E (u | X2,…,Xk ) = hay E (ui | X2i ,…, Xki) = ▪ Giả thiết 3: Phương sai sai số ngẫu nhiên không đổi Var (u | X 2,…,Xk ) = 2 ▪ Giả thiết 4: Các biến độc lập khơng có quan hệ cộng tuyến hoàn hảo Định lý Gauss- Markov ▪ Định lý: Khi giả thiết đến thỏa mãn ước lượng OLS ước lượng tuyến tính, khơng chệch, tốt (trong lớp ước lượng tuyến tính khơng chệch) ▪ β^jOLS BLUE: Best Linear Unbiased Estimator ▪ β^j ��� ước lượng tuyến tính, không chệch, tốt βj (j = k) Tính vững ước lượng: ▪ Ước lượng vững (consistent estimator): kích thước mẫu lớn ước lượng hệ số mẫu tiệm cận hệ số tổng thể ▪ Nếu giả thiết OLS thỏa mãn ước lượng OLS ước lượng vững ▪ Nếu mẫu lớn, thay giả thiết giả thiết bớt chặt mà đảm bảo tính vững ▪ Khi khơng thể có ước lượng khơng chệch, ước lượng vững dùng Sự phù hợp hàm hồi quy mẫu ▪ Hệ số xác định (bội) R2 = = - với R2 [0,1] Cho biết tỉ lệ (%) biến động mẫu biến phụ thuộc giải thích mơ hình (bởi biến động tất biến độc lập)