Đánh giá yếu tố nội tại tác động đến nợ xấu của các chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn khu vực TPHCM

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH TRẦN THỊ NGUYỆT HỒNG PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ NỘI TẠI TÁC ĐỘNG ĐẾN NỢ XẤU CỦA CÁC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Tp Hồ Chí Minh – Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH TRẦN THỊ NGUYỆT HỒNG PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ NỘI TẠI TÁC ĐỘNG ĐẾN NỢ XẤU CỦA CÁC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: Ngân hàng Mã ngành số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS TRẦN HUY HỒNG Tp Hồ Chí Minh – Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu cá nhân tơi, hồn tồn khơng chép tài liệu nội dung luận văn hồn tồn chưa cơng bố Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm cho lời cam đoan TP Hồ Chí Minh ngày 27 tháng 10 năm 2014 Người cam đoan Trần Thị Nguyệt Hồng MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU viii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒTHỊ ix DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC x PHẦN MỞ ĐẦU xi Lý chọn đề tài xi Mục tiêu đề tài xi Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu xii Phương pháp nghiên cứu xii Kết cấu luận văn xii Ý nghĩa thực tiễn đề tài xiii CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NỢ XẤU 1.1 Tổng quan nợ xấu 1.1.1 Khái niệm nợ xấu 1.1.1.1 Nợ xấu theo quan điểm giới 1.1.1.2 Nợ xấu theo quan điểm Việt Nam 1.1.2 Nguyên nhân nợ xấu 1.1.2.1 Nguyên nhân khách quan 1.1.2.2 Nguyên nhân chủ quan 1.1.3 Tác động nợ xấu đến hoạt động ngân hàng kinh tế 1.1.4 Các nguyên tắc hoạt động quản lý nợ xấu theo Ủy ban Basel 1.1.5 Nhận biết nợ xấu phân loại nợ 1.1.5.1 Nhận biết nợ xấu 1.1.5.2 Phân loại nợ 1.1.6 Đo lường nợ xấu 11 1.2 Tổng quan nhân tố tác động đến nợ xấu ngân hàng thương mại12 1.2.1 Nghiên cứu thực nghiệm giới 12 1.2.1.1 Các nhân tố bên ngân hàng 12 1.2.1.2 Các nhân tố nội bên ngân hàng 16 1.2.2 Nghiên cứu thực nghiệm Việt Nam 20 1.3 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 20 1.4 Kinh nghiệm ngăn ngừa hạn chế nợ xấu phát sinh số ngân hàng thương mại giới 21 1.4.1 Phương pháp lập danh mục theo dõi ngân hàng UOB Singapore .21 1.4.2 Phương pháp trích lập dự phịng ngân hàng Standard Chartered, Anh 22 KẾT LUẬN CHƯƠNG 23 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÁC NHÂN TỐ NỘI TẠI TÁC ĐỘNG ĐẾN NỢ XẤU CỦA CÁC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM KHU VỰC TP HCM 24 2.1 Giới thiệu tổng quan NHNo&PTNT Việt Nam Chi nhánh NHNo địa bàn TP.HCM 24 2.1.1 Hệ thống NHNo&PTNT Việt Nam 24 2.1.2 Các Chi nhánh NHNo&PTNT địa bàn TP HCM 25 2.2 Thực trạng nợ xấu NHNo&PTNT địa bàn TP HCM từ năm 2008 đến năm 2013 28 2.2.1 Thực trạng nợ xấu NHNo&PTNT địa bàn TP HCM từ năm 2008 đến năm 2013 28 2.2.1.1 Phân tích tình hình dư nợ chi nhánh địa bàn TP.HCM từ năm 2008 đến năm 2013 28 2.2.1.2 Tình hình dư nợ cho vay theo thành phần kinh tế, dư nợ số lĩnh vực đối tượng cho vay 30 2.2.1.3 Tình hình dư nợ cho vay theo loại tiền tệ kỳ hạn vay 31 2.2.1.4 Phân tích tình hình nợ xấu 33 2.2.2 Công tác xử lý nợ xấu Chi nhánh NHNo Khu vực TP HCM 38 2.2.3 Nguyên nhân nợ xấu tăng kéo dài thời gian qua 39 2.3 Khảo sát nhân tố nội ảnh hưởng đến nợ xấu Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn – Khu vực TP.HCM từ 2008 đến 2013 44 2.3.1 Quy trình nghiên cứu 44 2.3.2 Phương pháp nghiên cứu 45 2.3.2.1 Nghiên cứu sơ 45 2.3.2.2 Nghiên cứu định lượng 45 2.3.3 Kế hoạch phân tích liệu 46 2.3.4 Kết nghiên cứu 47 2.3.4.1 Thông tin mẫu nghiên cứu 47 2.3.4.2 Đánh giá thang đo hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha 47 2.3.4.3 Đánh giá thang đo phân tích nhân tố khám phá EFA .50 2.3.4.4 Phân tích hồi quy bội 53 2.3.4.5 Kết đóng góp nghiên cứu 58 KẾT LUẬN CHƯƠNG 59 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ NỢ XẤU PHÁT SINH TẠI CÁC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 60 3.2 Giải pháp hạn chế nợ xấu phát sinh Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn – Khu vực TP HCM 62 3.2.1 Tăng cường cơng tác kiểm sốt tín dụng 62 3.2.1.1 Thành lập phận kiểm tra kiểm sốt tín dụng độc lập trực thuộc Phịng Kiểm tra kiểm sốt nội 62 3.2.1.2 Hồn thiện quy trình xét duyệt cho vay hợp lý 62 3.2.1.3 Thực nghiêm túc việc kiểm tra, kiểm soát sau cho vay .63 3.2.1.4 Tăng cường công tác thu thập xử lý thơng tin phục vụ hoạt động tín dụng 63 3.2.1.5 Thực nghiêm túc đảm bảo tiền vay 63 3.2.1.6 Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng 64 3.2.1.7 Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội 65 3.2.2 Nâng cao hiệu quản trị, đánh giá rủi ro tín dụng .65 3.2.2.1 Hồn thiện quy trình cảnh báo rủi ro tín dụng 65 3.2.2.2 Xâydựngphươngphápđánhgiárủirotheohướngsửdụngcơngnghệhiện đại 65 3.2.2.3 Giảm thiểu tình trạng bất cân xứng thơng tin hoạt động tín dụng 66 3.2.2.4 Phân tán rủi ro tín dụng đa dạng hóa lĩnh vực đầu tư 67 3.2.2.5 Xếp loại khách hàng theo mức độ rủi ro tín dụng 68 3.2.2.6 Thayđổimơhìnhquảntrịrủirotíndụng 68 3.2.3 Nâng cao chất lượng hoạch định sách tín dụng, định hướng tín dụng 70 3.2.4 Xây dựng lộ trình tăng trưởng tín dụng ổn định, bền vững 70 3.2.5 Hoàn thiện điều khoản hợp đồng tín dụng .71 3.3 Một số kiến nghị Ngân hàng nhà nước 72 3.3.1 Tăng cường quản lý nhà nước hoạt động tín dụng, tạo điều kiện cho tổ chức tín dụng hoạt động an tồn 72 3.3.2 Duy trì sách tiền tệ ổn định 73 KẾT LUẬN CHƯƠNG 74 KẾT LUẬN 75 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT BBBL Bán buôn bán lẻ CN Chi nhánh CNCB Công nghiệp chế biến CTTC Cho th tài DNNN Doanh nghiệp nhà nước NNNT Nơng nghiệp nông thôn NHNo Ngân hàng Nông nghiệp NHNo&PTNT Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn NHTM Ngân hàng thương mại PDG Phòng Giao dịch TCTD Tổ chức tín dụng TNHH Trách nhiệm hữu hạn TP HCM Thành phố Hồ Chí Minh TSBĐ Tài sản bảo đảm TSCĐ Tài sản cố định TTTM Tài trợ thuê mua VPĐD Văn phòng đại diện XLRR Xử lý rủi ro TIẾNG ANH ADB Asia Development Bank Vietnam Bank for Agriculture and Rural Agribank Development Asset Management Company AMC BCBS Basel Committee on Banking Supervision BIS Bank of International Settlement CIC Credit Information Center EAG Advisory Expert Group ECB European central Bank EFA Exploratory Factor Analysis GDP Gross Domestic Product IAS International Accounting Standards IFRS International Financial Reporting Standards IMF International Monetary Fund KAMCO Korean Asset Management Corporation NPL Non performing loan SPSS Statistical Package for the Social Sciences VAMC Vietnam Asset Management Company WB World Bank DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Tín hiệu cảnh báo khoản cho vay có vấn đề sách cho vay hiệu Bảng 1.2: Phân loại nợ Ngân hàng giới 10 Bảng 2.1: Các TCTD địa bàn TP HCM đến thời điểm 31/12/2013 .25 Bảng 2.2: Kết Cronbach’s Alpha 48 Bảng 2.3 : Kết EFA 51 Bảng 2.4 : Giả thuyết nghiên cứu sau phân tích EFA 52 Bảng 2.5: Correlations 54 hàng Điều khoản tín dụng CT2 CT3 IR1 IR2 Lãi suất IR3 Khách hàng không trả đủ gốc lãi học không hiểu rõ điều khoản tín dụng Điều khoản tín dụng khơng thoả thuận kỹ lưỡng dẫn đến nợ xấu Những khoản vay với lãi suất cao thường chuyển thành nợ xấu Áp lãi cao dễ dẫn đến tình trạng khơng trả nợ Lãi suất cao yếu tố gây khó khăn cho khách hàng việc hoàn thành nghĩa vụ vay vốn ngân hàng Likert Likert Likert Likert Likert PHỤ LỤC 05: PHÂN LOẠI NỢ Theo Thông tư số 02/2013/TT-NHNN Theo thông tư số 02/2013/TT-NHNN Quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phịng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước cho rằng: Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi thực phân loại nợ (trừ khoản trả thay theo cam kết ngoại bảng) theo 05 nhóm sau: a) Nhóm (Nợ đủ tiêu chuẩn) bao gồm: (i) Nợ hạn đánh giá có khả thu hồi đầy đủ nợ gốc lãi hạn; (ii) Nợ hạn 10 ngày đánh giá có khả thu hồi đầy đủ nợ gốc lãi bị hạn thu hồi đầy đủ nợ gốc lãi lại thời hạn; (iii) Nợ phân loại vào nhóm theo quy định khoản Điều b) Nhóm (Nợ cần ý) bao gồm: (i) Nợ hạn từ 10 ngày đến 90 ngày; (ii) Nợ điều chỉnh kỳ hạn trả nợ lần đầu; (iii) Nợ phân loại vào nhóm theo quy định khoản khoản Điều c) Nhóm (Nợ tiêu chuẩn) bao gồm: (i) Nợ hạn từ 91 ngày đến 180 ngày; (ii) Nợ gia hạn nợ lần đầu; (iii) Nợ miễn giảm lãi khách hàng không đủ khả trả lãi đầy đủ theo hợp đồng tín dụng; (iv) Nợ thuộc trường hợp sau đây: - Nợ khách hàng bên bảo đảm tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng mà tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi khơng cấp tín dụng theo quy định pháp luật; - Nợ bảo đảm cổ phiếu tổ chức tín dụng cơng ty tổ chức tín dụng tiền vay sử dụng để góp vốn vào tổ chức tín dụng khác sở tổ chức tín dụng cho vay nhận tài sản bảo đảm cổ phiếu tổ chức tín dụng nhận vốn góp; - Nợ khơng có bảo đảm cấp với điều kiện ưu đãi giá trị vượt 5% vốn tự có tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước cấp cho khách hàng thuộc đối tượng bị hạn chế cấp tín dụng theo quy định pháp luật; - Nợ cấp cho công ty con, công ty liên kết tổ chức tín dụng doanh nghiệp mà tổ chức tín dụng nắm quyền kiểm sốt có giá trị vượt tỷ lệ giới hạn theo quy định pháp luật; - Nợ có giá trị vượt giới hạn cấp tín dụng, trừ trường hợp phép vượt giới hạn, theo quy định pháp luật; - Nợ vi phạm quy định pháp luật cấp tín dụng, quản lý ngoại hối tỷ lệ bảo đảm an toàn tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi; - Nợ vi phạm quy định nội cấp tín dụng, quản lý tiền vay, sách dự phịng rủi ro tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước (v) Nợ thu hồi theo kết luận tra; (vi) Nợ phân loại vào nhóm theo quy định khoản khoản Điều d) Nhóm (Nợ nghi ngờ) bao gồm: (i) Nợ hạn từ 181 ngày đến 360 ngày; (ii) Nợ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu hạn 90 ngày theo thời hạn trả nợ cấu lại lần đầu; (iii) Nợ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai; (iv) Khoản nợ quy định điểm c (iv) khoản Điều hạn từ 30 ngày đến 60 ngày kể từ ngày có định thu hồi; (v) Nợ phải thu hồi theo kết luận tra thời hạn thu hồi đến 60 ngày mà chưa thu hồi được; (vi) Nợ phân loại vào nhóm theo quy định khoản khoản Điều đ) Nhóm (Nợ có khả vốn) bao gồm: (i) Nợ hạn 360 ngày; (ii) Nợ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu hạn từ 90 ngày trở lên theo thời hạn trả nợ cấu lại lần đầu; (iii) Nợ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai hạn theo thời hạn trả nợ cấu lại lần thứ hai; (iv) Nợ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ ba trở lên, kể chưa bị hạn hạn; (v) Khoản nợ quy định điểm c (iv) khoản Điều hạn 60 ngày kể từ ngày có định thu hồi; (vi) Nợ phải thu hồi theo kết luận tra thời hạn thu hồi 60 ngày mà chưa thu hồi được; (vii) Nợ khách hàng tổ chức tín dụng Ngân hàng Nhà nước cơng bố đặt vào tình trạng kiểm sốt đặc biệt, chi nhánh ngân hàng nước bị phong tỏa vốn tài sản; (viii) Nợ phân loại vào nhóm theo quy định khoản Điều Nợ phân loại vào nhóm nợ có rủi ro thấp trường hợp sau đây: a)Đối với nợ hạn, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi phân loại lại vào nhóm nợ có rủi ro thấp (kể nhóm 1) đáp ứng đầy đủ điều kiện sau đây: (i) Khách hàng trả đầy đủ phần nợ gốc lãi bị hạn kể lãi áp dụng nợ gốc hạn) nợ gốc lãi kỳ hạn trả nợ thời gian tối thiểu 03 (ba) tháng nợ trung dài hạn, 01 (một) tháng nợ ngắn hạn, kể từ ngày bắt đầu trả đầy đủ nợ gốc lãi bị hạn; (ii) Có tài liệu, hồ sơ chứng minh việc khách hàng trả nợ; (iii) Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi có đủ sở thông tin, tài liệu đánh giá khách hàng có khả trả đầy đủ nợ gốc lãi lại thời hạn b) Đối với nợ cấu lại thời hạn trả nợ, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước phân loại lại vào nhóm nợ có rủi ro thấp (kể nhóm 1) đáp ứng đầy đủ điều kiện sau đây: (i) Khách hàng trả đầy đủ nợ gốc lãi theo thời hạn trả nợ cấu lại thời gian tối thiểu 03 tháng nợ trung dài hạn, 01 (một) tháng nợ ngắn hạn, kể từ ngày bắt đầu trả đầy đủ nợ gốc lãi theo thời hạn cấu lại; (ii) Có tài liệu, hồ sơ chứng minh việc khách hàng trả nợ; (iii) Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi có đủ sở thông tin, tài liệu để đánh giá khách hàng có khả trả đầy đủ nợ gốc lãi lại thời hạn cấu lại Nợ phân loại vào nhóm nợ có rủi ro cao trường hợp sau đây: a)Xảy biến động bất lợi môi trường, lĩnh vực kinh doanh tác động tiêu cực trực tiếp đến khả trả nợ khách hàng (thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh, môi trường kinh tế); b) Các tiêu khả sinh lời, khả toán, tỷ lệ nợ vốn, dòng tiền, khả trả nợ khách hàng suy giảm liên tục có biến động lớn theo chiều hướng suy giảm qua 03 lần đánh giá, phân loại nợ liên tục; c) Khách hàng không cung cấp đầy đủ, kịp thời trung thực thơng tin tài theo u cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi để đánh giá khả trả nợ khách hàng d) Khoản nợ phân loại vào nhóm 2, nhóm 3, nhóm theo quy định điểm a, b c khoản từ 01 (một) năm trở lên khơng đủ điều kiện phân loại vào nhóm nợ có rủi ro thấp đ) Nợ mà hành vi cấp tín dụng bị xử phạt vi phạm hành theo quy định pháp luật Phân loại cam kết ngoại bảng khoản trả thay theo cam kết ngoại bảng: a) Phân loại cam kết ngoại bảng: (i) Phân loại vào nhóm tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi đánh giá khách hàng có khả thực đầy đủ nghĩa vụ theo cam kết (ii) Phân loại vào nhóm trở lên tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi đánh giá khách hàng khơng có khả thực nghĩa vụ theo cam kết (iii) Phân loại vào nhóm trở lên cam kết ngoại bảng thuộc trường hợp quy định điểm c (iv) khoản Điều b) Phân loại khoản trả thay theo cam kết ngoại bảng: (i) Ngày hạn tính từ ngày tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi thực nghĩa vụ theo cam kết (ii) Khoản trả thay theo cam kết ngoại bảng phân loại sau: - Phân loại vào nhóm hạn 30 ngày; - Phân loại vào nhóm hạn từ 30 ngày đến 90 ngày; - Phân loại vào nhóm hạn từ 90 ngày trở lên Trường hợp khoản trả thay phân loại vào nhóm rủi ro thấp nhóm mà cam kết ngoại bảng trả thay phân loại theo quy định điểm a (ii), điểm a (iii) khoản phải chuyển vào nhóm mà cam kết ngoại bảng phân loại PHỤ LỤC 06: ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY CỦA THANG ĐO DÙNG HỆ SỐ CRONBACH’S ALPHA Lần 1: Cronbach’s alpha Nhân tố” Cơ chế kiểm sốt tín dụng” Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 810 Item-Total Statistics Cronbach's Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted CC1 10.80 6.176 799 670 CC2 10.18 9.138 286 905 CC3 10.82 6.581 763 693 CC4 10.87 7.094 719 719 Lần 2: Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 905 Item-Total Statistics Cronbach's Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted CC1 6.75 3.845 870 812 CC3 6.78 4.300 791 881 CC4 6.82 4.616 779 892 Cronbach’s alpha Nhân tố “Cơ chế đánh giá rủi ro tín dụng” Lần 1: Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 739 Item-Total Statistics Cronbach's Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Item Deleted Item Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted CRA1 9.06 5.990 586 651 CRA2 8.89 5.182 664 596 CRA3 9.36 7.185 236 840 CRA4 9.04 5.493 706 581 Lần 2: Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 840 Item-Total Statistics Cronbach's Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted CRA1 6.31 3.674 682 799 CRA2 6.13 3.129 724 762 CRA4 6.28 3.544 713 770 Cronbach’s alpha Nhân tố” Định hướng tín dụng” Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 814 Item-Total Statistics Cronbach's Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted CO1 5.99 4.953 698 709 CO2 6.01 5.953 676 749 CO3 6.09 4.779 645 776 Cronbach’s alpha Nhân tố” Tăng trưởng tín dụng” Lần Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 824 Item-Total Statistics Cronbach's Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted CG1 11.32 11.137 750 753 CG2 11.27 10.457 725 756 CG3 11.69 10.592 750 749 CG4 11.34 11.120 684 770 CG5 10.75 14.516 229 886 Lần Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 886 Item-Total Statistics Cronbach's Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted CG1 7.98 8.829 763 851 CG2 7.93 8.219 735 861 CG3 8.35 8.206 788 839 CG4 8.00 8.647 726 863 Cronbach’s alpha Nhân tố” Điều khoản tín dụng” Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 897 Item-Total Statistics Cronbach's Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted CT1 6.61 4.191 758 893 CT2 6.18 4.369 840 819 CT3 6.23 4.424 801 851 Cronbach’s alpha Nhân tố” Lãi suất” Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 907 Item-Total Statistics Cronbach's Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted IR1 7.14 4.439 885 805 IR2 7.42 5.492 772 903 IR3 7.10 4.925 796 882 Cronbach’s alpha Nhân tố phụ thuộc”NỢ XẤU” Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 899 Item-Total Statistics Cronbach's Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted NPL1 15.53 21.274 773 874 NPL2 15.87 21.941 758 878 NPL3 15.88 20.720 775 873 NPL4 16.11 22.123 713 883 NPL5 15.64 20.315 667 895 NPL6 15.71 21.664 705 884 PHỤ LỤC 07: PHÂN TÍCH NHÂN TỐ EFA Phân tích EFA cho nhân tố độc lập KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity 811 2.105E3 Approx Chi-Square df 171 Sig .000 Total Variance Explained Rotation Sums of Squared Initial Eigenvalues Co Cumulative mpo nent Loadings Extraction Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance % Total % of Cumulative Variance % 6.120 32.212 32.212 6.120 32.212 32.212 3.060 16.103 16.103 2.919 15.365 47.576 2.919 15.365 47.576 2.584 13.602 29.705 2.292 12.063 59.640 2.292 12.063 59.640 2.555 13.447 43.152 1.492 7.853 67.492 1.492 7.853 67.492 2.474 13.022 56.174 1.234 6.495 73.987 1.234 6.495 73.987 2.327 12.245 68.419 1.188 6.254 80.241 1.188 6.254 80.241 2.246 11.822 80.241 521 2.740 82.981 462 2.434 85.415 393 2.070 87.485 10 381 2.005 89.490 11 318 1.676 91.166 12 310 1.633 92.799 13 284 1.493 94.291 14 251 1.320 95.612 15 235 1.234 96.846 16 199 1.047 97.893 17 163 859 98.752 18 125 659 99.411 19 112 589 100.000 a Rotated Component Matrix Component CG3 893 CG4 842 CG1 839 CG2 836 CC1 909 CC4 879 CC3 847 CT2 889 CT3 878 CT1 840 IR1 890 IR2 845 IR3 795 CRA2 831 CRA4 792 CRA1 770 CO1 840 CO2 836 CO3 804 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Phân tích nhân tố cho biến phụ thuộc KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square 855 630.568 15 df 000 Sig Total Variance Explained nent Extraction Sums of Squared Loadings Initial Eigenvalues Compo Total % of Variance Cumulative % 4.042 67.364 67.364 646 10.766 78.129 538 8.968 87.098 295 4.913 92.011 283 4.721 96.732 196 3.268 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Total 4.042 % of Variance 67.364 Cumulative % 67.364 PHỤ LỤC 08: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HỒI QUY b Model Summary Model R 790 R Square a 625 Adjusted R Std Error of the Square Estimate 611 a Predictors: (Constant), CG, CT, CC, CO, CRA, IR b Dependent Variable: NPL ANOVA b 57067 Mode l Sum of Squares df Mean Square Regression 88.827 14.805 Residual 53.410 164 326 142.237 170 Total F Sig a 000 45.459 a Predictors: (Constant), CG, CT, CC, CO, CRA, IR b Dependent Variable: NPL a Unstandardized Coefficients Model B (Cons Coefficients Standardized Coefficients Beta Std Error -.436 224 CRA 265 062 CC 264 CO Collinearity Statistics t Sig.Tolerance VIF -1.941 054 259 4.282 000 625 1.599 051 291 5.225 000 737 1.357 152 044 182 3.427 001 809 1.236 IR 125 051 149 2.451 015 621 1.611 CT 122 051 135 2.406 017 723 1.384 CG 212 048 221 4.383 000 903 1.108 tant) a Dependent Variable: NPL ... TRẠNG CÁC NHÂN TỐ NỘI TẠI TÁC ĐỘNG ĐẾN NỢ XẤU CỦA CÁC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM KHU VỰC TP HCM 24 2.1 Giới thiệu tổng quan NHNo&PTNT Việt Nam Chi nhánh. .. CHẾ NỢ XẤU PHÁT SINH TẠI CÁC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 60 3.2 Giải pháp hạn chế nợ xấu phát sinh Chi nhánh Ngân hàng Nông. .. tố nội tác động đến nợ xấu Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông Thôn – Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh” Mục tiêu đề tài - Hệ thống hoá lý luận tổng quan nhân tố nội tác động đến nợ xấu