Tài liệu Dịch vụ ngân hàng thương mại doc

CHƯƠNG 7. DỊCH VỤ KHÁC CỦA NHTM 7.1. TỔNG QUAN NGHIỆP VỤ KINH DOANH NGOẠI TỆ 7.2. KINH DOANH NGOẠI TỆ VỚI KHÁCH HÀNG NỘI ĐỊA 7.3. KINH DOANH NGOẠI TỆ TRÊN THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ 7.4 CHO THUÊ TÀI CHÍNH 7.5. NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH NH (BANK GUARANTEE) 7.6. QUI TRÌNH NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH 7.7. CÁC NGHIỆP VỤ KINH DOANH CHỨNG KHOÁN 7.8. CÁC DỊCH VỤ KINH DOANH KHÁC 1/12/2013 1 10/25/2008 7:35 AM 7.1. Tổng quan về nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ 1/12/2013 10/25/2008 7:35 AM 2 o 7.1.1 Các loại nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ o 7.1.2 Tổ chức hoạt động kinh doanh ngoại tệ của ngân hàng o 7.1.3 Rủi ro trong kinh doanh ngoại tệ 7.1. Tổng quan về nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ 1/12/2013 10/25/2008 7:35 AM 3 o Một số khái niệm: o Tỷ giá = Exchange Rate: “Tỷ giá là giá cả của một đồng tiền được biểu thị thông qua một đồng tiền khác” o Ngọai tệ: là tiền của quốc gia này được lưu thông trên thị trường quốc gia khác 7.1. Tổng quan về nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ 1/12/2013 10/25/2008 7:35 AM 4 o Tại Việt Nam: Khái niệm ngoại hối được quy định tại Điều 4, khoản 1 trong Pháp lệnh số 28/2005/PL- UBTVQH11, ngày 13/12/2005 của ủy ban Thường vụ Quốc hội. o Thị trường ngoại hối: o The Foreign Exchange Market = FOREX = FX o Nơi mua bán (không phải đi vay và cho vay) các đồng tiền khác nhau  Giá cả trên thị trường là tỷ giá. (1). Tỷ giá hối đoái 1/12/2013 10/25/2008 7:35 AM 5 Cách viết đầy đủ USD/VND = 16520/16550 Yết giá Địnhgiá TG mua TG bán Bid rate Ask rate NH mua USD bán VND NH bán USD mua VND NH mua và bán đồng Yết Giá (1). Tỷ giá hối đoái 1/12/2013 10/25/2008 7:35 AM 6 Cách viết tắt USD/VND = 16520/50 (2). Tỷ giá chéo 1/12/2013 10/25/2008 7:35 AM 7 o Tỷ giá giữa hai đồng tiền bất kỳ được xác định thông qua đồng tiền thứ 3 (đồng tiền trung gian) gọi là tỷ giá chéo. o Trên thị trường hối đoái, theo thông lệ tất cả các đồng tiền đều được yết tỷ giá với USD. o Vì vậy, với những đồng tiền không được yết giá trực tiếp với nhau, phải dùng phương pháp tính chéo để xác định tỷ giá. (2). Tỷ giá chéo 1/12/2013 10/25/2008 7:35 AM 8 1. Hai đồng tiền ở vị trí đồng định giá so với đồng trung gian o Vd1: USD/JPY = 104,22 /107,39 USD/VND= 16.572/16.582 o Tỷ giá mua: JPY/VND = 16.572/107,39 = 154,3160 o Tỷ giá bán : JPY/VND = 16.582/104,22 = 159,1057 Tỷ giá mua JPY/VND = min (USD/VND)/max(USD/JPY) Tỷ giá bán JPY/VND = max (USD/VND)/min(USD/JPY) (2). Tỷ giá chéo 1/12/2013 10/25/2008 7:35 AM 9 2. Tỷ giá tính chéo của 2 đồng tiền ở vị trí yết giá so với đồng thứ 3 (tt) o Vd2: EUR/DEM = 2,1231/54 USD/DEM = 1,6923/42 Tỷ giá mua EUR/USD = 2,1231/1,6942 = 1,2532 o Tỷ giá bán EUR/USD = 2,1254/1,6923 = 1,2559 Tỷ giá mua EUR/USD = min (EUR/DEM)/(USD/DEM) Tỷ giá bán EUR/USD = max (EUR/DEM)/(USD/DEM) (2). Tỷ giá chéo 1/12/2013 10/25/2008 7:35 AM 10 3. Một đồng nằm ở vị trí yết giá, một đồng nằm ở vị trí định giá so với đồng trung gian o Vd3: GBP/USD = 1,6254/1,6260 USD/JPY = 104,24/106,35 o Tỷ giá mua: GBP/JPY = 1,6254 x 104,24= 169,4317 o Tỷ giá bán : GBP/JPY = 1,6260 x 106,35 = 172,9251 Tỷ giá mua GBP/JPY = min (GBP/USD) x (USD/JPY) Tỷ giá bán GBP/JPY = max (GBP/USD) x (USD/JPY) [...]... khách hàng -> giao dịch thông qua điện thoại hoặc trực tiếp giao dịch o Khách hàng có thể điện thoại -> hỏi tỷ giá -> đặt lệnh mua hoặc bán -> đến NH xác nhận giao dịch và thực hiện hợp đồng mua bán 10/25/2008 7:35 AM 1/12/2013 7.2.2 Lựa chọn khách hàng tiềm năng 19 o NH chủ yếu giao dịch với các DN có kinh doanh XNK o NH mua ngoại tệ tiền mặt với khách hàng cá nhân o NH bán ngoại tệ cho khách hàng. .. giao dịch, số lượng ngoại tệ giao dịch và ngày thanh toán cụ thể trong tương lai o Các hợp đồng tương lai được buôn bán tại trung tâm giao dịch chứng khoán dưới hình thức đặt mua tự do theo nguyên tắc đấu giá, thương vụ giao dịch diễn ra trực tiếp giữa các nhà môi giới với nhau ở sàn giao dịch o Thay vì sử dụng tỷ giá mua, tỷ giá bán -> có lãi thì các nhà giao dịch lại tính tiền hoa hồng trên từng thương. .. 1/12/2013 7.2.3.3 Giao dịch hoán đổi ngoại tệ (currency swaps transactions) 31 o VD: Khách hàng E hiện tại cần 20.000 EUR để thanh toán hợp đồng NK đến hạn Mặt khác, khách hàng E biết rằng mình có một hợp đồng XK trị giá 20.000 EUR sẽ đến hạn sau 3 tháng NH sẽ cung cấp cho khách hàng giao dịch hoán đổi như sau: o Vào ngày hiệu lực (thời điểm hiện tại): Ngân hàng bán cho khách hàng E 20.000 EUR theo... 1/12/2013 7.2.3.2 Giao dịch kỳ hạn ngoại tệ (currency forward transactions) 27 Nếu khách hàng đồng ý giao dịch, NH và khách hàng sẽ ký kết hợp đồng mua bán ngoại tệ kỳ hạn o Sau 3 tháng hợp đồng với khách hàng C đáo hạn NH nhận 20.000 EUR và chi cho khách hàng C số tiền là 20.000 x 19.376 = 387.520.000 VND o Sau 6 tháng hợp đồng kỳ hạn với khách hàng D đến hạn, NH chi cho khách hàng 25.000 EUR và nhận... ngay 1/12/2013 7.2.3.2 Giao dịch kỳ hạn ngoại tệ (currency forward transactions) 26 Với thông tin như trên ngân hàng xác định tỷ giá mua kỳ hạn 3 tháng để chào cho khách hàng C như sau: o  VND  EUR  Fm  S m  S m  n  360 * 100  0,60 * 12  4,25  = 19.234 + 19.234   90  360 *100  = 19.376 o Đồng thời ngân hàng xác định tỷ giá bán kỳ hạn 6 tháng để chào cho khách hàng D như sau:  VND  EUR... hoán đổi ngoại tệ (currency swaps transactions) 29 o K/n: Là giao dịch hối đoái bao gồm đồng thời cả hai giao dịch: Giao dịch mua và giao dịch bán cùng một số lượng đồng tiền này với một đồng tiền khác, trong đó kỳ hạn thanh toán của hai giao dịch khác nhau và tỷ giá của hai giao dịch được xác định tại thời điểm ký kết hợp đồng o Một giao dịch hoán đổi ngoại tệ được thực hiện theo một trong hai hình thức... 7.1.1 Các loại nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ 14 o Hầu hết các NHTM ở Việt Nam đều có hoạt động kinh doanh ngoại tệ: gồm kinh doanh trên ngoại tệ thị trường quốc tế và kinh doanh ngoại tệ với khách hàng nội địa o Các loại giao dịch kinh doanh ngoại tệ: 1 Giao dịch giao ngay ngoại tệ (currency spot transactions) 2 Giao dịch kỳ hạn ngoại tệ (currency forward transactions) 3 Giao dịch hoán đổi ngoại tệ... nhân khi khách hàng xuất trình nghiệp vụ được mua ngoại tệ o NH giao dịch mua bán ngoại tệ tiền mặt chiếm tỷ trọng nhỏ -> chỉ bàn đến mua bán ngoại tệ chuyển khoản o Khách hàng tiềm năng: DN có hoạt động XNK -> bán ntệ do XK hàng hóa, mua ntệ thanh toán NK; ngoài ra còn mua bán ngoại tệ kỳ hạn hoặc quyền chọn để phòng ngừa rủi ro tỷ giá 10/25/2008 7:35 AM 1/12/2013 7.2.2 Lựa chọn khách hàng tiềm năng... để phục vụ cho nhu cầu tích lũy hoặc đầu cơ 10/25/2008 7:35 AM 1/12/2013 7.2.3 Các loại hình kinh doanh ngoại tệ trong nội địa của NHTM 21 1 Giao dịch giao ngay ngoại tệ (currency spot transactions) 2 Giao dịch kỳ hạn ngoại tệ (currency forward transactions) 3 Giao dịch hoán đổi ngoại tệ (currency swaps transactions) 4 Giao dịch hợp đồng ngoại tệ tương lai (currency future transactions) 5 Giao dịch quyền... địa của NHTM 7.2.3.1 Giao dịch giao ngay ngoại tệ (currency spot transactions) 7.2.3.2 Giao dịch kỳ hạn ngoại tệ (currency forward transactions) 7.2.3.3 Giao dịch hoán đổi ngoại tệ (currency swaps transactions) 7.2.3.4 Giao dịch hợp đồng ngoại tệ tương lai (currency future transactions) 7.2.3.5 Giao dịch hợp đồng quyền chọn 10/25/2008 7:35 AM 1/12/2013 7.2.1 Tổ chức giao dịch 18 o Phòng kinh doanh . THUÊ TÀI CHÍNH 7.5. NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH NH (BANK GUARANTEE) 7.6. QUI TRÌNH NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH 7.7. CÁC NGHIỆP VỤ KINH DOANH CHỨNG KHOÁN 7.8. CÁC DỊCH VỤ KINH. mặt với khách hàng cá nhân. o NH bán ngoại tệ cho khách hàng cá nhân khi khách hàng xuất trình nghiệp vụ được mua ngoại tệ. o NH giao dịch mua bán ngoại