Tài liệu QUẢN TRỊ RỦI RO BẢO HIỂM doc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM QU N TR R I ROẢ Ị Ủ QU N TR R I ROẢ Ị Ủ Thiết kế : NGUYỄN TIẾN HÙNG MBA TRƯỞNG BỘ MÔN BẢO HIỂM L ch sị ử  L CH S QU N TR R I ROỊ Ử Ả Ị Ủ L CH S QU N TR R I ROỊ Ử Ả Ị Ủ  Thu t ng “Qu n tr r i ro” ra đ i t sau ậ ữ ả ị ủ ờ ừ Thu t ng “Qu n tr r i ro” ra đ i t sau ậ ữ ả ị ủ ờ ừ chi n tranh th gi i th 2 đ n gi a th p ế ế ớ ứ ế ữ ậ chi n tranh th gi i th 2 đ n gi a th p ế ế ớ ứ ế ữ ậ niên 60; niên 60;  Nh ng đ i m i và phát tri n khoa h c k ữ ổ ớ ể ọ ỹ Nh ng đ i m i và phát tri n khoa h c k ữ ổ ớ ể ọ ỹ thu t, nh ng r i ro m i xu t hi n, nh ng ậ ữ ủ ớ ấ ệ ữ thu t, nh ng r i ro m i xu t hi n, nh ng ậ ữ ủ ớ ấ ệ ữ r i ro cũ l i tăng lên.ủ ạ r i ro cũ l i tăng lên.ủ ạ L ch sị ử  L CH S QU N TR R I ROỊ Ử Ả Ị Ủ L CH S QU N TR R I ROỊ Ử Ả Ị Ủ  Tr c đó, b o hi m luôn là ph ng cách ướ ả ể ươ Tr c đó, b o hi m luôn là ph ng cách ướ ả ể ươ duy nh t đ c dùng đ đ m b o cho các r i ấ ượ ể ả ả ủ duy nh t đ c dùng đ đ m b o cho các r i ấ ượ ể ả ả ủ ro c đi n nh cháy, n , b o t , v n chuy n ổ ể ư ổ ả ố ậ ể ro c đi n nh cháy, n , b o t , v n chuy n ổ ể ư ổ ả ố ậ ể hàng hóa. hàng hóa.  Trong m i doanh nghi p, ng i ta ph i mua ỗ ệ ườ ả Trong m i doanh nghi p, ng i ta ph i mua ỗ ệ ườ ả và qu n lý vô s h p đ ng b o hi m t m t ả ố ợ ồ ả ể ừ ộ và qu n lý vô s h p đ ng b o hi m t m t ả ố ợ ồ ả ể ừ ộ ho c nhi u nhà b o hi m. ặ ề ả ể ho c nhi u nhà b o hi m. ặ ề ả ể  V i s xu t hi n c a các r i ro m i, b o ớ ự ấ ệ ủ ủ ớ ả V i s xu t hi n c a các r i ro m i, b o ớ ự ấ ệ ủ ủ ớ ả hi m có nh ng gi i h n c a nó.ể ữ ớ ạ ủ hi m có nh ng gi i h n c a nó.ể ữ ớ ạ ủ L ch sị ử  L CH S QU N TR R I ROỊ Ử Ả Ị Ủ L CH S QU N TR R I ROỊ Ử Ả Ị Ủ  Doanh nghi p bu c ph i ti p c n r i ro ệ ộ ả ế ậ ủ Doanh nghi p bu c ph i ti p c n r i ro ệ ộ ả ế ậ ủ m t các có ý chí h nộ ơ m t các có ý chí h nộ ơ  H t giác m r ng trách nhi m c a mình ọ ự ở ộ ệ ủ H t giác m r ng trách nhi m c a mình ọ ự ở ộ ệ ủ trong vi c nh n d ng các r i ro m i, đ a ệ ậ ạ ủ ớ ư trong vi c nh n d ng các r i ro m i, đ a ệ ậ ạ ủ ớ ư ra k thu t đ phòng, t o ra s đ m b o ỹ ậ ề ạ ự ả ả ra k thu t đ phòng, t o ra s đ m b o ỹ ậ ề ạ ự ả ả khác ngoài b o hi m.ả ể khác ngoài b o hi m.ả ể  H quy t đ nh r i ro nào h mu n và có ọ ế ị ủ ọ ố H quy t đ nh r i ro nào h mu n và có ọ ế ị ủ ọ ố th mua b o hi m và r i ro nào doanh ể ả ể ủ th mua b o hi m và r i ro nào doanh ể ả ể ủ nghi p t cáng đáng l y.ệ ự ấ nghi p t cáng đáng l y.ệ ự ấ  Ch c năng qu n tr r i ro ra đ iứ ả ị ủ ờ Ch c năng qu n tr r i ro ra đ iứ ả ị ủ ờ L ch sị ử  L CH S QU N TR R I ROỊ Ử Ả Ị Ủ L CH S QU N TR R I ROỊ Ử Ả Ị Ủ  1955, Wayne Snider - giáo s c a Temple ư ủ 1955, Wayne Snider - giáo s c a Temple ư ủ University: Khi mà nh ng ng i có trách ữ ườ University: Khi mà nh ng ng i có trách ữ ườ nhi m mua b o hi m trong doanh nghi p ệ ả ể ệ nhi m mua b o hi m trong doanh nghi p ệ ả ể ệ t giác quan tâm đ n và làm ch r i ro h n ự ế ủ ủ ơ t giác quan tâm đ n và làm ch r i ro h n ự ế ủ ủ ơ là hài lòng b ng vi c mua b o hi m cho ằ ệ ả ể là hài lòng b ng vi c mua b o hi m cho ằ ệ ả ể chúng, h s tr thành nh ng “nhà qu n ọ ẽ ở ữ ả chúng, h s tr thành nh ng “nhà qu n ọ ẽ ở ữ ả tr r i ro” (Risk Manager).ị ủ tr r i ro” (Risk Manager).ị ủ L ch sị ử  L CH S QU N TR R I ROỊ Ử Ả Ị Ủ L CH S QU N TR R I ROỊ Ử Ả Ị Ủ  Năm 1956, Russel Gallagher, trong m t bài ộ Năm 1956, Russel Gallagher, trong m t bài ộ vi t đ c công b b i t p chí n i ti ng ế ượ ố ở ạ ổ ế vi t đ c công b b i t p chí n i ti ng ế ượ ố ở ạ ổ ế Havard Business Review (s 34) đã gi i ố ớ Havard Business Review (s 34) đã gi i ố ớ thi u thu t ng “Qu n tr r i ro” (Risk ệ ậ ữ ả ị ủ thi u thu t ng “Qu n tr r i ro” (Risk ệ ậ ữ ả ị ủ Management) v i các nhà doanh nghi p.ớ ệ Management) v i các nhà doanh nghi p.ớ ệ L ch sị ử  L CH S QU N TR R I ROỊ Ử Ả Ị Ủ L CH S QU N TR R I ROỊ Ử Ả Ị Ủ  Năm 1961, trong quy n “B o hi m, Lý thuy t và ể ả ể ế Năm 1961, trong quy n “B o hi m, Lý thuy t và ể ả ể ế Th c hành Hoa kỳ” (Insurance, Its théory and ự ở Th c hành Hoa kỳ” (Insurance, Its théory and ự ở practice in the United States), Ralf Blanchard, c u ự practice in the United States), Ralf Blanchard, c u ự giáo s b o hi m c a Columbia University đã ch ư ả ể ủ ỉ giáo s b o hi m c a Columbia University đã ch ư ả ể ủ ỉ ra r ng: lĩnh v c áp d ng c a qu n tr r i ro là ằ ự ụ ủ ả ị ủ ra r ng: lĩnh v c áp d ng c a qu n tr r i ro là ằ ự ụ ủ ả ị ủ lĩnh v c các “r i ro thu n” (pure risks). ự ủ ầ lĩnh v c các “r i ro thu n” (pure risks). ự ủ ầ  Ông đ a ra ranh gi i phân bi t gi a r i ro thu n ư ớ ệ ữ ủ ầ Ông đ a ra ranh gi i phân bi t gi a r i ro thu n ư ớ ệ ữ ủ ầ và các r i ro đ u c (spéculative risks). S phân ủ ầ ơ ự và các r i ro đ u c (spéculative risks). S phân ủ ầ ơ ự bi t tuy gi n đ n nh ng rõ ràng nó r t h u ích ệ ả ơ ư ấ ữ bi t tuy gi n đ n nh ng rõ ràng nó r t h u ích ệ ả ơ ư ấ ữ cho vi c phát tri n ch c năng qu n tr r i ro dù là ệ ể ứ ả ị ủ cho vi c phát tri n ch c năng qu n tr r i ro dù là ệ ể ứ ả ị ủ bên trong ph m vi hay ngoài ph m vi doanh ạ ạ bên trong ph m vi hay ngoài ph m vi doanh ạ ạ nghi p.ệ nghi p.ệ L ch sị ử  L CH S QU N TR R I ROỊ Ử Ả Ị Ủ L CH S QU N TR R I ROỊ Ử Ả Ị Ủ  1962, trong t National Insurance Buyer (tháng 9/1962) đã ờ 1962, trong t National Insurance Buyer (tháng 9/1962) đã ờ gi i thi u m t khái ni m c b n m i c a qu n tr r i ớ ệ ộ ệ ơ ả ớ ủ ả ị ủ gi i thi u m t khái ni m c b n m i c a qu n tr r i ớ ệ ộ ệ ơ ả ớ ủ ả ị ủ ro: Giá phí toàn b c a r i ro. ộ ủ ủ ro: Giá phí toàn b c a r i ro. ộ ủ ủ  Tác gi bài báo, Douglas Barlow, nhà nghiên c u qu n tr ả ứ ả ị Tác gi bài báo, Douglas Barlow, nhà nghiên c u qu n tr ả ứ ả ị r i ro c a nhóm Massey Fergusson đã gi i thích r ng: Đ i ủ ủ ả ằ ố r i ro c a nhóm Massey Fergusson đã gi i thích r ng: Đ i ủ ủ ả ằ ố v i m i r i ro có th b o hi m, vi c t ch c x lý t ng ớ ỗ ủ ể ả ể ệ ổ ứ ử ươ v i m i r i ro có th b o hi m, vi c t ch c x lý t ng ớ ỗ ủ ể ả ể ệ ổ ứ ử ươ ng và ph thu c vào b n lo i gía phí sau: Chi phí đ ứ ụ ộ ố ạ ề ng và ph thu c vào b n lo i gía phí sau: Chi phí đ ứ ụ ộ ố ạ ề phòng, Phí b o hi m, T n th t t gánh ch u không đ c ả ể ổ ấ ự ị ượ phòng, Phí b o hi m, T n th t t gánh ch u không đ c ả ể ổ ấ ự ị ượ b i th ng t b o hi m, Chi phí qu n lý. ồ ườ ừ ả ể ả b i th ng t b o hi m, Chi phí qu n lý. ồ ườ ừ ả ể ả  M c tiêu c a qu n tr r i ro, nh v y, tr thành vi c t i ụ ủ ả ị ủ ư ậ ở ệ ố M c tiêu c a qu n tr r i ro, nh v y, tr thành vi c t i ụ ủ ả ị ủ ư ậ ở ệ ố u hóa giá phí toàn b c a r i ro, ph i đ u t vào vi c đ ư ộ ủ ủ ả ầ ư ệ ề u hóa giá phí toàn b c a r i ro, ph i đ u t vào vi c đ ư ộ ủ ủ ả ầ ư ệ ề phòng, d phòng - t b o hi m đ gi m phí b oự ự ả ể ể ả ả phòng, d phòng - t b o hi m đ gi m phí b oự ự ả ể ể ả ả hi m, ể hi m, ể nói cách khác, ph i phân b t t nh t ngân sách c a doanh ả ổ ố ấ ủ nói cách khác, ph i phân b t t nh t ngân sách c a doanh ả ổ ố ấ ủ nghi p giũa b n lo i c u thành giá phí c a r i ro nói trên.ệ ố ạ ấ ủ ủ nghi p giũa b n lo i c u thành giá phí c a r i ro nói trên.ệ ố ạ ấ ủ ủ Hi p h i QTRRệ ộ  HI P H I QU N TR R I ROỆ Ộ Ả Ị Ủ HI P H I QU N TR R I ROỆ Ộ Ả Ị Ủ  Năm 1950, t i Hoa kỳ, Hi p h i qu c gia nh ng ạ ệ ộ ố ữ Năm 1950, t i Hoa kỳ, Hi p h i qu c gia nh ng ạ ệ ộ ố ữ ng i mua b o hi m b o hi m (The National ườ ả ể ả ể ng i mua b o hi m b o hi m (The National ườ ả ể ả ể Insurance Buyers Association) ra đ i và sau đó tr ờ ở Insurance Buyers Association) ra đ i và sau đó tr ờ ở thành H i qu n tr r i ro và b o hi m (The Risk ộ ả ị ủ ả ể thành H i qu n tr r i ro và b o hi m (The Risk ộ ả ị ủ ả ể and Insurance Management Society - Rims) . and Insurance Management Society - Rims) .  Năm 1954 đã công b t p chí đ u tiên.ố ạ ầ Năm 1954 đã công b t p chí đ u tiên.ố ạ ầ  Năm 1963, t ch c h i ngh th ng niên đ u tiên. ổ ứ ộ ị ườ ầ Năm 1963, t ch c h i ngh th ng niên đ u tiên. ổ ứ ộ ị ườ ầ  Năm 1965, đ a ra ch ng trình đào t o trong lĩnh ư ươ ạ Năm 1965, đ a ra ch ng trình đào t o trong lĩnh ư ươ ạ v c qu n tr r i ro .ự ả ị ủ v c qu n tr r i ro .ự ả ị ủ Hi p h i QTRRệ ộ  HI P H I QU N TR R I ROỆ Ộ Ả Ị Ủ HI P H I QU N TR R I ROỆ Ộ Ả Ị Ủ  Anh qu c – 1963: thành l p Hiêp h i nh ng nhà qu n tr ố ậ ộ ữ ả ị Anh qu c – 1963: thành l p Hiêp h i nh ng nhà qu n tr ố ậ ộ ữ ả ị b o hi m trong các lĩnh v c công nghi p và th ng m i ả ể ự ệ ươ ạ b o hi m trong các lĩnh v c công nghi p và th ng m i ả ể ự ệ ươ ạ (Association of Insurance Managers in Industry and (Association of Insurance Managers in Industry and Commerce - Aimic). Commerce - Aimic).  Năm 1967, trong H i ngh đ u tiên, Hi p h i n y đã bàn ộ ị ầ ệ ộ ầ Năm 1967, trong H i ngh đ u tiên, Hi p h i n y đã bàn ộ ị ầ ệ ộ ầ b c v v n đ “t b o hi m”, ch rõ xu h ng phát tri n ạ ề ấ ề ự ả ể ỉ ướ ể b c v v n đ “t b o hi m”, ch rõ xu h ng phát tri n ạ ề ấ ề ự ả ể ỉ ướ ể m i c a qu n tr r i ro cho t t c các nhà b o hi m ớ ủ ả ị ủ ấ ả ả ể ở m i c a qu n tr r i ro cho t t c các nhà b o hi m ớ ủ ả ị ủ ấ ả ả ể ở Anh qu c. ố Anh qu c. ố  Năm 1974, Aimic đ i tên thành Airmic, b ng cách thêm t ổ ằ ừ Năm 1974, Aimic đ i tên thành Airmic, b ng cách thêm t ổ ằ ừ “r i ro” vào tên cũ đ tr thành “Hiêp h i các nhà qu n tr ủ ể ở ộ ả ị “r i ro” vào tên cũ đ tr thành “Hiêp h i các nhà qu n tr ủ ể ở ộ ả ị b o hi m – r i ro trong Công nghi p và Th ng m i” ả ể ủ ệ ươ ạ b o hi m – r i ro trong Công nghi p và Th ng m i” ả ể ủ ệ ươ ạ (The Association of Risk-Insurance Managers in Industry (The Association of Risk-Insurance Managers in Industry and Commerce). and Commerce). Hi p h i QTRRệ ộ  [...]... NGHIỆP BẢO HIỂM RỦI RO CĨ THỂ BẢO HIỂM CỦA THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM QUỐC GIA RỦI RO CĨ THỂ BẢO HIỂM CỦA THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM THẾ GIỚI RỦI RO CĨ BẢO HIỂM THEO LÝ THUYẾT RR được bảo hiểm  RỦI RO ĐƯỢC BẢO HIỂM – PHẠM VI BẢO HIỂM PHẠM VI BẢO HIỂM LÀ MỘT ĐIỀU KHOẢN QUAN TRỌNG TRÊN HĐBH, GỒM NHỮNG RỦI RO MÀ DNBH CHẤP NHẬN ĐẢM BẢO (CỊN GỌI LÀ RỦI RO ĐƯỢC BẢO HIỂM) RỦI RO ĐƯỢC BẢO HIỂM • TRƯỚC TIÊN PHẢI LÀ RỦI RO CĨ... RỦI RO Giảm thiểu RR  GIẢM THIỂU RỦI RO BẢO HIỂM θ1 θ1 n θ0 0 ∞ DEGREE OF RISK θ0 x1% x0% 1 n ∞ RISK RR có thể bảo hiểm RỦI RO CĨ THỂ BẢO HIỂM XÁC ĐỊNH RỦI RO KỸ THUẬT RỦI RO CĨ THỂ BẢO HIỂM NGUN NHÂN MỨC TRẦM TRỌNG TÀI CHÍNH ĐĨNG GĨP KHẢ NĂNG TÍCH TỤ PHÁP LÝ SỰ CAN THIỆP CỦA NHÀ NƯỚC RR có thể bảo hiểm RỦI RO CĨ THỂ BẢO HIỂM RỦI RO CĨ THỂ BẢO HIỂM Rủi ro thuần Rủi ro xác định Chỉ có 2 khả năng: •... có thể bảo hiểm RỦI RO CĨ THỂ BẢO HIỂM KHÁCH QUAN DƯỚ SỰ TÁC ĐỘNG I CỦA CON NGƯỜI CHỦ QUAN HÀNH ĐỘNG CHỦ QUAN KHƠNG NHẰM MỤC ĐÍCH GÂY RA TỔN THẤT NGUN NHÂN NGẪU NHIÊN RR có thể bảo hiểm RỦI RO CĨ THỂ BẢO HIỂM VÀ MƠ HÌNH TAM GIÁC HEINRICH 30 300 TAM GIÁC HEINRICH LỚN VỪA 3000 NHỎ/KHƠNG CĨ RR có thể bảo hiểm RỦI RO KHƠNG THÊ BẢO HIỂM PHẠM VI BẢO HIỂM CỦA MỘT SẢN PHẨM BẢO HIỂM RỦI RO CĨ THỂ BẢO HIỂM CỦA... nghiệp” Quản trị rủi ro là việc quản lý giá phí tồn bộ của các rủi ro có thể bảo hiểm hay khơng trong một doanh nghiệp” Định nghĩa QTRR  ĐỊNH NGHĨA QUẢN TRỊ RỦI RO Các định nghĩa mà các nhà nghiên cứu quản trị rủi ro đưa ra chưa đạt được mức độ thống nhất cao Nhiều vấn đề mới lại được đặt ra:        Liệu có còn ý nghĩa khơng việc phân loại rủi ro thu ần và r ủi ro đầu cơ? Quản trị rủi ro phải... chăng chỉ giới hạn trong những rủi ro có thể bảo hiểm, chỉ trong phạm vi doanh nghiệp hay có thể mở rộng đối với các hình thức tổ chức khác? Người quản trị rủi ro liệu có thể thật sự thực hiện chứng năng quản trị rủi ro một cách độc lập khơng? Khái niệm quản trị rủi ro chưa bị “đơng” lại mà sẽ còn phát triển Phương thức QTRR GIỮ LẠI RỦI RO S½n sµng ®ãn chê rđi ro, ®­¬ng ®Çu víi rđi ro b»ng c¸ch trÝch... ra đời tổ chức Hiệp hội quản trị rủi ro và bảo hiểm các doanh nghiệp (Association pour le management des risques et de l’assurance de l’ entreprise) Định nghĩa QTRR  ĐỊNH NGHĨA QUẢN TRỊ RỦI RO    Quản trị rủi ro là một mơn học về việc chấp nhận cuộc sống với khả năng các biến cố trong tương lai có thể nguy hiểm Quản trị rủi ro nhằm bảo vệ tài sản của doanh nghiệp , trong điều kiện giá phí hợp... hiƯn rđi ro THỰC HIỆN LỰA CHỌN TỐT NHIỀU LỰA CHỌN GIÁ PHÍ THẤP NHẤT Ngăn chặn RR  NGĂN CHẶN RỦI RO ng¨n chỈn hc gi¶m bít tÇn st xt hiƯn rđi ro vµ møc ®é khèc liƯt cđa rđi ro GIẢM THIỂU NGUY CƠ GIẢM TẦN SUẤT GIẢM THIỂU TỔN THẤT GIẢM MỨC TRẦM TRỌNG Chuyển giao RR  CHUYỂN GIAO RỦI RO CHO THẦU HEDGING BẢO HIỂM Bảo hiểm CHẮC CHẮN KỊP THỜI ĐẦY ĐỦ BẢO HIỂM BẢO HIỂM = HỐN CHUYỂN RỦI RO + GIẢM THIỂU RỦI RO Giảm... RỦI RO NÉ TRÁNH RỦI RO lµ biƯn ph¸p tr¸nh kh¶ n¨ng lµm xt hiƯn rđi ro NGĂN CHẶN RỦI RO ng¨n chỈn hc gi¶m bít tÇn st xt hiƯn rđi ro vµ møc ®é khèc liƯt cđa rđi ro CHUYỂN GIAO RỦI RO Giữ lại RR GÁNH CHỊU RỦI RO RỦI RO KINH DOANH KHƠNG CĨ LỰA CHỌN KHÁC Mạo hiểm CHƯA NHẬN BIẾT SỨC Ỳ CỨU TRỢ LẬP QUỸ DỰ PHỊNG CHỦ ĐỘNG (CHƯA CHẮC CHẮN) KHƠNG CĨ BẤT KỲ QUỸ DỰ PHỊNG NÀO THỤ ĐỘNG Né tránh RR  NÉ TRÁNH RỦI RO. .. TRÊN HĐBH, GỒM NHỮNG RỦI RO MÀ DNBH KHƠNG CHẤP NHẬN ĐẢM BẢO (GỌI LÀ RỦI RO LOẠI TRỪ) • ĐẶC BIỆT QUAN TRỌNG TRONG ĐƠN BẢO HIỂM “MỌI RỦI RO RỦI RO LOẠI TRỪ • RỦI RO LOẠI TRỪ TUYỆT ĐỐI: RỦI RO KHƠNG THỂ BH • DO KHẢ NĂNG QUẢN LÝ CỦA NBH • NẰM Ở PHẠM VI KHÁC NHƯNG HAY NHẦM LẪN • RỦI RO RIÊNG (CĨ THỂ BẢO HIỂM NẾU THỎA THUẬN) Loại trừ  Enterprise Risk Optimization    All companies are exposed to the financial...HIỆP HỘI QUẢN TRỊ RỦI RO   Ở Pháp, Nhóm những người được bảo hiểm trong thương mãi và Cơng kỹ nghệ (Groupement des Assurés du Commerce et de l’Industrie - Gaci) và Hệp hội những người phụ trách bảo hiểm của các doanh nghiệp Pháp (Associationdes chargés d’assurance des entreprises francaises - Acadef) đã được thành lập năm 1993 Hai nhóm nầy tự coi việc phát triển chức năng quản trị rủi ro trong các . CHN RI RO ngăn chặn hoặc giảm bớt tần suất xuất hiện rủi ro và mức độ khốc liệt của rủi ro CHUYN GIAO RI RO Gi l i RR GÁNH CHỊU RỦI RO RỦI RO KINH. rủi ro, đơng đầu với rủi ro bằng cách trích lập quỹ tài chính riêng của mình để đối phó Nẫ TRNH RI RO là biện pháp tránh khả năng làm xuất hiện rủi ro