Để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng những đòi hỏi của nền kinh tế thị trường và tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên học tập tốt môn Kinh tế lượng, tổ bộ môn Toán kinh tế - Khoa Toán Thống kê đã tổ chức biên soạn cuốn “Bài tập kinh tế lượng”. Qua cuốn sách này hy vọng sẽ giúp các bạn sinh viên hiểu được các nội dung cơ bản của môn học và áp dụng được các phương pháp của Kinh tế lượng để giải quyết các vấn đề kinh tế.
'ầềSQ ' \ ị ề TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP Hồ CHÍ MINH KHOA TO ÁN THỐ NG KÊ Bộ MƠN TỐN KINH TẾ Bài tập k in iA ề l ợ n g VỚI TRỢ GIÚP CỦA EVIEVVS 2013 | PDF *v| 244 Pages i ' ^buihuuhanh@gmail.com 'n ’D ,I Ế Ỉ Ê U ■ GVC Dương Thị Xn Bình - fh s Ngơ Thị Tường Nam FFP’"'* V6S!1Mm*rn ì@ i ^í.GV Nguyễn Thành Cả f% iW ^ ^ S ẽ mW f■ ^ fil , ô > , ,,| f ã Ỉ Ị * ''- , ™ « 8»' TP Hố Chí Minh 2013 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP Hố CHÍ MINH KHOA TỐN - THỐNG KÊ BỘ MƠN TỐN KINH TẾ ■ - 1' = Lii ■■ ■ = Bài tập KINH TẾ LƯỢNG VỚI S ự TRỢ GIÚP CỦA PHẦN MỀM EVIEVVS THÀNH PHƠ HỒ CHÍ MINH - 2013 MỘỊ so ' hủi íập tro n ^ sách ỉìày cỏ sử d iu ĩịị s ố liệ u iro n y "Basis E c o n o m e tric s '' tác i’ ia D a n io cla r N G u ja ti Cỉì sách cliùỉc hiêỉi soạn lần dầu, ìĩiạc dầu klĩi hicn soạiì clìúiĩiỊ c ổ ydny chọn lọc tài liệu, phiừíny pháp, cách trình hủy nlìcỉin i^iúp hạn dọc tìm hiếu mơn học cách de dìiny, nhii'ny chắn khơng tránh khỏi sai sót Cliúỉìg toi chân thành ccím ơn hạn dồng nghiệp dã góp ý, sửa chữa clìo hãn thao hồn chình VCI mong mn nhậỉì diiỢc V kiên dóng góp hạn dọc gần xa d ế sách ngày củng có chất lỉíỢng tốt TP HỒ Chí Minh tháng H ) / i m Các tác gid 'JfjtttŸ n g d û n i ( liin g fjh th u m e n t ¿ '/ ü ie ttu Phần I: HƯỚNG DẪN sử DỤNG PHẦN MỀM EVIEWS 1- NHẬP DỮ LIỆU Để minh họa, ta xét thí dụ sau: Thí dụ 1: Bảng (1.1) d i liệu GDP thực bình qn đầu người Inđơnêxia từ năm 1981 đến năm 1992 RGDPPC - GDP thực bình quân đầu người (USD) Bảng 1.1 Năm 1981 1982 1983 1984 1985 1986 Năm 1987 1988 1989 1990 1991 1992 RGDPPC 1480 1487 1570 1610 1651 1687 Thí dụ 2: Bảng ( 1.2) d i số liộu Bảng 1.2 VC RGDPPC 1703 1729 1826 1974 2044 2102 doanh số công ty: Ọuý Năm 2001 2002 2003 2004 2005 I II UI LỴ 5280 6250 5883 4138 4565 5286 ‘ 3959 7523 5758 5714 6783 6268 7618 7810 8712 9280 10144 11567 4770 6142 Thí dụ 3: Bảng (1.3) làsơ" liộu chi tiƠ L i thu nhập 10 hộ gia đình vùng Trong đó: X thu nhập (USD/tuần); Y chi tiêu (USD/tuần) M ộ í sơ h ủ i íập ím iĩỊ^ sách có sứ clụníỊ sơ liệ u ỊroỉUỊ cnốỉì "Basis E co n o m e íric s " cùa tác i^ià D a m o d ar N G u ja ti Cuốìì sáclì cliíỢc hiên soạn lần dầu, niậc dầu klìi hicn SOC clìúiìí^ tơi c ố iỊchìiỊ chọn lọc tủi lieu, plúnuị pháp, cách trình hùy nhằm i'iúp hạn dọc tìm hiếu mơn học cách dc dcuĩỊ^, nlvùig chác chắn klwng trành khỏi s sót Chúny, tói chân thành cdỉìì ơn hạn dồn^ nghiệp da í^óp V, sứa chữa cho hdn thíío hồn chình VCI monc, muốn nhận dược ý kiến dóỉìo i^óp cú a hạn dọc i^ần xa dê sách ní^ủy CÙỈU^ có elicit lỉỉỢniỉ tổí ho’n TP HỒ Chí Minh íhánịị ỉ()/2()09 CÍỈC tác {ịiá ‘3 (> fitu j dầÊi i d m u Ị p h ầ n m ể n t Ỉ Í O ie tm Phẩn I; HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM EVIEWS 1- NHẬP DỮ LIỆU Để minh họa, ta xét thí dụ sau: Thí dụ 1: Bảng (1 ) dư ới d ữ liộii G D P thực bình quân đầu người Inđônêxia từ năm 1981 đôn năm 1992 RGDPPC - GDP thực bình quân đầu người (USD) Bảng 1.1 Năm 1981 1982 1983 1984 1985 1986 RGDPPC 1480 1487 1570 1610 1651 1687 Năm 1987 1988 1989 1990 1991 1992 RGDPPC 1703 1729 1826 1974 2044 2102 Thí dụ 2: Bảng (1.2) sô" liệu vồ doanh sô" công ty: Bảng 1.2 _Qụý ^ _ Nàm 2001 2002 2003 I 5280 6250 5883 II 4138 4565 5286 ni 2004 7523 5758 5714 2005 6783 6268 7618 ‘3 9 4770 6142 lỵ 7810 8712 9280 10144 11567 Thí dụ 3: Bảng (1.3) làsô" liộu chi ticu thu nhập 10 hộ gia đình vùng Trong đó: X thu nhập (USD/tuần); Y chi tiêu (USD/tuần) O iìii iít f L C ỉt t lt t ế lư iU ị Bảng 1.3 Xi Yi 80 70 100 120 65 90 140 95 160 110 180 115 200 120 220 140 240 155 260 150 Thí dụ 4: Bảng cho số liệu doanh sơ" bán (Y), chi phí chào hàng (X2) chi phí quảng cáo (X3) nám 2005 12 khu vực bán hàng công ty Bảng 1.4 Yi 1270 1490 1060 1626 1020 1800 X2i 100 106 60 160 70 170 Yi 1610 1280 1390 1440 1590 1380 X3i 180 248 190 240 150 260 X2, 140 120 116 120 140 150 x,3i 250 160 170 230 220 150 Mở Eviews, để nhập liệu ta nhâ"p chuột vào níu File chọn Workfile, hình sau: FVliws BtisJw nte ẽdit Objects Đ l]® Reo Q u tt Opteos BI WLíKfüe Save SaveA$ ^ Database le a t h ic ClDse Impcrt E>port Sau chọn xong ta nhấp chuột, hình xuất cửa sổ Workfile Range sau: J ỗ n fjỊ ( ia n s d u n (jf p h ầ n m ề m ¿ liU ie u x i f ■Í 7'- ,rV '/ĩỉ-‘>'r J>1*Vĩ ^ íị-ịííỉỉí ^ v, ^ '! ^ : ^ ^ , Workfiie'ÍRang^^ !ị:' jí: Frequency fe (* Annual c Semi-annual ỉ !ĩ i'í: >■ - c •Í c Quarterly fe^: Monthly ’ ^ xi.‘:.,->:ị » - ■- ' C Weekly C* Daily [5 day weeks] OK C Daily [7 day weeks] ^ C Undated or irregular • Range-— Cancel Start date End date - ~ -V ' Ta cần khai báo loại liệu vào cửa sổ Các loại liệu nhập gồm có: • • • • • • Annual: Sô"liệu năm Semi - Annual: Sô" liệu nửa năm (6 tháng) Quarterly: Sô" liệu theo quý Monthly: Sô" liệu theo tháng Weekly: Sô" liệu theo tuần Undated or irregular: Sô" liệu chéo Bảng 1.1 sô" liệu năm, ta khai báo năm file liệu vào khung Start date (1981) khai báo nám cuô"i file liộu vào khung End date (1992) Màn hình sau: ^ H íii tậ p , D C Ấ íih t ế lư n r —:—T" - ' ■■ ' ■'■' W oi^le Range - Frequency- (* Annual C Semi-annual ^ Daily [5 day weeks] C Quarterly C Daily [7 day weeks] | ^ ^ Undated or irregular | Monthly ^ Weekly OK Í ị~ Range Cancel Start dale End date [Ĩ9 Ĩ |l992| L Với số liệu cho bảng 1.2 sô" liệu quý, nên phải nhâ"p chuộl vào nút Semi - Annual Sau khai báo năm q đầu tiơn rUc clữ liệu vào khung S tart date (2001:1); Năm quý cuôi file liệu vào khung End date (2005:4) Màn hình sau: - Frequency C ^ C Annual ^ Weekly Semi-annual C Daily [5 day weeks] Quarterly C Daily [7 day weeks] Monthly ^ Undated or Irregular “ Range — " Start dale End date ¡2001:1 |2005;4| OK Cancel I Với số liệu cho bảng 1.3 bảng 1.4 sô" cheo, nôn phải nhâ"p chuột vào nút Undated or irregular Trong khung S ta rt date sc s Ọ: (H io ii nu) h ìn h Uietn đ ìn h DÌèo e h o ỊỊ mị h ìn h Omitted Variables X2 X3 X4 F-statistic Log likelihood ratio 21 1882 0.740778 Probability Probability 887315 0.863573 'I'hco kcl q bảng trơn X2, X3, X4 khỏnu phải ìà cấc bicn bị b(') S()l (b) Ị lồi quy Y theo X2, X3, X4, X5 la đưỢc kcl quá: Dependent Variable: Y Method: Least Squares Sample 2001:04 2003:12 Coefficient std Error Variable -13254 50 15736.91 c -0 005962 0.014047 X2 862272 X3 221565 X4 691098 160378 255 4335 X5 1090.050 t-Statistic -0 842256 -0.424461 256955 595580 4.267450 Prob 4068 0.6745 0.7991 5562 0.0002 Kicin dinh bicn bi dư, la dưực kcl quá: Redundant Variables: X2 X3 X4 F-statistic 0.211882 Log likelihood ratio 0.740778 Probability 0.887315 Probability _ 0.863573 l a ihay kei qiui cho lhay bicn X2, X3, X4 biên bị dư (c) (líc chí lieu dánh eiá dỏ xác mơ hình hồi quy Y ihco X2 như.sa li : Forecast YDB_1 Actual: Y Forecast sample 2003:09 2003:12 Root Mean Squared Error Mean Absolute Error Mean Absolute Percentage Error Theil Inequality Coefficient 2054 954 2054 196 36 90063 226371 121 ^ ả ì tả p t ế t t ỉn q Các chí lieu đíính iziá dộ xác mơ hình hồi quy Y theo x.^ sau: Forecast; YDB_2 Actual: Y Forecast sample; 2003:09 2003:12 Root Mean Squared Error Mean Absolute Error Mean Absolute Percentage Error Theil Inequality Coefficient 1942.202 1891.740 34.00106 0.209566 Các chi lieu dánh giá độ xác mơ hình hồi quy Y theo X4 sau: Forecast: YDB_3 Actual: Y Forecast sample; 2003:09 2003:12 Root Mean Squared Error Mean Absolute Error Mean Absolute Percentage Error Theil Inequality Coefficient 1001.307 999.3880 17.96910 0.098805 Cấc lieu dánh aiá độ xác mơ hình hồi quy Y theo X5 sau: Forecast; YDB_4 Actual; Y Forecast sample; 2003:09 2003:12 Root Mean Squared Error Mean Absolute Error Mean Absolute Percentage Error Theil Inequality Coefficient 335.9436 300.5919 5.423158 0.030434 So sánh chí liêu mơ hinh tren, ta chọn mơ hình hồi quy ciíla Y iheo X5 dể dự báo Y B i : (1) Hồi quv Ý iheo t la dưỢc kôl quả: Y1 = 219416.7837 + 4203.576856^1 122 (^ ỉu ìơ tU Ị Ọ: (^hon mò h ìn h nà em đ ìn h nièe ehon mị Ị lin h Kci tịiiá lính lieu RMSH; MAE; MAFH hệ sỏ Thcil Ü snii: Forecast: Y1_DB1 Actual: Y1 Forecast sample; 2004:01 2004:12 Root Mean Squared Error Mean Absolute Error Mean Absolute Percentage Error Theil Inequality Coefficient 122383.0 110459.6 38.88534 0.154506 (2) Floi quy Y2 ihco X, D2, D3, D4 kcl qua nhưsau: Dependent Variable: Y2 Method: Least Squares Sample: 2000:1 2003:4 Included observations: 16 Variable Coefficient std Error t-Statistic Prob c X D2 D3 D4 457547.6 33782 78 383860.2 207958 298229 54930 02 4836 318 61366.00 61935 09 62872 14 8.329646 985226 6.255259 3.357680 4.743435 0.0000 0,0000 0.0001 0064 0.0006 R-squared Adjusted R-squared 0.907849 0.874340 Mean dependent var S D dependent var 967213.2 244056.9 (3) Các chi lieu clánlì iziá xác mỏ hình d câu (;2) sau Forecast: Y2_DB Actual: Y2 Forecast sample; 2004:1 2004:4 Root Mean Squared Error Mean Absolute Error Mean Absolute Percentage Error Theil Inequality Coefficient 295544.7 290884.7 28 56645 0.126455 Can \’ào lieu MAPH v hỗ sụ The il u ihl nen chn mỏ hình Ciui (2) 123 tậ p “K im tè ỉt ìơ iK Ị Bài tập chương 10 Bải 1: (1) DỒ ihị Line Graph ciía doanh ihu: í 2) Mỏ hình Holl kêlqua: Winter tham sỏ khỏng c ỏ veil lô thời vụ ta dư oc Sample: 1999:1 2003:4 Method; Holt-Winters No Seasonal Original Senes: DOANHTHU •Forecast Series; DOANHTSM P a m e te rs: A lp h a Beta Sum of Squared Residuals Root Mean Squared Error End of Period Levels; I 24 Mean Trend 7600 0 0 1056137 2 9 4 0 1 6 l ì ( ' t ì t p (4 ì i í ị ị í ị (iiá Irị cỉự hiU) doanh ihii dôi V('d cỊiiý 2, nãm 2004 dirợc línlì ihcu cơni! diức: Ỳ„.„ = Ỳ „ + h T „ ( h = l ) KC'l qua lính toiín cho ỏ háne sau: Năm: quý Doanh thu dự báo 2(K)4:1 2004:2 2004:3 2004:4 7 6 8 5 4 9 Bải : (1) Đồ ihị Line Graph nhu cầu: Nluìn xci: You lỏ ihdi vụ có ánh hưl^n^ đen nhu cầu 23 iáp “iCinth tè ỉu'ơII(Ị (2) Mỏ hình Holt-W inters Multiplicative S e a so n a l iham số cố yell lô thời vu sau; Sample: 2000:1 2004:4 Method: Holt-Winters Multiplicative Seasonal Original Series: NHUCAU Forecast Series: NHUCAUSM Parameters: Alpha Beta Gamma Sum of Squared Residuals Root Mean Squared Error End of Period Levels: 0,6500 0.0000 0.0000 1.83E+11 95599.96 Mean Trend Seasonals: 2004:1 2004:2 2004:3 2004:4 1022488 14981.53 0.743742 1.143765 993661 1.118832 Giá Iri dự háo doanh ihu dôi với quý 1, 2, 3, nãm 2004 dưỢc tính theo cỏiii^ thức: _ J (Ỳ ' n + h T ,) n /F ,n+h k (Ý + H T JF .-2k (h = 1,2, ik) (h = k + l , k + 2, ,2k) Vậy: Nhu cầu dự báo quý I nãm 2005 đưỢc lính sau: V = ( V + í * T2„ ) F„ =(10224X8 + Ị4981.53).0,743742 = 771609.663 Nhu cầu dự báo quý li năm 2005 dưỢc tính sau: Ỷ 22 = (V 2,, + 2*T ,„)F |, = (1022488 + 2=-:^ 14981,53) 1.143765 = 1203756.69 126 fà p c Ìu íơ n íỊ 10 Tính lơtíng lự cho iziá irị dự háo nhu cầu quý III quý IV Kcl qiuí lính Irị dự háo quý cho háne sau: Nãm: quý 2003;ĩ 2003!2 2003:3 2003:4 Nhu cầu dự háo 771609.663 1203736.69 1060666.13 1211039.33 Bài 3: (1) Đồ ihị Line Graph cua doanh sô: Nhân xci: Doanh sỏ chịu ánh hưdnu ycu lô mùa vụ râl rỏ rệl (2) • Mơ hình nhân: 127 7>f// iitp “yCuuh tè Itio’itff S a m p le : 1999:1 00 :4 R atio to M o vin g A v e g e O rig in a l S eries: D O A N H S O S ca lin g F actors; 0.679271 0.750028 0.734562 2.672090 H m XU t h e : Giá Iri dư DOANHSO = 1.104346667 + 1.274462609*T báo ciỉa doanh sỏ nãm 2005: Nãm: q 2()()5:l 2()().‘í;2 ■ 2(){)5:3 _2(K)5:4_ • Mỏ hình Doanh sỏ dự háo 21.52708 24.72536 25.15168 94.89884 H o lt- W in te r s M u ltip lic a tiv e S e a s o n a l i h O i VII n hư tham sỏ'có yêu I() sau: S a m p le : 1999:1 0 :4 Method; Ho 11-vyI nte[s fyi UI]i£l ICahye Seasonal P a m e te rs: A lp h a Beta G am m a S um o f S q u a re d R e sid u a ls End o f P erio d Levels: 0 0 0 0 0 0 2 6 M ean T re n d S e a so n a ls; 12X 2004:1 2004 2 0 :3 0 :4 29.11940 1.425298 0.562341 0.631993 0.617984 2.187682 ^P>ai t a p e h iiif t u f f () Ciici Iri dll' hcio ciia doanh so nam 2005: Nam: quy 2005:1 2005:2 2005:3 2005:4 Doanh so di/ hao 17.17654 2010481 _ 7 7_61713_8 B aL 5: 1• Kicm Jinh u'nh diVng ciia chiidi LOINHUAN hfing lifOc UfOng qiian: C o rre lo g m of LO INHUAN D a t e -0 T i m e 15 11 S a m p l e 1970 1991 II'leluded u b s e r a t i c n s 33 A u t c r I e I a t !c n c c [ ZD n j Tl' □' ]' ]' AC P a dial C o rr e Ia 11o n PAG Q-Stat Prob 95 / 394 J 33 7^0 700 K 635 5!^2 n 0 501 444 10 393 11 341 12 291 13 247 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 95 82 755 161 156 00 221 66 136 7 60 05 3 38 021 37 031 395 33 120 27 15 4 00 008 5 69 041 68 034 51 003 96 14 15 16 17 18 19 -0 -0 -0 -0 014 026 04^ 055 02 00 U 0 0 2U3 169 140 12 031 054 43' 490 492 494 494 495 53 63 34 23 93 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 120 O ì ủ ỉ t ậ p l C ỉ m h f ế Với kêì bảng trcn, la kcì luận: LOINHUAN chuỏi khịng dừmĩ • Kiểm định lính dừne chuỗi LOINHUAN kicm dịnh nghiẹm đơn vị: Ã D F Test s l a t T % ' " C r i t i c a l ' V a r u e * " 5% C ritica l V a lu e 10% C ritica l V a lu e ~ ^^5082 -2 5 -2 Với kcl báne Ircn, la kcl luận: LOINHUAN chuỗi không dừng (2) Hồi quy LOINHUAN iheo PDl la đưỢc phần dư, dặl lên phần d E, Tiến hành kiểm định nghiệm dơn vị dỏi vđi chuỗi H la đưỢc kếl quả: A D F T e s t S ta tistic -1 8 1% C ritica l V a lu e * 5% C ritica l V a lu e 10% C ritica l V a lu e •3.5064 •2 ■2.5842 A u g m e n te d D ic k e y -F u lle r T e s t E q u atio n D e p e n d e n t V a ria b le : D (E) V a ria b le E (-n c C o e ffic ie n t s td E rror t-S ta tis tic Prob -0 7 7 _ 0 8 -1 8 7 0 8 Vơi kcl Ơ báng ircn mức ý nghĩa 5% Ihì E chuỗi khỏng dừng, mỏ hình hồi quy LOINHUAN theo PDI khơng dồng lien k (3) Đồ thị Line Graph d(LOINHUAN) sau: 130 y i d i t a p c h iM iu i Kicm dinh nghicm ddn vi doi vdi sai phan bac nhat cua Idi nhuan, la c d k c i cjuia: A D F T e s t S ta tis tic -7.i‘92904 1% C ritica l V a lu e * 5% C ritica l V a lu e 10% C ritica l V a lu e -3.5073 -2.8951 -2.5844 Lifdc mfdng qiian ddi vdi sai phiin biic nhiil cila Idi nhuan nhiTsau: 131 ta p ^ t m h te la 'i/ iu f (S e rie s : L O IN H U A N W o rk flle : B A N G t ] n Fit® Edit Objects View Procs Quick Options l-J l P ] ^ Window Help ^ & X View I Procs | O t^cts | Priatl Name| Freeze] SafM e|Gem | Sheet | Stats j ldent| Une| Ba/ I Correlogram of D(LOINHUAN) i| Date 09-'02'06 09-'02-'06 T im e 16 13 S a m p l e 1970 1991 I Include d observ ations 87 A u tc c o rr e la tio n I I I Partial Correlation Z3 ] i ]i ] I m ]' 1 •E < c I \ 1 Di EZ lE I I lE iC ' I i I 'E I □' r ~ ] • 1 >c ] >c 1 1 1 31 ]' 1 1 AC 10 11 12 13 14 15 16 17 0.228 062 0111 069 -0 133 -0.015 139 -0 361 -0 163 -0 062 -0 131 -0 116 -0.040 009 -0.163 0.168 0.103 PAC -S ta t Pro.b 228 010 100 024 -0 169 043 144 -0 447 069 -0 036 -0.117 089 -0 169 022 015 061 024 4.6961 0411 1789 6280 2930 3140 10 133 22 936 25 673 25.842 27.686 28.983 29 148 29 166 31 998 34.737 35.921 00.30 080 183 157 141 216 '8 0i03 0I02 0104 0104 0104 086 0010 0IO6 0i04 0i05 Path » c:\eview33 08 « none WF«li»ng2 l Vdi liidc tren ta thay ACF va PACF khac c(> y nghla tin (do tie \’a (S, \ 'i \ ay mo hinh ihi? nghiem la: y; =Y + a , v ; , + a , Y , \ Trong d(): Y, h'l sai phan bite I cua LOINHUAN U ’cTic l i f O n g m b h ' m h I r e n la d i r b c k c l q u a : 132 '^Ẩiàỉ tảfi oku’Ơ4tff 10 D e p e n d e n t V a ria b le ; Y M e th o d ; L e a s t S q u a re s V a ria b le C o e ffic ie n t std E rror t-S ta tis tic P ro b c 1.993171 9 -0 4 1.027367 0.102611 9 0 7 ,8 -4 8 0561 0 Y (-1 ) Y (- ) 0 Ta CO the kicm Ira phần dư mơ hình vừa ưđc lượng nhât ngẫu nhiên Đc dự háo LOINHUAN q I nãm 1992, ta sử dụng mơ hình V(h >'(-1) nhíìn giá trị -S,3 Y(-S) nhận iiiá trị -3,9 (xcm giá trị cấc bien lưctmi ứnii Ironii nic liẹu) từ dỏ thay vào hàm hồi quy tính dươc: d(loinhuan) = Y1992 1= 1,24789 Suy ra; loinhuan 1992:1 = d(loinhuan) + loinhuani99i: = 1,24789 + 190,3 = 191,5479 Bàỉ 7: (1) Để kiềm định chuỗi TD có dừng xu khơng ta chọn : ' Root Test - Teét Tỷp&i Augmented > Phüp$*Pefrw ^ ĩ est fw ur^ root in: Level > 1st difference > jgnd cfifferénce 'liicbde in test equaHpn ' ^ ^ > interc¿ l /'interop * r ‘, IrerttJ and inteirce^ ; >Hone ^- - U jjged cíB e íẹ iì^^ ỊU 133 ^jiải tập “K ỉit líl t ế itÙUUỊ Kêt kiếm định sau : -5.599314 A D F T e s t S ta tistic -4.1837 -3.5162 -3.1882 1% C ritica l V a lu e * 5% C ritica l V a lu e 10% C ritica l V a lu e A u g m e n te d D ic k e y -F u lle r T e s t E q u a tio n D e p e n d e n t V a ria b le : D (T D ) M eth o d; L ea st S q u a re s S a m p le (a d ju s te d ): 1970:2 980:4 V a ria b le C o e ffic ie n t Std E rror t-S ta tis tic T D (-1 ) -0 9 9 9 4 -5 9 0 9 ,9 c @ T R E N D (1 :1 ) P rob 0 0 0 0 0 0 0 Theo kcl kiểm định ADF ỏ bảng chuỗi TD dừng có xu thố (3) LưỢc đ tư n g quan chuỗi T D n h sau : H 'S A : View|ftoc5|Ob)ecte Print Name | Freeze | Sannate | Gw» ^ ^ t Stats Identj Line 658 0.521 542 746 459 308 318 492 •0 224 ũ 106 128 315 13 103 Iá_ -Ũ.ŨQ —I ] i y 1 34 1I 1 * ầ > ] Ị 1 1 UL 2 658 0.165 272 553 -0 488 -0 124 039 089 -0 242 076 035 05I3 013 - JLÛài 20 401 33.498 48 023 76 164 87 089 92 136 97 660 26 114 17 114 84 115 85 1 1 2 1 Bm | oooo oooo oooo OũOO oooo oooo Û OũOO Ü ũ ŨỮO OOÚO 0 0 0 OOiDO 122 83 OŨO JIÛỴ2Û TMti tập ehưưttq 10 Ta Ihây PAC(l) ; PAC(4) ; PAC(5) khác có ý nghĩa Do cỏ Ihể cỏ trình AR(1), AR(4) AR(5) ước lượng với tham sô" la nhận kôl : D e p e n d e n t V a ria b le : TD M e th o d : L ea st S q u a re s V a ria b le C o e ffic ie n t s td E rror t-S ta tis tic c ' @ T R E N D (1 :1 ) A R (1 ) A R (4 ) A R (5 ) 2 3 0 5 -0 9 2337 195 9 094388 6 4 2 855872 -3 R -s q u a re d A d ju s te d R -s q u a re d 4 8 M ean d e p e n d e n t v a r S.D d e p e n d e n t v a r Prob 0 0 0 0 0 0 0 9 3 3 Kicm định tính dừng phần dư mơ hình trơn ta đưỢc kcì quả: ADF Test Statistic -6.854854 1% C ritical V a lu e ’ 5% C ritical V a lu e 10% C ritica l V a lu e 9498 1.6204 A u g m e n te d D ic k e y -F u lle r T e st E q u atio n D e p e n d e n t V a ria b le : D (E ) M e th o d : L e a st S q u a re s S a m p le (a d ju s te d ): :3 1980:4 In c lu d e d o b s e rv a tio n s : 38 a fte r a d ju stin g e n d p o in ts V a ria b le C o e ffic ie n t s td E rror t-S ta tis tic Prob EM) -1 2 6 -6 8 0.0000 Theo kcM qua Clia baniz phần dư nhiều trắng, chuồi TD Irình ARIMA (p, 0, 0) p - l, -1,* * Chú ỷ : Ta củng cỏ thể đưa vào MA(8) Sc cỏ nhiều mơ hình ARỈMA cho biên mà có phần dư nhiễu trắng Ta cần dựa vào tiêu chuân Akaikc, Schwarz, R , RSS đê cân nhăc thêm 135 ... Bảng 1. 1 Năm 19 81 1982 19 83 19 84 19 85 19 86 Năm 19 87 19 88 19 89 19 90 19 91 1992 RGDPPC 14 80 14 87 15 70 16 10 16 51 1687 Thí dụ 2: Bảng ( 1. 2) d i số liộu Bảng 1. 2 VC RGDPPC 17 03 17 29 18 26 19 74 2044 210 2... 19 68 19 69 19 70 19 71 1972 19 73 GDP 15 55.878 15 72.298 16 37. 419 17 74.798 18 75.9 41 2002.002 19 26. 615 16 46.905 16 09.699 2087.947 2640. 218 3070.997 318 8.904 3 516 .296 CONS 12 24.096 11 60 .18 1 11 31. 513 13 16.287... người (USD) Bảng 1. 1 Năm 19 81 1982 19 83 19 84 19 85 19 86 RGDPPC 14 80 14 87 15 70 16 10 16 51 1687 Năm 19 87 19 88 19 89 19 90 19 91 1992 RGDPPC 17 03 17 29 18 26 19 74 2044 210 2 Thí dụ 2: Bảng (1. 2) sô" liệu vồ