THẢO LUẬN NHÓM KINH tế LƯỢNG đề tài HIỆN TƯỢNG tự TƯƠNG QUAN

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI  BÀI THẢO LUẬN KINH TẾ LƯỢNG ĐỀ TÀI: HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN Thực hiện: Nhóm Nhóm trưởng: Đàm Diệu My Mã lớp học phần: 2114AMAT0411 Giảng viên hướng dẫn: Ths Nguyễn Thị Hiên Hà Nội, tháng năm 2021 download by : skknchat@gmail.com CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc BIÊN BẢN HỌP NHÓM Thời gian: 18/3/2021 Địa điểm họp: Họp Online Có mặt: 9/9 thành viên I Thành phần tham dự - Nhóm trưởng: Đàm Diệu My - Thư kí: Trần Thị Thùy Linh - Các thành viên nhóm học phần Kinh tế lượng II Nội dung sinh hoạt - Chọn liệu cho đề tài thảo luận - Làm dàn thảo luận, phân chia công việc cho thành viên - Trao đổi, góp ý phần phân chia cơng việc nhóm - Chia sẻ số tài liệu tham khảo cho thành viên với III Kết luận Các thành viên tham gia đầy đủ, đóng góp ý kiến tích cực, buổi họp vơ thành cơng, đạt mục đích đề Hà Nội, ngày 18 tháng năm 2021 Thư kí Nhóm trưởng (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) download by : skknchat@gmail.com Trường Đại học Thương Mại Nhóm: Lớp HP: 2114AMAT0411 Mơn: Kinh tế lượng BIÊN BẢN PHÂN CÔNG - ĐÁNH GIÁ THÀNH VIÊN STT Họ tên Trần Thị Linh Trần Thị Diệu Linh Trần Thị Thùy Linh Vũ Thùy Linh Nguyễn Mai Loan Trần Long Nguyễn Hữu Luân Trịnh Thị Ngọc Mai Đàm Diệu My Chữ ký nhóm trưởng download by : skknchat@gmail.com MỤC LỤC CHƯƠNG I HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN 1.1 Khái niệm tượng tự tương quan 1.2 Nguyên nhân tượng tự tương quan .2 1.3 Hậu tượng tự tương quan .2 1.4 Các phương pháp phát 1.4.1 Đồ thị phần dư 1.4.2 Kiểm định Durbin – Waston 1.4.3 Kiểm định h – Durbin .2 1.4.4 Kiểm định Breusch – Goldfrey (BG) .2 1.5 Các biện pháp khắc phục 1.5.1 Trường hợp biết cấu trúc tự tương quan 1.5.2 Trường hợp chưa biết cấu trúc tự tương quan .2 a Mô hình tự tương quan dương ρ=1(0< d χ α : mơhình khơngcótự tươn ( p) } Ta thấy χ² = 0.0023 < α= 0,05 21 download by : skknchat@gmail.com H1 : tồntại tự tương qua   H Bác bỏ Kết luận: Có tượng tự tương quan bậc 2.4 Khắc phục tượng 2.4.1 Phương pháp Durbin – Watson bước để ước lượng - Trong bảng kết hổi quy mơ hình, dịng Durbin-Watson stat, ta có kết thống kê d sau: d = 0.453053 => δ^ ≈ 1− d =1- Phương trình sai phân tổng quát: 0.453053 = 0,7734735 { Y 1t=Y t −δ Y t −1 X1t= Xt−δ Xt −1 Z1t=Zt−δ Zt −1 {  Y =Y −0,7734735.Y t t X t= Xt−0,7734735 X Z1t=Zt−0,7734735 Zt 22 t−1 −1 t−1 download by : skknchat@gmail.com STT Y 10 11 12 download by : skknchat@gmail.com 13 14 15 16 17 18 19 20 Uớc lượng mơ hình với biến Y 1t ; X1t Z1tta được: 24 download by : skknchat@gmail.com Ta có giá trị Durbin-Watson stat d = 1.677576 Với n =19; α=0.05; k’= Tra bảng dL dU thống kê Durbin – Waston với mức ý nghĩa 5% Ta có: dL = 1,074; dU = 1,536 - dU = - 1,536 = 2,464 - dL = – 1,074= 2,926  d = 1.677576 ∈ (3) → Kết luận: Không có tượng tự tương quan Kiểm định Breusch – Goldfrey (BG): 25 download by : skknchat@gmail.com * Kiểm định mơ hình có tương quan bậc khơng? Với mức ý nghĩa 5% kiểm định giả thiết: hay {H { H : mơhình khơng Tiêu chuẩn kiểm định: χ2=(n−p) R2 χ2 Nếu H0 ta có miền bác bỏ: Wα = { χ2tn : χ2tn> χ 2α ( p) } + Ta thấy χ² = 0.9428 > α= 0,05 => Chưa có sở bác bỏ H0 → Kết luận: Khơng có tượng tự tương quan bậc * Kiể m định mơ hình H1 : tồntại tự tư có tương quan bậc khơng? 26 download by : skknchat@gmail.com { Với mức ý nghĩa 1% kiểm định giả thiết: H : ρ =ρ =0 H1 : ρ1 ρ2 ≠ hay { Tiêu chuẩn kiểm định: χ2=(n−p) R2 χ2 Nếu H0 ta có miền bác bỏ: Wα = { χ2tn : χ2tn> χ α ( p) } Ta thấy χ² = 0.3120 > α= 0,05 → Chưa có sở bác bỏ H0 → Kết luận: Khơng có tượng tự tương quan bậc 2.4.2 Thủ tục lặp Cochrane – Orcutt để ước lượng δ: - Với mô hình biến Y 1t ; X1t Z1t: 27 download by : skknchat@gmail.com Ta thấy p = 0.116903 > 0,05 → Kết luận: Khơng có tượng tự tương quan Kết luận: Các kiểm định cho kết phương trình sai phân khơng có tượng tự tương quan Nếu chấp nhận mơ hình ước lượng mơ hình ban đầu là: Y^ = 3453548.(1 - 0,7734735) – 0.002315X + 0.004552Z  Y^ = 782320.141 – 0.002315X + 0.004552Z 28 download by : skknchat@gmail.com ... skknchat@gmail.com B NỘI DUNG CHƯƠNG I HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN 1.1 Khái niệm tượng tự tương quan Tự tương quan hiểu tương quan thành phần chuỗi quan sát xếp theo thứ tự thời gian (trong số liệu chuỗi... ký nhóm trưởng download by : skknchat@gmail.com MỤC LỤC CHƯƠNG I HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN 1.1 Khái niệm tượng tự tương quan 1.2 Nguyên nhân tượng tự tương quan .2 1.3 Hậu tượng. .. sảy tượng mà sai số quan sát lại phụ thuộc nhau, có nghĩa : Cov(ui ,uj) ≠ (i≠j) → Khi xảy tượng tự tương quan Sự tự tương tường quan xảy quan sát “cắt ngang” gọi “ tự tương quan không gian” Sự tự