(LUẬN văn THẠC sĩ) các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP công thương việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH TRẦN THỊ BÍCH NGA CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Lê Thị Anh Đào TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2016 download by : skknchat@gmail.com i TÓM TẮT Hiện nay, hầu hết ngân hàng tập trung phát triển dịch vụ bán lẻ tiềm phát triển rộng dịch vụ tín dụng cá nhân ngân hàng quan tâm nhiều lợi ích mang lại gia tăng dư nợ, bán chéo sản phẩm bảo hiểm, thẻ,…Mặc dù lĩnh vực tín dụng cá nhân có nhiều tiềm tạo cho ngân hàng có nhiều nguồn thu từ việc bán chéo sản phẩm nhiên chứa đựng rủi ro mà cụ thể rủi ro trả nợ Với định hướng mục tiêu chiến lược kinh doanh Ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam báo cáo thường niên 2015 phát triển an toàn, hiệu bền vững để trở thành Ngân hàng bán lẻ tốt hàng đầu Việt Nam Luận văn nhận diện nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay hạn khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam thông qua sử dụng mơ hình binary logistics liệu thu thập từ 180 mẫu hồ sơ khách hàng cá nhân có dư nợ thời điểm ngày 01/04/2016 chi nhánh (Chi nhánh Bình Dương, Chi nhánh Khu cơng nghiệp Bình Dương, chi nhánh 5, chi nhánh Tây Tiền Giang, chi nhánh Phú n) Từ mơ hình nghiên cứu dự kiến ban đầu bao gồm 15 biến độc lập thơng qua phương pháp phân tích thống kê mơ tả phân tích hồi quy thiết lập thành mơ hình nghiên cứu tối ưu bao gồm biến có ý nghĩa thống kê bao gồm giới tính, thu nhập, kích cỡ khoản vay, lãi suất, mục đích vay, thời hạn vay, hình thức chấp kinh nghiệm, trình độ cán thẩm định, biến lãi suất có tác động mạnh Dựa kết nghiên cứu mơ hình, luận văn kiến nghị số giải pháp nhằm hồn thiện sách tín dụng nâng cao hiệu hoạt động cho ngân hàng download by : skknchat@gmail.com ii LỜI CAM ĐOAN Tôi tên: Trần Thị Bích Nga Sinh ngày 06 tháng 01 năm 1990 Hiện công tác Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam – chi nhánh Bình Dương Là học viên lớp cao học 16B2 trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh Mã số học viên: 020116140142 Cam đoan luận văn “Các nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam” Người hướng dẫn khoa học: TS Lê Thị Anh Đào Luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Luận văn công trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung công bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật lời cam đoan danh dự tơi Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng TÁC GIẢ LUẬN VĂN Trần Thị Bích Nga download by : skknchat@gmail.com năm iii LỜI CÁM ƠN Để hoàn thiện luận văn trình trải nghiệm dài tác giả với nhiều cảm xúc, nhiều giai đoạn khó khăn từ khâu hình thành ý tưởng, thu thập liệu hoàn thành luận văn Trong q trình đó, với nỗ lực tâm mình, tác giả cố gắng để hoàn thiện luận văn thời gian cho phép Tuy nhiên, khơng có thành cơng mà không gắn liền với giúp đỡ, hỗ trợ từ thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp đặc biệt gia đình – người ln ủng hộ, động viên khuyến khích tơi thời gian qua Lời đầu tiên, với lòng biết ơn sâu sắc, xin gửi lời cám ơn đến TS.Lê Thị Anh Đào Người dẫn tận tình động viên tinh thần tơi q trình thực khóa luận nghiên cứu Tôi xin gửi lời cám ơn chân thành đến thầy khoa Sau Đại học tồn thầy cô trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh truyền dạy kiến thức, tạo điều kiện thuận lợi cho tơi q trình thực nghiên cứu Tôi xin chân thành gửi lời cám ơn Ban lãnh đạo Ngân hàng Công Thương – Chi nhánh Bình Dương tạo điều kiện thuận lợi để tơi theo học khóa học thạc sĩ Tơi gửi lời cám ơn chân thành đến anh, chị, bạn đồng nghiệp người giúp đỡ, chia sẻ thông tin, cung cấp liệu để phục vụ cho đề tài nghiên cứu Và xin gửi lời tri ân sâu sắc đến gia đình tơi bạn bè tôi, người động viên, khuyến khích hỗ trợ tơi nhiều suốt q trình học tập hồn thành luận văn Xin gửi lời cám ơn chân thành sâu sắc! Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng TÁC GIẢ LUẬN VĂN Trần Thị Bích Nga download by : skknchat@gmail.com năm iv MỤC LỤC TÓM TẮT i LỜI CAM ĐOAN ii LỜI CÁM ƠN iii MỤC LỤC iv DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG vii DANH MỤC HÌNH viii CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 1.1 Tính cấp thiết đề tài: 1.2 Mục tiêu nghiên cứu: 1.2.1 Mục tiêu tổng quát: 1.2.2 Mục tiêu cụ thể: 1.3 Câu hỏi nghiên cứu: 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu: 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu: 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu: 1.5 Phương pháp nghiên cứu: 1.6 Ý nghĩa đề tài: 1.7 Kết cấu luận văn: CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHCN 2.1 Khả trả nợ KHCN 2.1.1 Khái niệm khả trả nợ KHCN: 2.1.2 Mối quan hệ khả trả nợ khách hàng rủi ro tín dụng: 2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ KHCN 2.2.1 Đặc điểm cá nhân người vay: 12 2.2.2 Năng lực người vay: 13 2.2.3 Đặc điểm khoản vay: 13 2.2.4 Rủi ro tư cách người vay: 14 2.2.5 Rủi ro tác nghiệp từ ngân hàng: 15 2.3 Các cơng trình nghiên cứu trước đây: 15 2.3.1 Nghiên cứu nước ngoài: 15 2.3.2 Nghiên cứu nước: 17 KẾT LUẬN CHƢƠNG 18 CHƢƠNG 3: PHƢƠNG PHÁP VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 19 3.1 Xác định mơ hình hồi quy lựa chọn phương pháp ước lượng 19 3.1.1 Mơ hình xác suất tuyến tính (LPM): 19 3.1.2 Mơ hình phân tích phân biệt (MDA): 20 3.1.3 Mơ hình Logit mơ hình probit: 21 3.1.4 Mơ hình mạng Neutral: 21 3.2 Đề xuất mơ hình nghiên cứu ban đầu: 22 3.3 Các giả thuyết nghiên cứu: 24 3.4 Mơ hình dự kiến: 28 3.4.1 Kỳ vọng dấu hệ số B biến độc lập mơ hình: 28 3.4.2 Mơ hình hồi quy dự kiến: 31 3.5 Dữ liệu nghiên cứu: 31 download by : skknchat@gmail.com v 3.6 Phương pháp nghiên cứu: 33 3.6.1 Phương pháp thống kê mô tả: 34 3.6.2 Phương pháp phân tích hồi quy: 34 3.7 Quy trình nghiên cứu: 36 KẾT LUẬN CHƢƠNG 38 CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 39 4.1 Thống kê mô tả: 39 4.1.1 Thống kê mô tả chung: 39 4.1.2 Cơ cấu mẫu theo biến độc lập: 40 4.2 Quy trình xây dựng mơ hình tối ưu: 45 4.3 Phân tích hệ số tương quan đa cộng tuyến biến độc lập mơ hình: 48 4.4 Kiểm định hồi quy: 51 4.4.1 Độ phù hợp mơ hình: 51 4.4.2 Kiểm định ý nghĩa thống kê hệ số: 51 4.4.3 Kiểm định mức độ phù hợp tổng quát: 52 4.4.4 Mức độ dự báo xác: 53 4.5 Phân tích kết hồi quy: 53 4.5.1 Kết hồi quy: 53 4.5.2 Phân tích nhân tố ảnh hưởng: 54 4.5.3 Giải thích nhân tố không ảnh hưởng: 57 KẾT LUẬN CHƢƠNG 61 CHƢƠNG 5: KÊT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 62 5.1 Kết luận: 62 5.2 Kiến nghị: 64 5.3 Hạn chế đề tài: 67 5.4 Hướng nghiên cứu đề xuất: 68 KẾT LUẬN 69 download by : skknchat@gmail.com vi DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu Nguyên nghĩa BCTC Báo cáo tài BDS Phần mềm chấm điểm tín dụng ngân hàng CIC Credit Information Center (Trung tâm thơng tin tín dụng Ngân hàng Nhà nước) CLOS Chương trình nhập thơng tin khách hàng CN Chi nhánh KHCN Khách hàng cá nhân KHDN Khách hàng doanh nghiệp LPM Mơ hình xác suất tuyến tính MDA Mơ hình phân tích phân biệt MIS Báo cáo cho vay chi nhánh NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại TMCP Thương mại cổ phần VAMC VietNam Asset Management Company (Công ty Quản lý tài sản) Vietinbank Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam download by : skknchat@gmail.com vii DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 – Tình hình dư nợ KHCN Vietinbank giai đoạn 2013-2015 Bảng 1.2 – Báo cáo chất lượng nợ hạn Vietinbank năm 2013->QII-2016 Bảng 3.1 - Kỳ vọng dấu hệ số B mơ hình .31 Bảng 3.2 - Mô tả biến nguồn liệu thu thập từ biến 33 Bảng 4.1 – Bảng thống kê mô tả liệu biến mơ hình 40 Bảng 4.2 - Đặc điểm giới tính 41 Bảng 4.3 – Tình trạng nhân 41 Bảng 4.4– Số lượng thành viên phụ thuộc gia đình 41 Bảng 4.5 – Trình độ học vấn 42 Bảng 4.6– Tình trạng cơng việc 43 Bảng 4.7– Tài sản chấp .43 Bảng 4.8 – Mục đích vay vốn 43 Bảng 4.9 – Lịch sử nợ hạn khách hàng 44 Bảng 4.10 – Kinh nghiệm, trình độ cán thẩm định cho vay 44 Bảng 4.11 – Khả trả nợ hạn 45 Bảng 4.12 – Kết mơ hình sau chạy bước 46 Bảng 4.13 – Kết mơ hình sau chạy bước 47 Bảng 4.14 – Kết mơ hình sau chạy bước 48 Bảng 4.15 – Ma trận hệ số tương quan biến độc lập 50 Bảng 4.16 – Phân tích tượng đa cộng tuyến 51 Bảng 4.17 – Mức độ phù hợp mơ hình .51 Bảng 4.18 – Kết kiểm định Wald .52 Bảng 4.19 – Kết kiểm định Omnibus .52 Bảng 4.20 – Mức độ dự báo xác mơ hình .53 Bảng 4.21 – Kết kỳ vọng dấu mơ hình 54 Bảng 4.22 – Tác động biên biến độc lập lên biến phụ thuộc .54 download by : skknchat@gmail.com viii DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 – Biểu đồ nợ khơng đủ tiêu chuẩn Vietinbank giai đoạn 2013-2016 Hình 2.1 – Mơ hình nghiên cứu Keneth (2013) 11 Hình 3.1– Mơ hình nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ KHCN 23 Hình 3.2 – Quy trình nghiên cứu mơ hình 37 download by : skknchat@gmail.com CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 1.1 Tính cấp thiết đề tài: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam thành lập từ năm 1988 Từ ngân hàng thương mại quốc doanh, đến Vietinbank trở thành ngân hàng thương mại có vốn điều lệ lớn cấu cổ đông mạnh Việt Nam Với mục tiêu tầm nhìn phát triển trở thành ngân hàng hàng đầu bán lẻ tốt Việt Nam, Vietinbank không ngừng cải tiến chất lượng sản phẩm dịch vụ bán lẻ nhằm thu hút khách hàng Hoạt động bán lẻ Vietinbank năm 2015 có nhiều đổi bứt phá mạnh mẽ như: tín dụng bán lẻ VietinBank tăng trưởng đột phá 51% (tăng khoảng 40 nghìn tỷ đồng) so với năm 2014; hoạt động huy động vốn tăng 20% tổng thu phí dịch vụ tăng 18%; số lượng khách hàng bán lẻ tăng 18%; sản phẩm thẻ VietinBank tăng trưởng giữ vững vị trí đứng đầu thị phần…Cụ thể, tình hình dư nợ cho vay KHCN sau: ĐVT: tỷ đồng Chỉ tiêu 2013 2014 2015 Tổng dư nợ tín dụng 376,289 439,869 538,080 Dư nợ KHCN 58,478 73,925 112,178 15.5% 16.8% 20.8% Tỷ trọng dư nợ KHCN/tổng dư nợ Bảng 1.1 – Tình hình dư nợ KHCN Vietinbank giai đoạn 2013-2015 Nguồn: báo cáo tài hợp Vietinbank Theo báo cáo tài hợp Vietinbank qua năm 2013, 2014 2015, tỷ trọng dư nợ KHCN Vietinbank năm 2013 chiếm 15.5% tổng dư nợ tương đương với 58,477 tỷ đồng, đến năm 2014 16.8% năm 2015 20.8% tương đương với 112,178 tỷ đồng, đứng thứ dư nợ cho vay loại hình doanh nghiệp Ngân hàng download by : skknchat@gmail.com ... cho ngân hàng Trong phạm vi nghiên cứu đề tài, luận văn tìm hiểu nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ hạn khách hàng tìm hiểu nhân tố ảnh hưởng tới rủi ro không trả nợ khách hàng 2.2 Các nhân tố ảnh. .. 020116140142 Cam đoan luận văn ? ?Các nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam? ?? Người hướng dẫn khoa học: TS Lê Thị Anh Đào Luận văn chưa trình... khách hàng không tốt nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng cho ngân hàng Xuất phát từ yêu cầu trên, tác giả chọn đề tài ? ?Các nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay KHCN Ngân hàng TMCP Công Thương Việt