(Tiểu luận FTU) dự báo tỷ giá hối đoái VNĐUSD việt nam từ tháng 10 năm 2018 đến tháng 6 năm 2019

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ -*** TIỂU LUẬN DỰ BÁO KINH TẾ DỰ BÁO TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI VNĐ/USD CỦA VIỆT NAM TỪ THÁNG 10 NĂM 2018 ĐẾN THÁNG NĂM 2019 Giảng viên hướng dẫn: TS Chu Thị Mai Phương Lớp tín chỉ: KTE418(1-1819).1_LT Nhóm sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Lan Anh 1514410012 03 Trần Thị Tuyết Hạnh 1514410043 20 Phạm Thị Hiền 1514410047 21 Đậu Thị Hồng 1514410053 24 Bùi Thị Hương 1514410057 51 Hà Nội, tháng 09 năm 2018 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU .1 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT .2 1.1 Phương pháp dự báo .2 1.1.1 Mơ hình giản đơn mở rộng Naïve .2 1.1.2 Dự báo Phương pháp trung bình 1.1.3 Dự báo Phương pháp san chuỗi/ san mũ 1.1.4 Dự báo Phương pháp Phân tích 1.1.5 Dự báo mơ hình ARIMA 1.2 Mô tả số liệu CHƯƠNG ỨNG DỤNG MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP VÀ MƠ HÌNH DỰ BÁO …………………………………………………………………………………….10 2.1 Dự báo mơ hình giản đơn 10 2.2 Dự báo phương pháp trung bình 12 2.2.1 Dự báo phương pháp trung bình đơn giản: .12 2.2.2 Dự báo phương pháp trung bình động ( Moving Average) .15 2.3 Dự báo phương pháp san chuỗi/ san mũ 17 2.3.1 Phương pháp san mũ giản đơn 17 2.3.2 Phương pháp san mũ kép 19 2.3.3 Phương pháp san mũ Holt .20 2.3.4 Phương pháp san mũ winter 21 2.4 Dự báo bằng phương pháp phân tích 23 2.5 Dự báo mô hình ARIMA 26 2.5.1 Mơ hình ARIMA khơng loại bỏ yếu tố mùa vụ .26 2.5.2 Mơ hình ARIMA có loại bỏ yếu tố mùa vụ .29 CHƯƠNG KẾT LUẬN MƠ HÌNH DỰ BÁO VÀ GIẢI PHÁP 32 KẾT LUẬN 34 TÀI LIỆU THAM KHẢO 35 PHỤ LỤC 36 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com LỜI MỞ ĐẦU Tỷ giá hối đoái phạm trù kinh tế vĩ mơ quan trọng, đóng vai trị cơng cụ có hiệu lực, có hiệu việc tác động đến quan hệ kinh tế đối ngoại nước, động thời yếu tố ảnh hưởng tới sách tiền tệ quốc gia Tại Việt Nam, diễn biến tỷ giá hối đoái VNĐ/USD thời gian qua cho thấy tỷ giá vấn đề thời sự, nhạy cảm Tỷ giá hối đối khơng tác động đến xuất nhập khẩu, cán cân thương mại, nợ quốc gia, thu hút đầu tư trực tiếp nước mà anh hưởng trực tiếp đến niềm tin dân chúng Vì vậy, dự báo xu biến động tỷ giá giúp giảm thiểu rủi ro giúp Nhà nước đưa sách, biện pháp phù hợp trì ổn định tỷ giá, phát triển kinh tế đất nước Nhận thức tầm quan trọng tỷ giá hối đoái kinh tế, kiến thức môn Kinh tế lượng 1, Kinh tế lượng 2, Dự báo kinh tế, nhóm sử dụng phương pháp phân tích định lượng, phân tích tỷ giá USD/VNĐ giai đoạn từ tháng năm 2014 đến tháng năm 2018 để thực đề tài: “Dự báo tỷ giá hối đoái VNĐ/USD Việt Nam từ tháng 10 năm 2018 đến tháng năm 2019” Kết cấu tiểu luận gồm chương: Chương 1: Cơ sở lí luận Chương 2: Ứng dựng số phương pháp mơ hình dự báo Chương 3: Kết luận mơ hình dự báo giải pháp Trong trình thực thời gian hạn chế kiến thức có hạn tiểu luận cịn nhiều thiếu sót, kính mong đóng góp ý kiến để nhóm hồn thiện sản phẩm nhóm thời gian tới Cuối thay cho lời kết, chúng em xin cảm ơn TS Chu Thị Mai Phương, Khoa Kinh tế Quốc tế Trường Đại học Ngoại Thương cung cấp kiến thức tảng cần thiết để chúng em hoàn thiện tiểu luận cách tốt DỰ BÁO KINH TẾ - NHÓM LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Nhóm sinh viên thực CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1.1 Phương pháp dự báo 1.1.1 Mơ hình giản đơn mở rộng Nạve Mơ hình giản đơn dự báo cho giai đoạn tới dựa giá trị thực tế giai đoạn vừa qua  Cơng thức mơ hình giản đơn: F(t) = At-1 Nếu quan sát thấy khuynh hướng tăng, áp dụng mơ hình Naive mở rộng  Cơng thức mơ hình giản đơn mở rộng Naive: F(t) = At-1  + (At-1 – At-2 ) Trong đó:  F(t): dự báo cho giai đoạn t  A(t-1) là số thực thời điểm t-1,  A(t-2) là số thực thời điểm t-2, 1.1.2  Dự báo Phương pháp trung bình Phương pháp trung bình đưa dự báo cho giai đoạn dựa sở kết trung bình kỳ trước thay đổi thời gian định - Cơng thức phương pháp trung bình giản đơn: n ∑ A i−1 F(t) = n Trong đó:  A(t-i) là số thực thời điểm t-i, DỰ BÁO KINH TẾ - NHÓM LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com  n: số giai đoạn quan sát Phương pháp trung bình động đưa dự báo cho giai đoạn dựa sở kết trung bình m kỳ trước, m thời kì sau - Cơng thức phương pháp trung bình động: F(t) = A ( t−m )+ A ( t−m+1 ) +…+ A (t ) +…+ A ( t +m−1 ) + A (t+m) m+1 Trong đó:  t: thời kì quan sát  m: số thời kì quan sát sau thời kì t Trong trường hợp nhu cầu có biến động, thời gian gần có ảnh hưởng nhiều đến kết dự báo, thời gian xa ảnh hưởng nhỏ ta dùng phương pháp trung bình động thích hợp 1.1.3 Dự báo Phương pháp san chuỗi/ san mũ 1.1.3.1 Phương pháp san mũ giản đơn * Phương pháp san mũ giản đơn Để khắc phục hạn chế phương pháp trên, chuỗi không thay đổi thay đổi chậm theo thời gian, đề xuất sử dụng phương pháp san hàm mũ giản đơn để dự báo Đây phương pháp dễ sử dụng nhất, cần số liệu trong khứ - Công thức phương pháp san mũ giản đơn: SE Y t =¿Ft = Ft-1 + α(At-1 - Ft-1) với 0< αSerial Corelation LM Test Ta có P-value = 0.00 < 0.05 mô hình bị tự tương quan tại mức ý nghĩa 5% Phụ lục 4: Kiểm định phương sai sai số thay đổi phương pháp phân tích Câu lệnh: View=> Residual Diagnostics =>Heteroskedaticity Test Ta có P-value = 0.0452 Stability Diagnostic => Histogram-Normality Test Ta có P-value = 0.229134 > 0.05 mô hình phân phối chuẩn tại mức ý nghĩa 5% Phụ lục 6: Kiểm định tính khả nghịch ổn định mơ hình Mơ hình ARIMA khơng loại bỏ yếu tố mùa vụ Ta có nghiệm đơn vị mơ hình 0.05 mơ hình khơng tự có tự tương quan mức ý nghĩa 5%, nhiễu trắng Phụ lục 8: Kiểm định tính khả nghịch ổn định mơ hình Mơ hình ARIMA loại bỏ yếu tố mùa vụ Ta có nghiệm đơn vị mơ hình 0.05 mơ hình khơng tự có tự tương quan mức ý nghĩa 5%, nhiễu trắng 41 DỰ BÁO KINH TẾ - NHÓM LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com ... trị tỷ giá thực tế thời điểm t-1 Ví dụ: Tỷ giá dự báo tháng năm 2014 tỷ giá thực tế tháng năm 2014, tỷ giá dự báo tháng năm 2014 tỷ giá thực tế tháng năm 2014… -Từ đó, ta có bảng kết dự báo tỷ. .. giá dự báo tháng năm 2014 trung bình cộng tỷ giá thực tế tháng 1, tháng tháng năm 2014, tương tự tỷ giá dự báo tháng năm 2014 trung bình cộng tháng 2, tháng tháng năm 2014… Bảng 3: Dự báo tỷ giá. .. 2, Dự báo kinh tế, nhóm sử dụng phương pháp phân tích định lượng, phân tích tỷ giá USD/VNĐ giai đoạn từ tháng năm 2014 đến tháng năm 2018 để thực đề tài: ? ?Dự báo tỷ giá hối đoái VNĐ/USD Việt Nam