(luận văn thạc sĩ) quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay trung dài hạn sản xuất kinh doanh tại ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu việt nam chi nhánh buôn ma thuột

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN THỊ THANH THẢO QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG DÀI HẠN SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM CHI NHÁNH BUÔN MA THUỘT Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60.34.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN HÒA NHÂN Đà Nẵng, Năm 2015 download by : skknchat@gmail.com LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Trần Thị Thanh Thảo download by : skknchat@gmail.com MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu .2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Kết cấu luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG DÀI HẠN SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY CỦA NHTM 1.1.1 Cho vay trung dài hạn sản xuất kinh doanh NHTM 1.1.2 Rủi ro tín dụng cho vay NHTM 11 1.1.3 Đặc điểm rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn sản xuất kinh doanh 16 1.1.4 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn sản xuất kinh doanh 16 1.2 QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG DÀI HẠN SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA NHTM 18 1.2.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng 18 1.2.2 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn sản xuất kinh doanh 18 1.2.3 Các tiêu chí phản ánh kết cơng tác quản trị rủi ro tín dụng cho vay NHTM 28 download by : skknchat@gmail.com 1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản trị rủi ro tín dụng cho vay NHTM 30 KẾT LUẬN CHƯƠNG 37 CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG DÀI HẠN SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM CHI NHÁNH BUÔN MA THUỘT 38 2.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM - CHI NHÁNH BUÔN MA THUỘT 38 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 38 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 41 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh ngân hàng Eximbank - CN Buôn Ma Thuột 45 2.2 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG DÀI HẠN SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI NHTMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM - CHI NHÁNH BUÔN MA THUỘT 53 2.2.1 Đặc điểm khách hàng vay trung dài hạn sản xuất kinh doanh Ngân hàng Eximbank - CN Buôn Ma Thuột 53 2.2.2 Mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn sản xuất kinh doanh Ngân hàng Eximbank - CN Buôn Ma Thuột 54 2.2.3 Công tác tổ chức máy quản trị rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn sản xuất kinh doanh .55 2.2.4 Thực trạng biện pháp quản trị rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn sản xuất kinh doanh .56 2.2.5 Kết quản trị rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn sản xuất kinh doanh 68 download by : skknchat@gmail.com 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG DÀI HẠN SẢN XUẤT KINH DOANH 72 2.3.1 Những kết đạt 72 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân 74 KẾT LUẬN CHƯƠNG 78 CHƯƠNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG DÀI HẠN SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM CN BUÔN MA THUỘT 79 3.1 ĐỊNH HƯỚNG CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG DÀI HẠN SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG EXIMBANK - CN BUÔN MA THUỘT 79 3.1.1 Định hướng chung Ngân hàng Eximbank Việt Nam 79 3.1.2 Định hướng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn sản xuất kinh doanh Ngân hàng Eximbank - Chi Nhánh Buôn Ma Thuột 81 3.2 CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG DÀI HẠN SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG EXIMBANK - CN BUÔN MA THUỘT 82 3.2.1 Nâng cao hiệu thực thi quy trình tín dụng, quy trình quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng .82 3.2.2 Hồn thiện mơ hình tổ chức nhân .87 3.2.3 Tăng cường công tác thu thập xử lý thông tin tín dụng 88 3.2.4 Hồn thiện hệ thống xếp hạng TD nội khách hàng 90 3.2.5 Đa dạng hóa danh mục đầu tư tín dụng trung dài hạn 93 3.2.6 Thực đôn đốc thu hồi nợ 95 3.3 KIẾN NGHỊ 95 download by : skknchat@gmail.com 3.3.1 Kiến nghị Chính Phủ 96 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà Nước .98 3.3.3 Kiến nghị Hội Sở .99 KẾT LUẬN CHƯƠNG 101 KẾT LUẬN 102 TÀI LIỆU THAM KHẢO 104 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ (BẢN SAO) download by : skknchat@gmail.com DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nghĩa Tiếng Việt CBTD Cán tín dụng RRTD Rủi ro tín dụng QTRR Quản trị rủi ro TSĐB Tài sản đảm bảo NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần NHNN Ngân hàng Nhà Nước CN Chi nhánh DN Doanh nghiệp KH Khách hàng DNNN Doanh nghiệp Nhà Nước TPKT Thành phần kinh tế KDNH Kinh doanh ngoại hối TCTD Tổ chức tín dụng XHTD Xếp hạng tín dụng download by : skknchat@gmail.com DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang 2.1 Kết nguồn vốn huy động giai đoạn 2012 - 2014 46 2.2 Tình hình cho vay chi nhánh 49 2.3 Kết hoạt động kinh doanh giai đoạn 2012 - 2014 51 2.4 Tỷ lệ nợ xấu khoản cho vay TDHSXKD 68 2.5 Phân loại nợ khoản cho vay TDHSXKD 69 2.6 Tỷ lệ dư nợ từ nhóm đến nhóm 70 2.7 Trích lập dự phịng rủi ro tín dụng 71 download by : skknchat@gmail.com DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Số hiệu Tên sơ đồ, biểu đồ Trang Sơ đồ 1.1 Phân loại rủi ro tín dụng theo nguyên nhân phát sinh 13 Sơ đồ 2.1 Sơ đồ tổ chức Eximbank - CN Buôn Ma Thuột 41 Biểu đồ 2.1 Cơ cấu thu nhập chi nhánh năm 2014 52 Sơ đồ 2.2 Mơ hình quản trị RRTD chi nhánh 55 Sơ đồ 2.3 Mơ hình xếp hạng tín dụng nội với khách hàng (DN) 60 download by : skknchat@gmail.com MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong kinh doanh, đặc biệt kinh doanh tiền tệ, rủi ro điều khó tránh khỏi Tín dụng nói chung tín dụng trung dài hạn nói riêng hoạt động mang lại lợi nhuận chủ yếu cho ngân hàng, hoạt động ẩn chứa nhiều rủi ro Như biết, ngân hàng có vai trị vơ quan trọng, sụp đổ ngân hàng ảnh hưởng tiêu cực đến tồn đời sống, kinh tế, trị xã hội nước Do vậy, quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng đóng vai trị quan trọng mối quan tâm hàng đầu nhà quản trị ngân hàng không diễn phương diện lý thuyết mà áp dụng hoạt động thực tiễn NHTM Là thành viên hệ thống Eximbank, hoạt động chủ yếu Ngân hàng Eximbank - CN Buôn Ma Thuột nhận tiền gửi tiết kiệm, cho vay ngắn hạn, trung dài hạn, cung cấp dịch vụ tốn Trong nghiệp vụ sử dụng vốn quan trọng ngân hàng nghiệp vụ tín dụng Quy mơ hoạt động ngân hàng ngày mở rộng địa bàn thành phố Bn Ma Thuột có bề dày phát triển so với địa bàn khác tỉnh Đắk Lắk, mức sống phận dân cư cao, nhu cầu chi tiêu sản xuất kinh doanh người dân lớn, đặc biệt nơi tập trung nhiều doanh nghiệp vừa nhỏ Trong năm qua Ngân hàng Eximbank - CN Buôn Ma Thuột thu nhận kết đáng khích lệ, nhiên vấn đề rủi ro hoạt động cho vay trung dài hạn sản xuất kinh doanh nguy tiềm ẩn đe dọa phát triển chi nhánh Xuất phát từ thực tiễn đó, định chọn đề tài: “Quản trị rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn sản xuất kinh doanh Ngân hàng thương download by : skknchat@gmail.com ... TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG DÀI HẠN SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM CHI NHÁNH BUÔN MA THUỘT 2.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT... TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG DÀI HẠN SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM CN BUÔN MA THUỘT 79 3.1 ĐỊNH HƯỚNG CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG... TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG DÀI HẠN SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM CHI NHÁNH BUÔN MA THUỘT 38 2.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP XUẤT