựng khoản ngân hàng tương lai giả định phận QTRR khoản dự báo cài đặt vào chương trình Khi xây dựng đưa vào sử dụng chương trình hỗ trợ kiểm tra sức chịu đựng khoản, quy trình QTRR 74 khoản Agribank hoàn thiện nhiều so với đánh giá an toàn khoản thời gian ngắn, dựa vào số liệu xảy 3.2.2.4 Đối với quản trị rủi ro lãi suất sổ ngân hàng Quy trình áp dụng CNTT vào QTRR lãi suất sổ ngân hàng Agribank việc theo dõi, kiểm soát lãi suất giao dịch, cho vay giao dịch sau thực Các vấn đề khác quan trọng việc QTRR lãi suất sổ ngân hàng Agribank chưa thực việc tính toán trạng thái chênh lệch kỳ định lại lãi suất, tác động thay đổi lãi suất tới thay đổi thu nhập lãi Để tính tốn số liệu này, Agribank nên phát triển thêm chương trình, phần mềm hỗ trợ tính tốn Việc phát triển thêm ứng dụng công nghệ hỗ trợ việc QTRR lãi suất sổ ngân hàng nên chương trình độc lập, khơng phải việc mở rộng tiện ích hệ thống ngân hàng lõi IPCAS lí do:  Hệ thống ngân hàng lõi Agribank có tượng tải dễ xảy lỗi phải thực nhiều chức năng, nhiệm vụ lúc Số lượng khách hàng Agribank ngày đông, sản phẩm ngày nhiều, đặc biệt dịch vụ chuyển tiền qua internet, ứng dụng mobile banking, mở tài khoản online, kết hợp với giao dịch trực tiếp chi nhánh, yêu cầu xuất báo cáo nội ngân hàng, hệ thống ngân hàng lõi Agribank thực nhiều nhiệm vụ lúc Vì lí đó, phát triển thêm việc tính số liệu để phục vụ QTRR lãi suất sổ ngân hàng vào IPCAS, hệ thống khó xử lý cho kết nhanh, kịp thời  Việc tính tốn số liệu tác động thay đổi lãi suất tới thay đổi thu nhập lãi việc tính tốn có dựa dự báo, giả định, giống với việc kiểm tra sức chịu đựng khoản, hệ thống ngân hàng lõi Agribank không thực hỗ trợ việc dự báo, giả định để tính tốn Chính vậy, để thực việc tính tốn Agribank cần xây dựng chương trình khác để tính tốn Khi phải xây dựng chương trình hỗ trợ cho việc tính tốn này, ngân hàng nên tính đến việc xây dựng ln chương trình chun mơn phục vụ cho công việc khác QTRR lãi suất sổ ngân hàng 75 3.2.3 Chuẩn hóa liệu lịch sử, lưu trữ thơng tin đầy đủ Như nói, liệu lịch sử Agribank có thiếu quán lưu trữ, gây khó khăn việc hoàn thiện hệ thống quy định, quy trình QTRR phi tín dụng, từ khó hồn thiện quy trình áp dụng CNTT QTRR phi tín dụng ngân hàng Do đó, Agribank cần phải chuẩn hóa liệu lịch sử Việc chuẩn hóa liệu lịch sử thực chất khó khăn với ngân hàng có quy mơ lớn Agribank Agribank trước hết phải xây dựng tiêu chuẩn chung cho toàn liệu cần thiết mình, từ bắt đầu thực việc quy chuẩn liệu có, lưu trữ liệu cách đầy đủ xác vào tiêu chuẩn Để xây dựng tiêu chuẩn cho liệu mình, ngân hàng cần tham gia, góp ý nhiều Ban, Trung tâm trụ sở chính, đơn vị phải làm việc nhiều với liệu Agribank thống tiêu chuẩn, phối hợp Trung tâm Công nghệ thông tin Agribank Tiêu chuẩn chung cho việc lưu trữ, phân loại liệu không phục vụ cho việc QTRR phi tín dụng ngân hàng mà cịn để phục vụ cho nhiều mục đích khác đơn vị khác Sau đó, ngân hàng phải có hướng dẫn cụ thể thông tin, liệu cập nhật vào hệ thống để lưu trữ thơng tin theo tiêu chuẩn cách hiệu xác Do đó, trước mắt để sớm hoàn thành quy định, quy trình QTRR phí tín dụng để hồn thiện quy trình áp dụng CNTT vào QTRR phi tín dụng mình, Agribank thực việc chuẩn hóa liệu theo yêu cầu Trung tâm Quản lý rủi ro phi tín dụng Agribank vào máy chủ khác máy chủ dùng chung toàn hệ thống, máy chủ dành riêng cho trung tâm Các liệu cần thiết để xây dựng mơ hình, phương pháp đo lường, tính tốn rủi ro thị trường phân tích mơ phỏng, kiểm tra sức chịu đựng khoản giả định khác nhiều liệu mà tồn đơn vị Agribank cần Cách làm khơng giúp đẩy nhanh q trình ngân hàng hồn thiện quy định, quy trình QTRR phi tín dụng mình, đồng thời việc thử nghiệm mức độ thu nhỏ việc chuẩn hóa liệu tồn hệ thống ngân hàng Từ đó, việc chuẩn hóa 76 liệu phục vụ tồn hệ thống Agribank trở nên đơn giản ngân hàng có kinh nghiệm từ việc chuẩn hóa liệu phục vụ đơn vị 3.2.4 Phát triển hệ thống cơng nghệ thơng tin có Ngồi việc phát triển thêm chương trình, phần mềm hỗ trợ QTRR phi tín dụng mới, Agribank cần phải phát triển hệ thống CNTT sẵn có Quy trình áp dụng cơng nghệ QTRR phi tín dụng việc ngân hàng áp dụng công cụ, phần mềm hỗ trợ việc QTRR phi tín dụng ngân hàng, lí khơng thể tách rời khỏi hệ thống CNTT ngân hàng Việc phát triển hệ thống CNTT có giúp cho việc vận hành chương trình, ứng dụng thuận lợi, trơn chu hơn, đồng thời cải thiện hạn chế mà chương trình có mang lại Mặc dù Agribank có sở hạ tầng hệ thống cơng nghệ thơng tin nằm ngân hàng hàng đầu nước, ngân hàng phải phát triển hệ thống CNTT Hệ thống Ngân hàng lõi ngân hàng phát triển sử dụng từ năm 2008 khó tránh khỏi việc bị lạc hậu mặt phần mềm, câu lệnh cấu thành nên chương trình Đồng thời, với việc ngân hàng phát triển năm, lượng khách hàng, quy mơ, sản phẩm mục đích sử dụng tăng, hệ thống Ngân hàng lõi Agribank khó đáp ứng nhu cầu sử dụng ngân hàng Do việc phát triển hệ thống công nghệ thông tin điều đặc biệt cần thiết Agribank ứng dụng thêm chương trình QTRR phi tín dụng vào hoạt động Hệ thống công nghệ thông tin Agribank phải phát triển nhiều mặt Trước hết nhất, Agribank cần tăng cường lưu lượng truyền tải liệu cho hệ thống Với việc sản phẩm ngân hàng ngày đa dạng, bổ sung thêm nhiều sản phẩm giao dịch trực tuyến, giao dịch qua điện thoại, lượng thông tin mà hệ thống ngân hàng nhận vào giây, phút lớn Những thông tin thông tin giao dịch chuyển, nhận tiền khách hàng, yêu cầu xuất số liệu, báo cáo cán ngân hàng Khi thông tin đầu vào lớn, vượt khả truyền tải hệ thống Agribank, giao dịch xảy lỗi khơng thực hay yêu cầu xuất báo cáo cán 77 có khả bị từ chối Thực tế, điều xảy ngân hàng Do đó, việc cần làm trình Agribank phát triển hệ thống cơng nghệ thơng tin khả truyền tải liệu ngân hàng Tiếp đó, ngân hàng cần nâng cao khả xử lý liệu hệ thống công nghệ thông tin cách thay thế, nâng cấp phần cứng cho hệ thống máy chủ Với việc nâng cấp khả truyền tải liệu, khả xử lý thông tin hệ thống Ngân hàng lõi Agribank cần nâng cấp cải thiện để đáp ứng lượng thông tin phải xử lý tăng lên Khả xử lý thông tin nhanh hay chậm, nhiều hay hệ thống phụ thuộc nhiều vào phần cứng hệ thống máy chủ ngân hàng Phần cứng máy chủ thiết bị, linh kiện điện tử phải hoạt động 24/24 nên có thời gian giới hạn mà linh kiện có khả sử dụng Agribank cần thường xun đánh giá, có kế hoạch bảo dưỡng, bảo trì phần cứng cho hệ thống mình, lên kế hoạch thay phần có dấu hiệu xuống, nâng cấp phận để nâng cao hiệu hoạt động hệ thống máy chủ phục vụ việc phát triển hệ thống Việc khó khăn phát triển hệ thống công nghệ thông tin Agribank phát triển phần mềm hay hệ thống Ngân hàng lõi Ngân hàng lõi Agribank hay ngân hàng hệ thống phức tạp Các cấu phần hệ thống có liên quan, quan hệ mật thiết chặt chẽ đến nên khó khăn q trình sửa đổi, nâng cấp Việc sửa đổi, nâng cấp hệ thống Ngân hàng lõi ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động thường ngày đơn vị Agribank xảy lỗi chương trình phải tạm ngừng để nâng cấp Do đó, việc phát triển phần mềm phải Agribank thực cách từ từ cẩn thận, tránh gây rủi ro khơng đáng có, đặc biệt rủi ro hoạt động cho ngân hàng Việc phát triển, nâng cấp hệ thống lõi ngân hàng cần trước hết thay đổi bất cập hạn chế mà hệ thống có, đặc biệt với việc QTRR phi tín dụng ngân hàng Hiện tại, hệ thống ngân hàng lõi Agribank có hai bất cập dễ dàng sửa đổi liên quan đến cơng tác QTRR phi tín dụng Thứ việc kiểm sốt, phê duyệt giao dịch hệ thống, thứ hai hệ thống cảnh báo tự động giao dịch áp dụng lãi suất trái quy định Agribank 78 Quá trình kiểm soát, phê duyệt giao dịch Agribank diễn hàng ngày, hàng với số lượng lớn, đặc biệt chi nhánh, phòng giao dịch nơi mà Agribank có đối thủ cạnh tranh số lượng khách hàng lớn, dẫn tới việc số lượng giao dịch, đặc biệt giao dịch cần kiểm soát phê duyệt nhiều Với hệ thống chức kiểm soát, phê duyệt Agribank, việc kiểm sốt, phê duyệt giao dịch khơng mang lại hiệu tối ưu cho ngân hàng nguy tiềm ẩn rủi ro gian lận không thay đổi Ngân hàng cần sửa đổi chức kiểm sốt, phê duyệt giao dịch để kiểm sốt viên kiểm tra thông tin khác giao dịch hệ thống chữ ký khách hàng, thông tin tài khoản cần thiết hay đơn giản cho phép kiểm soát viên thực thao tác khác hình hệ thống có cửa sổ phê duyệt giao dịch lên Đối với việc QTRR lãi suất sổ ngân hàng, Agribank cần xây dựng hệ thống cảnh báo tự động giao dịch huy động, cho vay áp dụng lãi suất trái quy định Hệ thống cần cập nhật lãi suất theo loại kỳ hạn mà ngân hàng thực huy động, cho vay, đồng thời thống kê tất giao dịch hệ thống mà vi phạm mức lãi suất này, từ xuất báo cáo khoản huy động, cho vay với lãi suất sai quy định, tiềm ẩn rủi ro cho Agribank Khi giao dịch huy động, cho vay sai lãi suất xảy với tần số lớn hay với quy mô tiền gửi, tiền vay lớn, mức lãi suất huy động cao hay lãi suất cho vay thấp so với quy định gây thiệt hại lớn nguy rủi ro cao cho ngân hàng, cần kiểm soát Nếu việc xây dựng hệ thống cảnh báo tự động khó khăn với ngân hàng có quy mô chi nhánh lớn Agribank, ngân hàng nên xem xét việc xây dựng chức áp mức lãi suất trần hay lãi suất sàn cho khoản huy động, cho vay để hạn chế đến mức tối đa rủi ro lãi suất sổ ngân hàng mà Agribank gặp phải Ngồi việc phát triển phần hệ thống Ngân hàng lõi, Agribank cần phải phát triển thêm hệ thống “core” thân để phục vụ công việc hoạt động thường xuyên không liên quan đến giao dịch với khách hàng, quản lý nhân Agribank để giảm tải gánh nặng cho hệ thống lõi ngân hàng Việc phát triển thêm hệ thống lõi tạo điều kiện để ngân hàng 79 thực việc ứng dụng thêm nhiều tiện ích, phần mềm cơng tác vận hành bình thường mình, việc QTRR phi tín dụng, vấn đề quan trọng NHNN NHTM quan tâm Đặc biệt, với QTRR thị trường, Agribank cần phải thu thập số liệu thị trường thường xuyên Đây liệu biến động liên tục khó khăn việc thu thập xử lý, cần chương trình tự động thu thập thông tin đơn giản, nhanh chóng Những chương trình có khả thu thập thông tin, số liệu cần kết nối với mạng internet, việc mà hệ thống Ngân hàng lõi khơng thể làm lí bảo mật thông tin ngân hàng khách hàng Do việc phát triển hệ thống ngồi “core” giải pháp quan trọng mà Agribank cần phải thực 80 KẾT LUẬN Quản trị rủi ro nội dung NHTM Việt Nam NHNN Việt Nam quan tâm, đặc biệt bối cảnh kinh tế thị trường nay, mà xâm nhập kinh tế giới khơng mang đến lợi ích mới, phát triển kinh tế Việt Nam mà mang đến loại rủi ro cho doanh nghiệp, ngân hàng Bên cạnh quản trị rủi ro tín dụng, loại rủi ro quan tâm hệ thống NHTM Việt Nam từ trước tới nay, quản trị rủi ro phi tín dụng hoạt động thiếu hoạt động ngân hàng, Ủy ban Basel giám sát ngân hàng công nhận đặt quy định cho Việc hồn thiện quy định, quy trình quản trị rủi ro phi tín dụng, đáp ứng yêu cầu, quy định NHNN, Basel II yêu cầu thiết với Agribank để hoạt động tốt kinh tế đầy biến động Đồng thời, với cách mạng công nghệ 4.0, việc ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm quản trị rủi ro phi tín dụng ngân hàng hoạt động cần thiết để nâng cao chất lượng QTRR phi tín dụng, giảm thiểu khả xảy rủi ro Bài viết tổng hợp, nhìn nhận thực trạng việc ban hành quy định, quy trình QTRR phi tín dụng Agribank, thực trạng quy trình áp dụng cơng nghệ thơng tin việc QTRR phi tín dụng ngân hàng Qua đưa đề xuất, giải pháp để Agribank hồn thiện quy trình áp dụng công nghệ thông tin vào quản trị rủi ro phi tín dụng mình, nhằm tăng khả quản trị rủi ro phi tín dụng, hạn chế rủi ro đến mức tối đa Việc nghiên cứu hạn hẹp khơng gian lẫn thời gian, đồng thời có phạm vi rộng phức tạp nên không tránh khỏi có khiếm khuyết Tơi mong nội dung, ý tưởng đưa thầy bạn bè đóng góp ý kiến để luận văn hồn thiện hơn, có kết thành công DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO A TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT Dương Tấn Khoa, Fintech lĩnh vực ngân hàng Việt Nam Nguyễn Thị Hiền, Phạm Thu Hương, Ứng dụng công nghệ tài kinh doanh ngân hàng Việt Nam - xu hướng tất yếu thời đại 4.0, Tạp chí Khoa học thương mại, số 130/2019, tr 10 - tr 18 Đỗ Thị Bích Hồng, Hồ Thị Yến Ly, Hệ thống kiểm soát nội quản trị rủi ro ngân hàng thương mại, Kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc tế, tr 207 - tr 216 Nguyễn Hải Long, Nguyễn Minh Phương, Quản trị rủi ro khoản Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nơng thơn Việt Nam, Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng, Số 186/2017, tr 53 - tr 64 Phí Trọng Hiền, Quản trị rủi ro ngân hàng: Cơ sở lý thuyết, thách thức thực tiễn giải pháp cho hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam (Số chuyên đề), địa chỉ: https://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi/menu/rm/apph/tcnh/tcnh_chitiet?c enterWidth=80%25&dDocName=CNTHWEBAP01162522216&leftWidth=20 %25&rightWidth=0%25&showFooter=false&showHeader=false&_adf.ctrlstate=tu948nl01_4&_afrLoop=34020407562013311, truy cập ngày 12/05/2022 Topbank.vn, Phi tín dụng gì? Các hoạt động phi tín dụng ngân hàng nay?, địa chỉ: https://topbank.vn/tu-van/phi-tin-dung-la-gi-cachoat-dong-phi-tin-dung-tai-cac-ngan-hang-hien-nay, truy cập ngày 13/05/2022 Hồng Thị Huệ, Rủi ro thị trường gì? Các loại rủi ro thị trường ngân hàng thương mại, địa chỉ: https://luatminhkhue.vn/rui-ro-thi-truong-la-gicac-loai-rui-ro-thi-truong-trong-hoat-dong-cua-ngan-hang-thuong-mai.aspx, truy cập ngày 13/05/2022 Vietnambiz, Rủi ro thị trường (Market risk) gì? Đặc điểm rủi ro thị trường, địa chỉ: https://vietnambiz.vn/rui-ro-thi-truong-market-risk-la-gidac-diem-cua-rui-ro-thi-truong-20190921123430657.htm, 13/05/2022 truy cập ngày Weupgroup, Top phần mềm quản lý rủi ro tốt nay, địa chỉ: https://weupgroup.vn/phan-mem-quan-ly-rui-ro/#phan-mem-quan-ly-rui-rotrong-doanh-nghiep, truy cập ngày 15/05/2022 10 Vnexpress, Mười hai vụ phá sản ngân hàng tồi tệ lịch sử, địa chỉ: https://vnexpress.net/muoi-hai-vu-pha-san-ngan-hang-toi-te-nhat-lich-su2694024.html, truy cập ngày 18/05/2022 11 Smartosc, Tìm hiểu việc chuẩn hóa liệu doanh nghiệp, địa chỉ: https://dx.smartosc.com/tim-hieu-viec-chuan-hoa-du-lieu-trong-doanh-nghiep/, ngày truy cập: 12/07/2022 12 Wikipedia, Quy trình, địa chỉ: https://vi.wikipedia.org/wiki/Quy_tr%C3%ACnh, ngày truy cập: 23/10/2022 13 Luật Dương Gia, Quy trình gì? Những điểm khác quy trình trình?, địa chỉ: https://luatduonggia.vn/quy-trinh-la-gi-nhung-diem-khacnhau-giua-quy-trinh-va-qua-trinh/, ngày truy cập: 23/10/2022 14 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam, Báo cáo quản lý rủi ro (năm 2019), Hà Nội, 2020 15 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam, Báo cáo quản lý rủi ro (năm 2020), Hà Nội, 2021 16 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam, Báo cáo quản lý rủi ro (năm 2021), Hà Nội, 2022 17 Ernst & Young, Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thơng Việt Nam Báo cáo tài riêng ngày 31 tháng 12 năm 2017, Hà Nội, 2018 18 Ernst & Young, Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thông Việt Nam Báo cáo tài riêng Cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018, Hà Nội, 2019 19 Deloitte, Ngân hàng nông nghiệp phát triển nơng thơng Việt Nam Báo cáo tài riêng kiểm tốn Cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019, Hà Nội, 2020 20 Deloitte, Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thơng Việt Nam Báo cáo tài riêng kiểm tốn Cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020, Hà Nội, 2021 21 KPMG, Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thông Việt Nam Báo cáo tài riêng cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021, Hà Nội, 2022 B TÀI LIỆU TIẾNG ANH Plamen Dzhaparov, Application of blockchain and artificial intelligence in bank risk management, Economics and Management, Issue 1/2020, pp 43 - pp 57 Philipp Harle, Andras Havas, Hamid Samandari, The future of bank risk management, McKinsey&Company, July 2016 Le Dinh Hac, Dinh Tran Ngoc Huy, Nguyen Ngoc Thach, Bui Minh Chuyen, Pham Thi Hong Nhung, Tran Duc Thang, Tran Tuan Anh, Enhancing risk management culture for sustainable growth in Asia Commercial Bank - ACB in Vietnam under mixed effects of macro factors, Enterpreunership and Sustainability issues, Volume Number (March)/2021, pp 291 - pp 307 Martin Leo, Suneel Sharma, K Maddulety, Machine Learning in Banking Risk Management: A literature Review, Risks 2019,7,29, March 2019 Thirupath kanchu, M Manoj Kumar, Risk management in banking sector - An empirical study, International Journal of Marketing, Financial Services & Management Research, Vol 2, No.2, February 2013, pp.145 - pp 153 Auditboard, What is operational risk management? The overview, link: https://www.auditboard.com/blog/operational-risk-management/, day access: 13/05/2022 Deloitte, Interest risk rate in the banking book: 2017 Deloitte survey, 2017 of ... ngân hàng Philipp Harle, Andras Havas Hamid Samandari (2016), nghiên cứu tương lai quản trị rủi ro ngân hàng Bài viêt QTRR ngân hàng bước thay đổi qua vài thập niên vừa qua nhờ thay đổi sách từ... profile); số đo lường tác động thay đổi lãi suất bao gồm 01 02 số thay đổi thu nhập lãi (change in Net Income - NII) và/hoặc số thay đổi giá trị kinh tế vốn chủ sở hữu (change in Economic Value of... gồm hai hạn mức:  Thứ hạn mức chênh lệch giá trị tài sản tài nợ phải trả tài có lãi suất có thời điểm áp dụng mức lãi suất kỳ định lại lãi suất;  Thứ hai hạn mức thay đổi thu nhập lãi thay