Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam, chi nhánh lạng sơn

ĐẠI HỌC ọuoc GIA HA NỌI TRƯỜNG ĐAI HOC KINH TẾ LƯU VĨNH TOÀN QUAN TRỊ RUI RO TIN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG ĐÀU TƯ VÀ PHÁT TRIỀN VIỆT NAM, CHI NHÁNH LẠNG SON Chuyên ngành: Quản trị tổ chức tài Mã số: Thí điểm LUẬN VĂN THẠC sĩ QUẢN TRỊ CÁC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH CHNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG ỦNG DỤNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS LÊ TRUNG THÀNH XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ XÁC NHẬN CỦA CTHĐ HƯỚNG DẢN CHẤM LUẬN VĂN Hà Nội - 2021 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam kêt cơng trình nghiên cứu độc lập tơi với giúp đỡ giáo viên hướng dẫn số liệu nêu luận văn trung thực có trích dẫn nguồn gốc rõ ràng Kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình nghiên cứu khác Tác giả Lưu Vĩnh Tồn LỜI CẢM ƠN Tơi xin bày tỏ lòng biêt ơn chân thành sâu săc tới PGS.TS Lê Trung Thành suốt trình hướng dẫn thực đề tài luận văn tốt nghiệp với tất nhiệt tình tâm huyết Tơi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới chuyên gia đà hỗ trợ, giúp đỡ suốt trình thực luận văn Tơi xin trân trọng cảm ơn tập thê giảng viên, cán Truong Đại học Kinh tê - Đại học Quốc gia Hà Nội cung cấp môi trường học tập chuyên nghiệp, thân thiện cho thân trinh học tập thực đê tài luận văn MỤC LỤC DANH MỤC TÙ’ VIẾT TẮT i DANH MỤC CAC BANG, BIEU ĐO ii DANH MỤC CÁC HÌNH, sơ ĐỊ iii MỎ ĐẦU CHƯƠNG TONG QUAN NGHIÊN cửu VÀ SỞ LÝ LUẬN VÈ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tống quan nghiên cứu quản trị rũi ro tín dụng Ngân hàng thương mại 1.2 Cơ sở lý luận quản trị rùi ro tín dụng Ngân hàng thương mại 1.2.1 Khái niệm mục tiêu 1.2.2 Đặc điểm quản trị rủiro tín dụng 1.2.3 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng NHTM 22 1.3.1 Các nhân tố khách quan 22 1.3.2 Các nhân tố chủ quan 24 KÉT LUẬN CHƯƠNG 26 CHƯƠNG THIÉT KÉ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cú u 27 2.1 Thiết kế nghiên cứu 2.1.1 Nội dung nghiên cứu 2.1.2 Quy trình nghiên cứu 2.2 Phương pháp nghiên cứu 2.2.1 Câu hỏi nghiên cứu 2.2.2 Phương pháp thu thập thông tin 27 2.2.3 Tổng hợp phân tích thông tin, liệu 35 KẾT LUẬN CHƯƠNG 36 CHƯƠNG 3: THựC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG ĐÀU TƯ VÀ PHÁT TRIÉN VIỆT NAM, CHI NHÁNH LẠNG SƠN 37 3.1 Tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Đầu Tư Phát Triển Việt Nam, Chi nhánh Lạng Sơn giai đoạn 2017-2019 37 3.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Lạng Sơn 37 3.1.2 Bộ máy tổ chức hoạt động Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam, Chi Nhánh Lạng Sơn 39 3.2 Thực trạng hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Đầu Tư Phát Triển Việt Nam, Chi nhánh Lạng Sơn giai đoạn 2017 - 2019 41 3.2.1 Đánh giá kết kinh doanh chung Ngân hàng TMCP Đầu Tư Phát Triển Việt Nam, Chi nhánh Lạng Sơn giai đoạn 2017 - 2019 42 3.2.2 Đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu Tư Phát Triển Việt Nam, chi nhánh Lạng Sơn 63 KÉT LUẬN CHƯƠNG 72 CHƯƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG ĐÀU TU VÀ PHÁT TRIÉN VIỆT NAM, CHI NHÁNH LẠNG SƠN 73 4.1 Định hướng hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triến Việt Nam, Chi nhánh Lạng Sơn đến năm 2021 73 4.1.1 Tầm nhìn sứ mệnh Ngân hàng BIDV 73 4.1.2 Mục tiêu BIDV đến năm 2021 74 4.2 Định hướng hoạt động kinh doanh BIDV Lạng Sơn đến năm 2025 76 4.2.1 Mục tiêu 76 4.2.2 Các giải pháp, biện pháp thực cụ thể 76 4.3 Giải pháp quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam, chi nhánh Lạng Sơn 84 4.3.1 Tăng cường hệ thống kiếm tra, kiểm soát nội quản trị rủi ro tín dụng 84 4.3.2 Đảm bảo an toàn vốn cho ngân hàng 87 4.3.3 Hoàn thiện hệ thống thông tin 88 4.3.4 Cải tiến công tác quản trị rủi ro tín dụng phù hợp với tiêu chuấn Hiệp ước Basel II 90 4.3.5 Đấy mạnh công tác quản trị nhân lực tiêu chuẩn hóa đội ngũ cán 92 4.3.6 Tích cực tìm kiếm nguồn KHCN 94 4.3.7 Đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ chăm sóc khách hàng KHCN 94 4.3.8 Xây dựng chiến dịch Marketing cho ngân hàng sản phẩm 96 KẾT LUẬN CHƯƠNG 98 KÉT LUẬN 99 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 100 PHU Lưc DANH MỤC TÙ VIẾT TẮT STT Nguyên nghĩa Ký hiệu Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển BIDV Lạng Sơn Việt Nam, Chi nhánh Lạng Sơn CIC Trung tâm thơng tin tín dụng NHNN cv QHKH Chuyên viên quan hệ khách hàng cv QLTD Chuyên viên quản lý tín dụng NH TMCP Ngân hàng Thương mại cồ Phần NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại TCTD Tổ chức tín dụng DANH MỤC CÁC BẢNG STT Nội dung Trang Nội dung khảo sát ý kiến khách hàng BIDV Lạng Sơn 29-34 Bảng Bảng 2.1 Số liệu kết kinh doanh từ năm 2017-2029 Bảng 3.1 Bảng 3.2 Biểu số liệu quy mơ hoạt động tín dụng theo SPDV (*) Bảng 3.3 Biểu số liệu thu DVR theo dòng sản phẩm 52 Bảng 3.4 Biểu số liệu thu dịch vụ phân theo đối tượng KH 53 Bảng 3.5 Nền khách hàng phân theo đối tượng (***) 55 Bảng 3.6 Biểu số liệu sản phẩm dịch vụ NHBL 60 43-44 BIDV Lạng Sơn 49-50 Biểu số liệu kết thực tiêu hiệu Bảng 3.7 61 Tổng hợp khảo sát nhận định CBNV quản trị rủi Bảng 3.8 63-68 ro tín dụng BIDV Lạng Sơn DANH MỤC BIÈU ĐỔ STT Biểu đồ Nội dung Trang Biểu đồ 3.1 Quy mô huy động vốn NHTM 46 Biểu đồ 3.2 Quy mơ thị phần tín dụng NHTM địa bàn 48 Biểu đồ 3.3 Cơ cấu tín dụng chi nhánh 48 DANH MỤC CÁC HÌNH STT Hình Hình 1.1 Cấu thành rủi ro tín dụng Hình 4.1 Logo Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 73 Nội dung Trang DANH MỤC CÁC sơ ĐỎ STT Sơ đồ Sơ đồ 3.1 Sơ đồ cấu tổ chức BIDV Lạng Sơn 40 Sơ đồ 3.2 Thu DVR NHTM địa bàn (**) 54 Sơ đồ 3.3 Hoạt động tín dụng nhóm KH 57 Sơ đồ 3.4 Thu nhập từ hoạt động HĐV nhóm KH 57 Sơ đồ 3.5 Tổng thu nhập nhóm KH 58 Nội dung Trang MỞ ĐẦƯ Tính câp thiêt đê tài Trong bối cảnh cạnh tranh hội nhập nay, vấn đề đặt cho tồn phát triển ngân hàng thương mại (NHTM) khả quản trị rúi ro, đặc biệt rủi ro tín dụng (RRTD) cách tồn diện hệ thống Phịng ngừa hạn chế RRTD vấn đề khó khăn, phức tạp RRTD thường khó kiểm sốt dẫn đến thiệt hại, thất thoát vốn thu nhập ngân hàng Hoạt động phòng ngừa hạn chế RRTD thực tốt đem lại lợi ích cho ngân hàng như: (i) Giảm chi phí, nâng cao thu nhập, bảo toàn vốn cho NHTM; (ii) Tạo niềm tin cho khách hàng gửi tiền nhà đầu tư; (iii) Tạo tiền đề để mở rộng thị trường tăng uy tín, vị thế, hình ảnh, thị phần cho ngân hàng Vấn đề rủi ro quản trị rủi ro hoạt động cấp tín dụng tổ chức tín dụng Việt Nam trở nên thiết Quản trị rủi ro cách thức tốt mà tất chủ thể kinh doanh cần thực để không bị vốn đầu tư Tuy nhiên, năm gần đây, hoạt động tín dụng hệ thống NHTM gặp nhiều thử thách, khó khăn đặt số vấn đề cần nghiên cún giải quyết, đặc biệt cần tìm giải pháp để tiếp tục đảm bảo việc quản trị rủi ro tín dụng, càn phải làm đề nâng cao chất lượng cho vay mà đảm bảo tăng trưởng quy mơ tín dụng quan tâm lớn cùa lãnh đạo điều hành ngân hàng Quản trị rùi ro tín dụng tốt sè giúp Ngân hàng an toàn, hiệu tạo đà phát triển thời gian tới Nhận thức rõ tính cấp bách vấn đề trên, sau thời gian làm việc nghiên cứu B1DV Chi nhánh Lạng Sơn, tác giả chọn đề tài “Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Đầu tư phát triến Việt Nam, chi nhánh Lạng Son ” làm luận vãn thạc sĩ Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu, làm rõ, hệ thống hóa vấn đề quản trị rủi ro tín dụng NHTM dụng lựa chọn, phân công công việc đánh giá kêt quả, đào tạo phát triên đào tạo đội ngũ kế nhiệm) Xây dựng hiệu hệ thống quản trị nguồn nhân lực chất lượng cao: + Đối vói tuyển dụng lụa chọn: Việc tuyển dụng lựa chọn cần theo chiến lược phát triển nguồn nhân lực với phù họp quy mô cấu Phương pháp tuyển dụng lựa chọn cần lập kế hoạch rõ ràng, đặc biệt đối vói nguồn nhân lực chất lượng cao chuyên gia cao cấp đội ngũ lãnh đạo Hơn thế, việc tuyển dụng, lựa chọn cần phối họp chặt chẽ với sở đào tạo để giảm tối đa chi phí thời gian tuyến chọn sở có tham chiếu dự báo nguồn nhân lực + Đối vói phân công công việc đánh giá kết quả: Các mô tả công việc tiêu chuẩn chức danh cần xây dựng cụ thể tối đa với yếu tố định lượng Việc xây dựng nên thực tương tự mơ hình chấm điểm tín dụng mà ngân hàng sử dụng để thẩm định khoản tín dụng Từ việc đánh giá nhân lực có thề dựa vào điểm số đánh giá định tính người lành đạo trực tiếp Nguyên tắc đánh giá nhân lực cần đảm bảo nguyên tắc cơng khai, xác, dân chủ tồn diện + Đối với đào tạo phát triển: BIDV nên học tập mơ hình NHTM Mỹ Theo đó, tuyển dụng, ngân hàng xác định rõ lực cửa cán để hướng cán vào vị trí cụ thể chuyên viên, chuyên gia nghiên cứu, quản lý Từ đó, ngân hàng thiết kế chưong trình đào tạo phù họp cho vị trí chuyên làm nhiệm vụ nhân viên ngân hàng, chuyên gia nghiên cún rủi ro đặc biệt đào tạo người chuyên quản lý Điều tránh tình trạng phát triển theo lối mịn cua Việt Nam nhừng cán gioi nghiệp vụ trở thành lãnh đạo + Đối với chế khen thương khuyến khích: Nên chuyển đổi tồn sang chế trả lương theo lực Theo đó, kết chấm điếm công việc cộng với đánh giá định tính lãnh đạo trực tiếp sở đề xác định mức thu nhập cùa cán Bên cạnh đó, nên để thang lương chuyên gia cao cấp tương đương với mức thu nhập cấp quản lý nhằm tạo công đánh giá công việc qua lương thưởng Như vậy, thấy việc xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân 93 lực chât lượng cao điêu hêt sức câp thiêt Tuy nhiên, đê thực việc xây dựng sau triển khai hiệu nguồn nhân lực này, cần có phối hợp quan quản lý vĩ mô NHNN, Bộ Giáo dục Đào tạo, người sử dụng nguồn nhân lực trường đại học - nơi cung cấp nguồn nhân lực 4.3.6 Tích cực tìm kiếm nguồn KHCN Tìm nguồn khách hàng khẳng định vị trí thị trường điều quan trọng Trên địa bàn hoạt động có nhiều khu thị, tịa nhà chung cư từ thu nhập thấp khu cao cấp,(Không phù hợp với LS) điều điểm tích cực cho ngân hàng khai thác Tận dụng việc BIDV Lạng Sơn tài trợ cho 03 dự án bất động sản dự kiến đến năm 2019 tài trợ thêm dự án khác, với nhu cầu khách hàng vay mua nhà lớn, ngân hàng nên tích cực liên hệ với chủ đầu tư, tạo mối quan hệ thân thiết để họ giới thiệu người muốn mua nhà có nhu cầu vay vốn tới ngân hàng Chi nhánh nên kết họp với doanh nghiệp khách hàng hữu để tiến hành chi trả lương cho cán công nhân viên công ty Hiện tại, BIDV Lạng Sơn có quan hệ với khoảng 250 khách hàng doanh nghiệp toàn Việt Nam, lợi thể lớn để Chi nhánh tận dụng phát huy, đà có khoảng 15 doanh nghiệp tổ chức sử dụng dịch vụ trả lương qua BIDV Lạng Sơn với tống số tài khoản mở cho KHCN khoảng 700 tài khoản Điều giúp cho BIDV Lạng Sơn ghi nhận doanh thu từ tiền gửi qua đêm tài khoản toán cùa khách hàng 4.3.7 Đấy mạnh hoạt động hỗ trợ chăm sóc khách hàng KHCN Hàng năm, BIDV Lạng Sơn nên tồ chức buổi gặp mặt tri ân khách hàng, chương trinh cho vay có ưu đãi lãi suất tặng quà mũ bảo hiểm, áo mưa có sách hỗ trợ, ưu đãi, q tặng dành cho khách hàng cũ Duy trì mối quan hệ lâu bền với khách hàng hữu Điều giúp cho chi nhánh tiết kiệm chi phí để tìm kiếm khách hàng Thơng thường chi phí tìm khách hàng cao nhiều lần chi phí trì khách hàng cũ Hơn khách hàng truyền thống nên việc đàm phán lãi suất, sách phí dễ dàng có thay đổi hay môi trường cạnh tranh Các cán BIDV Lạng Sơn nên tiếp tục thường xuyên liên lạc với khách hàng để hỏi thăm khách hàng hoạt động 94 khách hàng, khách hàng có nhu câu không, giới thiệu sản phâm khác mà ngân hàng cung cấp phù hợp với khách hàng Chính sách vừa để tạo mối quan hệ thân thiết với khách hàng vừa giúp cho BIDV Lạng Sơn bán sản phấm khác Khi khách hàng gặp khó khăn, ngân hàng có biện pháp hỗ trợ khách hàng xây dựng chiến lược kinh doanh khác, ưu đãi thời hạn lãi suất, tìm kiếm nguồn lực cho khách hàng Ngoài ra, chi nhánh cần tiến hành xem xét, phân loại khách hàng theo loại hình đối tượng, theo số dư tiền gửi, tính ổn định, chi phí thấp để có sách chăm sóc phù hợp Trường hợp khách hàng ngừng giao dịch chuyến sang ngân hàng cần tìm hiểu ngun nhân để có biện pháp thích hợp khắc phục, khơi phục lại, trì quan hệ tốt với khách hàng Triển khai tốt dịch vụ trọn gói cho khách hàng, có sách ưu đãi đồng thời sử dụng dịch vụ khác ngân hàng Đối với khách hàng đà có quan hệ tín dụng phải có sách khuyến khích mờ tài khoản,/ thực • • dịch • vụ• tốn dịch • vụ• khác, cần đặc • biệt • trọng có biện pháp linh hoạt huy động vốn từ nhóm khách hàng doanh nghiệp để thu hút nguồn tiền gửi lớn với chi phí huy động thấp nhằm đạt hiệu kinh doanh cao Làm tốt cơng tác hậu chăm sóc khách hàng thơng qua hình thức tặng q, khuyến mại vào dịp sinh nhật khách hàng, ngày lễ, ngày tết Bằng hỉnh thức quảng cáo cho biết ngồi mục đích nhận thưởng khách hàng cần vốn gấp họ khơng thể rút khoản tiền họ chấp thẻ tiết kiệm đê vay khoản tiền đủ với số tiền họ cần Lúc ngân hàng tạo tin tưởng cho khách hàng mà tạo ổn định nguồn vốn thu lợi nhuận từ việc cho vay, từ đem đến tăng trưởng nguồn vốn huy động tạo lợi nhuận cho ngân hàng Ngồi ra, ngân hàng phát hành chứng tiền gửi với thời hạn dài từ năm đến nãm với lãi suất áp dụng theo nguyên tắc thời gian huy động dài lãi suất cao Đồng thời, thực hình thức huy động kỳ phiếu, trái phiếu tự chuyến nhượng thị trường tạo điều kiện cho người mua kỳ phiếu, trái chuyển nhượng thị trường tạo điều kiện cho người mua kỳ phiếu, trái phiếu bán lại cho người khác 95 bán lại cho ngân hàng làm tăng tính khoản kỳ phiêu trái phiêu 4.3.8 Xây dựng chiến dịch Marketing cho ngân hàng sản phẩm Với sụ cạnh tranh gay gắt thị trường, việc ngân hàng phải tìm phương thức marketing phù hợp với thân ngân hàng đối tượng khách hàng quan trọng Hiện tại, BIDV Lạng Sơn chưa sử dụng nhiều chiến dịch marketing cho ngân hàng sản phấm, thơng qua hình thức như: treo băng rơn ngân hàng, phát tờ rơi, dựng standee dự án BIDV Lạng Sơn tài trợ Làm tốt sách chăm sóc khách hàng, khơng giữ chân thu hút khách hàng mà tạo ưu cạnh tranh cho ngân hàng có trung thành khách hàng Thực tế cho thấy khách hàng hài lòng với sản phấm dịch vụ ngân hàng chia sẻ cho 5-7 khách hàng, khách hàng khơng hài lịng sè chia sẻ đến 10-14 khách hàng khác Vì vậy, cách quảng bá tốt cho ngân hàng làm cho khách hàng hài lòng chất lượng sản phẩm thái độ phục vụ khách hàng Từ ngân hàng nhận ùng hộ lòng trung thành khách hàng Đe làm tốt công tác Marketing, chi nhánh cần thiết thực tốt giải pháp sau: Một là: điều tra thu nhập khách hàng, vấn thu thập nhu cầu, phản ứng khách hàng sản phẩm dịch vụ triển khai cách thường xuyên Nếu trước tâm nhiều vào sản phẩm dịch vụ khuyến mài để phục vụ khách hàng “bán có”, cần phải thu thập thơng tin nhu cầu khách hàng đế “bán khách hàng càn” Chi nhánh cần ý khách hàng có thu nhập cao, khách hàng “cao cấp” họ có nhu cầu dịch vụ tài cao sản phẩm dịch vụ bình thường bảo tồn tăng trưởng tài sản họ Vì vậy, phát triển sản phẩm bảo toàn tăng trưởng vốn mục tiêu đặt cho BIDV Lạng Son môi trường cạnh tranh Hai là: phối họp với sách quảng bá sản phẩm dịch vụ phương tiện thông tin đại chúng BIDV Lạng Sơn cần tăng cường công tác Marketing gắn với bán hàng trực tiếp xem công cụ sử dụng tốt tận dụng lợi BIDV có đội ngũ nhân viên đông đảo mạng lưới hoạt động rộng nhất, đặc biệt đội ngũ nhân viên tín dụng kết hợp làm cơng tác marketing Xem kênh quảng bá hiệu chi phí thấp Vì vậy, ngồi việc khốn tiêu huy động vốn đến 96 tận nhân viên xem nhiệm vụ, chi nhánh cân có sách khun khích vật chât cụ thể cho nhân viên làm tốt công tác huy động Ba là: thực tốt văn hóa doanh nghiệp văn hoá giao dịch BIDV “Trung thực, kỷ cương, sáng tạo, chất lượng, hiệu quả”, để trở thành nguồn sức mạnh nội lực kinh doanh, trở thành giải pháp quản trị điều hành, góp phần củng cố uy tín, nâng cao vị BIDV với đối thủ cạnh tranh Thực tế sản phẩm khác biệt ngân hàng khó trì lâu dài nhanh chóng bị bắt trước Vì vậy, để trì khả cạnh tranh lâu dài, ngân hàng cần xây dựng cho vũ khí cạnh tranh khác biệt, văn hố doanh nghiệp Sự chuyên nghiệp, tận tụy, trung thực, hiệu quả, tinh thần làm việc, lao động tập thể mang tính kỷ luật cao cùa nhân viên mang lại khác biệt Văn hoá giao tiếp niềm nở, trẻ trung, trân trọng lắng nghe ý kiến khách hàng làm cho khách hàng cảm thấy đối đãi thượng đế tạo khác biệt cho BIDV Lạng Sơn 97 KÉT LUẬN CHƯƠNG Chương nghiên cứu trình bày định hướng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Lạng Sơn giai đoạn đến năm 2025 nhằm có hướng đắn vững Chương luận văn đưa giải pháp nhàm phát triển hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Lạng Sơn Đây biện pháp áp dụng, chưa triến khai mà tác giả muốn đưa để hoàn thiện Các giải pháp nhằm phát triến hoạt động quản trị rủi ro tín dụng khơng bao gồm giải pháp có tác động trực tiếp đến hiệu mà bao gồm giải pháp hỗ trợ, có tác dụng gián tiếp Các giải pháp cần thực thường xuyên, song hành với có kết hợp phịng ban, phận, ban lãnh đạo cán nhân viên triển khai thực Các giải pháp đưa cần áp dụng nghiêm túc, đồng thời gian dài để đem lại hiệu quản trị rủi ro tín dụng, đóng góp vào lợi nhuận ngân hàng, nâng vị ngân hàng kinh tế 98 KẾT LUẬN Trong điều kiện kinh tế gặp nhiều biến động, thị trường tài ngân hàng cạnh tranh khốc liệt với trách nhiệm nặng nề dẫn dắt kinh tế, nguy xảy rủi ro hoạt động tín dụng ngày cao cơng tác quản trị rủi ro tín dụng ngày coi trọng Sau trình nghiên cứu sở lý luận thực trạng quản trị rủi ro tín dụng BIDV Lạng Sơn, với mong muốn vận dụng thành đà nghiên cứu tích lũy vào thực tiễn để góp phần nâng cao hiệu cúa cơng tác quản trị tín dụng năm tiếp theo, luận văn giải vấn đề sau: Một là: Hệ thống hóa vấn đề lý luận quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Hai là: Phân tích thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam, chi nhánh Lạng Sơn Ba là: sở lý luận kết hợp với thực trạng quản tri tín dụng BIDV Lạng Son, tác giả đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng Với nội dung trên, tác giả hi vọng đóng góp giải pháp tích cực nhằm mục tiêu nâng cao hiệu tín dụng BIDV Lạng Sơn thời gian tới Trên toàn nội dung luận vàn với đề tài “Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Lạng Son” Do thời gian nghiên cứu kiến thức nhiều hạn chế, luận văn khơng thể tránh khỏi thiếu sót, mong nhận ý kiến đóng góp Q Thầy, Cơ người quan tâm đến lĩnh vực ngân hàng đế đề tài nghiên cứu hồn thiện hơn, có đóng góp định vào thực tiễn thân học viên mở rộng kiến thức cơng tác nghiên cún sau Cuối cùng, lần xin chân thành cảm ơn giúp đờ tận tình PGS.TS Lê Trung Thành trường ĐHKT-ĐHQG đồng nghiệp BIDV Lạng Sơn tạo điều kiện giúp tơi hồn thành luận văn 99 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO rrn* A • Ò - Tài liệu tiêng Việt Nguyễn Quang Hiện, 2016 Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cô phần Quăn Đội Luận án Tiến sỹ kinh tế Học viện tài Ngân hàng Nhà nước, 2013 Thông tư 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 NHNN quy định việc phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro Hà Nội Lê Nhật Tân, 2013 Quản trị rủi ro tín dụng Ngăn hàng TMCP A Châu (ACB) Luận văn Thạc sỹ kinh tế Trường Đại học kỹ thuật cơng nghệ TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Tiến, 2010 Quản trị rủi ro kỉnh doanh ngân hàng Hà Nội: NXB Thống Kê Nguyễn Đức Tú, 2012 Quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cô phần Công thương Việt Nam Luận án Tiến sĩ kinh tế Trường Đại học kinh tế quốc dân nn y • r A* Ạ A Tài liệu tiêng Anh Basel Committee, 1999 Principles for the Management of Credit Risks, Consultative paper issued by the Basel Committee on Banking Supervision Fraser, D., Gup, B and, Kolari, J.„ 2001 Commercial Banking: The Management of Risk, 2nd Edition Cincinnati, Ohio: South-Western College Publishing Fukuda, s., 2012 “Market-specific and currency-specific risk during the global financial crisis: evidence from the interbank markets in Tokyo and London”, Journal of Banking and Finance, Tập 36, số 12, tr.3185-3196 Giesecke, K and Kim, B., 2011 “Systemic risk: What defaults are telling us” Management Science, Tập 57, số 8, tr 1387-1405 10 Greuning, H., and Bratanovic, s B., 2003 Analyzing hanking risk: A framework for assessing corporate governance and risk management (2nd ed.) Washington, DC: The World Bank 100 11 Nijskens, R and Wagner, w., 2011 “Credit risk transfer activities and systemic risk: how banks became less risky individually but posed greater risks to the financial system at the same time” Journal of Banking & Finance, Tập 35, Số 6, tr 1391-1398 12 Saunders, A., 1994 Financial institutions management - a modern perspective, Irwin, the University of Michigan 13 Wang, Y, 2013 Credit risk management in rural commercial banks in China Theris accounting, financial services and law 101 PHỤ LỤC Phiếu khảo sát dành cho cán bộ, nhân viên ngân hàng BIDV Xin chào Anh/Chị Tôi nghiên cứu sinh đến từ Học viện Tài tiến hành nghiên cứu đề tài “Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Lạng Sơn” Rất mong muốn quý anh/chị bớt chút thời gian cho biết ý kiến minh thông qua bảng câu hởi kèm theo Mồi ỷ kiến anh/chị đóng góp lớn cho thành cơng luận án cùa Tôi cam kết “Các ý kiến Anh/ Chị phục vụ cho mục đích nghiên cứu đề tài không sử dụng cho mục đích khác” PHẦN I: THƠNG TIN CHUNG Anh/Chị vui lòng cho biêt chức danh Anh/Chị năm giữ? □ Trưởng/ Phó Phịng Chi nhánh/ PGD □ Trưởng/ Phó khối tác nghiệp (tín dụng, nguồn vốn, quản lỷ rủi ro ) □ Chuyên viên (chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên) □ Nhân viên Giới tính Anh/Chị ? Nữ □ Nam Trình độ học vấn Anh/Chị ? Đại học Sau đại học Trung cấp/ Cao đẳng Anh/Chị làm việc cho ngân hàng bao lâu? □ < năm □ - năm □ - năm □ - 10 nãm □ > 10 năm PHÂN II: NHẬN ĐỊNH CÚA CÁN Bộ, NHÂN VIÊN NGÂN HÀNG Xin Anh/Chị vui lịng đánh dấu vào vng tương ứng với mức độ đồng ý Anh/Chị yếu tố quy ước: 1: Hoàn toàn không cần thiết/ Không chọn/ Phủ nhận/ Không hợp lý đến 5: Rất cần thiết/ Chọn/ Khẳng định/ Rất hợp lý Những phát biêu I MÚ’C ĐƠ• NHẢN BIÉT VÈ HOAT ĐƠNG • • • QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG Mức đơ• nhân • đinh • 5 Sự cần thiết việc áp dụng Quản trị rủi ro tín dụng hoạt động Ngân hàng nơi Anh/Chi• làm viêc? • Phưong pháp phù họp để tính u cầu vốn cho rủi ro tín dụng Ngân hàng noi Anh/chị làm viêc? • a Phương pháp chuẩn hóa b Phương pháp xếp hạng tín nhiệm nội Phuong pháp phù hợp để tính yêu cầu vốn cho rủi ro hoạt động Ngân hàng noi Anh/Chi• làm viêc? • a Phương pháp số b Phương pháp chuẩn hóa c Phương pháp đo lường nâng cao Phuong pháp phù họp để đo lường rủi ro thị trường Ngân hàng noi Anh/Chị làm việc a Phương pháp đo lường tiêu chuẩn b Phương pháp tiếp cận nội ĐÁNH GIÁ VÈ HOẠT ĐÔNG QUẢN TRỊ II RỦI RO TÍN DUNG • Sự cần thiết việc tính rủi ro hoạt động cách tính vốn tối thiểu Sự hiệu NHNN việc giám sát tuân thủ thực thi an tồn vốn Ngân hàng nơi Anh/Chi• làm viêc • Sự cần thiết phương pháp định lượng rủi ro thị trường VAR, Stress Testing việc giám sát hoạt động Anh/Chị có nghĩ phương pháp đo lường rủi ro Ngân hàng Anh/chị thay đối vòng 02 năm tới? (Lưu ỷ: Chi chọn vào ô ô 5) III a LƠI BASEL II • ÍCH - BẤT LƠI • CỦA VIÊC • ÁP DUNG • Lyvơ Ngân hàngơ Anh/Chi♦ thưc ♦ hiên • hoat ♦ động Quản trị rủi ro tín dụng? NHNN bắt bc • thưc ♦ hiên • Lợi ích cho thân ngân hàng thực Tiếp cận chuẩn mực quốc tế hoạt động c ngân hàng Đánh giá điều kiên thuân loi triển 10 khai hoạt động Quản trị rủi ro tín dụng a Khung pháp lý rõ ràng từ Chính phủ tới Các Bộ b Được hỗ trợ từ NHNN tổ chức quốc tế c Được ủng hộ từ cổ đông/ Hội đồng quản trị d Chi phí đầu tư thời điểm thấp Đánh giá lọi ích ngân hàng Anh/Chị nhận 11 du’O• ’c thưc • hiên • hoat • đơng • Ư Quản tri• rủi ro tín dụng a Đảm bảo an toàn vốn trước rủi ro b Tăng lợi nhuận c Hệ thống xếp hạng định giá hiệu d Nâng cao danh tiếng, qua tăng sức cạnh tranh e Hội nhập theo tiêu chuẩn quốc tế Đánh giá điều kiện bất lợi triển khai 12 hoạt động Quản trị rủi ro tín dụng a Chi phí đầu tư ban đầu chi phí vận hành cao Thiếu liệu lịch sử cho phương pháp đo b lường rủi ro Thiếu tổ chức xếp hạng tín dụng chuyên c nghiệp để tham chiếu kết Thiếu nguồn vốn kinh doanh tỷ lệ trích d lập dự phịng cao e Giảm sức canh tranh/ Giảm lơi • • nhuân • Chia sẻ thông tin kinh doanh nhiều với f bên không liên quan, ảnh hưởng tới kế hoạch, chiến lươc • kinh doanh IV ĐÁNH GIÁ TÍNH TUÂN THỦ VÀ MINH BACH THƯC • • HIÊN • HO AT • ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ngân hàng phải thực thêm nhiều báo cáo/ 13 nhiều số hon cho NHNN Khi thời hạn nộp báo cáo, NHNN nhắc 14 nhở xử phạt NHNN định kỳ tổ chức lớp tập huấn, 15 nghiệp vụ Quản trị rủi to tín dụng tói Ngân hàng Anh/Chị 16 Ngân hàng cùa Anh/Chị tuân thủ đầy đủ 17 nguyên tắc quản trị rủi ro tín dụng (Lưu ỷ: Riêng câu 26 đánh dấu vào ô từ 1-5 tương ứng với mức độ: 5-Tuân thủ hoàn toàn, 4-Tuăn thủ phần, 3-Tuân thủ, 2-Chưa tuân thủ, 1Hoàn toàn chưa tuân thủ) a Thiết lập môi trường RRTDphù họp Xác định nhiệm vụ Hội đồng quản trị al (HĐỌT) quản trị RRTD Xác đinh nhiệm vụ ban giám đốc (BGĐ) a2 quản tri RRTD Ngân hàng cần nhận diện quản lý RRTD a3 sản phấm hoạt động Hoạt động theo quy trình cấp tín dụng b bl lành manh • Ngân hàng cần hoạt động tín dụng theo tiêu chuẩn phù hợp với thị trường mục tiêu hiểu biết thấu đáo khách hàng vay Ngân hàng cần thiết lập hạn mức tín dụng b2 tổng thể cấp độ khách hàng nhóm khách hàng có liên quan Ngân hàng cần thiết lập quy trình tín dụng rõ b3,4 ràng để phê chuẩn tín dụng điều chỉnh, gia hạn khoản tín dụng thời c Duy trì việc cấp tín dụng hiệu Ngân hàng phải có hệ thống theo dõi, quản lý cl thường xuyên danh mục tín dụng có rủi ro khác Ngân hàng phải có hệ thống theo dõi tình trạng c2 khoản tín dụng cá nhân bao gồm dự trừ dự phịng Ngân hàng khuyến khích xây dựng sử c3 dụng hệ thống đánh giá nội để quản trị RRTD Ngân hàng phải có hệ thống thơng tin cơng cụ c4 phân tích giúp ban lãnh đạo đo lường RRTD Ngân hàng phải có hệ thống theo dõi tổng thể c5 thành phần chất lượng tín dụng Ngân hàng phải đánh giá thay đổi quan trọng c6 điều kiện kinh tế đánh giá khoản tín dụng d Hệ thống kiểm sốt RRTD Ngân hàng phải thiết lập hệ thống đánh giá dl độc lập, thường xuyên quy trình quản lý RRTD Ngân hàng phải đảm bảo chức phê duyệt tín dụng quản lý thích hợp, RRTD d2 mức tương thích với tiêu chuẩn thận trọng giới hạn mà ngân hàng cho phép Ngân hàng cần có hệ thống nhận biết d3 sớm xử lý với khoản tín dụng có vấn đề Giám sát RR TD e Các giám sát viên thực việc đánh giá cách độc lập với chiến lược, sách, quy el trình việc tn thủ ngân hàng liên quan đến việc cấp tín dụng quản trị RRTD PHÀN III: Ỳ KIÊN KHÁC Anh/Chị có ý kiến đóng góp, kiến nghị cho hoạt động quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng Anh/Chị nay? Xin chân thành cảm ơn Anh/Chị ! ... TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG ĐÀU TƯ VÀ PHÁT TRIÉN VIỆT NAM, CHI NHÁNH LẠNG SƠN 37 3.1 Tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Đầu Tư Phát Triển Việt Nam, Chi nhánh Lạng Sơn. .. dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam, chi nhánh Lạng Sơn Đối tư? ??ng phạm vi nghiên cứu - Đối tư? ??ng nghiên cứu: Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam, chi nhánh. .. pháp hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam, chi nhánh Lạng Sơn CHƯƠNG TÔNG QUAN NGHIÊN cứu VÀ co SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI