Họat động tín dụng của ngân hàng truong ương pptx

CHƯƠNG 3- HỌAT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NHTW C.3 Hoạt động TD của NHTW 1GVC. ThS LÊ VĂN HẢI I- NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN 1. Khái niệm họat động TD của NHTW:  Là việc NHTW cung ứng tiền cho nền kinh tế thông qua cho vay đối với các các TCTD hay Kho bạc Nhà nước  Họat động tín dụng của NHTW bao gồm: - Cho vay đối với các TCTD - Bảo lãnh - Cho vay đối với Kho bạc Nhà nước C.3 Hoạt động TD của NHTW 2GVC. ThS LÊ VĂN HẢI 2. Mục đích • Bổ sung nguồn vốn khả dụng cho các TCTD, khi cần thiết còn đóng vai trò người cho vay cuối cùng • Việc cho vay đ/v các TCTD được tiến hành nhằm thực hiện việc điều chỉnh các điều kiện tiền tệ theo mục tiêu CSTT từng thời kỳ. • Họat động tín dụng nhằm điều chỉnh quá trình phát triển kinh tế về quy mô và cơ cấu đầu tư dựa vào thời gian, theo lĩnh vực ngành kinh tế, theo từng khu vực lãnh thổ C.3 Hoạt động TD của NHTW 3GVC. ThS LÊ VĂN HẢI Ii- Các hình thức tái cấp vốn cho các TCTD Có 3 hình thức tái cấp vốn:  Cho vay có đảm bảo bằng các chứng từ; gồm:  Cho vay có đảm bảo bằng hồ sơ tín dụng;  Cho vay cầm cố bằng các GTCG.  Chiết khấu, tái chiết khấu các GTCG. C.3 Hoạt động TD của NHTW 4GVC. ThS LÊ VĂN HẢI 1. Cho vay có đảm bảo bằng chứng từ: a. Cho vay cầm cố GTCG:  Hạn mức tái cấp vốn: Hạn mức tái cấp vốn là mức dư nợ tối đa mà NHTW chấp nhận trong việc cấp tín dụng cho các NHTG. Nó được tính trên 3 cơ sở: - Mức tăng trưởng cơ số tiền tệ (MB); - Mức thay đổi tài sản ngọai tệ ròng; - Những thay đổi của tình trạng NSNN ảnh hưởng tới khỏan mục tạm ứng cho NS ròng nhằm đảm bảo mức tín dụng cung ứng cho các NHTM nằm trong giới hạn mức tăng trưởng khối tiền cơ sở. C.3 Hoạt động TD của NHTW 5GVC. ThS LÊ VĂN HẢI Cho vay cầm cố GTCG: (tiếp)  Điều kiện về GTCG: - NH xin vay là người thụ hưởng (đ/với GTCG ghi danh) hoặc là người nắm giữ hợp pháp (đ/với GTCG vô danh). - Được giao dòch, được thanh tóan cho NHTW với tư cách là bên thứ 3 theo quy đònh của pháp luật và cam kết của người thụ hưởng. - T/hợp GTCG được phát hành dưới hình thức ghi sổ phải có xác nhận & bảo đảm của tổ chức có trách nhiệm thanh tóan đối với GTCG đó về việc sẽ thanh tóan cho NHTW khi NH xin vay có nợ đến hạn chưa thanh tóan. C.3 Hoạt động TD của NHTW 6GVC. ThS LÊ VĂN HẢI Cho vay cầm cố GTCG: (tiếp) • Hồ sơ đề nghò cho vay: - Đề nghò cho vay cầm cố; - Bảng kê GTCG đề nghò cầm cố để vay vốn; - Các tài liệu liên quan để chứng minh GTCG đủ điều kiện cầm cố theo quy đònh. C.3 Hoạt động TD của NHTW 7GVC. ThS LÊ VĂN HẢI Cho vay cầm cố GTCG: (tiếp) • Mức cho vay và thời hạn cho vay:  Mức cho vay cầm cố phụ thuộc nhu cầu vay vốn; hạn mức cho vay cầm cố còn lại của NHTM nhưng nếu cộng cả lãi phải thanh tóan thì tối đa không vượt quá tổng số tiền được thanh tóan của GTCG cầm cố khi đến hạn.  Thời hạn cho vay cầm cố tùy thuộc mục đích của khỏan vay nhưng tối đa không qúa thời hạn thanh tóan còn lại của GTCG được chấp nhận cầm cố. C.3 Hoạt động TD của NHTW 8GVC. ThS LÊ VĂN HẢI b. Cho vay có đảm bảo bằng hồ sơ tín dụng: - Hồ sơ tín dụng? - Điều kiện về hồ sơ tín dụng làm đảm bảo? - Thủ tục tiến hành? Liên hệ thực tiễn Việt Nam? C.3 Hoạt động TD của NHTW 9GVC. ThS LÊ VĂN HẢI 2. Chieát khaáu, taùi chieát khaáu caùc GTCG: a. Quy ñònh caùc loïai GTCG: tín phiếu KB, trái phiếu KB, tín phiếu NHTW, các loại GTCG khác được Thống đốc NHNN quy định từng thời kỳ C.3 Hoạt động TD của NHTW 10GVC. ThS LÊ VĂN HẢI [...]... chiết khấu (tính theo công thức ở trang sau) C.3 Hoạt động TD của NHTW GVC ThS LÊ VĂN HẢI 15 Công thức tính S, k: Tổng dư nợ tín dụng ngắn, trung và dài hạn bằng VND S= Tổng Tài sản có - Tính hệ số chiết khấu (k) theo công thức: Tổng hạn mức chiết khấu k= n ∑V × S i =1 i i - Trong đó: Vi và Si là vốn tự có và tỷ trọng giữa dư nợ tín dụng so với tổng tài sản của NH thứ i C.3 Hoạt động TD của NHTW GVC... thanh tốn điện tử liên ngân hàng Hiện nay LS cho vay qua đêm áp dụng trong thanh tốn điện tử liên ngân hàng là 0,03%/ngày, tương ương 10,8%/năm; … C.3 Hoạt động TD của NHTW GVC ThS LÊ VĂN HẢI 27 Cách tính giá trị GTCG khi đến hạn thanh tóan (Gt): • Đối với giấy tờ có giá ngắn hạn, thanh tốn gốc, lãi một lần khi đến hạn:  Ls × n  Gt = MG × 1 +  365   Trong đó: - Gt: Giá trị của giấy tờ có giá khi... chiết khấu (tính theo ngày của NHNN) C.3 Hoạt động TD của NHTW GVC ThS LÊ VĂN HẢI 20 3 Ưu nhược điểm của công cụ tái cấp vốn: • Ưu điểm: - Là hình thức cho vay lành mạnh (có HH đảm bảo); - NHTW có thể áp dụng tuỳ theo mục tiêu CSTT mở rộng hay hạn chế • Hạn chế: Công cụ này có tính thụ động vì NHTW chỉ có thể khuyến khích chứ không thể buộc các NHTM phải vay hoặc không vay được C.3 Hoạt động TD của NHTW... khoản của NHTM C.3 Hoạt động TD của NHTW GVC ThS LÊ VĂN HẢI 22 Thực tiễn sử dụng tái cấp vốn ở Việt Nam (tiếp) - Cho vay lại theo hồ sơ tín dụng được thực hiện khi NHTM khơng có GTCG, trong trường hợp cần thiết để hổ trợ thanh khoản cho NHTM - Lãi suất CK, TCK thường đóng vai trò lãi suất sàn; lãi suất TCV là lãi suất trần trong thực hiện điều hành chính sách lãi suất của NHNN C.3 Hoạt động TD của NHTW... tiễn sử dụng tái cấp vốn ở Việt Nam - NHNN chỉ thực hiện giao dịch với các cơng cụ là giấy tờ có giá của các NHTM, chưa giao dịch các thương phiếu - Cho vay CK, TCK GTCG được thực hiện hàng q theo hạn mức được NHNN phân bổ cho các NHTM tùy theo tình hình vốn khả dụng thừa thiếu của các NHTM Hạn mức chiết khấu, tái chiết khấu được xác định hàng q; cho từng NH dựa trên : Vốn tự có, tỷ trọng tín dụng VND/Tổng... giấy tờ có giá khi đến hạn thanh tốn, bao gồm mệnh giá và tiền lãi; - MG: mệnh giá của GTCG; - Ls: lãi suất phát hành GTCG (%/năm); - n: Kỳ hạn của GTCG (số năm) C.3 Hoạt động TD của NHTW GVC ThS LÊ VĂN HẢI 30 III- QUAN HỆ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI NSNN • NHNN tạm ứng cho NSNN để xử lý thiếu hụt tạm thời qũy của NSNN theo Quyết Định của Thủ Tướng Chính Phủ và phải hòan trả ngay trong năm NS T/hợp đặc biệt phải... và tiền lãi; - MG: mệnh giá của GTCG; - Ls: lãi suất phát hành GTCG (%/năm); - n: Kỳ hạn của GTCG (số ngày); - 365: số ngày quy ước của 1 năm C.3 Hoạt động TD của NHTW GVC ThS LÊ VĂN HẢI 28 Cách tính giá trị GTCG khi đến hạn thanh tóan (Gt):  Đối với giấy tờ có giá dài hạn, thanh tốn gốc, lãi một lần khi đến hạn: (lãi nhập gốc) Gt = MG (1 + Ls ) n Trong đó: -Gt: Giá trị của giấy tờ có giá khi đến hạn... qua từng thời kỳ: - 1991 – 1992: quy định mức LS tính bằng tỷ lệ %/tháng chung cho tất cả các NHTM; - 1993 – 1996: chuyển sang quy định bằng tỷ lệ % so với mức lãi suất cho vay của từng NHTM đối với khách hàng, tùy theo từng NHTM mà mức này giao động từ 60% đến 85% Có thời kỳ bằng 100% LS cho vay của tất cả các NHTM để kiểm sốt lạm phát C.3 Hoạt động TD của NHTW GVC ThS LÊ VĂN HẢI 24 Diễn biến điều hành... sàn trên thị trường tiền tệ liên ngân hàng LS thị trường mở đóng vai trò là cơng cụ điều hành thường xun cuả NHNN C.3 Hoạt động TD của NHTW GVC ThS LÊ VĂN HẢI 25 Diễn biến điều hành lãi suất tái cấp vốn qua từng thời kỳ (tiếp) • LS tái cấp vốn được điều chỉnh phù hợp qua từng thời kỳ và mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ • Hiện tại lãi suất tái cấp vốn là 7% (đã biến động tăng dần từ 6,5%; 7,5%; 14%/năm;... gồm mệnh giá và tiền lãi; - MG: Mệnh giá của GTCG; - Ls: lãi suất phát hành GTCG (%/năm); - n: Kỳ hạn của GTCG (số năm); C.3 Hoạt động TD của NHTW GVC ThS LÊ VĂN HẢI 29 Xác định giá trị GTCG khi đến hạn thanh tóan: (Gt) - Đối với giấy tờ có giá dài hạn, thanh tốn gốc, lãi một lần khi đến hạn: (lãi khơng nhập gốc) Gt = MG[1 + ( Ls × n ) ] Trong đó: -Gt: Giá trị của giấy tờ có giá khi đến hạn thanh tốn, . CHƯƠNG 3- HỌAT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NHTW C.3 Hoạt động TD của NHTW 1GVC. ThS LÊ VĂN HẢI I- NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN 1. Khái niệm họat động TD của NHTW:  Là. hồ sơ tín dụng: - Hồ sơ tín dụng? - Điều kiện về hồ sơ tín dụng làm đảm bảo? - Thủ tục tiến hành? Liên hệ thực tiễn Việt Nam? C.3 Hoạt động TD của NHTW 9GVC.