Tài liệu Dịch vụ khác của ngân hàng thương mại ppt

CHƯƠNG 7. DỊCH VỤ KHÁC CỦA NHTM 7.1. TỔNG QUAN NGHIỆP VỤ KINH DOANH NGOẠI TỆ 7.2. KINH DOANH NGOẠI TỆ VỚI KHÁCH HÀNG NỘI ĐỊA 7.3. KINH DOANH NGOẠI TỆ TRÊN THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ 7.4 CHO THUÊ TÀI CHÍNH 7.5. NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH NH (BANK GUARANTEE) 7.6. QUI TRÌNH NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH 7.7. CÁC NGHIỆP VỤ KINH DOANH CHỨNG KHOÁN 7.8. CÁC DỊCH VỤ KINH DOANH KHÁC 2/27/14 1 10/25/2008 7:35 AM 7.1. Tổng quan về nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ 2/27/1410/25/2008 7:35 AM 2 o 7.1.1 Các loại nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ o 7.1.2 Tổ chức hoạt động kinh doanh ngoại tệ của ngân hàng o 7.1.3 Rủi ro trong kinh doanh ngoại tệ 7.1. Tổng quan về nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ 2/27/1410/25/2008 7:35 AM 3 o Một số khái niệm: o Tỷ giá = Exchange Rate: “Tỷ giá là giá cả của một đồng tiền được biểu thị thông qua một đồng tiền khác” o Ngọai tệ: là tiền của quốc gia này được lưu thông trên thị trường quốc gia khác 7.1. Tổng quan về nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ 2/27/1410/25/2008 7:35 AM 4 o Tại Việt Nam: Khái niệm ngoại hối được quy định tại Điều 4, khoản 1 trong Pháp lệnh số 28/2005/PL- UBTVQH11, ngày 13/12/2005 của ủy ban Thường vụ Quốc hội. o Thị trường ngoại hối: o The Foreign Exchange Market = FOREX = FX o Nơi mua bán (không phải đi vay và cho vay) các đồng tiền khác nhau  Giá cả trên thị trường là tỷ giá. (1). Tỷ giá hối đoái 2/27/1410/25/2008 7:35 AM 5 Cách viết đầy đủ USD/VND = 16520/16550 Yết giá Định giá TG mua TG bán Bid rate Ask rate NH mua USD bán VND NH bán USD mua VND NH mua và bán đồng Yết Giá (1). Tỷ giá hối đoái 2/27/1410/25/2008 7:35 AM 6 Cách viết tắt USD/VND = 16520/50 (2). Tỷ giá chéo 2/27/1410/25/2008 7:35 AM 7 o Tỷ giá giữa hai đồng tiền bất kỳ được xác định thông qua đồng tiền thứ 3 (đồng tiền trung gian) gọi là tỷ giá chéo. o Trên thị trường hối đoái, theo thông lệ tất cả các đồng tiền đều được yết tỷ giá với USD. o Vì vậy, với những đồng tiền không được yết giá trực tiếp với nhau, phải dùng phương pháp tính chéo để xác định tỷ giá. (2). Tỷ giá chéo 2/27/1410/25/2008 7:35 AM 8 1. Hai đồng tiền ở vị trí đồng định giá so với đồng trung gian o. Vd1: USD/JPY = 104,22 /107,39 USD/VND= 16.572/16.582 o Tỷ giá mua: JPY/VND = 16.572/107,39 = 154,3160 o Tỷ giá bán : JPY/VND = 16.582/104,22 = 159,1057 Tỷ giá mua JPY/VND = min (USD/VND)/max(USD/JPY) Tỷ giá bán JPY/VND = max (USD/VND)/min(USD/JPY) (2). Tỷ giá chéo 2/27/1410/25/2008 7:35 AM 9 2. Tỷ giá tính chéo của 2 đồng tiền ở vị trí yết giá so với đồng thứ 3 (tt) o Vd2: EUR/DEM = 2,1231/54 USD/DEM = 1,6923/42 Tỷ giá mua EUR/USD = 2,1231/1,6942 = 1,2532 o Tỷ giá bán EUR/USD = 2,1254/1,6923 = 1,2559 Tỷ giá mua EUR/USD = min (EUR/DEM)/(USD/DEM) Tỷ giá bán EUR/USD = max (EUR/DEM)/(USD/DEM) (2). Tỷ giá chéo 2/27/1410/25/2008 7:35 AM 10 3. Một đồng nằm ở vị trí yết giá, một đồng nằm ở vị trí định giá so với đồng trung gian o Vd3: GBP/USD = 1,6254/1,6260 USD/JPY = 104,24/106,35 o Tỷ giá mua: GBP/JPY = 1,6254 x 104,24= 169,4317 o Tỷ giá bán : GBP/JPY = 1,6260 x 106,35 = 172,9251 Tỷ giá mua GBP/JPY = min (GBP/USD) x (USD/JPY) Tỷ giá bán GBP/JPY = max (GBP/USD) x (USD/JPY) [...]... *100  7.2.3.2 Giao dịch kỳ hạn ngoại tệ (currency forward transactions) 27 o Nếu khách hàng đồng ý giao dịch, NH và khách hàng sẽ ký kết hợp đồng mua bán ngoại tệ kỳ hạn o Sau 3 tháng hợp đồng với khách hàng C đáo hạn NH nhận 20.000 EUR và chi cho khách hàng C số tiền là 20.000 x 19.376 = 387.520.000 VND o Sau 6 tháng hợp đồng kỳ hạn với khách hàng D đến hạn, NH chi cho khách hàng 25.000 EUR và nhận... giao dịch o Khách hàng có thể điện thoại -> hỏi tỷ giá -> đặt lệnh mua hoặc bán -> đến NH xác nhận giao dịch và thực hiện hợp đồng mua bán 7.2.2 Lựa chọn khách hàng tiềm năng 19 o NH chủ yếu giao dịch với các DN có kinh doanh XNK o NH mua ngoại tệ tiền mặt với khách hàng cá nhân o NH bán ngoại tệ cho khách hàng cá nhân khi khách hàng xuất trình nghiệp vụ được mua ngoại tệ o NH giao dịch mua bán ngoại... tiền tệ 7.2.3.3 Giao dịch hoán đổi ngoại tệ (currency swaps transactions) 31 o VD: Khách hàng E hiện tại cần 20.000 EUR để thanh toán hợp đồng NK đến hạn Mặt khác, khách hàng E biết rằng mình có một hợp đồng XK trị giá 20.000 EUR sẽ đến hạn sau 3 tháng NH sẽ cung cấp cho khách hàng giao dịch hoán đổi như sau: o Vào ngày hiệu lực (thời điểm hiện tại): Ngân hàng bán cho khách hàng E 20.000 EUR theo... dịch kỳ hạn ngoại tệ (currency forward transactions) 7.2.3.3 Giao dịch hoán đổi ngoại tệ (currency swaps transactions) 7.2.3.4 Giao dịch hợp đồng ngoại tệ tương lai (currency future transactions) 7.2.3.5 Giao dịch hợp đồng quyền chọn 7.2.1 Tổ chức giao dịch 18 o Phòng kinh doanh ngoại tệ của NHTM: -> mua hoặc bán ngoại tệ với khách hàng -> giao dịch thông qua điện thoại hoặc trực tiếp giao dịch o Khách... (currency swaps transactions) 29 o K/n: Là giao dịch hối đoái bao gồm đồng thời cả hai giao dịch: Giao dịch mua và giao dịch bán cùng một số lượng đồng tiền này với một đồng tiền khác, trong đó kỳ hạn thanh toán của hai giao dịch khác nhau và tỷ giá của hai giao dịch được xác định tại thời điểm ký kết hợp đồng o Một giao dịch hoán đổi ngoại tệ được thực hiện theo một trong hai hình thức sau: o o o Thứ nhất:... giá bán giao ngay 7.2.3.2 Giao dịch kỳ hạn ngoại tệ (currency forward transactions) 26 oVới thông tin như trên ngân hàng xác định tỷ giá mua kỳ hạn 3 tháng để chào cho khách hàng C như sau: VND − EUR  Fm = S m + S m  n  360 *100   0,60 *12 − 4,25  = 19.234 + 19.234  90  360 *100  = 19.376 oĐồng thời ngân hàng xác định tỷ giá bán kỳ hạn 6 tháng để chào cho khách hàng D như sau: VND − EUR ... thì ngân hàng ở trạng thái âm EUR => rủi ro EUR lên giá trong tương lai o NH quyết định -> hoặc là tiếp tục ở trạng thái mất cân bằng đó để đầu cơ -> hoặc tìm cách cân bằng trạng thái ngoại tệ để tránh rủi ro tỷ giá 7.2 KINH DOANH NGOẠI TỆ VỚI KHÁCH HÀNG NỘI ĐỊA 17 7.2.1 Tổ chức giao dịch 7.2.2 Lựa chọn khách hàng tiềm năng 7.2.3 Các loại hình kinh doanh ngoại tệ trong nội địa của NHTM 7.2.3.1 Giao dịch. .. giao dịch, số lượng ngoại tệ giao dịch và ngày thanh toán cụ thể trong tương lai o Các hợp đồng tương lai được buôn bán tại trung tâm giao dịch chứng khoán dưới hình thức đặt mua tự do theo nguyên tắc đấu giá, thương vụ giao dịch diễn ra trực tiếp giữa các nhà môi giới với nhau ở sàn giao dịch o Thay vì sử dụng tỷ giá mua, tỷ giá bán -> có lãi thì các nhà giao dịch lại tính tiền hoa hồng trên từng thương. .. tiền là 20.000 x 19.324 = 386.480.000 VND o Mua của khách hàng E 20.000 EUR theo tỷ giá mua kỳ hạn là 19.376 (Tỷ giá giao ngay EUR/VND = 19.234/324; Tỷ giá kỳ hạn 3 tháng EUR/VND = 19.376/993) o 7.2.3.3 Giao dịch hoán đổi ngoại tệ (currency swaps transactions) 32 o Vào ngày đáo hạn (thời điểm tương lai): Ngân hàng nhận lại 20.000EUR và chi cho khách hàng E số tiền bằng: 20.000 x 19.376 = 387.520.000... từ ngày ký kết giao dịch o Thời hạn giao dịch do hai bên thỏa thuận nhưng nói chung không quá 180 ngày o NH căn cứ vào tỷ giá giao ngay và lãi suất của hai đồng tiền giao dịch để xác định tỷ giá kỳ hạn 7.2.3.2 Giao dịch kỳ hạn ngoại tệ (currency forward transactions) 24 o VD: o o Giả sử có một khách hàng C muốn bán 20.000 EUR thu được từ một hợp đồng XK 3 tháng nữa mới đến hạn, và khách D có nhu cầu . CHƯƠNG 7. DỊCH VỤ KHÁC CỦA NHTM 7.1. TỔNG QUAN NGHIỆP VỤ KINH DOANH NGOẠI TỆ 7.2. KINH DOANH NGOẠI TỆ VỚI KHÁCH HÀNG NỘI ĐỊA 7.3. KINH DOANH. THUÊ TÀI CHÍNH 7.5. NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH NH (BANK GUARANTEE) 7.6. QUI TRÌNH NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH 7.7. CÁC NGHIỆP VỤ KINH DOANH CHỨNG KHOÁN 7.8. CÁC DỊCH VỤ KINH