Các yếu tố ảnh hưởng đến sai số trong dự báo tỷ suất sinh lời của cổ phiếu đơn lẻ: Ứng dụng học máy với Spark MLlib

15 6 0

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

1 / 15 trang

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang	15
Dung lượng	826,45 KB

Nội dung

Nghiên cứu này thực hiện nhằm 02 mục tiêu chính: Sử dụng thuật toán Support Vector Regression (SVR) trên nền tảng CAPM để dự báo tỷ suất sinh lời của các cổ phiếu riêng lẻ và xác định các yếu tố tác động đến sai số trong dự báo của mô hình kết hợp này.

Ngày đăng: 15/05/2022, 09:19

HÌNH ẢNH LIÊN QUAN

Hình 1. Đường thị trường vốn (Capital Market Line, CML) - Các yếu tố ảnh hưởng đến sai số trong dự báo tỷ suất sinh lời của cổ phiếu đơn lẻ: Ứng dụng học máy với Spark MLlib — **Hình 1.** Đường thị trường vốn (Capital Market Line, CML) (Trang 5)

Nghiên cứu sử dụng mô hình CAPM kết hợp thuật toán SVR. Qua đó, quy trình nghiên cứu của dự án được xây dựng như Hình 2 và gồm 02 bước: - Các yếu tố ảnh hưởng đến sai số trong dự báo tỷ suất sinh lời của cổ phiếu đơn lẻ: Ứng dụng học máy với Spark MLlib — **ghi** ên cứu sử dụng mô hình CAPM kết hợp thuật toán SVR. Qua đó, quy trình nghiên cứu của dự án được xây dựng như Hình 2 và gồm 02 bước: (Trang 7)

Phân phối của beta và MEAN được thể hiện bằng biểu đồ histogram (Hình 3). Phân phối của beta có dạng đối xứng với trung bình và trung vị bằng xấp xỉ 0; hai giá trị ngoại biên nằm xa tương đối so với các quan sát còn lại - Các yếu tố ảnh hưởng đến sai số trong dự báo tỷ suất sinh lời của cổ phiếu đơn lẻ: Ứng dụng học máy với Spark MLlib — h ân phối của beta và MEAN được thể hiện bằng biểu đồ histogram (Hình 3). Phân phối của beta có dạng đối xứng với trung bình và trung vị bằng xấp xỉ 0; hai giá trị ngoại biên nằm xa tương đối so với các quan sát còn lại (Trang 9)

Hình 4 chỉ ra biểu đồ phân phối củ aR (R r– rf) và phần bù rủi ro phân tán đều xung quanh 0 - Các yếu tố ảnh hưởng đến sai số trong dự báo tỷ suất sinh lời của cổ phiếu đơn lẻ: Ứng dụng học máy với Spark MLlib — **Hình 4** chỉ ra biểu đồ phân phối củ aR (R r– rf) và phần bù rủi ro phân tán đều xung quanh 0 (Trang 10)

Hình 3. Phân phối hệ số beta - Các yếu tố ảnh hưởng đến sai số trong dự báo tỷ suất sinh lời của cổ phiếu đơn lẻ: Ứng dụng học máy với Spark MLlib — **Hình 3.** Phân phối hệ số beta (Trang 10)

Mô hình SVR được xây dựng dựa trên nền tảng của mô hình CAPM, nên khả năng dự báo của SVR sẽ phụ thuộc vào độ chính xác của CAPM - Các yếu tố ảnh hưởng đến sai số trong dự báo tỷ suất sinh lời của cổ phiếu đơn lẻ: Ứng dụng học máy với Spark MLlib — h ình SVR được xây dựng dựa trên nền tảng của mô hình CAPM, nên khả năng dự báo của SVR sẽ phụ thuộc vào độ chính xác của CAPM (Trang 11)