Sự phát triển của chấm điểm tín dụng cho khách hàng cá nhân trên thế giới45412

Cơ hội thách thức phát triển hệ thống tài xanh Việt Nam SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TRÊN THẾ GIỚI Lê Thị Phương Thảo Email: phuongthao185@gmail.com Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN Tóm tắt: Sự phát triển chấm điểm tín dụng góp phần quan trọng việc mở rộng tín dụng cho khách hàng cá nhân, đặc biệt kể từ đầu kỷ 21 Chấm điểm tín dụng giúp định chế tài tăng tốc độ phê chuẩn khoản vay, giảm mạnh chi phí, mở rộng quy mơ phạm vi hoạt động, tăng khả sinh lời Đối với người vay, mở rộng tín dụng tiêu dùng giúp họ tăng mức độ linh hoạt tài chính, góp phần nâng cao mức sống Bài viết nhìn lại lịch sử phát triển mơ hình chấm điểm tín dụng dành cho khách hàng cá nhân, phương pháp xây dựng, ưu điểm số vấn đề đặt mơ hình này, đặc biệt chấm điểm tín dụng Dữ liệu Lớn phát triển thời gian gần Từ khóa: Chấm điểm tín dụng, tín dụng, khách hàng cá nhân, chấm điểm tín dụng Dữ liệu lớn LỜI NÓI ĐẦU Chấm điểm tín dụng ngày định chế cho vay sử dụng nhiều việc đánh giá tín dụng Hiện nay, người dân, đặc biệt người dân nước phát triển, cần có mức điểm tín dụng tốt nhằm tiếp cận tín dụng để mua nhà hay ô tô, bắt đầu kinh doanh, học đại học theo đuổi mục tiêu quan trọng khác Với nhiều người tiêu dùng, điểm tín dụng tốt điều kiện cần để tiếp cận với việc làm, thuê nhà dịch vụ thiết yếu khác bảo hiểm… Đối với định chế cho vay, chấm điểm tín dụng giúp họ tăng tốc độ phê chuẩn khoản vay, giảm mạnh chi phí, mở rộng quy mơ phạm vi hoạt động, tăng khả sinh lời Tuy nhiên, người dân có quyền kiểm sốt cách họ chấm điểm chí cịn khả việc đấu tranh với đánh giá khơng xác, thiên kiến hay khơng cơng Từ lâu có lo 323 Hội thảo khoa học Quốc gia ngại tính xác cơng mơ hình chấm điểm tín dụng truyền thống, tự động Sự đời sản phẩm chấm điểm tín dụng dựa Dữ liệu Lớn thời gian gần làm tăng thêm mối lo ngại PHƯƠNG PHÁP CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG TRUYỀN THỐNG 2.1 Lịch sử phát triển Lịch sử phương pháp chấm điểm tín dụng truyền thống chia làm ba giai đoạn: giai đoạn tiên phong từ 1935 – 1959; giai đoạn tự động hóa từ 19601979; giai đoạn mở rộng từ 1980 đến (Sathye cộng sự, 2013) Cơng trình người tiên phong bắt đầu cách khác lạ viết nhà thống kê học người Anh, Ngài Ronald Aylmer Fisher, xây dựng hàm phân biệt tuyến tính (Fisher 1936) Bài tốn đặt làm để phân loại hoa diên vĩ thành loại loại hai dựa nhiều số đo khác chiều dài chiều rộng cánh hoa, chiều dài chiều rộng đài Durand (1941) thay hoa diên vĩ loại loại hai hoàn trả nợ vỡ nợ; đồng thời thay số đo cánh hoa đài tuổi, thu nhập, ổn định chỗ ở… người vay, nhờ phân loại người vay tiềm thành hai nhóm “tốt” “xấu” để giúp định chế tài định cho vay FICO, công ty chấm điểm tín dụng hàng đầu giới, thành lập San Francisco năm 1956 với tên gọi Công ty tư vấn Fair Isaac kỹ sư Bill Fair nhà tốn học Earl Isaac Năm 1958, cơng ty xây dựng mơ hình hình chấm điểm tín dụng nhà cung cấp tín dụng quan tâm tin đánh giá người diện hoạt động cho vay Mặc dù vậy, ngày nhiều nhà cung cấp tín dụng nhận lợi ích chấm điểm tín dụng bắt đầu sử dụng Bước ngoặt Fair Isaac diễn năm 1963, công ty giành hợp đồng cung cấp hệ thống chấm điểm tín dụng cho Montgomery Ward, bách hóa tổng hợp lớn có cung cấp tín dụng cho khách mua hàng Hợp đồng thành công hai bên nhiều công ty bán lẻ theo bước Montgomery giai đoạn từ 1960-1979 Trong giai đoạn này, máy tính bắt đầu đưa vào sử dụng để tự động hóa chấm điểm tín dụng Tuy nhiên, so với chuẩn mực ngày nay, máy tính thời kỳ hạn chế nhiều nhà cung cấp tín dụng sử dụng hệ thống thủ cơng: nhân viên chấm điểm, cộng điểm đối chiếu với giá trị giới hạn hội sở đề Đến năm 1960, Dinners Club, American Express công ty cung cấp thẻ tín dụng khác Mỹ bắt đầu bị lỗ việc áp dụng chấm điểm tín dụng giúp họ giảm lỗ với mức cao 50%, nhờ củng cố vị trí chấm điểm tín dụng 324 Cơ hội thách thức phát triển hệ thống tài xanh Việt Nam thị trường thẻ tín dụng Đến năm 1972, tiến máy tính giúp Fair Isaac tự động hóa hệ thống chấm điểm tín dụng mà cơng ty xây dựng cho Wells Fargo Trong giai đoạn mở rộng năm 1980, chấm điểm tín dụng vượt qua biên giới nước Mỹ để sang Anh (những năm 1980), sau Hy Lạp, Ý, Nam Phi, Canada, Tây Ban Nha (trong năm 1990) Việc áp dụng chấm điểm tín dụng mở rộng từ thẻ tín dụng sang cho vay chấp bất động sản, khoản tín dụng tiêu dùng khác cho vay doanh nghiệp nhỏ Chấm điểm tín dụng tạo điều kiện cho việc chứng khốn hóa khoản vay chấp bất động sản Bước sang kỷ 21, chấm điểm tín dụng góp phần thúc đẩy tăng trưởng nhanh chóng tín dụng tiêu dùng Trên sở chấm điểm tín dụng, định chế tài nhanh chóng chuyển từ cho phương pháp cho vay khách hàng cá nhân dựa quan hệ với khách hàng (relationship lending) đánh giá cán tín dụng (judgemental lending) sang cho vay theo giao dịch (transactional lending) khơng thiết phải xây dựng quan hệ với khách hàng mà sử dụng điểm tín dụng khách hàng để định có phê chuẩn giao dịch cụ thể hay không 2.2 Phương pháp xây dựng Mặc dù sử dụng vào nhiều mục đích khác quản lý trình trả nợ khách hàng, quản lý tài khoản, marketing…, chấm điểm tín dụng chủ yếu sử dụng để chấm điểm khách hàng nộp đơn xin vay nhằm định cho vay Vì vậy, viết đề cập đến phương pháp xây dựng bảng điểm cho khách hàng xin vay vốn Quá trình bắt đầu với việc thu thập liệu lịch sử tất khách hàng vay vốn khoảng thời gian định, chẳng hạn năm Những liệu bao gồm thông tin khách hàng cung cấp đơn xin vay, thông tin ngân hàng thu thập từ bên thứ ba, đặc biệt tổ chức cung cấp thông tin tín dụng Bộ liệu tổng hợp thường bao gồm 50 biến giải thích nhiều Biến phụ thuộc kết hoạt động người vay năm đầu tiên, thường biến nhị phân với hai giá trị đại diện cho “tốt” “xấu” Thông thường, người vay xếp loại “xấu” có nợ hạn từ tháng trở lên “tốt” trường hợp ngược lại 12 tháng Khi ngân hàng lớn xây dựng bảng điểm, số người nộp đơn xin vay lên đến triệu nhiều Trong trường hợp đó, việc chọn mẫu từ tập hợp liệu thực Việc kiểm soát làm liệu quan trọng để tránh ảnh hưởng đến kết xây dựng bảng điểm Bước liên quan đến định có phân khúc thị trường để xây dựng bảng điểm cho 325 Hội thảo khoa học Quốc gia phân khúc hay không, chẳng hạn phân theo độ tuổi đặc điểm người độ tuổi khác Việc phân khúc cho phép người cho vay đối xử khác với phân khúc khách hàng Tiếp theo, liệu chia thành hai mẫu Mẫu thứ (mẫu xây dựng) sử dụng để xây dựng mơ hình cịn mẫu thứ hai (mẫu kiểm soát) dùng để kiểm tra thành mơ hình trước sử dụng cho khách hàng thực sự, tỷ lệ hai mẫu thường 70%/30% Ở bước tiếp theo, mẫu xây dựng sử dụng để giảm số biến giải thích từ 50 xuống khoảng 10 biến Các biến loại bỏ có sức mạnh thống kê việc giải thích biến phụ thuộc; tương quan mạnh với biến độc lập khác; biến không mạnh Mục đích việc loại bỏ biến nhằm nhận diện nhân tố cốt lõi ảnh hưởng đến mức độ tín nhiệm tín dụng, tương tự việc cán tín dụng đánh giá 5C người vay tiềm năng, tránh bị chống ngợp khối lượng lớn thơng tin Trong việc xây dựng bảng điểm tín dụng, hồi quy logistic thường sử dụng mơ hình có đặc điểm mong muốn sở lý thuyết mạnh dành cho chấm điểm tín dụng Mơ hình giúp tính điểm nhân tố tác động đến biến phụ thuộc để xác định tổng điểm Tổng điểm thước đo xác suất người vay trở thành người vay “tốt” thay “xấu” Tại Mỹ, FICO – điểm tín dụng sử dụng rộng rãi với 90% nhà cung cấp tín dụng sử dụng để định cho vay – dựa vào 13 câu hỏi thuộc lĩnh vực để đánh giá mức độ tín nhiệm tín dụng người vay: lịch sử toán (chiếm trọng số 35%), mức độ mắc nợ (30%), loại khoản vay sử dụng (10%), độ dài lịch sử tín dụng (15%), khoản vay (10%) Như lịch sử tín dụng người vay chiếm tỷ trọng lớn điểm tín dụng truyền thống, khiến cho người chưa có lịch sử tín dụng khó tiếp cận với khoản vay Ngồi cơng ty phát triển mơ hình phần mềm chấm điểm tín dụng FICO, tổ chức cung cấp thơng tin tín dụng (đặc biệt ba tổ chức lớn có phạm vi hoạt động tồn nước Mỹ TransUnion, Experian Equifax) có vai trò quan trọng việc thu thập cung cấp thơng tin cho việc chấm điểm tín dụng Bảng 1: Các câu hỏi để chấm điểm tín dụng FICO Bạn có thẻ tín dụng? 1a Bạn có thẻ tín dụng từ lúc nào? 2a Bạn có khoản vay từ lúc nào? (vay mua ô tô, vay mua nhà, vay sinh viên…) Trong năm vừa qua, bạn xin vay mở thẻ tín dụng lần? 326 Cơ hội thách thức phát triển hệ thống tài xanh Việt Nam Lần gần bạn có khoản vay hay mở thẻ tín dụng vào lúc nào? Hiện tại, bạn có khoản vay/thẻ tín dụng có dư nợ? Ngồi khoản vay chấp bất động san, tổng dư nợ tất khoản vay khác thẻ tín dụng bạn bao nhiêu? Lần cuối bạn chậm trả khoản vay/thẻ tín dụng vào lúc nào? 7a Thời gian chậm trả dài cho khoản vay/thẻ tín dụng bạn bao lâu? Bao nhiêu khoản vay/thẻ tín dụng bạn chậm trả? Tổng dư nợ thẻ tín dụng bạn chiếm phần trăm tổng hạn mức thẻ? 10 Trong 10 năm qua, bạn có bị phá sản, tịch biên tài sản có nợ hạn phải thu không? Nguồn: Website FICO Tại Đức, chấm điểm tín dụng chấp nhận rộng rãi phương pháp để đánh giá tín nhiệm tín dụng Schufa, tổ chức cung cấp thơng tin tín dụng tư nhân hỗ trợ nhà cung cấp tín dụng, nắm giữ thông tin cung cấp điểm tín dụng gần 70 triệu người Đức (hầu hết người dân Đức từ 18 tuổi trở lên) Tổ chức thu thập thơng tin lịch sử tài người dân, từ tốn hóa đơn, thẻ tín dụng, khoản vay, phạt… sử dụng thông tin để tính điểm Schufa Ngồi ra, thơng tin cá nhân người vay tuổi, ổn định chỗ ở… sử dụng để chấm điểm Đối với ngân hàng, điểm Schufa yếu tố cần cân nhắc định cho vay thường từ chối khoản vay mức điểm thấp Bên cạnh đó, điểm Schufa sử dụng rộng rãi, từ thuê nhà, mở thẻ tín dụng, vay tiền, đến ký hợp đồng internet…, có ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống người dân Tuy nhiên, phương pháp tính điểm Schufa bí mật thương mại nên người dân khơng hiểu cách họ chấm điểm có nhiều lo ngại phương pháp tính, tính xác đầy đủ thông tin sử dụng, phân biệt đối xử, khác phiên bản… Hiện nay, đơn vị tư vấn cho Bộ Tư pháp Liên bang Đức bảo vệ người tiêu dùng kêu gọi quan bảo vệ liệu cần kiểm soát tốt quy trình chấm điểm tín dụng Tại Anh, khơng có loại điểm tín dụng sử dụng rộng rãi Mỹ, Đức Phần lớn nhà cung cấp tín dụng đánh giá người vay tiềm dựa chế chấm điểm nội họ thuật tốn để chấm điểm tín dụng thường bí mật thương mại Điểm tín dụng tổ chức cung cấp thơng tin tín dụng Call Credit, Equifax, Experian… quảng cáo đến cho người tiêu dùng thường không nhà cung cấp tín dụng sử dụng Tại Úc, vào năm 2016, Equifax mua lại Veda Advantage – nhà cung cấp thông tin 327 Hội thảo khoa học Quốc gia tín dụng trước đây, trở thành nhà cung cấp thơng tin tín dụng lớn nước Equifax cung cấp thơng tin tín dụng người dân tất đơn xin vay, vỡ nợ, phá sản, kiện bất lợi khác Phần lớn nhà cung cấp tín dụng Úc chấm điểm tín dụng khách hàng cá nhân dựa thông tin từ Equifax, thông tin ngân hàng thông tin người vay tiềm cung cấp đơn xin vay Thông thường biến độc lập để chấm điểm mà ngân hàng Úc sử dụng thuộc năm nhóm: lịch sử tín dụng, tiết kiệm thực, ổn định nơi ở, ổn định công việc, chậm trả Chẳng hạn, câu hỏi dùng để chấm điểm tín dụng Home Loan Experts sau: Bảng 2: Câu hỏi dùng để chấm điểm tín dụng Home Loan Experts Bạn làm công việc rồi? Công việc bạn thuộc loại nào? (toàn thời gian dài hạn, bán thời gian…) Bạn làm lĩnh vực nào? Bạn làm đơn xin vay lần tháng vừa qua? Bạn có vấn đề nợ không trả nợ, phá sản… không? Bạn có chậm trả khoản nợ có khơng? Bạn có tiết kiệm thực hay cổ phiếu khơng? (khơng kể quà tặng) Bạn sống địa rồi? Bạn tuổi? 10 Giá trị tài sản ròng (tài sản – nợ) bạn bao nhiêu? 11 Bạn vay phần trăm giá trị nhà? 12 Bạn vay tiền? 13 Bạn vay tiền để làm gì? (mua nhà để ở, mua nhà để đầu tư, tái cấu nợ…) Nguồn: Website Home Loan Experts 2.3 Ưu nhược điểm mơ hình chấm điểm truyền thống Theo Anderson (2007), lợi ích sau chấm điểm tín dụng thúc đẩy việc áp dụng phương thức cấp tín dụng, qua góp phần tăng cường cho vay tiêu dùng - Chính xác: Các sở liệu lớn kỹ thuật thống kê phức tạp đảm bảo xác chấm điểm tín dụng Mặc dù đánh giá cán tín dụng xác chí xác số trường hợp lại có chi phí cao nhiều - Tốc độ: Có câu trả lời gần lập tức, so với hàng ngày hàng tuần hệ thống thủ công 328 Cơ hội thách thức phát triển hệ thống tài xanh Việt Nam - Nhất quán: Đối với ngân hàng lớn, việc định chuẩn hóa cho mạng lưới chi nhánh, nhờ cho phép quản lý tốt rủi ro tín dụng danh mục cho vay - Khách quan: Các định giải thích biện hộ thơng tin gây phân biệt chủng tộc phân biệt đối xử khác không phép đưa vào mơ hình chấm điểm tín dụng - Đáp ứng với thay đổi: Do chất tập trung cao quy trình chấm điểm tín dụng, mơ hình chấm điểm tín dụng sửa đổi mức điểm giới hạn thay đổi nhanh chóng để đáp ứng với thông tin điều kiện thị trường thay đổi - Hiểu biết hành vi khách hàng: Bản chất tập trung liệu khoản cho vay cấp giúp người cho vay hiểu hành vi khách hàng cách dễ dàng - Tiếp cận: Nhu cầu mạng lưới chi nhánh giảm việc cấp tín dụng thực phương tiện điện tử Hơn người cho vay tiếp cận với thị trường bên ngồi mạng lưới chi nhánh truyền thống - Linh hoạt: Tăng khả người vay việc định giá danh mục cho vay, xác định lãi suất cho vay sở rủi ro thực chứng khốn hóa - Chi phí giảm: Có lợi kinh tế nhờ quy mô sau hệ thống chấm điểm tín dụng thiết lập - Tài sản chấp giảm: Niềm tin vào quy trình chấm điểm tín dụng kết xác cho số lượng lớn khoản vay làm giảm nhu cầu dựa vào tài sản chấp Tuy nhiên, chấm điểm tín dụng có số hạn chế sau: - Phức tạp: Trong hệ thống tự động hóa nào, sai sót xảy chi phí điều lớn - Quản trị thay đổi: Sự chuyển đổi từ cho vay dựa vào đánh giá cán tín dụng sang cho vay theo giao dịch gây nhiều biến cố - Cần nhiều vốn: Chi phí thiết lập trì hệ thống máy tính đắt đỏ - Hướng khứ: Mặc dù có số nỗ lực xây dựng mơ hình hướng tương lai, nhiều mơ hình chấm điểm tín dụng có xu hướng tập trung vào khứ sử dụng số liệu q khứ để ước tính mơ hình - Nhạy cảm với kỹ năng: Để phát triển mơ hình chấm điểm tín dụng địi hỏi kỹ chuyên gia đắt đỏ 329 Hội thảo khoa học Quốc gia - Cạnh tranh gia tăng: Bằng cách chia sẻ liệu nhà cung cấp tín dụng, nhà cung cấp phải đối mặt với cạnh tranh tăng thêm Các nhà cung cấp tín dụng sử dụng điểm tín dụng theo hai cách Cách thứ tuân thủ hoàn toàn khuyến cáo mơ hình chấm điểm, nghĩa phê chuẩn chấp thuận đơn xin vay đặt điều khoản khoản vay cách tự động theo khuyến cáo mơ hình Nhân viên ngân hàng khơng tham gia vào việc định cho vay trường hợp Động ngân hàng áp dụng hình thức giảm chi phí cho vay nhờ tăng khả sinh lợi rủi ro tăng Cách thứ hai ngân hàng sử dụng điểm tín dụng đầu vào việc định cho vay, nhân viên ngân hàng xem xét tất thông tin để định Nhìn chung, chấm điểm tín dụng góp phần thúc đẩy tăng trưởng nhanh chóng tín dụng tiêu dùng, đặc biệt kể từ bước sang kỷ 21 Đối với người vay, điều giúp cải thiện linh hoạt tài chính, góp phần nâng cao mức sống họ Tuy nhiên, vấn đề loại điểm tín dụng truyền thống lịch sử tín dụng chiếm trọng số quan trọng tổng điểm Vì sử dụng cơng cụ để định cho vay gây bất lợi cho số cá nhân định, chẳng hạn người trẻ chưa có lịch sử tín dụng đáng kể người khơng có khả tiếp cận với loại tín dụng truyền thống (ví dụ người nghèo) Theo ước tính FICO, thời điểm tháng 11 năm 2016, có khoảng 53 triệu người Mỹ khơng thể chấm điểm Những người tiếp cận với tín dụng cách thuận lợi họ bị loại khỏi thị trường tín dụng q khứ Tính xác đầy đủ thơng tin sử dụng ảnh hưởng đến kết chấm điểm, phân biệt đối xử… mối lo ngại khác chấm điểm tín dụng truyền thống CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG BẰNG CÁCH SỬ DỤNG DỮ LIỆU LỚN 3.1 Lịch sử đời Nửa cuối năm 2000 chứng kiến đời mơ hình chấm điểm tín dụng với phương châm “tất liệu liệu tín dụng”, kết hợp thơng tin tín dụng truyền thống với hàng ngàn điểm liệu khai thác từ hoạt động trực tuyến ngoại tuyến khách hàng (hay liệu thay - alternative data) Với việc sử dụng điện thoại thông minh, mạng xã hội, phương tiện toán điện tử ngày nhiều, người tiêu dùng để lại đằng sau chuỗi liệu số mà nhà cung cấp tín dụng tổ chức chấm điểm tín dụng thu thập phân tích nhằm dự đốn hành vi người tiêu dùng Phương thức đánh giá tín dụng số chuyên gia gọi chấm điểm hành vi hay độ tín nhiệm tín dụng 330 Cơ hội thách thức phát triển hệ thống tài xanh Việt Nam theo mối liên hệ Theo phương pháp này, người vay tiềm đánh giá không dựa hành động hay giá trị mà dựa dự đốn nhà cung cấp tín dụng bạn bè, hàng xóm người vay người có sở thích, mức thu nhập, bối cảnh… tương tự người vay Ngày nhiều nhà cung cấp tín dụng, cơng ty khởi nghiệp sử dụng thuật tốn phức tạp để phát khuôn mẫu dấu hiệu đại dương thông tin sống hàng ngày người tiêu dùng Để phân tích đại dương thông tin từ hoạt động trực tuyến ngoại tuyến người tiêu dùng, tổ chức chấm điểm tín dụng phải sử dụng thuật toán kỹ thuật lập mơ hình phức tạp nhiều so với chấm điểm tín dụng truyền thống 3.2 Phương pháp xây dựng mơ hình chấm điểm tín dụng Dữ liệu Lớn Mơ hình chấm điểm tín dụng sử dụng hàng ngàn điểm liệu, cơng cụ máy học có giám sát, thuật toán phức tạp bí mật thương mại tổ chức chấm điểm Vì khó để tìm hiểu chi tiết phương pháp xây dựng mơ hình Tuy nhiên, thơng qua đơn xin cấp sáng chế ZestFinance – công ty hàng đầu sử dụng Dữ liệu Lớn để chấm điểm cung cấp khoản vay nóng (payday loans) Mỹ, Hurley Adebayo (2017) phác họa quy trình xây dựng gồm ba bước sau: - Bước 1: định nghĩa vấn đề cần giải (định nghĩa tổ chức chấm điểm độ tín nhiệm tín dụng) xác định biến mục tiêu thể đầu mà người chấm muốn dự đoán Bước quan trọng khơng đơn giản khơng có câu trả lời định nghĩa độ tín nhiệm tín dụng biến đại diện cho - Bước 2: thu thập liệu chuyển đổi sang định dạng sử dụng Chẳng hạn ZestFinance thu thập hàng ngàn điểm liệu từ bốn nguồn: người vay, tổ chức chuyên cung cấp thơng tin tín dụng, thơng tin cơng khai thu thập cơng cụ tìm kiếm thơng tin Internet, thông tin từ mạng xã hội Thông tin sau chuyển sang định dạng mà máy tính xử lý Tiếp theo, ZestFinance xử lý biến này, sử dụng thuật toán nhằm tạo nên nhiều tập hợp định độc lập mô tả đặc điểm cụ thể người vay mà sáng chế gọi biến tổng hợp - Bước 3: xây dựng tinh chỉnh mơ hình thơng qua liệu xử lý qua lựa chọn đặc tính quan trọng Quá trình máy học thường liên quan đến lộ trình tối ưu hóa cố gắng loại bỏ biến đầu vào khơng có ý nghĩa, xác định biến có ý nghĩa trọng số thích hợp cho biến Q trình sử dụng chương trình máy tính có khả thực nhiều bước lặp liên tục phân tích hàng ngàn kết hợp điểm liệu Trong giai đoạn cuối 331 Hội thảo khoa học Quốc gia trình chấm điểm, biến tổng hợp quan trọng nhập vào thuật toán thống kê, tài thuật tốn khác, thuật tốn có “kỹ năng” dự đốn khác Mơ hình cuối ZestFinance kết hợp mơ hình khác điểm cuối người xin vay tập hợp điểm từ mơ hình Do vấn đề bí mật thương mại, khơng thể xác định biến tổng hợp có ý nghĩa nhất, cách tính tốn biến liệu điểm tín dụng có phản ánh xác độ tín nhiệm tín dụng hay không 3.3 Ưu nhược điểm chấm điểm tín dụng sử dụng Dữ liệu Lớn Về mặt lý thuyết, thuật toán sử dụng phức tạp nhiều thơng tin sử dụng mơ hình chấm điểm tín dụng xác có khả dự đoán cao Đặc biệt, sử dụng Dữ liệu Lớn để chấm điểm tín dụng hội quan trọng nhằm tăng cường việc tiếp cận tín dụng, đặc biệt cho người yếu người khơng có đủ lịch sử tín dụng cho chấm điểm tín dụng truyền thống Tuy nhiên thực tế, công cụ Dữ liệu Lớn đặt rủi ro đáng kể minh bạch, tính xác công Trước hết số lượng lớn liệu mà công cụ sử dụng nhiều không xác, khơng có quan hệ với độ tín nhiệm tín dụng hay chí quan điểm số chun gia, “thơng tin nhiễu” Q trình thu thập, chuyển hóa liệu dẫn đến vấn đề tính minh bạch thơng tin thu thập, xử lý, lưu trữ, sử dụng, chia sẻ mà khơng có đồng ý người tiêu dùng Người tiêu dùng biết hành động hàng ngày họ ảnh hưởng đến điểm tín dụng liệu thơng tin họ có xác khơng Bên cạnh đó, khơng thể chắn tất cơng cụ chấm điểm tín dụng sử dụng để dự đốn độ tín nhiệm tín dụng, thay vào đó, số thiết kế để xác định hướng đến cá nhân dễ bị thương tổn, người khó tiếp cận với tín dụng truyền thống, nhằm cung cấp cho họ khoản vay nóng chi phí cao (payday loans) Trên thực tế nghiên cứu gần Mỹ cho thấy nhiều nhà cung cấp tín dụng sử dụng cơng nghệ phức tạp thuật toán tiên tiến để dự đoán người nộp đơn xin vay cần tiền, có khả trả nợ… vay lãi suất cao - lãi suất hàng năm lên đến 300% Một tỷ lệ cao người chấp nhận khoản vay nóng đến từ cộng đồng nghèo thiểu số Thay mở rộng tiếp cận tín dụng cho người chưa tiếp cận phục vụ chưa đầy đủ, tổ chức chấm điểm tín dụng Dữ liệu Lớn thiết kế biến mục tiêu để làm tổn hại thêm nhóm người yếu Hơn nữa, không quản lý nhà cung cấp 332 Cơ hội thách thức phát triển hệ thống tài xanh Việt Nam tín dụng trực tuyến dẫn đến gánh nặng nợ nần mức số người vay bong bóng tín dụng kinh tế Cuối cùng, trình xây dựng biến tổng hợp, lựa chọn biến, tinh chỉnh mơ hình chấm điểm cuối phức tạp gây rào cản tính minh bạch Người tiêu dùng khó hiểu phát liệu có thiếu xác liệu thơ ảnh hưởng đến điểm tín dụng hay điểm tín dụng cuối khơng Q trình máy học lựa chọn đặc tính mang lại kết thiếu cơng điểm tín dụng cá nhân xác định hành động, giá trị anh ta, thay vào dựa nhân tố mơ hình coi rủi ro mà cá nhân chia sẻ với người khác (ví dụ cộng đồng họ sống, cửa hiệu họ mua hàng…) Việc sử dụng thuật tốn mơ hình phức tạp, gần “hộp đen” bí mật, khiến cho việc giám sát quan quản lý chống lại phân biệt đối xử, bảo vệ người tiêu dùng hoạt động tín dụng… trở nên khó khăn Sau thời gian đầu phát triển nhanh chóng, việc áp dụng chấm điểm tín dụng Dữ liệu Lớn số nước chậm lại lo ngại quyền riêng tư, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, chống phân biệt đối xử, cho vay cắt cổ (predatory lending)… cố gắng phủ nước để quản lý tổ chức chấm điểm tín dụng Dữ liệu Lớn vay thông qua chế giám sát Ủy ban Quốc tế Báo cáo Tín dụng đưa nhóm khuyến nghị sách áp dụng phát huy việc sử dụng liệu thay cho báo cáo tín dụng nhằm hạn chế rủi ro tiềm tàng việc sử dụng loại liệu Các nhóm khuyến nghị bao gồm: (1) cải thiện sẵn có tính xác thơng tin; (2) mở rộng việc chia sẻ thơng tin tín dụng; (3) khuyến khích trao đổi thơng tin qua biên giới cách có trách nhiệm; (4) cân tính liêm chính, sáng tạo cạnh tranh; (5) quyền riêng tư, bảo vệ người tiêu dùng; (6) trì minh bạch định giá KẾT LUẬN Áp dụng chấm điểm tín dụng góp phần mở rộng cho vay khách hàng cá nhân, tăng cường tài toàn diện, nâng cao mức sống người dân, mở rộng quy mô hoạt động tăng lợi nhuận định chế cho vay Tuy nhiên, biện pháp thúc đẩy phát triển chấm điểm tín dụng, phủ nước cần có biện pháp sách để giám sát tổ chức thu thập thơng tin chấm điểm tín dụng, đặc biệt chấm điểm tín dụng Dữ liệu Lớn, nhằm đảm bảo tính xác, minh bạch, bảo vệ quyền riêng tư, bảo vệ người tiêu dùng, chống phân biệt đối xử cho vay 333 Hội thảo khoa học Quốc gia TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] [2] Anderson, J 2007, The credit scoring toolkit: theory and practice for retail credit risk management and decision automation, Oxford: Oxford University Press International Committee on Credit Reporting 2018, Use of alternative data to enhance credit reporting to enable access to digital financial services by individuals and SMEs operating in the informal economy [3] Hurley, M and Adebayo, J 2017, Credit scoring in the era of big data, Yale Journal of Law and Technology [4] Sathye, M et al 2013, Credit analysis and lending management, Tilde Publishing and Distribution [5] The World Bank 2019, Disruptive Technologies in the Credit Information Sharing Industry: Developments and Implications Washington DC homeloanexperts.com.au myfico.com [6] [7] 334 ... kỷ 21, chấm điểm tín dụng góp phần thúc đẩy tăng trưởng nhanh chóng tín dụng tiêu dùng Trên sở chấm điểm tín dụng, định chế tài nhanh chóng chuyển từ cho phương pháp cho vay khách hàng cá nhân. .. 1990) Việc áp dụng chấm điểm tín dụng mở rộng từ thẻ tín dụng sang cho vay chấp bất động sản, khoản tín dụng tiêu dùng khác cho vay doanh nghiệp nhỏ Chấm điểm tín dụng tạo điều kiện cho việc chứng... thị trường tín dụng khứ Tính xác đầy đủ thông tin sử dụng ảnh hưởng đến kết chấm điểm, phân biệt đối xử… mối lo ngại khác chấm điểm tín dụng truyền thống CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG BẰNG CÁCH SỬ DỤNG DỮ