THẢO LUẬN NHÓM KINH tế LƯỢNG đề tài HIỆN TƯỢNG tự TƯƠNG QUAN

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI  BÀI THẢO LUẬN KINH TẾ LƯỢNG ĐỀ TÀI: HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN Thực hiện: Nhóm Nhóm trưởng: Đàm Diệu My Mã lớp học phần: 2114AMAT0411 Giảng viên hướng dẫn: Ths Nguyễn Thị Hiên Hà Nội, tháng năm 2021 download by : skknchat@gmail.com CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc BIÊN BẢN HỌP NHÓM Thời gian: 18/3/2021 Địa điểm họp: Họp Online Có mặt: 9/9 thành viên I Thành phần tham dự - Nhóm trưởng: Đàm Diệu My - Thư kí: Trần Thị Thùy Linh - Các thành viên nhóm học phần Kinh tế lượng II Nội dung sinh hoạt - Chọn liệu cho đề tài thảo luận - Làm dàn thảo luận, phân chia công việc cho thành viên - Trao đổi, góp ý phần phân chia cơng việc nhóm - Chia sẻ số tài liệu tham khảo cho thành viên với III Kết luận Các thành viên tham gia đầy đủ, đóng góp ý kiến tích cực, buổi họp vơ thành cơng, đạt mục đích đề Hà Nội, ngày 18 tháng năm 2021 Thư kí Nhóm trưởng (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) download by : skknchat@gmail.com Trường Đại học Thương Mại Nhóm: Lớp HP: 2114AMAT0411 Mơn: Kinh tế lượng BIÊN BẢN PHÂN CÔNG - ĐÁNH GIÁ THÀNH VIÊN STT Họ tên Nhiệm vụ Trần Thị Linh Vận dụng Trần Thị Diệu Linh Cách khắc phục (LT) Trần Thị Thùy Linh Vận dụng Vũ Thùy Linh Nguyễn Mai Loan Trần Long Powerpoint Nguyễn Hữu Luân Thuyết trình Trịnh Thị Ngọc Mai Vận dụng Đàm Diệu My Đánh giá Các phương pháp phát (LT) Khái niệm, nguyên nhân, hậu (LT) Lời mở đầu, tổng hợp word, bổ sung nội dung Chữ ký nhóm trưởng download by : skknchat@gmail.com Ghi MỤC LỤC CHƯƠNG I HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN 1.1 Khái niệm tượng tự tương quan 1.2 Nguyên nhân tượng tự tương quan .2 1.3 Hậu tượng tự tương quan .2 1.4 Các phương pháp phát 1.4.1 Đồ thị phần dư 1.4.2 Kiểm định Durbin – Waston 1.4.3 Kiểm định h – Durbin .2 1.4.4 Kiểm định Breusch – Goldfrey (BG) .2 1.5 Các biện pháp khắc phục .2 1.5.1 Trường hợp biết cấu trúc tự tương quan 1.5.2 Trường hợp chưa biết cấu trúc tự tương quan .2 a Mơ hình tự tương quan dương ρ=1(0< d Uα/2 } Nếu bác bỏ H0 kết luận mơ hình có tượng tự tương quan Chú ý: Kiểm định dùng cho mẫu lớn 1.4.4 Kiểm định Breusch – Goldfrey (BG) Kiểm định thường dùng để xem xét mơ hình hồi quy có tự tương quan bậc cao hay khơng Xét mơ hình: Yt = 1 + 2Xt + ut (8.1) Giả sử: Ut = 1Ut-1 + 2Ut-2 + … + pUt-p + εt Trong đó: εt thỏa mãn giả thiết OLS Bước 1: Hồi quy gốc để thu phần dư ei Bước 2: Ước lượng mơ hình sau phương pháp OLS et = 1 + 2Xt + 1et-1 + 2et-2 + … + pet-p + vt Từ thu R2 { H :❑ =❑ =…=❑ =0 ❑ Bước 3: Kiểm định giả thiết: H0 :có1 ❑ i≠0 { H : mơhình khơng có tự tương quan bậc hay H0 :tồn tự tương quan bậc Tiêu chuẩn kiểm định: χ 2=(n−p) R2 χ Nếu H ta có miền bác bỏ: W α = { χ 2tn : χ 2tn > χ 2α ( p ) } 10 download by : skknchat@gmail.com (kí hiệu ^ρ ¿ Bước 2: Thay ^ρ vào mơ hình (3) hồi quy (4) phương pháp OLS để có ước lượng tốt 14 download by : skknchat@gmail.com CHƯƠNG II VẬN DỤNG 2.1 Đặt vấn đề Cuộc sống ngày đại, thiết bị điện tử thơng minh có vai trị quan trọng sống Một laptop không giúp bạn truy cập Internet nhanh chóng mà cịn giúp bạn giải công việc ngày cách thuận tiện xác.  Giá thành laptop phụ thuộc vào nhiều yếu tố, ví dụ hãng sản xuất tính bật Trong đó, giá mạch chủ Mainboard giá nhớ RAM có ảnh hưởng khơng nhỏ.  Vậy yếu tố có tồn mối quan hệ độc lập hay tự tương quan khơng? Nếu có cách khắc phục tượng khắc phục mơ hình tốn học nào?  Nhóm định giải đáp câu hỏi việc nghiên cứu số liệu giá thành laptop giá mạch chủ Mainboard, giá nhớ RAM hãng máy tính X 2.2 Dữ liệu STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Y X Z 15,259,850 1,317,000 482,000 15,260,800 1,478,000 522,000 15,257,950 1,702,000 506,000 15,258,900 1,879,000 514,000 15,256,050 2,040,000 610,000 15,251,300 2,152,000 867,000 15,249,400 2,441,000 931,000 15,247,500 2,521,000 940,000 15,245,600 1,333,000 163,000 15,244,650 1,429,000 273,000 15,243,700 1,574,000 209,000 15,241,800 1,991,000 225,000 15,242,750 2,313,000 402,000 15,240,850 2,554,000 265,000 15,238,950 2,811,000 177,000 15,237,050 2,521,000 241,000 15,238,950 2,955,000 177,000 15,236,100 3,373,000 193,000 15,237,050 3,822,000 257,000 15,234,200 3,822,000 249,000 15 download by : skknchat@gmail.com Trong đó: Y: Giá Laptop (VNĐ) X: Giá mạch chủ Mainboard (VNĐ) Z: Giá nhớ RAM (VNĐ) Mẫu có 20 quan sát (n = 20) 2.3 Phát hiện tượng 2.3.1 Xây dựng hàm hồi quy phương pháp bình phương nhỏ * Tính tốn thủ cơng: Yi = 4.64892 x 1015 Yi = 304,923,400 YiXi = 7.01661 x 1014 Xi = 1.171681 x 1014 Xi = 46,028,000 YiZi = 1.25089 x 1014 Zi = 4.612461 x 1012 Zi = 8,203,000 ZiXi = 1.81899 x 1013 (X Y) = T ( )( Y Y i Xi Y i Zi = 304,923,400 14 7.01661 x 10 14 1.25089 x 10 ( n Xi Zi (X X) = X i X i Z i X i Zi Zi X i Zi T ) ) ( 20 46,028,000 8,203,000 14 = 46,028,000 1.171681× 10 1.81899 x 10 13 8,203,000 1.81899 x 1013 4.612461 x 1012 )  | X T X| = 2.710519 x 1026 ( A 11 A 21 (X X)*= A 12 A 22 A 13 A 23 T A31 A32 A33 ) Ta tính được: A11= 2.095608 x 1026 A12= -6.30906 x 1019 A13= -1.238852 x 1020 A21= -6.30906 x 1019 A22 = 2.496001 x 1013 A23 = 1.376968 x 1013 16 download by : skknchat@gmail.com A31= -1.238852 x 1020 ( A32= 1.376968 x 1013 26 A33 = 2.247852 x 1014 19 20 2.095608 x 10 −6.30906 x 10 −1.238852 x 10 19 T 2.496001 x 1013 1.376968 x 1013  (X X)*= −6.30906 x 10 20 13 14 −1.238852 x 10 1.376968 x 10 2.247852 x 10 ) Có: ^β = T T | X T X|(X X)* (X Y) ( ( 26 19 2.095608 x 10 −6.30906 x 10 19 13 −6.30906 x 10 2.496001 x 10 = 2.710519 x ×1026 −1.238852 x 1020 1.376968 x 1013 = 33 )( 4.135102 ×10 15255757.29 24 = −1.89918 ×10 −0.0070067 2.710519 x ×1026 24 0.01589 4.30693 ×10 20 −1.238852 x 10 13 1.376968 x 10 2.247852 x 10 14 )( 304,923,400 7.01661 x 1014 14 1.25089 x 10 ) ) β = 15255757.29; β^2 = −0.0070067 ; β^3 = 0.01589 Kết luận: ^ → Y^i=15255757.29 −0.0070067 Xi + 0.01589 Zi - Ý nghĩa hệ số hồi quy: β =−0.0070067 : Khi giá nhớ RAM không đổi, giá Mainboard tăng lên 1VNĐ, +^ giá Laptop giảm 0.0070067 VN Đ β = 0.01589 : Khi giá Mainboard không đổi, giá nhớ RAM tăng lên 1VNĐ, giá +^ Laptop tăng 0.01589 VNĐ * Chạy eviews 8: Bảng kết hồi quy mô hình: 17 download by : skknchat@gmail.com 2.3.2 Phát hiện tượng tự tương quan a Phương pháp đồ thị Ta có bảng phần dư: Last updated: 04/23/21 - 00:27 Modified: 20 // eq01.makeresid 5599.154764628744 7049.82437085359 6033.075312425982 8104.199247305575 4866.502786546007 -3170.746881076193 -4048.27298053545 -5526.963217982544 -3477.514813421379 10 -5495.620131301711 11 -4407.94440534089 12 -3621.481267218573 13 -3208.91899222403 14 -1236.295186676612 15 71.82488635166829- 16 4888.251060444931 18 download by : skknchat@gmail.com 17 1087.174071181683 18 930.6882453097605 19 4031.327906772738 20 1308.237344913368 10,000 8,000 6,000 E 4,000 2,000 -2,000 -4,000 -6,000 -6,000 -4,000 -2,000 1,000 3,000 5,000 7,000 9,000 E(-1) Nhìn vào đồ thị phần dư ta thấy có xu tuyến tính, tăng giảm nhiễu khơng theo quy luật, chưa có kết luận tượng tự tương quan mơ hình b Kiểm định Durbin – Watson - Theo bảng kết hồi quy mơ hình: 19 download by : skknchat@gmail.com Ta có giá trị Durbin-Watson stat: d = 0.453053 + Với α = 0.05, k’ = 2, n = 20 Tra bảng dL dU thống kê Durbin – Waston với mức ý nghĩa 5% Ta có : dL = 1,100; dU = 1,537 - dU = – 1,537= 2,463 - dL = – 1,100= 2.9 (1) (2) (3) dL dU 1,100  1,537 (4) - dU 2,463 (5) - dL 2.9  d = 0.453053 ∈ (1): Mơ hình có tượng tự tương quan dương c Kiểm định Breusch – Goldfrey (BG) * Kiểm định mơ hình có tương quan bậc không? { H : ρ =0 Với mức ý nghĩa 5% kiểm định giả thiết: H : ρ1 ≠ 1 20 download by : skknchat@gmail.com { hay H : mơhình khơng có tự tương quanbậc H : tồn tự tương quan bậc Tiêu chuẩn kiểm định: χ 2=(n−p) R2 χ Nếu H ta có miền bác bỏ: W α = { χ 2tn : χ 2tn > χ 2α ( p ) } Ta thấy χ² = 0.0006 < α = 0,05  Bác bỏ H  Kết luận: Có tượng tự tương quan bậc * Kiểm định mơ hình có tương quan bậc không? { H : ρ =ρ =0 Với mức ý nghĩa 5% kiểm định giả thiết: H :0ρ ρ2 ≠ 1 { hay H : mơhình khơng có tự tương quanbậc H : tồn tự tương quan bậc Tiêu chuẩn kiểm định: χ 2=(n−p) R2 χ Nếu H ta có miền bác bỏ: W α = { χ 2tn : χ 2tn> χ 2α ( p ) } Ta thấy χ² = 0.0023 < α = 0,05 21 download by : skknchat@gmail.com  Bác bỏ H  Kết luận: Có tượng tự tương quan bậc 2.4 Khắc phục tượng 2.4.1 Phương pháp Durbin – Watson bước để ước lượng - Trong bảng kết hổi quy mơ hình, dịng Durbin-Watson stat, ta có kết thống kê d sau: d = 0.453053 => δ^ ≈ 1− d 0.453053 =1= 0,7734735 2 { { Y t =Y t −δ Y t −1 Phương trình sai phân tổng quát: X t = X t−δ X t −1 Z t =Z t−δ Z t −1 Y 1t =Y t −0,7734735.Y t−1  X t = X t−0,7734735 X t−1 Z 1t =Z t−0,7734735 Zt −1 22 download by : skknchat@gmail.com Bằng excel ta tính Y 1t ; X 1t Z1t sau:   X 1t STT Y 15,259,85 1,317,00 15,260,80 3,457,710 1,478,00 459,335 522,000 149,186 15,257,95 3,454,126 1,702,00 558,806 506,000 102,247 15,258,90 3,457,280 1,879,00 562,548 514,000 122,622 15,256,05 3,453,695 2,040,00 586,643 610,000 212,435 15,251,30 3,451,150 2,152,00 574,114 867,000 395,181 15,249,40 3,452,924 2,441,00 776,485 931,000 260,398 15,247,50 3,452,493 2,521,00 632,951 940,000 219,896 15,245,60 3,452,063 1,333,00 -616,927 163,000 -564,065 10 15,244,65 3,452,582 1,429,00 397,960 273,000 146,924 11 15,243,70 3,452,367 1,574,00 468,706 209,000 -2,158 12 15,241,80 3,451,202 1,991,00 773,553 225,000 63,344 Yt  X Z Zt   482,000 23 download by : skknchat@gmail.com 13 15,242,75 14 15,240,85 15 15,238,95 16 15,237,05 17 15,238,95 18 15,236,10 19 15,237,05 20 15,234,20 3,453,622 2,313,00 773,014 402,000 227,968 3,450,987 2,554,00 764,956 265,000 -45,936 3,450,556 2,811,00 835,549 177,000 -27,970 3,450,126 2,521,00 346,766 241,000 104,095 3,453,496 2,955,00 1,005,073 177,000 -9,407 3,449,176 3,373,00 1,087,386 193,000 56,095 3,452,330 3,822,00 1,213,074 257,000 107,720 3,448,746 3,822,00 865,784 249,000 50,217 Uớc lượng mơ hình với biến Y 1t ; X 1t Z1t ta được: 24 download by : skknchat@gmail.com Ta có giá trị Durbin-Watson stat d = 1.677576 Với n =19; α =0.05 ; k’= Tra bảng dL dU thống kê Durbin – Waston với mức ý nghĩa 5% Ta có: dL = 1,074; dU = 1,536 - dU = - 1,536 = 2,464 - dL = – 1,074= 2,926 (1) (2) dL dU (3) 1,074    1,536 (4) - dU 2,464 (5) - dL 2,926  d = 1.677576 ∈ (3) → Kết luận: Khơng có tượng tự tương quan Kiểm định Breusch – Goldfrey (BG): 25 download by : skknchat@gmail.com * Kiểm định mơ hình có tương quan bậc không? { H : ρ =0 Với mức ý nghĩa 5% kiểm định giả thiết: H : ρ1 ≠ 1 { hay H : mơhình khơng có tự tương quanbậc H : tồn tự tương quan bậc Tiêu chuẩn kiểm định: χ 2=(n−p) R2 χ Nếu H ta có miền bác bỏ: W α = { χ 2tn : χ 2tn> χ 2α ( p ) } + Ta thấy χ² = 0.9428 > α = 0,05 => Chưa có sở bác bỏ H → Kết luận: Khơng có tượng tự tương quan bậc * Kiểm định mơ hình có tương quan bậc không? 26 download by : skknchat@gmail.com { H : ρ =ρ =0 Với mức ý nghĩa 1% kiểm định giả thiết: H :0ρ ρ2 ≠ 1 { hay H : mơhình khơng có tự tương quanbậc H : tồn tự tương quan bậc Tiêu chuẩn kiểm định: χ 2=(n−p) R2 χ Nếu H ta có miền bác bỏ: W α = { χ 2tn : χ 2tn> χ 2α ( p ) } Ta thấy χ² = 0.3120 > α = 0,05 → Chưa có sở bác bỏ H → Kết luận: Không có tượng tự tương quan bậc 2.4.2 Thủ tục lặp Cochrane – Orcutt để ước lượng δ : - Với mơ hình biến Y 1t ; X 1t Z1t : 27 download by : skknchat@gmail.com Ta thấy p = 0.116903 > 0,05 → Kết luận: Không có tượng tự tương quan Kết luận: Các kiểm định cho kết phương trình sai phân khơng có tượng tự tương quan Nếu chấp nhận mơ hình ước lượng mơ hình ban đầu là: ^ = 3453548.(1 - 0,7734735 ) – 0.002315X + 0.004552Z Y  Y^ = 782320.141 – 0.002315X + 0.004552Z 28 download by : skknchat@gmail.com ... skknchat@gmail.com B NỘI DUNG CHƯƠNG I HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN 1.1 Khái niệm tượng tự tương quan Tự tương quan hiểu tương quan thành phần chuỗi quan sát xếp theo thứ tự thời gian (trong số liệu chuỗi... nhóm trưởng download by : skknchat@gmail.com Ghi MỤC LỤC CHƯƠNG I HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN 1.1 Khái niệm tượng tự tương quan 1.2 Nguyên nhân tượng tự tương quan .2 1.3 Hậu tượng. .. nhiên, thực tế sảy tượng mà sai số quan sát lại phụ thuộc nhau, có nghĩa : Cov(ui , u j ) ≠ (i≠j) → Khi xảy tượng tự tương quan Sự tự tương tường quan xảy quan sát “cắt ngang” gọi “ tự tương quan không