Luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh tỉnh quảng bình (download tai tailieutuoi com)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ …………/………… ……/…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN THỊ HỒNG XUÂN HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG THỪA THIÊN HUẾ - NĂM 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ …………/………… ……/…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN THỊ HỒNG XUÂN HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Chun ngành : Tài Ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS LÊ THỊ ANH VÂN THỪA THIÊN HUẾ - NĂM 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu thân tơi Các tài liệu tham khảo số liệu mà sử dụng thực đề tài có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo tính xác Thừa Thiên Huế, ngày tháng năm 2018 Học viên Nguyễn Thị Hồng Xuân LỜI CẢM ƠN Học viên xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới Ban Giám hiệu Học viện thầy, cô giáo tham gia giảng dạy cung cấp kiến thức sâu sắc cho học viên trình học tập nghiên cứu Đặc biệt học viên xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Lê Thị Anh Vân, người trực tiếp hướng dẫn khoa học, tận tâm giúp đỡ, dẫn cho học viên kiến thức phương pháp luận suốt thời gian nghiên cứu Học viên xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Quảng Bình tạo điều kiện cho học viên tiếp xúc tài liệu, số liệu phục vụ cho hoạt động nghiên cứu Học viên xin cảm ơn bạn đồng nghiệp, người thân, bạn bè động viên, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho học viên q trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn! Học viên Nguyễn Thị Hồng Xuân MỤC LỤC Trang bìa Lời cam đoan Lời cảm ơn Mục lục Danh mục từ viết tắt Danh mục bảng, hình vẽ MỞ ĐẦU Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 1.1.1 Tín dụng ngân hàng thương mại 1.1.2 Rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 13 1.2 Hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 16 1.2.1 Khái niệm hoạt động hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 16 1.2.2 Mục tiêu hoạt động hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 17 1.2.3 Tiêu chí đánh giá kết hoạt động hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 18 1.2.4 Nội dung hoạt động hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 21 1.2.5 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 30 Chương 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG BÌNH 35 2.1 Tổng qt Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Quảng Bình 35 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 35 2.1.2 Cơ cấu tổ chức nhân lực 36 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh chi nhánh giai đoạn 2014-2017 38 2.2 Bộ máy thực hoạt động hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Quảng Bình 45 2.3 Thực trạng hoạt động hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Quảng Bình 47 2.3.1 Thực trạng nhận diện rủi ro 47 2.3.2 Thực trạng đo lường rủi ro 49 2.3.3 Thực trạng thực phương án hạn chế rủi ro 64 2.3.4 Thực trạng kiểm soát rủi ro 69 2.3.5 Thực trạng tài trợ rủi ro 72 2.4 Đánh giá hoạt động hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Quảng Bình 73 2.4.1 Đánh giá theo hệ thống tiêu chí phản ánh kết hoạt động hạn chế rủi ro tín dụng 73 2.4.2 Đánh giá theo nội dung hoạt động hạn chế rủi ro tín dụng 78 Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG BÌNH 88 3.1 Phương hướng tăng cường hoạt động hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Quảng Bình đến năm 2025 88 3.1.1 Mục tiêu phát triển hoạt động kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Quảng Bình đến 2025 88 3.1.2 Định hướng hoạt động tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Quảng Bình đến 2025 89 3.1.3 Phương hướng hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Quảng Bình đến 2025 90 3.2 Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Quảng Bình 91 3.2.1 Nâng cao lực quản lý rủi ro tín dụng cho cán bộ, viên chức 91 3.2.2 Hoàn thiện nhận diện rủi ro 94 3.2.3 Hoàn thiện đo lường rủi ro 96 3.2.4 Hoàn thiện thực phương án hạn chế rủi ro 98 3.2.5 Hồn thiện kiểm sốt rủi ro 104 3.2.6 Hoàn thiện tài trợ rủi ro 107 3.3 Một số kiến nghị 110 3.3.1 Kiến nghị Chính phủ 110 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà Nước 111 3.3.3 Kiến nghị Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 113 KẾT LUẬN 115 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Ý nghĩa CBTD Cán tín dụng CIC Trung tâm thơng tin tín dụng Ngân hàng Nhà nước CNTT Công nghệ thông tin NHNN Ngân hàng Nhà nước NHNo&PTNT Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn NHTM Ngân hàng thương mại No&PTNT Nông nghiệp Phát triển Nông thôn NSNN Ngân sách Nhà nước RRTD Rủi ro tín dụng TCTD Tổ chức tín dụng DANH MỤC BẢNG, HÌNH VẼ Bảng 1.1: Mơ hình xếp hạng theo Moody’s Standard & Poor 26 Bảng 2.1: Cơ cấu CBNV NHNo&PTNT Quảng Bình giai đoạn 2014-2017 38 Bảng 2.2: Cơ cấu nguồn vốn huy động Agribank Quảng Bình giai đoạn 2014-2017 40 Bảng 2.3: Dư nợ cho vay Agribank Quảng Bình giai đoạn 2014-2017 42 Bảng 2.4: Xác định nguy RRTD Agribank Quảng Bình 48 Bảng 2.5: Bảng xếp hạng doanh nghiệp Agribank Quảng Bình 50 Bảng 2.6: Chấm điểm quy mô doanh nghiệp Agribank Quảng Bình 53 Bảng 2.7: Bảng xếp hạng quy mô doanh nghiệp 53 Bảng 2.8: Xếp hạng tín dụng doanh nghiệp Agribank Quảng Bình 54 Bảng 2.9: Chính sách tín dụng áp dụng theo mức độ rủi ro 55 Bảng 2.10: Xếp hạng khách hàng cá nhân Agribank Quảng Bình 56 Bảng 2.11: Chấm điểm thông tin cá nhân khách hàng cá nhân Agribank Quảng Bình 57 Bảng 2.12: Chấm điểm tiêu chí quan hệ với ngân hàng khách hàng cá nhân Agribank Quảng Bình 58 Bảng 2.13: Xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân Agribank Quảng Bình 59 Bảng 2.14: Ra định cấp tín dụng theo hạng khách hàng cá nhân Agribank Quảng Bình 60 Bảng 2.15: Tỷ lệ trích dự phịng cụ thể 68 Bảng 2.16: Bảng xếp hạng khách hàng doanh nghiệp Agribank Quảng Bình giai đoạn 2014-2017 (Theo dư nợ) 71 Bảng 2.17: Tình hình trích lập dự phịng xử lý rủi ro tín dụng Agribank Quảng Bình giai đoạn 2014-2017 73 Bảng 2.18: Phân loại nợ Agribank Quảng Bình giai đoạn 2014-2017 74 Bảng 2.19: Nợ hạn tỷ lệ nợ hạn Agribank Quảng Bình giai đoạn 2014-2017 75 Bảng 2.20: Nợ xấu tỷ lệ nợ xấu Agribank Quảng Bình giai đoạn 2014-2017 76 Bảng 2.21: Hệ số RRTD Agribank Quảng Bình giai đoạn 2014-2017 76 Bảng 2.22: Khả bù đắp RRTD Agribank Quảng Bình giai đoạn 2014-2017 77 Bảng 2.23: Tỷ lệ vốn an toàn tối thiểu Agribank Quảng Bình giai đoạn 2014-2017 77 Hình 2.1: Cơ cấu tổ chức Agribank Quảng Bình 37 Hình 2.2: Cơ cấu máy hạn chế RRTD Agribank Quảng Bình 45 ... hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Quảng Bình đến 2025 90 3.2 Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông. .. nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Quảng Bình đến 2025 88 3.1.2 Định hướng hoạt động tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Quảng Bình. .. hoạt động hạn chế rủi ro tín dụng 78 Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG BÌNH