(Luận văn TMU) quản lý rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam chi nhánh đông hànội

Khóa luận tốt nghiệp i GVHD: GS.TS Đinh Văn Sơn LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành khóa luận này, học hỏi thân, em nhận nhiều quan tâm giúp đỡ, động viên từ phía gia đình, thầy cơ, bạn bè q trình nghiên cứu Trước hết em xin bày tỏ lịng biết ơn chân thành tới thầy giáo khoa Tài chính- Ngân hàng, Ban giám hiệu trường Đại Học Thương mại, người trang bị những kiến thức, giúp em rèn luyện, định hướng đắn học tập tu dưỡng đạo đức suốt bốn năm học vừa qua Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn, lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo – GS/TS Đinh Văn Sơn tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em trình thực tập thực khóa luận tốt nghiệp Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới ban lãnh đạo NHTM CP Công Thương Việt Nam-Chi nhánh Đông Hà Nội, anh chị phòng Quan hệ khách hàng toàn thể anh chị Ngân hàng tận tình giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho em tham gia tiếp cận thực tế hoạt động ngân hàng nhằm phục vụ cho đề tài nghiên cứu Cuối em xin gửi lời cảm ơn tới người thân gia đình, bạn bè động viên, tạo điều kiện, giúp đỡ, ủng hộ em vật chất lẫn tinh thần suốt thời gian qua để em hồn thành khóa học, giúp đỡ em để em hoàn khóa luận tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn! SVTH: Nguyễn Hữu Thắng Lớp: K45H1 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Khóa luận tốt nghiệp ii GVHD: GS.TS Đinh Văn Sơn MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC .ii DANH MỤC BẢNG BIỂU iv DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT v LỜI NÓI ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu khóa luận .2 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Một số khái niệm liên quan tới quản trị rủi ro tín dụng hoạt động Ngân hàng thương mại .3 1.1.1 Tín dụng Ngân hàng 1.1.2 Rủi ro tín dụng hoạt động cho vay .3 1.1.3 Quản trị rủi ro tín dụng 1.2 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại 1.2.1 Vai trị quản trị rủi ro tín dụng 1.2.2 Quy trình quản trị rủi ro tín dụng .4 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới quản trị rủi ro tín dụng 10 1.3.1 Các nhân tố khách quan .10 1.3.2 Các nhân tố chủ quan 11 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG VIETINBANK - CN ĐÔNG HÀ NỘI 12 1.1 Khái quát Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đông Hà Nội 12 1.1.1 Lịch sử hình thành .12 1.1.2 Chức năng, nhiệm vụ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đông Hà Nội 13 SVTH: Nguyễn Hữu Thắng Lớp: K45H1 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Khóa luận tốt nghiệp iii GVHD: GS.TS Đinh Văn Sơn 1.1.3 Cơ cấu tổ chức Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam- Chi nhánh Đông Hà Nội 14 1.1.4 Khái quát kết hoạt động kinh doanh chi nhánh Đông Hà Nội 14 1.2 Phương pháp thu thập thông tin, liệu .18 1.2.1 Dữ liệu sơ cấp .18 1.2.2 Dữ liệu thứ cấp .18 1.2.3 Phương pháp xử lý số liệu 19 1.2.4 Công cụ sử dụng phân tich định lượng 19 1.3 Thực trạng công tác quản lý rủi ro tín dụng hoạt động cho vay chi nhánh Đông Hà Nội 19 1.3.1 Kết điều tra liệu sơ cấp 19 1.3.2 Thực trạng hoạt động tín dụng CN Đông Hà Nội .24 1.3.3 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng 29 1.4 Kết luận phát vấn đề nghiên cứu .35 1.4.1 Thành tựu kết đạt 35 1.4.2 Các vấn đề tồn 36 1.4.3 Nguyên nhân vấn đề tồn 38 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG VIETINBANK - CN ĐÔNG HÀ NỘI .41 1.1 Mục tiêu phát triển Ngân hàng Vietinbank - CN Đông Hà Nội 41 1.1.1 Định hướng phát triển hoạt động tín dụng thời gian tới .41 1.1.2 Mục tiêu hoạt động kinh doanh .41 1.2 Giải pháp hoàn thiện quản lý rủi ro tín dụng hoạt động cho vay Ngân hàng Vietinbank - Chi nhánh Đông Hà Nội .42 1.2.1 Nâng cao chất lượng nhân lực phối hợp phận 42 1.2.2 Hồn thiện mơ hình kiểm tra, kiểm sốt nội 43 1.2.4 Bảo đảm tín dụng tài sản chấp, cầm cố, bảo lãnh bảo hiểm tín dụng .46 1.2 Một số kiến nghị .47 1.3.1 Đối với quan quản lý 47 1.3.2 Đối với MHTM cổ phần Vietinbank 49 Kết luận chung SVTH: Nguyễn Hữu Thắng Lớp: K45H1 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Khóa luận tốt nghiệp iv GVHD: GS.TS Đinh Văn Sơn DANH MỤC BẢNG BIỂU Biểu đồ 2.0: Kết huy động vốn chi nhánh giai đoạn 2010-2012 15 Bảng 2.1: Kết kinh doanh chi nhánh giai đoạn 2010-2012 16 Biểu đồ 2.1: Kết kinh doanh chi nhánh Đông Hà Nội giai đoạn 2010-2012 .16 Bảng 2.2: Kết cấu dư nợ CN giai đoạn 2010-2012 .24 Biểu đồ 2.2: Kết cấu dư nợ CN theo kỳ hạn giai đoạn 2010-2012 25 Biểu đồ 2.3: Cơ cấu dư nợ theo khách hàng giai đoạn 2010-2012 25 Bảng 2.3: Kết cấu nợ hạn theo kỳ hạn 26 Bảng 2.4: Nợ hạn phân theo thành phần kinh tế 27 Bảng 2.5: Phân loại nợ tình hình nợ xấu chi nhánh giai đoạn 2010-2012 28 Bảng 2.7: Xếp hạng tín dụng khách hàng chi nhánh 32 Bảng 2.8: Dự phòng rủi ro tín dụng giai đoạn 2010-2012 34 Bảng 3.1: Mục tiêu tăng trưởng chi nhánh năm 2013 .42 DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức củaVietinbank-CN Đông Hà Nội .14 Sơ đồ 2.2: Bộ máy tổ chức quản trị rủi ro tín dụng 30 SVTH: Nguyễn Hữu Thắng Lớp: K45H1 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Khóa luận tốt nghiệp v GVHD: GS.TS Đinh Văn Sơn DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Ký hiệu Chú thích CBTD Cán tín dụng HĐQT Hội đồng quản trị NHNN, NHTW Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng trung ương DNVVN Doanh nghiệp vừa nhỏ NHTM, NHTM CP Ngân hàng thương mại, Ngân hàng thương mại cổ phần QTRRTD Quản trị rủi ro tín dụng RRTD Rủi ro tín dụng TCTD Tổ chức tín dụng TSBĐ Tài sản bảo đảm UBND Ủy ban nhân dân QĐ Quy định CN Chi nhánh VCSH Vốn chủ sở hữu PGD Phòng giao dịch SVTH: Nguyễn Hữu Thắng Lớp: K45H1 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Khóa luận tốt nghiệp GVHD : GS.TS Đinh Văn Sơn LỜI NÓI ĐẦU Lý chọn đề tài Trong lĩnh vực hoạt động ngân hàng hoạt động tín dụng chiếm tỷ trọng cao nhất, mang lại nhiều lợi nhuận nhất.Đồng thời tín dụng hoạt động kinh doanh phức tạp so với hoạt động kinh doanh khác ngân hàng thương mại (NHTM), đem lại nhiều rủi ro cho ngân hàng tế Bên cạnh đó, cơng tác quản trị rủi ro tín dụng có vai trị quan trọng ngân hàng nói riêng hệ thống tài nói chung Việc đánh giá, thẩm định quản lý tốt khoản cho vay, khoản dự định giải ngân hạn chế rủi ro tín dụng mà ngân hàng gặp phải, tất yếu giảm bớt nợ xấu cho Ngân hàng.Vì thế, làm để quản trị rủi ro tín dụng có hiệu vấn đề mà ngân hàng thương mại quan tâm, tình hình kinh tế tài ngân hàng toàn cầu đầy biến động Trong tháng đầu năm 2011, tỷ lệ nợ xấu NHTM nói chung Vietinbank nói riêng có dấu hiệu tăng cao Vậy đâu nguyên nhân? Làm để nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng hoạt động Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương - Chi nhánh Đông Hà Nội? Đây vấn đề ban lãnh đạo Vietinbank đặc biệt quan tâm Trong bối cảnh trên, sinh viên thực tập ngân hàng TMCP Vietinbank - Chi nhánh Đông Hà Nội, em chọn đề tài “Quản lý rủi ro tín dụng hoạt động cho vay Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đông HàNội” làm đề tài nghiên cứu Mục đích nghiên cứu Tìm hiểu rủi ro tín dụng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng.Phân tích tình hình thực tiễn quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng Vietinbank- Chi nhánh Đơng Hà Nội.Từ đưa số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng Vietinbank SVTH: Nguyễn Hữu Thắng – 09D180049 Lớp: K45H1 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Khóa luận tốt nghiệp GVHD : GS.TS Đinh Văn Sơn Đối tượng, phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu khóa luận lý luận rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng.Trong trọng tâm nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng - Phạm vi nghiên cứu: khảo sát hoạt động ngân hàng Nam Việt ba năm 2010, 2011, 2012 Từ đó, đưa giải pháp nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng Vietinbank Phương pháp nghiên cứu Khóa luận sử dụng phương pháp vật biện chứng kết hợp với học thuyết kinh tế, phương pháp thống kê, phương pháp phân tích tổng hợp Thu thập số liệu: báo cáo, tài liệu ngân hàng TMCP Công Thương, thơng tin báo chí internet, ấn phẩm,… Kết cấu khóa luận Ngồi phần mở đầu với kết luận, Khóa luận chia làm chương: CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG VIETINBANK - CN ĐÔNG HÀ NỘI CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG VIETINBANK - CN ĐÔNG HÀ NỘI SVTH: Nguyễn Hữu Thắng – 09D180049 Lớp: K45H1 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Khóa luận tốt nghiệp GVHD : GS.TS Đinh Văn Sơn CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI I.1 Một số khái niệm liên quan tới quản trị rủi ro tín dụng hoạt động Ngân hàng thương mại 1.1.1 Tín dụng Ngân hàng Tín dụng ngân hàng giao dịch tài sản (tiền hàng hóa) bên cho vay (Ngân hàng định chế tài chính) bên vay (cá nhân, doanh nghiệp chủ thể kinh tế khác), bên cho vay chuyển giao tài sản cho bên vay sử dụng thời gian định theo thỏa thuận, bên vay có trách nhiệm hoàn trả vốn gốc lãi cho bên cho vay đến hạn tốn 1.1.2 Rủi ro tín dụng hoạt động cho vay Theo khoản Điều Quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phịng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng TCTD ban hành kem theo Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 Thống đốc NHNN: “Rủi ro tín dụng khả xảy tổn thất hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng khách hàng khơng thực khơng có khả thực nghĩa vụ theo cam kết” Rủi ro tín dụng khả xảy tổn thất dự kiến cho ngân hàng khách hàng vay không trả hạn, không trả, không trả đầy đủ vốn lãi Rủi ro tín dụng định nghĩa khoản lỗ tiềm vốn có tạo cấp tín dụng cho khách hàng 1.1.3 Quản trị rủi ro tín dụng Theo giao trình “Quản trị rủi ro tài chính” Nguyễn Thị Ngọc Trang- Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh quản trị rủi ro tín dụng xác định mức rủi ro tín dụng mà Ngân hàng mong muốn, nhận diện mức độ rủi ro mà Ngân hàng gánh chịu sử dụng công cụ phái sinh công cụ tài khác để điều chỉnh mức độ rủi ro thực theo mức độ rủi ro mong muốn Bài viết sử dụng khái niệm sau làm để nghiên cứu: Quản trị rủi ro tín dụng trình nhận dạng, phân tích nhân tố rủi ro, đo lường mức độ rủi ro, sở lựa chọn triển khai biện pháp phòng ngừa quản lý hoạt động tín dụng nhằm hạn chế loại rủi ro q trình cấp tín dụng SVTH: Nguyễn Hữu Thắng – 09D180049 Lớp: K45H1 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Khóa luận tốt nghiệp GVHD : GS.TS Đinh Văn Sơn QTRRTD hoạt động nghĩa vụ, biện pháp, phương pháp quản trị có quan hệ lẫn thực nhằm đảm bảo rủi ro tín dụng phạm vi ngân hàng chấp nhận 1.2 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại 1.2.1 Vai trị quản trị rủi ro tín dụng - Nâng cao chất lượng tín dụng, hạn chế rủi ro giảm thiệt hại cho ngân hàng - Tạo an toàn ổn định hoạt động kinh doanh - Nâng cao uy tín lực cạnh tranh ngân hang 1.2.2 Quy trình quản trị rủi ro tín dụng i Nhận dạng rủi ro tín dụng Nhận dạng rủi ro trình xác định liên tục, có hệ thống nhằm theo dõi, xem xét, nghiên cứu mơi trường hoạt động quy trình cho vay để thống kê dạng RRTD, xác định nguyên nhân gây rủi ro thời kỳ dự báo nguyên nhân tiềm ẩn gây RRTD Phương pháp: để nhận dạng rủi ro, nhà quản trị phải lập bảng liệt kê tất dạng rủi ro đã, sé xuất phương pháp: lập bảng câu hỏi ngiên cứu, tiến hành điều tra, phân tích hồ sơ tín dụng, quan tâm tới hồ sơ có vấn đề, phương pháp nhận biết đâu hiệu cảnh báo khoản cấp tín dụng có vấn đề Kết phân tích để thấy dấu hiệu, biểu hiện, ngun nhân RRTD, từ nhằm tìm biện pháp hữu hiệu để phòng ngừa rủi ro Dấu hiệu nhận biết khoản tín dụng có vấn đề: - Trả nợ vay khơng kì hạn xin gia hạn nợ - Có dấu hiệu đảo nợ - Chấp nhận lãi suất tín dụng cao mức trung bình tỉ suất sinh lời có tính phần bù rủi ro - Hệ số địn bẩy tài tăng đột ngột tỉ suất sinh lời không tăng - Chất lượng đảm bảo tín dụng thấp - Vốn chủ sở hữu thay đổi đánh giá lại tài sản khách hàng nhằm tăng hạn mức tín dụng SVTH: Nguyễn Hữu Thắng – 09D180049 Lớp: K45H1 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Khóa luận tốt nghiệp GVHD : GS.TS Đinh Văn Sơn ii Đo lường rủi ro tín dụng (1) Đo lường RRTD việc xây dựng mơ hình thích hợp để lượng hóa mức độ rủi ro khách hàng, từ xác định phần bù rủi ro giới hạn tín dụng an tồn tối đa khách hàng trích lập dự phịng rủi ro Hoạt động lượng hóa RRTD thực giác độ tác nghiệp thơng qua phân tích tín dụng sử dụng cơng cụ mơ hình chấm điểm tín dụng để đánh giá RRTD định tín dụng tài trợ NHTM Phương pháp: sử dụng mơ hình để đánh giá rủi ro  Mơ hình định tính( mơ hình chất lượng 6C: Character- Capacity-Cashflow – Collateral - Conditions- Control)  Mơ hình lượng hóa rủi ro tín dụng: - Mơ hình điểm số Z( Edward I Altman- Mỹ) Đây mơ hình dùng điểm tín dụng khách hàng doanh nghiệp Đại lượng Z dùng làm thước đo tổng hợp để phân loại RRTD người vay phụ thuộc vào: +Trị số số tài +Tầm quan trọng số xác định xác suất vỡ nợ người vay khứ Z = 1,2X1 +1,4X2 + 3,3X3 + 0,6X4 + 1,0X5 Trong đó: X1 hệ số vốn lưu động/ tổng tài sản X2 hệ số lãi chưa phân phối/ tổng tài sản X3 hệ số lợi nhuận trước thuế lãi/ tổng tài sản X4 hệ số giá tị thị trườn tổng vốn sở hữu/ giá trị hạch toán nợ X5 hệ số doanh thu/ tổng tài sản Trị số Z cao, người vay có xác suất vỡ nợ thấp Như vậy, trị số Z thấp âm để xếp hạng khách hàng vào nhóm có nguy vỡ nợ cao Z < 1,8 Khách hàng có khả rủi ro cao 1,8 < Z < Không xác định Z >3 Khách hàng khơng có khả vỡ nợ Bất kỳ cơng ty có điểm số Z < 1,81 phải xếp vào nhóm nguy RRTD cao SVTH: Nguyễn Hữu Thắng – 09D180049 Lớp: K45H1 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Khóa luận tốt nghiệp 44 GVHD : GS.TS Đinh Văn Sơn >> Thực tế cho thấy nơi mà cán kiểm tra không ngại va chạm, khơng né tránh vụ việc khó khăn, có lực, trình độ chun mơn, chủ động KTKSNB tham mưu tốt cho Ban giám đốc Chi nhánh có vi phạm xảy ngược lại 1.2.3 Biện pháp giải nợ có vấn đề nợ hạn - Biện pháp giải nợ có vấn đề Khi khách hàng có dấu hiệu phát sinh nợ xấu, phải tìm hiểu nguyên nhân để có giải pháp thích hợp Có biện pháp xử lý từ đầu quản lý kho hàng, kho nguyên vật liệu, phong toả tài sản, tiến hành khởi kiện sớm nên khả thu hồi nợ cao máy móc thiết bị lúc cịn hoạt động có giá lúc bị bỏ hoang Cần phải xây dựng hệ thống thẩm định nợ có vấn đề để thúc đẩy nhanh việc xử lý nợ tồn đọng ngân hàng Giúp đỡ thu hồi khoản nợ bị chiếm dụng khách hàng Tư vấn thêm cho khách hàng Nhận thêm tài sản chấp bảo lãnh bên thứ ba Các giải pháp khai thác bao gồm: + Thương lượng gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn nợ, giãn nợ + Tiếp thêm vốn giúp khách hàng + Đảo nợ - Biện pháp giải nợ hạn  Biện pháp khai thác Ngân hàng tạo điều kiện để doanh nghiệp có thời gian để khác phục khó khăn, làm ăn hiệu qủa trả nợ ngân hàng nhanh Khi áp dụng phương pháp này ngân hàng yêu cầu khách hàng phải có tinh thần trách nhiệm cao, có phương án thích hợp để trả nợ cho ngân hàng + Ngân hàng giúp đỡ doanh nghiệp trong việc thu hồi khoản công nợ từ các doanh nghiệp khác có quan hệ với ngân hàng để tạo thêm nguồn trả nợ khách hàng + Ngân hàng hướng dẫn người vay nhiều khía cạnh nhằm tác động đến khả tạo thu lợi nhuận. Ngân hàng có thể điều chỉnh hợp đồng tín dụng, gia hạn nợ, giảm quy mơ hoàn trả trước mắt, cho vay thêm vốn để doanh nghiệp tăng sức mạnh tài chính, khơi phục sản xuất kinh doanh SVTH: Nguyễn Hữu Thắng – 09D180049 Lớp: K45H1 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Khóa luận tốt nghiệp 45 GVHD : GS.TS Đinh Văn Sơn + Ngân hàng đề nghị khách hàng quản lý chặt chẽ ngân quỹ, bán bớt số tài sản có ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp, giảm lượng hàng tồn kho, lý bớt tài sản không sử dụng, + Nếu nguyên nhân khó khăn các rủi ro thiên tai, hoả hoạn dẫn đến khách hàng không trả nợ trả không đủ, khơng hạn, thì ngân hàng gia hạn nợ, điều chỉnh hợp đồng cho vay chuyển khoản nợ sang thành cho vay trung hạn, buộc khách hàng bổ xung thêm tài sản cầm cố chấp để tăng thời hạn cho vay.  Tuy nhiên áp dụng biện pháp cần ý số điểm sau : - Tài sản cầm cố chấp thuộc quyền sở hữu hợp pháp khách hàng nhằm có sở để lý tài sản sau - Doanh nghiệp vẫn sản xuất kinh doanh, có nguồn thu có khả trả nợ - Doanh nghiệp có thiện trí trả nợ, trình sử dụng vốn trả phần gốc, trả lãi hàng tháng đặn - Ngân hàng yêu cầu người vay quản lý chặt chẽ ngân quỹ và có biện pháp sử dụng vốn có hiệu  Biện pháp lý tài sản đảm bảo khoản vay + Đối với khoản vay có bảo đảm tài sản chấp, mà tài sản này ngân hàng có đủ giấy tờ hợp pháp phát mại theo quy định của luật pháp để thu nợ chuyển tài sản chấp sang trung tâm bán đấu giá tài sản, xiết nợ đưa vào sử dụng, đem góp liên doanh, Tuy nhiên thực tế có nhiều khách hàng gian lận việc khai báo giá trị tài sản chấp mà ngân hàng không phát tình trạng dùng tài sản chấp cho nhiều khoản vay các ngân hàng khác thì ngân hàng có thể phát mại tài sản song phải chờ định phân chia số tiền ngân hàng được nhận.  + Nếu khoản vay khách hàng khơng chấp, bảo đảm thì ngân hàng phải chờ phán tồ án kinh tế có biện pháp thu hồi vốn bán tài sản người vay Nếu người vay khơng có tài sản kết địi nợ vơ hiệu hố + Khởi kiện trường hợp khách hàng có hành vi gian lận, cố tình lừa đảo ngân hàng chiếm dụng vốn, bỏ trốn, lẩn tránh, sử dụng vốn sai mục đích gây thất vốn SVTH: Nguyễn Hữu Thắng – 09D180049 Lớp: K45H1 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Khóa luận tốt nghiệp 46 GVHD : GS.TS Đinh Văn Sơn 1.2.4 Bảo đảm tín dụng tài sản chấp, cầm cố, bảo lãnh bảo hiểm tín dụng - Bảo đảm tín dụng tài sản chấp Tài sản bảo đảm chi nhánh chủ yếu rơi vào tài sản bất động sản chiếm tỷ trọng lớn Trong số gần 60% nợ xấu bảo đảm bất động sản, chưa rõ tình trạng sao, tỷ lệ nhà đất xử lý được, có giấy tờ giả, vướng mắc sở hữu, không đăng ký giao dịch bảo đảm, khơng lập hợp đồng chấp, Có trường hợp DN chấp nhà xưởng không trả nợ, ngân hàng khơng có cách để phát mại nhà xưởng Với tài sản chấp nhà đất cần tiêu như: vị trí ngơi nhà, tình trạng tại, biến động giá thị trường, Với tài sản chấp cầm cố máy móc Ngân hàng nên người vay thuê người giám định vừa khách quan vừa đảm bảo tính xác Một điều kiện thiếu với tài sản chấp cầm cố khả phát mại tài sản không tài sản có giá trị nhà nước cho phép mà cạ̉ tài sản có khả bán trường hợp khách hàng không trả nợ Do nhận tài sản chấp, CBTD không nên nhận tài sản lớn, cơng trình xây dựng dở dang phát mại khó tìm người mua mà có tra kỹ giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu Không trường hợp tài sản đem chấp vay vốn thể bù đắp khoản cho vay Ngồi ra, Ngân hàng nên có quan hệ tốt với địa phương tránh vướng mắc trình xử lý tài sản chấp Bởi vậy, Ngân hàng nên yêu cầu tất thành viên ký vào giấy đề nghị vay vốn - Bảo lãnh Bảo lănh có nhiều ưu điểm so với cầm cố chấp Bên bảo lănh cam kết dùng tất tài sản để thực nghĩa vụ trả nợ, Ngân hàng khơng phải q quan tâm đến việc kiểm tra tình trạng tài sản cụ thể tránh nhựơc điểm cầm cố chấp Tuy nhiên, Ngân hàng gặp rủi ro vốn bên bảo lănh khả toán bị tuyên bố phá sản thực nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng bảo lănh Chính mà Ngân hàng nên tìm hiểu kỹ bên bảo lănh chấp thuận bảo lănh công ty lớn có uy tín u cầu bên bảo lănh phải dùng tài sản để cầm cố chấp Khả thực việc trả nợ vay không phụ thuộc vào việc bên bảo lănh có đủ tài sản mà quan trọng SVTH: Nguyễn Hữu Thắng – 09D180049 Lớp: K45H1 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Khóa luận tốt nghiệp 47 GVHD : GS.TS Đinh Văn Sơn bên bảo lănh có nguồn thu nhập ổn định để bảo đảm có tiền tốn theo lịch biểu hợp đồng vay vốn Ngân hàng cần xem xét thực nghĩa vụ bên bảo lănh nhằm tạo thuận lợi cho Ngân hàng, người vay người bảo lănh - Thực bảo hiểm tín dụng Có ba hình thức để bảo hiểm tín dụng sau: Thứ nhất: Khách hàng vay vốn tín dụng tham gia mua bảo hiểm cho nghành nghề mà họ kinh doanh khoản tín dụng trường hợp coi bảo hiểm cách gián tiếp Thứ hai: Sử dụng biện pháp bảo lưu, nghĩa Ngân hàng tự bảo hiểm cho cách lập quỹ dự phịng để bù đắp thiệt hại gặp RRTD từ hạn chế hậu xấu xảy mà đảm bảo tình hình tài Hàng năm Ngân hàng cần phải trích 10% lợi nhuận để lập quỹ dự trữ đặc biệt bù đắp rủi ro Quỹ thành lập 100% vốn điều lệ Ngân hàng Thứ ba: Ngân hàng trực tiếp mua bảo hiểm tổ chức bảo hiểm chuyên nghiệp Do Ngân hàng tránh tổn thất rủi ro xảy khoản vốn đầu tư gặp cố 1.2.5 Sử dụng cơng cụ phái sinh nhằm phịng ngừa rủi ro tín dụng Hợp đồng hốn đổi rủi ro tín dụng (Credit Default Swap- CDS) sản phẩm phổ biến thị trường quốc tế Vietinbank- CN Đơng Hà Nội mua CDS Ngân hàng HSBC, Ngân hàng hàng đầu cung cấp sản phẩm phái sinh nhằm phòng ngừa rủi ro tín dụng Mức phí cơng bố thị trường quốc tế hợp đồng CDS từ 54 đến 135 điểm (0,54%-1,35%), mức phí tăng lên theo tình hình hoạt động Vietinbank theo mức xếp hạng 1.2 Một số kiến nghị 1.3.1 Đối với quan quản lý - Nâng cao vai trò định hướng quản lý NHNN NHTM Nâng cao chất lượng quản lý, điều hành vĩ mơ nhà nước, cần phải có kế hoạch chi tiết phù hợp thực tiễn trước ban hành văn pháp luật, hạn chế tình trạng sai tới đâu sửa tới NHNN cần rà sốt lại văn liên quan tới lĩnh vực ngân hàng, đặc biệt tín dụng ngân hàng, nhanh chóng hồn thiện thống đồng SVTH: Nguyễn Hữu Thắng – 09D180049 Lớp: K45H1 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Khóa luận tốt nghiệp 48 GVHD : GS.TS Đinh Văn Sơn Tiếp tục hoàn thiện quy chế cho vay, bảo đảm tiền vay sở bảo đảm an toàn cho hoạt động tín dụng Hồn thiện quy trình cấp tín dụng, phân loại nợ, trích lập dự phịng sử dụng dự phịng rủi ro Có chế sách hướng dẫn cụ thể để TCTD chủ động việc xử lý khai thác tài sản khách hàng (phát mại tài sản tự chịu trách nhiệm việc làm mình) NHNN cần phải có quy định kiểm tốn BCTC bắt buộc Doanh nghiệp Hiện nay, khơng có u cầu bắt buộc phải kiểm toán BCTC doanh nghiệp nên ngân hàng khó xác định tính xác, trung thực hơp lý số liệu BCTC mà doanh nghiệp cung cấp cho ngân hàng Ban hành quy định tiêu chuẩn, yêu cầu hệ thống quản trị rủi ro hữu hiệu Quy định cơng tác kiểm tra, kiểm sốt ngân hàng, hệ thống quản lý tài sản nợ/ tài sản có hệ thống quản lý rủi ro tín dụng - Tăng cường cơng tác tra, kiểm sốt Nâng cao chất lượng tra cách nắm bắt kịp thời nghiệp vụ kinh doanh, dịch vụ ngân hàng đại, áp dụng công nghệ nhằm giám sát liên tục ngân hàng thương mại hai hình thức tra chỗ giám sát từ xa Trong đó:  Thanh tra chỗ nâng cao hiệu lực cho việc xử lý vi phạm không tuân thủ quy định pháp luật nguyên nhân khách quan để áp dụng chế tài cụ thể  Giám sát từ xa giúp cảnh báo kịp thời sai phạm đẻcácNHTM có biện pháp ngăn ngừa rủi ro trơnghạt động kinh doanh nói chung hoạt động tín dụng nói riêng Nghiên cứu định hướng hoạt động phịng ngừa, hạn chế rủi ro tín dụng; tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm nước phát triển giúp NHTM tăng trưởng an toàn có khả cạnh tranh với TCTD nước ngồi - Nâng cao hiệu hệ thống trung tâm thông tin ứng dụng( CIC) Cần tạo lập hệ thống thông tin tín dụng có tính hữu ích cao theo hướng: Dựa sở hợp tác, NHNN thực kết nối kho thông tin liệu ngân hàng để bổ sung, tăng tính đầy đủ xác kho liệu, khơng liệu khách hàng mà đánh giá dự báo ngành, làm tảng phân tích thẩm định tín dụng Dựa thơng tin doanh nghiệp, ngành hàng, dự án cấp tín dụng, Trung tâm thơng tin tín dụng cần tổng hợp đưa đánh giá, phân tích cung cấp thơng tin hữu ích cho tồn hệ thống để sử dụng thẩm định tín dụng Kho liệu SVTH: Nguyễn Hữu Thắng – 09D180049 Lớp: K45H1 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Khóa luận tốt nghiệp 49 GVHD : GS.TS Đinh Văn Sơn cần có tính mở để có khả tích hợp với kho liệu ngân hàng khác nhằm đáp ứng nhu cầu hợp tác cạnh tranh đặt môi trường hội nhập Cần thiết lập mối liên hệ với tổ chức, dịch vụ cung cấp thơng tin giới để khai thác, mua tin cần thiết để đáp ứng yêu cầu thông tin từ Chi nhánh, đặc biệt thơng tin tình hình tài chính, hoạt động công ty mẹ - đối tác nước doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước 1.3.2 Đối với MHTM cổ phần Vietinbank - Tăng cường công tác quản lý rủi ro tín dụng Kịp thời triển khai việc xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội hóa cao nhằm hỗ trợ cho quản lý rủi ro Nghiên cứu, đưa vào áp dụng mơ hình quản lý rủi ro phù hợp với Quy định hành, đặc điểm hoạt động Ngân hàng thông lệ quốc tế Cần phối hợp với đơn vị liên quan thường xuyên tổ chức khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức để nâng cao lực đánh giá, đo lường, phân tích rủi ro tín dụng cho cán Đẩy mạnh cơng tác kiểm tra, kiểm sốt tín dụng tồn hệ thống Trích lập dự phịng RRTD theo phân loại mức độ rủi ro thích hợp gắn với việc đánh giá xếp loại doanh nghiệp - Đầu tư hệ thống đại hóa cơng nghệ ngân hàng Chú trọng đến đầu tư công nghệ thông tin giúp ban lãnh đạo quản lý tài sản, an toàn hệ thống tốt hơn, quản lý rủi ro tín dụng Hiện NHTM Việt Nam triển khai dự án đại hóa cơng nghệ ngân hàng hệ thống toán Qua hệ thống trên, với NHTM, chi nhánh hệ thống ngân hàng thơng tin cho tình trạng hoạt động khách hàng có quan hệ tín dụng hệ thống cách xác hiệu - Hoàn thiện hệ thống chấm điểm xếp hạng tín dụng doanh nghiệp Cần hồn thiện tiêu phân tích( tiêu tài chính- phi tài chính, tiêu đánh giá vị cạnh tranh doanh nghiệp, nhóm tiêu đánh giá quan hệ với ngân hàng) Hoàn thiện hệ thống thang điểm xếp hạng quy trình xếp hạng tín nghiệm doanh nghiệp Xây dựng đội ngũ chun gia phân tích ứng dụng cơng nghệ thông tin SVTH: Nguyễn Hữu Thắng – 09D180049 Lớp: K45H1 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Khóa luận tốt nghiệp GVHD : GS.TS Đinh Văn Sơn Kết luận chung Kết nghiên cứu Quá trình tự hố tài hội nhập quốc tế làm cho nợ xấu gia tăng tạo môi trường cạnh tranh gay gắt, khiến hầu hết doanh nghiệp, khách hàng thường xuyên ngân hàng phải đối mặt với nguy thua lỗ quy luật chọn lọc khắc nghiệt thị trường Vì giải pháp tốt quản lý rủi ro tín dụng vấn đề quan tâm hàng đầu ngân hàng nhằm tạo tăng trưởng tín dụng cách ổn định, bền vững Trong thời gian thực tập Chi nhánh, tiếp với công việc, cho em nhiều kiến thức kinh nghiệm từ thực tế Và sau thời gian nghiên cứu vấn đề này, khóa luận em hồn thành nội dung sau: Thứ nhất, giới thiệu, hệ thống hóa làm rõ các vấn đề rủi ro tín dụng hoạt động quản trị rủi ro NHTM Thứ hai, phân tích đánh giá thực trạng QTRRTD NHTMCP Vietinbank – CN Đông Hà Nội giai đoạn 2010-2012, từ rút kết đạt hạn chế nguyên nhân Thứ ba, từ hạn chế nguyên nhân rút ra, em đưa số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng QTRRTD chi nhánh Đồng thời khóa luận đưa số kiến nghị cụ thể với NHTMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Đông Hà Nội Cơ quan quản lý Nhà nước nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực giải pháp hoàn thiện nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại nói chung Chi nhánh nói riêng Một số vấn đề tồn QTRRTD vấn đề phức tạp với đa dạng thông tin nhiều chiều kiến thức cần nắm bắt phong phú Tuy nhiên thời gian nghiên cứu hạn hẹp thân hạn chế lý luận kinh nghiệm thực tiễn nên ý kiến đưa cịn mang tính chủ quan, đánh giá hoạt động cho vay dựa tiêu định lượng thu lãi, nợ hạn, dự phòng rủi ro nợ xấu, đề xuất cịn chưa sát với thực tiễn Em kính mong nhận đóng góp, bảo thầy quan tâm để khóa luận hoàn thiện SVTH: Nguyễn Hữu Thắng – 09D180049 Lớp: K45H1 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Khóa luận tốt nghiệp GVHD : GS.TS Đinh Văn Sơn Tài liệu tham khảo Văn pháp luật: (1) Theo Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phịng (2) Quyết định số 18/2007/QĐ-NHNN ngày 25/04/2007, luật sửa đổi bổ sung phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phịng Giáo trình tham khảo: (3) Giáo trình Ngân hàng thương mại- TS.Phan Thị Thu Hà NXB Đại học Kinh tế Quốc Dân (4) TS.Hồ Diệu, 2003, Tín dụng ngân hàng, TP.HCM, Nhà xuất thống kê (5) Peter.S.Rose, 2004, Quản trị ngân hàng thương mại, Hà Nội, Nhà xuất tài (6) PGS.TS Nguyễn Văn Tiến, Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, Nhà xuất Thông kê Một số tài liệu khác: (7) Báo cáo tài chính, Báo cáo thường niên Vietinbank qua năm 2010, 2011, 2012 (8) Tài liệu đào tạo quy trình cho vay Vietinbank (9) Một số website: www.vietinbank.com.vn www.sbv.gov.vn www.cafef.vn/ SVTH: Nguyễn Hữu Thắng – 09D180049 Lớp: K45H1 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Khóa luận tốt nghiệp GVHD : GS.TS Đinh Văn Sơn Phụ lục Phụ lục 1: Quy trình cho vay chi nhánh Đông Hà Nội Bước 1: Tiếp thị khách hàng vay vốn - Nhân viên quan hệ khách hàng (NVQHKH) chủ động tiếp thị khách hàng, tìm hiểu nhu cầu tín dụng khách hàng, xem xét có phù hợp với sách tín dụng ngân hàng hay khơng để chào bán sản phẩm tín dụng thích hợp - Lập báo cáo tiếp thị Bước 2: Tiếp nhận nhu cầu vay vốn hướng dẫn khách hàng thủ tục vay vốn - Khi khách hàng có nhu cầu đề nghị ngân hàng cung cấp sản phẩm tín dụng, NVQHKH trao đổi, xác định nội dung: tìm hiểu hoạt động kinh doanh khách hàng, phương thức hoạt động; mục đích vay vốn… - Đề xuất cấp tín dụng cho khách hàng có phù hợp khơng - Nếu phù hợp, hướng dẫn khách hàng lập hồ sơ - Trình cấp trưởng phịng Bước 3: Thẩm định hồ sơ tín dụng - Nội dung thẩm định: Năng lực khách hàng, khả tài chính, tình hình sản xuất bán hàng - Phân tích tài khách hàng - Phân tích thẩm đinh dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh - Đánh giá quan hệ khách hàng với ngân hàng TCTD khác - Đánh giá lợi ích ngân hàng khoản vay phê duyệt: ước tính số tiền lãi, phí thu - Phân tích, thẩm định biện pháp bảo đảm tiền vay Bước 4: Quyết định tín dụng Sau nhận tờ trình thẩm định với tồn hồ sơ vay vốn cấp trưởng phịng trình, cấp có thẩm quyền định kiểm tra lại thơng tin tờ trình, đánh giá tính khả thi, hiệu khoản vay, định Bước 5: Hoàn thiện thủ tục trước giải ngân - Thơng báo khách hàng hồn tất, bổ sung hồ sơ - Lập hợp đồng tín dụng - Lập hợp đồng bảo đảm tiền vay SVTH: Nguyễn Hữu Thắng – 09D180049 Lớp: K45H1 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Khóa luận tốt nghiệp - Cơng chứng hợp đồng bảo đảm tiền vay - Đăng ký giao dịch đảm bảo - Nhận hồ sơ TSĐB, nhập kho TSĐB - Nhập tài khoản ngoại bảng GVHD : GS.TS Đinh Văn Sơn Bước 6: Lập chuyển hồ sơ giải ngân - Nhân viên quản lý tín dụng (NVQLTD) có trách nhiệm: lập khế ước nhận nợ, kiểm tra phù hợp chứng từ rút vốn vay điều kiện cho vay - Sau lập hồ sơ giải ngân, NVQLTD chuyển hồ sơ giải ngân cho phòng giao dịch để thực giải ngân hạch toán Bước 7: Theo dõi kiểm tra sau giải ngân - Theo dõi tiền vay - Kiểm tra sau cho vay: vòng 10 ngày làm việc sau cho vay, phải tiến hành kiểm tra việc sử sụng vốn Bước 8: Thu nợ gốc, lãi phí khoản vay NVQLTD có trách nhiệm theo dõi thống kê khoản nợ gốc lãi đến hạn, phí phải trả khoản nợ vay, bảo lãnh vay vốn, chuẩn bị thông báo trả nợ đến khách hàng vay vốn trước ngày đến hạn phải trả ngày Bước 9: Cơ cấu lại thời hạn trả nợ Trường hợp khách hàng không trả nợ hạn thoả thuận hợp đồng tín dụng NVQLTD lập tờ trình cấp trưởng phịng Bước 10: Xử lý TSĐB để thu nợ - Trường hợp khách hàng không trả nợ vay hạn không ngân hàng cấu lại thời hạn trả nợ, NVQLTD phải: - Xem xét lại hồ sơ tín dụng, hồ sơ đảm bảo tiền vay để bổ sung điểm thiếu mặt pháp lý - Chuẩn bị hồ sơ để khởi kiện Bước 11: Thanh lý hợp đồng Khi bên vay trả xong nợ gốc lãi hợp đồng tín dụng đương nhiên hết hiệu lực bên không cần lập biên lý hợp đồng SVTH: Nguyễn Hữu Thắng – 09D180049 Lớp: K45H1 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Khóa luận tốt nghiệp GVHD : GS.TS Đinh Văn Sơn Phụ lục 2: Phiếu điều tra Danh sách người tham gia vấn STT Họ tên Thâm niên Chức vụ Nguyễn Đức Oanh 15 Phó Giám Đốc Vũ Trung Thành 12 Phó Giám Đốc Lê Thị Mai Trưởng phòng KHDN Đỗ Thị Kim Cúc Trưởng phòng KHCN Nguyễn Ngọc Tuyền CBTD CN Trần Đức Cường CBTD DN Đỗ Xuân Quỳnh CBTD DN Nguyễn Thùy Linh CBTD tiêu Võ Tú Oanh Phó Phịng QHKH CV QLRR 10 Dương Văn Lưu Phiếu điều tra Phiếu khảo sát quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Công Thương VIệt Namchi nhánh Đông Hà Nội i Thơng tin cá nhân Kính gửi Ơng(Bà) : ………………………………………………… Chức vụ :………………………………………………………… Đơn vị công tác :………………………………………………………… Kinh nghiệm công tác :……………………………………………………… Để giúp cho việc nghiên cứu đề tài: “Quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Công Thương VIệt Nam- Chi nhánh Đông Hà Nội” đạt hiệu tốt, phục vụ hữu ích nghiệp nghiên cứu hoạt động nghề nghiệp tín dụng ngân hàng thương mại, mong Ơng/Bà vui lịng chọn câu trả lời thích hợp đánh dấu (x) vào ô vuông tương ứng Với câu trả lời trực tiếp, xin vui lòng viết câu trả lời ngắn gọn vào khoảng trống để sẵn Xin chân thành cảm ơn! SVTH: Nguyễn Hữu Thắng – 09D180049 Lớp: K45H1 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Khóa luận tốt nghiệp ii GVHD : GS.TS Đinh Văn Sơn Phần điều tra trắc nghiệm 1) Vai trò quản trị rủi ro tín dụng Rất cần thiết Cần thiết Tùy theo hoàn cảnh 2) Đánh giá nhân tố ảnh hưởng mức độ tác động nguông rủi ro tín dụng đe dọa khả tốn khách hàng vay vốn Nhân tố Mức độ tác động Rất Cao Trung Thấp Khơng ảnh cao(5) (4) bình(3) (2) hưởng(1) Mơi trường tác nghiệp Mơi trường trị, pháp luật Môi trường kinh tế Môi trường quốc tế Sự gian lận khách hàng CBTD sơ xuất Không thực bảo lãnh 3) Mức độ ảnh hưởng rủi ro loại tín dụng Rủi ro tín dụng Mức độ ảnh hưởng Rất Cao (4) cao(5) Trung bình(3) Thấp (2) Không ảnh hưởng(1) Rủi ro lựa chọn Rủi ro bảo đảm Rủi ro nghiệp vụ Rủi ro nội Rủi ro tập trung SVTH: Nguyễn Hữu Thắng – 09D180049 Lớp: K45H1 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Khóa luận tốt nghiệp GVHD : GS.TS Đinh Văn Sơn 4) Mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng Mục tiêu Số lựa chọn Tăng lợi nhuận cho Ngân hàng Hạn chế tổn thất Được tiến hành thường xuyên, liên tục Nâng cao lực cạnh tranh 5) Công tác quản trị rủi ro tín dụng Chi nhánh Nội dung quản trị rủi ro tín dụng Rất tốt(5) Tốt(4) Mức độ Đạt u Cịn thiếu Chưa thực cầu(3) sót(2) hiện(1) Nhận dạng rủi ro qua định tính Nhận dạng rủi ro qua định lượng Sử dụng mơ hình điểm số Z Sử dụng mơ hình chấm điểm khách hàng Kiểm soát rủi ro qua chuỗi RRTD Xây dựng hệ thống xếp hạng nội Quy trình giám sát tín dụng Ước lượng rủi ro tín dụng SVTH: Nguyễn Hữu Thắng – 09D180049 Lớp: K45H1 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Khóa luận tốt nghiệp GVHD : GS.TS Đinh Văn Sơn Thông tin giao tiếp nội giám sát tín dụng Thơng tin bên ngồi giám sát Đa dạng hóa cho vay khách hàng Sử dụng quỹ dự phịng RRTD Bảo lãnh tín dụng Tài sản bảo đảm Sự tài trợ Chính phủ iii Một số ý kến đóng góp  Về cấp thiết cần giải liên quan tới trị rủi ro tín dụng( ý kiến đề xuất từ cao tới thấp) Một là: ………………………………………………………… ………………………………… Hai là: ………………………………………………………… ………………………………… Ba là: ………………………………………………………… ………………………………… Bốn là: ………………………………………………………… …………………………………  Gợi ý để sinh viên hoàn thành tốt khóa luận tốt nghiệp …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… SVTH: Nguyễn Hữu Thắng – 09D180049 Lớp: K45H1 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Khóa luận tốt nghiệp GVHD : GS.TS Đinh Văn Sơn …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn ông/ bà thông tin cung cấp SVTH: Nguyễn Hữu Thắng – 09D180049 Lớp: K45H1 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com ... thực tập ngân hàng TMCP Vietinbank - Chi nhánh Đông Hà Nội, em chọn đề tài ? ?Quản lý rủi ro tín dụng hoạt động cho vay Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đông HàNội? ?? làm... CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG VIETINBANK - CN ĐÔNG HÀ NỘI CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG. .. tối đa rủi ro xảy CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG VIETINBANK - CN ĐÔNG HÀ NỘI I.1 Khái quát Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đơng