giáo dục, kỹ năng mềm, Thường xuyêngiáo dục, kỹ năng mềm, Thường xuyêngiáo dục, kỹ năng mềm, Thường xuyênPhí quyền CAD0,02USD Giả sử giá giao ngay sau 1 tháng có thể xảy ra các tình huống như sau 1 USDCAD = 1,2821 2 USDCAD = 1,2345 3 USDCAD = 1,1904 Hỏi trường hợp nào công ty thực hiện quyền, trường.
- Phí quyền: CAD0,02/USD Giả sử giá giao sau tháng xảy tình sau: USD/CAD = 1,2821 USD/CAD = 1,2345 USD/CAD = 1,1904 Hỏi trường hợp công ty thực quyền, trường hợp để quyền hết hạn Xác định số CAD phải bán trường hợp Bài tập 5.7: Một cơng ty Mỹ nhập hàng hóa từ Mexico Công ty tin tỷ giá kỳ hạn đồng peso ngày hơm ước lượng xác tỷ giá tương lai Hỏi, cơng ty có nên mua quyền chọn mua đồng peso so với việc phịng ngừa hợp đồng kỳ hạn hay khơng? Bài tập 5.8: Ngân hàng TD Bank (Mỹ) có khoản thu 400.000 GBP 180 ngày tới Thông tin thị trường sau: Lãi suất 180 ngày đồng USD: 8% Lãi suất 180 ngày đồng GBP: 9% Tỷ giá kỳ hạn 180 ngày: GBP/USD = 1,5 Tỷ giá giao ngay: GBP/USD = 1,48 Hỏi ngân hàng nên phòng ngừa hợp đồng kỳ hạn hay phịng ngừa cơng cụ thị trường tiền tệ? Bài tập 5.9: Ngân hàng Mỹ Bank of America mua quyền chọn mua đôla Canada với mục đích phịng ngừa rủi ro tỷ giá Nếu quyền chọn thực hiện, ngân hàng bán CAD thị trường giao Mỗi quyền chọn mua với mức phí USD0,03/CAD giá thực USD0,75/CAD Bank of Amercica dự định chờ ngày đáo hạn định thực hay không thực quyền chọn Hãy xác định lãi/lỗ ròng đơn vị Bank of America, dựa tỷ giá giao niêm yết CAD vào ngày đáo hạn Tỷ giá giao CAD Lãi/lỗ ròng đơn vị đối vào ngày đáo hạn với Bank of America USD0,76 USD0,78 USD0,80 USD0,82 USD0,85 USD0,87 Danh mục thuật ngữ Tiếng Việt Tiếng Anh Rủi ro tỷ giá Exchange rate risk Giá trị rủi ro Value at Risk (VaR) Hợp đồng kỳ hạn Forward contract