Nghiên cứu mô hình chấm điểm tín dụng cá nhân tại Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC (FE Credit) trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 hiện nay

Nghiên cứu mô hình chấm điểm tín dụng cá nhân tại Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC (FE Credit) trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 hiện nay.Nghiên cứu mô hình chấm điểm tín dụng cá nhân tại Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC (FE Credit) trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 hiện nay.Nghiên cứu mô hình chấm điểm tín dụng cá nhân tại Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC (FE Credit) trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 hiện nay.Nghiên cứu mô hình chấm điểm tín dụng cá nhân tại Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC (FE Credit) trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 hiện nay.Nghiên cứu mô hình chấm điểm tín dụng cá nhân tại Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC (FE Credit) trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 hiện nay.Nghiên cứu mô hình chấm điểm tín dụng cá nhân tại Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC (FE Credit) trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 hiện nay.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG SMBC (FE CREDIT) TRONG BỐI CẢNH DỊCH BỆNH COVID-19 HIỆN NAY NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH GIANG LINH Thành phố Hồ Chí Minh - năm 2022 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG SMBC (FE CREDIT) TRONG BỐI CẢNH DỊCH BỆNH COVID-19 HIỆN NAY Ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 8340101 Họ tên học viên: Giang Linh Người hướng dẫn khoa học: TS Đỡ Duy Kiên Thành phố Hồ Chí Minh - năm 2022 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn “Nghiên cứu mơ hình chấm điểm tín dụng cá nhân Cơng ty Tài TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC (FE Credit) bối cảnh dịch bệnh Covid-19 nay” đề tài tự thực không chép cơng trình nghiên cứu Các tài liệu tham khảo trích dẫn đầy đủ, liệu sử dụng Luận văn trung thực, xác Tơi xin cam đoan chịu trách nhiệm tính xác thực nội dung nêu TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2022 Người cam đoan Giang Linh ii LỜI CẢM ƠN Để hồn thành Luận văn Thạc sỹ này, trước tiên xin gửi lời cảm ơn chân thành đến giáo viên hướng dẫn: Tiến sĩ, thầy giáo Đỗ Duy Kiên Cám ơn thầy tận tình, kiên nhẫn giúp đỡ hướng dẫn cho suốt thời gian vừa qua để hồn thành Luận văn Tơi xin gửi lời cám ơn đến Khoa Sau Đại học, Trường Đại học Ngoại thương, Ban Quản lý đào tạo Trường Đại học Ngoại thương sở TP Hồ Chí Minh thầy cô Trường tham gia giảng dạy, truyền đạt kiến thức bổ ích giúp đỡ, hướng dẫn quy trình thực Luận văn để tơi hồn thành nghiên cứu Tơi xin gửi lời cám ơn đến ban Lãnh đạo Công ty Tài TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC nhân viên công ty giúp đỡ tơi q trình thực nghiên cứu để tơi hồn thành Luận văn Do nghiên cứu cịn có nhiều hạn chế thời gian, kiến thức nên luận văn khó tránh khỏi sai sót, mong nhận ý kiến góp ý thầy để tơi hồn thiện luận văn với kết tốt Tôi xin chân thành cảm ơn iii DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Tổng dư nợ số cơng ty tài tiêu dùng giai đoạn 20182021 2021 Bảng 1.2: Tỷ lệ nợ xấu số công ty tài tiêu dùng giai đoạn 2018Bảng 1.3: Dự phịng nợ xấu số cơng ty tài tiêu dùng giai đoạn 2018-2021 Bảng 4.1: Kết thống kê mô tả nghiên cứu Bảng 4.2: Kết số phóng đại phương sai nghiên cứu Bảng 4.3: Kết hệ số hồi quy mức ý nghĩa thống kê biến độc lập Bảng 4.4: Kết số chi bình phương Sig mơ hình Bảng 4.5: Kết số chi bình phương Sig mơ hình Bảng 4.6: Kết số chi bình phương Sig mơ hình Bảng 4.7: Kết đánh giá độ phù hợp mơ hình Bảng 4.8: Kết đánh giá mức độ dự báo mơ hình Bảng 4.9: Kết đánh giá mức độ dự báo mô hình Bảng 4.10: Kết đánh giá mức độ dự báo mơ hình Bảng 4.11: Các biến nghiên cứu đề xuất đưa vào mơ hình chấm điểm DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 1.1: Tổng dư nợ cơng ty tài tiêu dùng Việt Nam giai đoạn 2018-2021 Biểu đồ 1.2: Tỷ lệ nợ xấu số cơng ty tài tiêu dùng giai đoạn 2018-2021 Biểu đồ 1.3: Dự phòng nợ xấu số cơng ty tài tiêu dùng Việt Nam giai đoạn 2018-2021 Biểu đồ 3.1: Lực lượng lao động theo quý, giai đoạn 2020-2022 Biểu đồ 3.2: Số người từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng tiêu cực dịch bệnh Covid -19 Biểu đồ 3.3: Thu nhập bình quân tháng người lao động theo khu vực kinh tế giai đoạn 2020-2022 Biểu đồ 3.4: Thu nhập bình quân tháng người lao động theo vùng kinh tế - xã hội, Quý I, quý IV năm 2021 quý I năm 2022 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC BẢNG BIỂU vi DANH MỤC BIỂU ĐỒ vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii LỜI MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4 Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Kết cấu luận văn Tóm tắt phần mở đầu CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU VÀ GIỚI THIỆU VỀ FE CREDIT 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.2 Giới thiệu FE Credit 11 1.2.1 Quá trình hình thành và phát triển 11 1.2.2 Kết quả hoạt động kinh doanh 12 1.2.3 Giới thiệu hoạt đợng tín dụng cá nhân FE Credit tại .16 Tóm tắt chương 18 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN 19 2.1 Tổng quan tín dụng 19 2.1.1 Khái niệm tín dụng 19 2.1.2 Chức tín dụng 19 2.1.3 Vai trò tín dụng 20 2.1.4 Các hình thức tín dụng 22 2.1.4.1 Tín dụng thương mại 22 2.1.4.2 Tín dụng ngân hàng 22 2.1.4.3 Tín dụng thuê mua 22 2.1.4.4 Tín dụng tiêu dùng 22 2.1.4.5 Tín dụng quốc tế 23 2.1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt đợng cho vay tiêu dùng (tín dụng tiêu dùng) ………… 23 2.1.5.1 Các yếu tố khách quan 23 2.1.5.2 Các yếu tố chủ quan 26 2.2 Tổng quan xếp hạng tín dụng 28 2.2.1 Khái niệm xếp hạng tín dụng 28 2.2.2 Đối tượng, nguyên tắc xếp hạng tín dụng 28 2.2.3 Quy trình, phương pháp xếp hạng tín dụng 29 2.2.3.1 Quy trình xếp hạng tín dụng 29 2.2.3.2 Phương pháp xếp hạng tín dụng 31 Tóm tắt chương 31 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32 3.1 Quy trình nghiên cứu 32 3.2 Xây dựng mơ hình nghiên cứu 33 3.2.1 Cơ sở lựa chọn mô hình nghiên cứu 33 3.2.2 Lựa chọn mẫu nghiên cứu 34 3.2.3 Kích cỡ mẫu 35 3.2.4 Các biến mô hình nghiên cứu 36 3.2.4.1 Biến phụ thuộc 36 3.2.4.2 Biến độc lập 36 3.3 Phân tích liệu 44 3.3.1 Thống kê mô tả liệu 44 3.3.2 Phân tích hồi quy 45 3.3.2.1 Đánh giá hiện tượng đa cộng tuyến 45 3.3.2.2 Kiểm định phù hợp mơ hình 46 3.3.2.3 Đánh giá mức độ phù hợp mơ hình 46 3.3.2.4 Ý nghĩa thống kê biến độc lập 46 3.3.2.5 Mức độ dự báo mơ hình 47 Tóm tắt chương 47 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 48 4.1 Kết thống kê mô tả liệu thu thập 48 4.1.1 Xử lý liệu 48 4.1.2 Thống kê mô tả liệu 48 4.2 Kết ước lượng mơ hình hồi quy Binary Logistic 50 4.2.1 Hiện tượng đa cộng tuyến 50 4.2.2 Sự phù hợp và mức độ phù hợp các mô hình 51 4.2.3 Đánh giá độ phù hợp 03 mô hình hồi quy 53 4.2.4 Đánh giá mức độ phù hợp các mô hình 54 4.2.5 Mức độ dự báo các mô hình 54 4.3 Đề xuất mơ hình 56 Tóm tắt chương 61 CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ, KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN 62 5.1 Đánh giá kết nghiên cứu 62 5.1.1 Những mặt được nghiên cứu 62 5.1.2 Những hạn chế, khó khăn nghiên cứu 63 5.1.3 Trả lời các câu hỏi nghiên cứu 64 5.1.4 So sánh với các nghiên cứu trước 67 5.1.5 Bài học kinh nghiệm 67 5.2 Kết luận 68 TÀI LIỆU THAM KHẢO 70 PHỤ LỤC 1: CÂU HỎI PHỎNG VẤN 72 PHỤ LỤC 2: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HỒI QUY MÔ HÌNH 73 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Nghĩa đầy đủ ACB Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu CIC Trung tâm Thơng Tin Tín Dụng (Credit Information Center) DPD Số ngày trễ hạn trả nợ khách hàng (Day Past Due) DSA Nhân viên kinh doanh (Direct sales force) FE Credit GDP Tổng sản phẩm quốc nội NGND Nhà giáo nhân dân NHNN Ngân hàng Nhà nước NXB Nhà xuất 10 PGS TS Phó Giáo sư, Tiến sĩ 11 TMCP Thương mại cổ phần 12 TNHH Trách nhiệm hữu hạn 13 SMBCCF Tập đoàn Sumitomo Mitsui Financial Group 14 VIB Ngân hàng TMCP Quốc tế 15 VIF Hệ số phóng đại phương sai (Variance inflation factor) 16 VP Bank Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng 17 XHTD Xếp hạng tín dụng Cơng ty Tài TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong bối cảnh hội nhập với kinh tế giới Việt Nam với định hướng phát triển kinh tế thị trường, ngân hàng, tổ chức tín dụng ngày có vai trị quan trọng phát triển chung kinh tế Việt Nam; trung gian tín dụng tiết kiệm đầu tư, bên vay bên cho vay Thơng qua hoạt động tín dụng, nguồn vốn điều chuyển từ nơi thừa đến nơi thiếu góp phần nâng cao chất lượng việc sử dụng nguồn vốn từ phát triển sản xuất, kinh doanh; phát triển kinh tế; nâng cao đời sống người dân (theo PGS TS Phan Thị Cúc, 2012, tr 111-114) Bên cạnh đó, mối quan hệ kinh tế quốc tế, tín dụng cầu nối kinh tế nước với nhau, phủ với tổ chức, cá nhân hay cá nhân với cá nhân với Về tiềm tăng phát triển tín dụng cá nhân: theo số liệu thống kê Tổng cục Thống kê, tính đến tháng 4/2022, Việt Nam xếp thứ 15 giới dân số với gần 99 triệu dân; lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên có khoảng 67 triệu dân (chiếm khoảng 67,8% dân số Việt Nam) Trong số lượng khách hàng FE Credit tính đến hết năm 2021 12 triệu khách hàng (chiếm khoảng 17,9% số lượng dân số có tuổi lao động từ 15 tuổi trở lên) Điều chứng tỏ tiềm để mở rộng, phát triển ngành tài cá nhân Việt Nam cịn lớn Trong năm qua có nhiều tổ chức tài quốc tế mua lại cổ phần, hợp tác với cơng ty tài nước Cơng ty tài Credit Saison (Nhật Bản) hợp tác với HD Finance thành lập cơng ty tài HD Saison năm 2015 (theo website HD Saison); Ngân hàng Shinsei (Nhật Bản) hợp tác với Ngân hàng TMCP Quân đội thành lập cơng ty tài Mcredit năm 2016 (theo website Mcredit), theo VP Bank (2021), tập đoàn SMBC mua lại 49% cổ phần FE Credit chứng tỏ sức hút thị trường tài tiêu dùng lớn có nhiều hội để phát triển lĩnh vực Tuy nhiên, tổ chức tín dụng quan tâm chủ yếu đến số tăng trưởng tín dụng lợi nhuận mà không quan tâm đến X13 -.083 020 17.717 000 921 X14 -1.293 469 7.611 006 274 X15 000 000 3.704 054 1.000 X16 -2.822 462 37.384 000 059 Constant 382 834 210 647 1.465 a Variable(s) entered on step 1: X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10, X11, X12, X13, X14, X15, X16 Variables Entered/Removeda Variables Variables Model Method Entered Removed X16, X2, X12, X9, X10, X7, X1, X11, X15, Enter X8, X4, X3, X14, X5, X13, X6b a Dependent Variable: Y b All requested variables entered Model Summary Adjusted R Std Error of Model R R Square Square the Estimate a 648 419 407 310 a Predictors: (Constant), X16, X2, X12, X9, X10, X7, X1, X11, X15, X8, X4, X3, X14, X5, X13, X6 ANOVAa Sum of Model df Mean Square F Sig Squares Regression 52.081 16 3.255 33.767 000b Residual 72.107 748 096 Total 124.188 764 a Dependent Variable: Y b Predictors: (Constant), X16, X2, X12, X9, X10, X7, X1, X11, X15, X8, X4, X3, X14, X5, X13, X6 Unstandardized Coefficients Std B Error Model (Consta 707 nt) X1 007 X2 072 X3 073 X4 117 X5 -.001 X6 001 X7 -.003 X8 000 X9 -.176 X10 -.424 X11 138 X12 -.007 X13 -.008 X14 -.025 X15 -1.905E-9 X16 -.340 a Dependent Variable: Y Coefficientsa Standardiz ed Coefficien ts Beta 074 001 023 026 033 027 040 001 002 032 069 024 035 002 036 000 041 168 089 088 111 -.002 002 -.270 -.003 -.157 -.176 164 -.007 -.228 -.030 -.071 -.252 t Sig 9.586 000 5.236 3.141 2.807 3.568 -.046 031 -5.367 -.104 -5.583 -6.178 5.660 -.209 -4.690 -.682 -1.978 -8.206 000 002 005 000 964 975 000 917 000 000 000 835 000 495 048 000 Collinearity Statistics Toleranc VIF e 756 971 797 809 372 207 306 784 978 956 923 792 328 399 595 823 1.323 1.030 1.254 1.237 2.691 4.832 3.264 1.276 1.022 1.047 1.084 1.262 3.048 2.507 1.680 1.216 Kết chi tiết phân tích mơ hình Case Processing Summary Unweighted Casesa N Percent Selected Cases Included in Analysis 765 100.0 Missing Cases 0 Total 765 100.0 Unselected Cases 0 Total 765 100.0 a If weight is in effect, see classification table for the total number of cases Dependent Variable Encoding Original Value Internal Value khơng có khả có khả nang trả Block 0: Beginning Block Classification Tablea,b Predicted Y khơng có khả có khả nang Percentage trả Correct Observed Step Y khơng có khả 156 có khả nang trả 609 100.0 Overall Percentage 79.6 a Constant is included in the model b The cut value is 500 Variables in the Equation B S.E Wald df Sig Exp(B) Step Constant 1.362 090 230.362 000 3.904 Step Variables Variables not in the Equation Score X1 22.708 X2 742 X3 10.328 X4 1.218 X7 91.261 X9 22.773 df Sig 1 1 1 000 389 001 270 000 000 X10 X11 X13 X14 X16 Overall Statistics 31.867 28.117 100.636 81.292 78.327 318.341 1 1 11 000 000 000 000 000 000 Block 1: Method = Enter Omnibus Tests of Model Coefficients Chi-square df Sig Step Step 380.504 11 000 Block 380.504 11 000 Model 380.504 11 000 Model Summary -2 Log Cox & Snell R Nagelkerke R Step likelihood Square Square a 393.357 392 616 a Estimation terminated at iteration number because parameter estimates changed by less than 001 Hosmer and Lemeshow Test Step Chi-square df Sig 10.786 214 Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test Y = khơng có khả Y = có khả nang trả Observed Expected Observed Expected 66 69.302 11 7.698 Step 1 44 42.396 33 34.604 27 21.475 50 55.525 13 11.507 64 65.493 6.228 75 70.772 2.948 75 74.052 1.313 76 75.687 563 77 76.437 221 76 76.779 10 046 72 71.954 Total 77 77 77 77 77 77 77 77 77 72 Classification Tablea Predicted Y Observed Step Y khơng có khả có khả nang trả Overall Percentage a The cut value is 500 khơng có khả có khả nang trả Percentage Correct 98 58 62.8 26 583 95.7 89.0 Variables in the Equation B S.E Wald df Sig Exp(B) a 095 017 31.465 000 1.100 Step X1 X2 1.151 278 17.149 000 3.161 X3 1.032 300 11.875 001 2.808 X4 1.736 438 15.700 000 5.675 X7 -.026 003 57.592 000 975 X9 -1.941 328 34.967 000 144 X10 -4.307 845 25.965 000 013 X11 1.936 329 34.664 000 6.930 X13 -.094 017 31.009 000 910 X14 -1.383 454 9.295 002 251 X16 -2.913 452 41.439 000 054 Constant 503 652 596 440 1.654 a Variable(s) entered on step 1: X1, X2, X3, X4, X7, X9, X10, X11, X13, X14, X16 Variables Entered/Removeda Variables Variables Model Method Entered Removed X16, X2, X9, X10, X7, X1, Enter X11, X13, X4, X3, X14b a Dependent Variable: Y b All requested variables entered Model Summary Adjusted R Std Error of Model R R Square Square the Estimate a 645 416 408 310 a Predictors: (Constant), X16, X2, X9, X10, X7, X1, X11, X13, X4, X3, X14 ANOVAa Sum of Model Squares df Mean Square F Sig Regression 51.679 11 4.698 48.789 000b Residual 72.510 753 096 Total 124.188 764 a Dependent Variable: Y b Predictors: (Constant), X16, X2, X9, X10, X7, X1, X11, X13, X4, X3, X14 Unstandardized Coefficients Std Model B Error 693 053 (Constant) X1 007 001 X2 073 023 X3 073 026 X4 119 033 X7 -.003 000 X9 -.178 031 X10 -.426 068 X11 139 024 X13 -.009 002 X14 -.037 035 X16 -.350 041 a Dependent Variable: Y Coefficientsa Standardized Coefficients Beta 165 090 088 112 -.271 -.159 -.177 165 -.256 -.045 -.260 Collinearity Statistics t 13.179 5.392 3.201 2.827 3.650 -9.539 -5.689 -6.232 5.785 -6.127 -1.062 -8.554 Sig Tolerance VIF 000 000 829 1.206 001 974 1.026 005 800 1.249 000 822 1.216 000 962 1.040 000 988 1.012 000 964 1.037 000 956 1.046 000 445 2.245 289 436 2.294 000 840 1.190 ... CẢNH DỊCH BỆNH COVID-19 HIỆN NAY Ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 8340101 Họ tên học viên: Giang Linh Người hướng dẫn khoa học: TS Đỗ Duy Kiên Thành phố Hồ Chí Minh - năm 2022 i LỜI CAM... chịu trách nhiệm tính xác thực nội dung nêu TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2022 Người cam đoan Giang Linh ii LỜI CẢM ƠN Để hồn thành Luận văn Thạc sỹ này, trước tiên xin gửi lời cảm ơn chân