Nghiên cứu cây quyết định và ứng dụng để phân loại khách hàng vay vốn tại ngân hàng vietinbank chi nhánh kon tum

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHẠM ĐÌNH BƠN NGHIÊN CỨU CÂY QUYẾT ĐỊNH VÀ ỨNG DỤNG ĐỂ PHÂN LOẠI KHÁCH HÀNG VAY VỐN TẠI NGÂN HÀNG VIETINBANK CHI NHÁNH KON TUM LUẬN VĂN THẠC SĨ HỆ THỐNG THÔNG TIN Đà Nẵng - Năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHẠM ĐÌNH BƠN NGHIÊN CỨU CÂY QUYẾT ĐỊNH VÀ ỨNG DỤNG ĐỂ PHÂN LOẠI KHÁCH HÀNG VAY VỐN TẠI NGÂN HÀNG VIETINBANK CHI NHÁNH KON TUM Chuyên ngành: Hệ thống thông tin Mã số: 60.48.01.04 LUẬN VĂN THẠC SĨ HỆ THỐNG THÔNG TIN Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Phạm Anh Phƣơng Đà Nẵng - Năm 2017 i LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Phạm Đình Bơn ii MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT v DANH MỤC CÁC BẢNG vi DANH MỤC CÁC HÌNH vii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn CHƢƠNG TỔNG QUAN VỀ KHAI PHÁ DỮ LIỆU 1.1 GIỚI THIỆU VỀ KHAI PHÁ DỮ LIỆU 1.1.1 Khám phá tri thức 1.1.2 Khai phá liệu 1.2 ỨNG DỤNG CỦA KHAI PHÁ DỮ LIỆU 1.3 CÁC PHƢƠNG PHÁP KHAI PHÁ DỮ LIỆU THÔNG DỤNG 1.3.1 Phân lớp (Classification) 1.3.2 Phân cụm (Clustering) 13 1.3.3 Luật kết hợp (Association Rules) 14 1.4 ỨNG DỤNG KHAI PHÁ DỮ LIỆU TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG 17 1.4.1 Marketing 18 1.4.2 Quản lý rủi ro 19 1.4.3 Phát gian lận 20 1.4.4 Quản trị quan hệ khách hàng 20 1.5 KẾT LUẬN 21 iii CHƢƠNG CÂY QUYẾT ĐỊNH TRONG KHAI PHÁ DỮ LIỆU 22 2.1 TỔNG QUAN VỀ PHƢƠNG PHÁP HỌC THEO CÂY QUYẾT ĐỊNH22 2.1.1 Giới thiệu chung 22 2.1.2 Các kiểu định 23 2.1.3 Ƣu điểm định 23 2.2 CÁC THUẬT TOÁN 25 2.2.1 Thuật toán CLS 25 2.2.2 Thuật toán ID3 26 2.2.3 Thuật toán C4.5 26 2.2.4 Thuật toán SLIQ[5] 31 2.3 KẾT CHƢƠNG 35 CHƢƠNG ỨNG DỤNG CÂY QUYẾT ĐỊNH TRONG PHÂN LOẠI KHÁCH HÀNG VAY VỐN TẠI NGÂN HÀNG VIETINBANK CHI NHÁNH KON TUM 37 3.1 GIỚI THIỆU QUY TRÌNH TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG VIETINBANK CHI NHÁNH KON TUM 37 3.1.1 Tổng quan quy trình tín dụng: 37 3.1.2 Quy trình tín dụng ngân hàng cơng thƣơng Việt Nam – Vietinbank 39 3.2 THUẬT TOÁN ID3 44 3.2.1 Giới thiệu thuật toán ID3 44 3.2.2 Giải thuật ID3 xây dựng định từ xuống 48 3.2.3 Thuộc tính dùng để phân loại định 50 3.3 ỨNG DỤNG ID3 ĐỂ PHÂN LỚP ĐỐI TƢỢNG KHÁCH HÀNG VAY VỐN 57 3.3.1 Quy trình thực nghiệm 57 3.3.2 Giới thiệu toán 58 iv 3.3.3 Đặc tả liệu 59 3.3.4 Cài đặt thuật toán 60 3.4 KẾT CHƢƠNG 66 KẾT LUẬN VÀ HƢỚNG PHÁT TRIỂN 67 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (bản sao) PHỤ LỤC v DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nội dung Diễn giải KDD Knowledge Discovery and Data Mining Kỹ thuật phát tri thức khai phá liệu CSDL Cơ sở liệu Cơ sở liệu Customer relationship Quản trị mối quan hệ management khách hàng WWW World wide web Mạng lƣới toàn cầu QĐ Quyết định Quyết định CRM vi DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng/ hình vẽ Trang 3.1 Bảng liệu định cho vay vốn 45 3.2 Bảng thuộc tính tập liệu ngân hàng 59 vii DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu Tên bảng/ hình vẽ bảng Trang 1.1 Quá trình phát tri thức CSDL 1.2 Kiến trúc điển hình hệ thống khai phá liệu 1.3 1.4 1.5 Quá trình phân lớp liệu - (a) Bƣớc xây dựng mơ hình phân lớp Q trình phân lớp liệu - (b1)Ƣớc lƣợng độ xác mơ hình Q trình phân lớp liệu - (b2) Phân lớp liệu 11 12 12 1.6 Phân loại kỹ thuật phân cụm 14 3.1 Cây định biểu diễn thuộc tính định cho vay 47 3.2 Giá trị S 52 3.3 Khả biểu diễn 54 3.4 Hình định cho vay vốn 55 3.5 Quy trình thực nghiệm quy trình định cho vay vốn 57 3.6 Giao diện nạp liệu vào hệ thống 60 3.7 Thực nạp liệu vào hệ thống 61 3.8 Chuẩn hóa liệu đầu vào 61 3.9 Cập nhật liệu vào hệ thống 62 3.10 Khởi tạo liệu để sinh luật với ID3 62 3.11 Kết luật đƣợc sinh với thuật toán ID3 63 3.12 Kết ID3 với liệu Dulieuvayvon.xlsx 63 3.13 Ứng dụng cho vay vốn với ID3 64 3.14 Chọn liệu khách hàng để thực định 64 viii cho vay 3.15 Kết sau thực định có cho khách hàng vay hay không 65 3.16 Cây định ứng với thuật toán ID3 65 3.17 Một số luật định ID3 66 ... ứng dụng định để phân loại khách hàng Ngân hàng thƣơng mại, chọn đề tài ? ?Nghiên cứu định ứng dụng để phân loại khách hàng vay vốn ngân hàng Vietinbank chi nhánh Kon Tum? ?? Mục tiêu nghiên cứu - Nghiên. .. CHƢƠNG ỨNG DỤNG CÂY QUYẾT ĐỊNH TRONG PHÂN LOẠI KHÁCH HÀNG VAY VỐN TẠI NGÂN HÀNG VIETINBANK CHI NHÁNH KON TUM 37 3.1 GIỚI THIỆU QUY TRÌNH TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG VIETINBANK CHI NHÁNH KON TUM. ..BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHẠM ĐÌNH BƠN NGHIÊN CỨU CÂY QUYẾT ĐỊNH VÀ ỨNG DỤNG ĐỂ PHÂN LOẠI KHÁCH HÀNG VAY VỐN TẠI NGÂN HÀNG VIETINBANK CHI NHÁNH KON TUM Chuyên ngành: Hệ