1 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của tôi, được hoàn thành sau quá trình học tập và nghiên cứu thực tiễn, dưới sự hướng dẫn của TS Lê Văn Hải Các số li[.]
1 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập tơi, hồn thành sau q trình học tập nghiên cứu thực tiễn, hướng dẫn TS Lê Văn Hải Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Các lập luận, phân tích, đánh giá đưa quan điểm cá nhân sau nghiên cứu Luận văn không chép, không trùng lặp với nghiên cứu khoa học công bố Ngày 10 tháng 03 năm 2017 Học viên Phạm Thị Mai LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com LỜI CẢM ƠN Để hồn thành khóa luận tốt nghiệp này, bên cạnh nỗ lực cố gắng thân, học viên nhận nhiều quan tâm hướng dẫn tận tình thầy giáo hướng dẫn Qua học viên xin gửi lời cám ơn tới tất người quan tâm giúp đỡ suốt thời gian qua Trước hết tác giả xin gửi lời cám ơn đến Quý thầy cô trường Đại học ngân hàng TPHCM dạy dỗ, trang bị kiến thức cần thiết cho tác giả suốt thời gian học tập, nghiên cứu đề tài Đặc biệt, học viên xin gửi lời cám ơn chân thành sâu sắc đến thầy giáo hướng dẫn – TS Lê Văn Hải, người tận tình hướng dẫn học viên hoàn thành luận văn Đồng thời, học viên xin cám ơn Ban lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Tân Thành Bình Phước đặc biệt anh chị đồng nghiệp Phòng kế hoạch kinh doanh tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ học viên suốt thời gian thực đề tài Cuối cùng, học viên xin chân thành cảm ơn tất bạn bè, người thân luôn bên cạnh, quan tâm, ủng hộ, giúp tác giả chuyên tâm nghiên cứu hoàn thành luận văn cách tốt Học viên Phạm Thị Mai LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Lời cảm ơn Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt Danh mục bảng Danh mục biểu đồ, sơ đồ MỞ ĐẦU CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 15 1.1 Những vấn đề chung rủi ro tín dụng 15 1.1.1 Khái niệm tín dụng rủi ro tín dụng 15 1.1.2 Phân loại rủi ro tín dụng .15 1.1.3 Các tiêu đánh giá rủi ro tín dụng 16 1.1.4 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng .21 1.1.4.1 Rủi ro tín dụng nguyên nhân khách quan từ môi trường kinh doanh 21 1.1.4.2 Rủi ro tín dụng nguyên nhân chủ quan từ người vay .24 1.1.4.3 Rủi ro tín dụng nguyên nhân chủ quan từ người cho vay 24 1.2 Kinh nghiệm kiểm soát rủi ro tín dụng số ngân hàng nước 25 1.2.1 Kinh nghiệm Trung Quốc .25 1.2.2 Kinh nghiệm Nhật Bản 25 1.2.3 Kinh nghiệm HD Bank 26 1.2.4 Bài học kinh nghiệm .26 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1…………………………………………………………27 CHƯƠNG THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK TÂN THÀNH BÌNH PHƯỚC…………………… 28 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 2.1 Hoạt động tín dụng Agribank Tân Thành Bình Phước 28 2.1.1 Mơ hình hoạt động máy tổ chức 28 2.1.2 Hoạt động tín dụng Agribank Tân Thành Bình Phước 28 2.1.2.1 Tăng trưởng dư nợ 28 2.1.2.2 Dư nợ theo kỳ hạn 30 2.1.2.3 Dư nợ theo loại hình khách hàng 31 2.1.2.4 Kết hoạt động kinh doanh 33 2.2 Thực trạng rủi ro tín dụng Agribank Tân Thành Bình Phước 34 2.2.1 Chính sách tín dụng .34 2.2.2 Quy trình kiểm sốt rủi ro tín dụng 35 2.2.3 Phân tích thực trạng RRTD thông qua tiêu đánh giá 39 2.3 Đánh giá rủi ro tín dụng Agribank Tân Thành Bình Phước 45 2.3.1 Kết đạt 45 2.3.2 Hạn chế 46 2.3.3 Nguyên nhân 48 2.3.3.1 Nguyên nhân khách quan .48 2.3.3.2 Nguyên nhân chủ quan từ khách hàng 49 2.3.3.3 Nguyên nhân chủ quan từ chi nhánh 51 KẾT LUẬN CHƯƠNG 53 Chương NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK TÂN THÀNH BÌNH PHƯỚC 54 3.1 Định hướng phát triển Agribank Agribank Tân Thành Bình Phước 54 3.1.1 Định hướng phát triển Agribank 54 3.1.2 Định hướng phát triển Agribank Tân Thành Bình Phước 55 3.2 Những giải pháp nhằm phịng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Agribank Tân Thành Bình Phước 55 3.2.1 Nhóm giải pháp nâng cao hiệu môi trường QTRRTD 55 3.2.2 Nhóm giải pháp hạn chế, giảm thiểu rủi ro 59 3.3 Kiến nghị Agribank Tỉnh Bình Phước 61 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 3.3.1 Nâng cao hiệu kiểm tra kiểm soát nội .61 3.3.2 Nâng cao lực/bổ sung đội ngũ CBTD 61 3.4 Kiến nghị khác .62 3.4.1 Kiến nghị với Chính phủ .62 3.4.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước .63 3.4.3 Kiến nghị với Agribank 65 KẾT LUẬN CHƯƠNG 67 KẾT LUẬN 68 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 69 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN Chữ Viết tắt Chữ viết đầy đủ AGRIBANK Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam (NHNO) AGRIBANK Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Chi TỈNH BÌNH nhánh Tỉnh Bình Phước PHƯỚC AGRIBANK Ngân hàng nơng nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Chi TÂN THÀNH nhánh Tân Thành Bình Phước BÌNH PHƯỚC CBTD Cán tín dụng CBVCLĐ Cán viên chức lao động NHTM Ngân hàng thương mại RRTD Rủi ro tín dụng TCTD Tổ chức tín dụng TSĐB Tài sản bảo đảm TTNHNN Thanh tra ngân hàng Nhà nước VAMC Công ty quản lý tài sản TCTD Việt Nam XLRR Xử lý rủi ro LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1: Kết dư nợ cho vay giai đoạn 2014 –2016 29 Bảng 2.2: Dư nợ theo kỳ hạn giai đoạn 2014 –2016 30 Bảng 2.3: Dư nợ theo loại hình khách hàng giai đoạn 2014 – 2016 31 Bảng 2.4: Kết hoạt động kinh doanh 2014 –2016 33 Bảng 2.5: Tỷ lệ nợ xấu 2014 –2016 40 Bảng 2.6: Tỷ lệ nợ hạn 2014 –2016 41 Bảng 2.7: Dư nợ theo ngành 2014 –2016 42 Bảng 2.8: Nợ xấu theo thành phần kinh tế 2014 –2016 43 Bảng 2.9: Nợ xấu theo thời hạn cho vay 2014 –2016 44 Bảng 2.10: Thu hồi nợ xấu 44 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ Trang Biểu đồ Biểu đồ 2.1: Tăng trưởng dư nợ cho vay giai đoạn 2014 –2016 26 Biểu đồ 2.2: Dư nợ tín dụng theo kỳ hạn giai đoạn 2014 –2016 27 Biểu đồ 2.3: Dư nợ tín dụng theo loại hình khách hàng giai đoạn 2014 – 2016 28 Biểu đồ 2.4: Kết hoạt động kinh doanh 2014 –2016 30 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Có thể thấy, từ tháng 10/2008 nay, tác động khủng hoảng kinh tế giới Việt Nam ngày trở nên rõ rệt hơn: hoạt động sản xuất - kinh doanh giảm có xu hướng bị thu hẹp; kim ngạch xuất tháng sau giảm so với tháng trước; sức tiêu thụ số giá tiêu dùng giảm; số hàng hóa vật tư quan trọng ứ đọng, bật sắt, thép, xi măng phân bón; Thị trường chứng khốn trì trệ số giá chứng khốn liên tục có hướng xuống thấp; thị trường bất động sản trầm lắng đóng băng… Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam (viết tắt NHNO) Ngân hàng có quy mơ lớn Việt Nam Như nhiều NHTM khác, hoạt động cho vay không dịch vụ tạo khối lượng tài sản lớn tổng tài sản có mà cịn nguồn thu nhập ngân hàng Trong tổng nguồn thu, thu nhập từ lãi cho vay loại phí liên quan trực tiếp đến hoạt động cho vay thường chiếm từ 70% - 80% Bên cạnh đóng góp to lớn đó, hoạt động cho vay mảng hoạt động tiềm ẩn nhiều rủi ro, tàn phá mạnh lợi nhuận Ngân hàng nguyên nhân đổ vỡ Ngân hàng Xuất phát từ thực tiễn nêu trên, yêu cầu đặt phải kiểm sốt tăng trưởng tín dụng đơi với nâng cao chất lượng tín dụng, đảm bảo an tồn hoạt động tín dụng thời gian tới Để đạt mục tiêu này, Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Tân Thành Bình Phước (Agribank Tân Thành Bình Phước) cần phải phân tích, nhận dạng, đo lường nguyên nhân gây rủi ro tín dụng Từ đề giải pháp phịng ngừa rủi ro tín dụng Đó lý người viết chọn đề tài nghiên cứu “Rủi ro tín dụng Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Tân Thành Bình Phước” nhằm đóng góp vào phát triển chung tổ chức có ý nghĩa thiết thực hoạt động LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 10 tín dụng hàng ngày Phòng kế hoạch kinh doanh – Chi nhánh Tân Thành Bình Phước Mục tiêu đề tài 2.1 Mục tiêu tổng quát: đề xuất số biện pháp khắc phục, hạn chế phòng ngừa rủi ro hoạt động tín dụng Agribank Tân Thành Bình Phước 2.2 Mục tiêu cụ thể: - Nghiên cứu kinh nghiệm số ngân hàng, từ rút học cho Agribank Tân Thành Bình Phước -Làm rõ hạn chế ngun nhân cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng Agribank Tân Thành Bình Phước -Đưa số giải pháp, kiến nghị hạn chế phịng ngừa rủi ro tín dụng Agribank Tân Thành Bình Phước Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài 3.1 Đối tượng nghiên cứu: nghiên cứu tập trung vào rủi ro tín dụng Agribank Tân Thành Bình Phước 3.2 Phạm vi nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu hoạt động tín dụng, cơng tác quản lý rủi ro tín dụng chi nhánh giai đoạn từ 2014-2016 Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Phương pháp sử dụng để nghiên cứu hệ thống hóa sở lý luận rủi ro tín dụng để xây dựng khung lý thuyết cho đề tài nghiên cứu Ngoài ra, tơi cịn sử dụng phương pháp để nghiên cứu đề tài, luận văn báo cáo khoa học rủi ro tín dụng thực để tham khảo học tập kinh nghiệm Phương pháp sử dụng để nghiên cứu văn pháp quy ngân hàng hoạt động ngân hàng, tài liệu Agribank Tân Thành Bình Phước để phục vụ cho việc phân tích sau LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com ... Tỉnh Bình Phước PHƯỚC AGRIBANK Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Chi TÂN THÀNH nhánh Tân Thành Bình Phước BÌNH PHƯỚC CBTD Cán tín dụng CBVCLĐ Cán viên chức lao động NHTM Ngân hàng. .. gây rủi ro tín dụng Từ đề giải pháp phịng ngừa rủi ro tín dụng Đó lý người viết chọn đề tài nghiên cứu ? ?Rủi ro tín dụng Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Tân Thành Bình. .. TẮT TRONG LUẬN VĂN Chữ Viết tắt Chữ viết đầy đủ AGRIBANK Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam (NHNO) AGRIBANK Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Chi TỈNH BÌNH nhánh