BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH LÊ VÕ THUÝ NGA NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN TỶ LỆ THU NHẬP LÃI CẬN BIÊN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VI[.]
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH LÊ VÕ THUÝ NGA NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN TỶ LỆ THU NHẬP LÃI CẬN BIÊN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2009 – 2021 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 7340201 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2022 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH LÊ VÕ THUÝ NGA NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN TỶ LỆ THU NHẬP LÃI CẬN BIÊN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2009 – 2021 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 7340201 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC TS PHAN THỊ LINH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2022 i TĨM TẮT Khố luận nghiên cứu yếu tố ảnh hƣởng đến tỷ lệ thu nhập lãi cận biên Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Việt Nam giai đoạn 2009 – 2021, đề xuất sách quản lý phù hợp cho Ngân hàng Thƣơng mại giai đoạn Dựa sở lý thuyết nghiên cứu thực nghiệm trƣớc đây, khoá luận lựa chọn mơ hình nghiên cứu phù hợp, cụ thể sử dụng phƣơng pháp định lƣợng nhƣ: thống kê mô tả, ma trận tƣơng quan, tƣợng đa cộng tuyến, mơ hình hồi quy, mơ hình Pooled-OLS, mơ hình tác động cố định (FEM), mơ hình tác động ngẫu nhiên (REM), bình phƣơng tối thiểu tổng quát (GLS), kiểm định hausman kiểm định giả thuyết để chọn mơ hình phù hợp Ngoài ra, dựa kết phân tích, khố luận đề xuất số khuyến nghị nhằm cải thiện tỷ lệ thu nhập lãi cận biên Ngân hàng Thƣơng mại Việt Nam Đồng thời, khố luận góp phần vào nguồn tài liệu tham khảo, đề xuất ý kiến sách phù hợp đến việc cải thiện quan hệ lợi nhuận ngân hàng theo hƣớng tiếp cận khoa học ii ABSTRACT This thesis investigates the factors affecting the net interest margin of Vietnamese commercial banks over the period of 2009 - 2021 suggest some management indications for commercial banks for the next period The thesis has chosen an appropriate research model based on the theoretical foundation and previous empirical studies, specifically using quantitative methods such as descriptive statistics, correlation matrix, multicollinearity phenomenon, regression model, Pooled-OLS model, fixed effects model (FEM), random effects model ( REM), generalized least squares (GLS), hausman test, and hypothesis testing to select the most appropriate model Furthermore, the thesis will include recommendations to improve the net interest margin of commercial banks in Vietnam based on the findings of the investigation At the same time, the thesis serves as a resource for those seeking to improve the bank's profit relations through a more scientific method iii LỜI CAM ĐOAN Em tên Lê Võ Thuý Nga, tác giả khoá luận tốt nghiệp với đề tài “Những yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ thu nhập lãi cận biên Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam giai đoạn 2009 - 2021” Đây cơng trình nghiên cứu em thực với hƣớng dẫn giảng viên hƣớng dẫn TS Phan Thị Linh Các thông tin, liệu đƣợc sử dụng nghiên cứu có nguồn gốc rõ ràng đƣợc tác giả thu thập từ nhiều nguồn khác đƣợc trích dẫn rõ ràng tài liệu tham khảo Kết nghiên cứu khoá luận hồn tồn trung thực, khơng có nội dung công bố trƣớc nội dung ngƣời khác thực trừ trích dẫn đầy đủ trích dẫn nguồn khoá luận Tác giả Lê Võ Thuý Nga iv LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý Thầy Cô Trƣờng Đại học Ngân Hàng Thành phố Hồ Chí Minh tồn thể giảng viên Khoa Tài chínhNgân hàng tâm huyết truyền đạt vốn kiến thức, tảng để em ứng dụng tốt q trình nghiên cứu thực khoá luận Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Tiến sĩ Phan Thị Linh – Giảng viên hƣớng dẫn em hƣớng dẫn tận tình đầy tâm huyết suốt q trình thực khố luận Cơ góp ý cho em lời khuyên vô quý báu để giúp em hồn thành khố luận Trong tồn q trình thực khố luận, kiến thức thân hạn chế nghiên cứu cịn chƣa rộng rãi nên khố luận khơng tránh khỏi sai sót, em mong nhận đƣợc góp ý dạy thêm Q Thầy Cơ để khố luận hồn thiện Cuối cùng, em xin Kính chúc Q Thầy Cơ có đƣợc nhiều sức khỏe đạt đƣợc thành công công việc nhƣ sống Em xin chân thành cảm ơn! Tác giả Lê Võ Thuý Nga v MỤC LỤC CHƢƠNG GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU 1.1 Đặt vấn đề tính cấp thiết đề tài: 1.2 Mục tiêu nghiên cứu: 1.3 Câu hỏi nghiên cứu: 1.4 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu: 1.5 Phƣơng pháp nghiên cứu: 1.6 Nội dung nghiên cứu: 1.7 Đóng góp đề tài: 1.8 Kết cấu Khoá Luận: CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN 2.1 Cơ sở lý thuyết tỷ lệ thu nhập lãi cận biên: 2.1.1 Khái niệm: 2.1.2 Ý nghĩa: 2.1.3 Các nhân tố tác động đến tỷ lệ thu nhập lãi cận biên: 2.2 Tổng quan nghiên cứu có liên quan: 13 2.2.1 Các cơng trình nghiên cứu nƣớc ngoài: 13 2.2.2 Các cơng trình nghiên cứu nƣớc: 15 CHƢƠNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23 3.1 Mơ hình nghiên cứu: 23 3.2 Mô tả biến: 24 3.2.1 Biến phụ thuộc: 24 3.2.2 Biến độc lập: 24 vi 3.3 Dữ liệu nghiên cứu: 28 3.4 Phƣơng pháp ƣớc lƣợng: 30 3.4.1 Phân tích thống kê mô tả: 30 3.4.2 Phân tích tƣơng quan: 30 3.4.3 Phân tích hồi quy: 31 3.4.4 Kiểm định khuyết tật mơ hình nghiên cứu: 32 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 35 4.1 Kết phân tích thống kê mơ tả: 35 4.1.1 Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên: 36 4.1.3 Quy mô vốn chủ sở hữu: 37 4.1.4 Chi phí hoạt động: 38 4.1.5 Tính khoản: 38 4.1.6 Tỷ lệ tăng trƣởng tiền gửi: 39 4.1.7 Tỷ lệ nợ xấu: 40 4.1.8 Tỷ lệ thu nhập lãi: 41 4.2 Phân tích tƣơng quan mơ hình nghiên cứu: 43 4.3 Kết hồi quy mơ hình kiểm định: 47 4.3.1 Mơ hình Pool OLS: 47 4.3.2 Mơ hình FEM: 48 4.3.3 Mơ hình REM: 49 4.3.4 Kiểm định lựa chọn mơ hình: 50 4.3.5 Kết hồi quy mô hình nghiên cứu theo GLS: 52 4.4 Thảo luận kết nghiên cứu: 54 4.4.1 Quy mô ngân hàng: 54 4.4.2 Quy mô vốn chủ sở hữu: 54 vii 4.4.3 Chi phí hoạt động: 55 4.4.4 Tính khoản: 55 4.4.5 Tỷ lệ nợ xấu: 55 4.4.6 Tỷ lệ lạm phát: 56 CHƢƠNG KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 58 5.1 Kết luận: 58 5.2 Một số khuyến nghị: 60 5.2.1 Khuyến nghị mở rộng quy mô ngân hàng: 60 5.2.2 Quản lý chi phí hoạt động: 60 5.2.3 Phòng ngừa rủi ro khoản: 61 5.2.4 Giải vấn đề nợ xấu: 62 5.2.5 Đối phó với kinh tế vĩ mơ: 62 5.3 Hạn chế nghiên cứu: 63 5.4 Các hƣớng nghiên cứu tiếp theo: 64 TÀI LIỆU THAM KHẢO 65 PHỤ LỤC 1: KẾT QUẢ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 69 PHỤ LỤC 2: DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU 78 viii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Tên CAP Quy mô vốn chủ sở hữu DEP Tỷ lệ tiền gửi FEM Mơ hình tác động cố định GDP Tốc độ tăng trƣởng kinh tế GLS Phƣơng pháp bình phƣơng tối thiểu tổng quát INF Tỷ lệ lạm phát LIQ Tỷ lệ khoản NH Ngân hàng NHTM Ngân hàng Thƣơng mại NHTMCP Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần NI Tỷ lệ thu nhập lãi NIM Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên NPL Tỷ lệ nợ xấu OC Chi phí hoạt động OLS Mơ hình hồi quy kết hợp tất quan sát REM Mơ hình tác động ngẫu nhiên SIZE Quy mơ ngân hàng World Bank Ngân hàng giới ... yếu tố ảnh hƣởng đến tỷ lệ thu nhập lãi cận biên Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Việt Nam? Thứ hai, mức độ ảnh hƣởng yếu tố đến tỷ lệ thu nhập lãi cận biên Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Việt Nam. .. TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH LÊ VÕ THU? ? NGA NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN TỶ LỆ THU NHẬP LÃI CẬN BIÊN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN... kinh tế Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên thƣớc đo cho hiệu lợi nhuận Đề tài ? ?Những yếu tố ảnh hƣởng đến tỷ lệ thu nhập lãi cận biên Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Việt Nam giai đoạn 2009- 2021? ?? đƣợc