Đang tải... (xem toàn văn)
công thức đầy đủ chi tiết môn kinh tế lượng Chú ý: Khi hỏi nằm trong khoảng nào, = bao nhiêu, là bao nhiêu, thay đổi như thế nào KTC đối xứng Khi hỏi tối đa, tối thiểu = bao nhiêu KTC 1 phía + Nếu dương: tối đa – bên trái , tối thiểu – bên phải + Nếu âm: ngược lại Hàm hồi quy tổng thể PRF ( ⁄ ) ( ⁄ ) Mô hình hồi quy tổng thể PRM = ( ⁄ ) + ( ) Hàm hồi quy mẫu SRF ̂ ̂ ̂ ̂ ̂ ̂ ̂ Mô hình hồi quy mẫu SRM ̂ ̂ ̂ ̂ ̂ Hệ số xác định R2 R2 = TSS = ESS + RSS 1 = TSS = (n1). SD2(Y) tổng bình phương sai lệch của biến phụ thuộc RSS = (n2). ̂ tổng bình phương phần dư ESS = ̂ ∑ tổng bình phương sai lệch của biến độc lập + 0 R2 1 R2 = 0 ESS = 0 x không ảnh hưởng đến y mô hình không phù hợp R2 = 1 r = 1 x và y có quan hệ hàm số mô hình hồi quy không có ý nghĩa. Hệ số xác định hiệu chỉnh ̅ ⁄⁄(( )) ( ) Khoảng tin cậy của các hệ số hồi quy KTC đối xứng: ̂ (̂) ( ) ̂ (̂) ( ) KTC bên phải: ̂ (̂) ( ) KTC bên trái: ̂ (̂) + KTC đối xứng: ̂ ( ̂ ) ( ) ̂ ( ̂ ) ( ) + KTC bên phải: ̂ ( ̂ ) ( ) + KTC bến trái: ̂ ( ̂ ). ( ) Chú ý: Khi hỏi nằm trong khoảng nào, = bao nhiêu, là bao nhiêu, thay đổi như thế nào KTC đối xứng Khi hỏi tối đa, tối thiểu = bao nhiêu KTC 1 phía + Nếu dương: tối đa – bên trái , tối thiểu – bên phải + Nếu âm: ngược lại
ĐƠN BỘI ( ⁄ ) Hàm hồi quy tổng thể PRF Mơ hình hồi quy tổng thể PRM Hàm hồi quy mẫu SRF Mơ hình hồi quy mẫu SRM ( ⁄ ) = ( ⁄ )+ ̂ ̂ ̂ Hệ số xác định R2 ( ̂ ̂ ̂ ̂ ̂ ̂ ) ̂ ̂ ̂ R2 = TSS = ESS + RSS = TSS = (n-1) SD2(Y) tổng bình phương sai lệch biến phụ thuộc RSS = (n-2) ̂ tổng bình phương phần dư ESS = ̂ ∑ tổng bình phương sai lệch biến độc lập +0 R R2 = ESS = x không ảnh hưởng đến y mô hình khơng phù hợp R2 = r = x y có quan hệ hàm số mơ hình hồi quy khơng có ý nghĩa Hệ số xác định hiệu chỉnh Khoảng tin cậy hệ số hồi quy ̅ - KTC đối xứng: ( ̂ (̂ ) ) ̂ - KTC bên phải: ̂ (̂) - KTC bên trái: ̂ (̂) (̂) ( ) ( ) + KTC đối xứng: ̂ (̂) ⁄( ⁄( ( + KTC bên phải: ̂ + KTC bến trái: ̂ ) ) ) * Chú ý: - Khi hỏi nằm khoảng nào, = bao nhiêu, bao nhiêu, thay đổi nào KTC đối xứng - Khi hỏi tối đa, tối thiểu = KTC phía + Nếu dương: tối đa – bên trái , tối thiểu – bên phải + Nếu âm: ngược lại ( ) ̂ (̂) ( ̂ ) (̂) ( ) ( ) ( ) Kiểm định giả thuyết hệ số hồi quy - Kiểm định cặp giả thuyết: - Kiểm định cặp giả thuyết: ( ) { ( ) { ( ) { - Tiêu chuẩn kiểm định: ̂ ( ) ( * ( ( ) ( ) { ) ) ( Khoảng tin cậy phương sai sai số ngẫu nhiên + KTC phía: ( ( ) { ( ) ̂ * ( ) ) ) ( ) (̂) - Miền bác bỏ giả thuyết Ho (mức ý nghĩa ) ( ) (1) * (2) ⁄ ( * (3) * ( ) ) + KTC phía: )̂ ( ) )̂ ( ( ) { ( ) )̂ ( ) + KTC bên phải : ( )̂ ( ) + KTC bên trái : ( )̂ ( - Kiểm định cặp giả thuyết: ( ) )̂ ( + KTC bên phải ước lượng giá trị tối thiểu: ( )̂ ( ) + KTC bên trái ước lượng giá trị tối đa: ( )̂ ( ) { ( { ) ( Kiểm định giả thuyết phương sai sai số ngẫu nhiên ( ) { ) (̂ ) - Miền bác bỏ giả thuyết Ho (mức ý nghĩa ) ( ) (1) * (2) ⁄ ( ( * - Tiêu chuẩn kiểm định: ̂ * ) * Sử dụng phương pháp P-value - Kiểm định cặp giả thuyết: ( ) { ) * (3) - Tiêu chuẩn kiểm định: (3) ( ( ) { (̂ ) - Miền bác bỏ giả thuyết Ho (mức ý nghĩa ( ) (1) * (2) ⁄ * Trường hợp riêng (kiểm định giá trị P-value): - Kiểm định cặp giả thuyết: { ( ) { - Tiêu chuẩn kiểm định: ̂ (̂ ) - Miền bác bỏ giả thuyết Ho (mức ý nghĩa ) ( ) (1) * (2) * ⁄ (3) ( ) { ) - Kiểm định cặp giả thuyết: ( ) { ( ) { ( ) { ( ) { ( ) - Tiêu chuẩn kiểm định: ( - Tiêu chuẩn kiểm định: )̂ ( ( ) - Miền bác bỏ tương ứng với cặp giả thuyết (mức ý nghĩa ( { (1): Kiểm định phù hợp hàm hồi quy ( ( ) } ( * - Miền bác bỏ giả thuyết Ho (mức ý nghĩa ) |, * (2): (3): )̂ )+ )+ ( { (1): * Kiểm định F - Kiểm định cặp giả thuyết: |, ( * (2): (3): ): ) ) ( ( * } )+ )+ - Kiểm định cặp giả thuyết: { { { - Tiêu chuẩn kiểm định: ⁄( ( )⁄( - Miền bác bỏ giả thuyết Ho: { ) ( ) ) ( ) } { - Tiêu chuẩn kiểm định: ⁄( ) ( ( )⁄( ) - Miền bác bỏ giả thuyết Ho (mức ý nghĩa * ( ) ): )+ - Kiểm định cặp giả thuyết: Kiểm định thu hẹp { ( ( - Tiêu chuẩn kiểm định: ( ) ) ( ( ) ) ( ) ( ) ( ) ( ) [ - Miền bác bỏ giả thuyết Ho (mức ý nghĩa * ( Dự báo giá trị trung bình biến phụ thuộc cho giá trị dự kiến X0 - KTC đối xứng: ̂ ( ) ( ) ( ) ̂ √̂ - KTC bên phải: ̂ ̂ ( ) ( ( ) ( ) ̅) ( ( ) - KTC đối xứng: ̂ (̂ ) ( ) (̂ ) ( ̂)) - KTC bên phải: ( ⁄ ) ̂ - KTC bên trái: ( ⁄ ( ̂√ (̂ ) ) ( ̂ ) ) ) ): )+ (̂) ( ) - KTC bên trái: ̂ Dự báo giá trị cá biệt biến phụ thuộc ( ) ( ) ( ⁄ ̂ ) (̂ - KTC đối xứng: ̂ (̂ ) Các dạng hàm (̂) ( ) ) ( ̂√ ̂ ) ( (̂ ) ) ( ) - KTC bên phải: ( ) ̂ (̂ ) - KTC bên trái: ( ) ̂ (̂ ) Hàm loga-loga : X thay đổi 1% giá trị TB Y thay đổi Hàm tuyến tính – loga: X thay đổi 1(%) giá trị trung bình Y thay đổi |β2|/100 (đơn vị) Hàm loga – tuyến tính: X thay đổi (đơn vị) giá trị trung bình Y thay đổi |β2|*100(%) KIỂM TRA ĐA CỘNG TUYẾN Mơ hình hồi quy phụ - Kiểm định cặp giả thuyết: { - Tiêu chuẩn kiểm định: ) (( ) ( ( )) ( ) ( - Miền bác bỏ với mức ý nghĩa α cho trước: * ( ) ) Nhân tử phóng đại phương sai (Variance inflating factor - VIF) ( ) Nếu tồn giá trị VIF(Xj) > 10 Xj có cộng tuyến với biến độc lập cịn lại mơ hình có tượng đa cộng tuyến cao Độ đo Theil ∑( ) - Nếu m ≈ mơ hình khơng có đa cộng tuyến - Nếu m ≈ R2 mơ hình có đa cộng tuyến gần hồn hảo KIỂM TRA PSSSNN THAY ĐỔI Kiểm định Park: ( ) - Kiểm định cặp giả thuyết: Kiểm định White ( ) - Kiểm định cặp giả thuyết: { { - Tiêu chuẩn kiểm định: ̂ ( ( - Miền bác bỏ: T: * * F: (̂ ) ) ) ( ( ( ) ( ) - Tiêu chuẩn kiểm định: ( ) ( ) ( ( ) ) ( ) ) ⁄ ( )+ - Miền bác bỏ: * Kiểm định Gleijer √ * √ - Kiểm định cặp giả thuyết: ( { ( ( ) ( ( ( ) ⁄ + { (̂ ) ) ) ( ) ( ̂ * ( (̂ ) ) ( ) ( ) ) ( ) ) ( ) ( ) ⁄ ( )+ - Tiêu chuẩn kiểm định: ̂ ( ) ( Kiểm định dựa biến phụ thuộc - Kiểm định cặp giả thuyết: ) - Tiêu chuẩn kiểm định: - Miền bác bỏ: T: * * F: ) )+ - Miền bác bỏ: T: * ( F: * ( * ) ⁄ ⁄ )+ ( ) + ... trái : ( )̂ ( - Kiểm định cặp giả thuyết: ( ) )̂ ( + KTC bên phải ước lượng giá trị tối thiểu: ( )̂ ( ) + KTC bên trái ước lượng giá trị tối đa: ( )̂ ( ) { ( { ) ( Kiểm định giả thuyết phương