ĐỀ TÀI: MÔ HÌNH DỰ ĐOÁN ĐIỂM TÍN DỤNG CÁ NHÂN HỖ TRỢ QUYẾT ĐỊNH QUẢN LÍ VỀ CÁC CHÍNH SÁCH, ƯU ĐÃI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI KHOA TOÁN ỨNG DỤNG VÀ TIN HỌC ĐỀ TÀI: MƠ HÌNH DỰ ĐỐN ĐIỂM TÍN DỤNG CÁ NHÂN HỖ TRỢ QUYẾT ĐỊNH QUẢN LÍ VỀ CÁC CHÍNH SÁCH, ƯU ĐÃI Chun ngành: TỐN TIN Chuyên sâu: Tin học Giảng viên hướng dẫn: LÊ CHÍ NGỌC Sinh viên thực hiện: NGUYỄN VĂN TRƯỞNG ĐƯỜNG THỊ LINH HÀ NỘI - 11/2019 MỤC LỤC CHƯƠNG KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ 1.1.Khảo sát đánh giá 1.2 Các phương pháp chấm điểm xếp hạng tính dụng cá nhân : .4 1.3 Quy trình chấm điểm tín dụng nhân CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG 2.1 Biểu đồ phân cấp chức 2.2 Biểu đồ luồng liệu 2.2.1 Biểu đồ luồng liệu mức ngữ cảnh 2.2.2 Biểu đồ luồng liệu mức đỉnh 2.2.3 Biểu đồ mức đỉnh chức Xử lí liệu 10 2.2.4 Biểu đồ mức đỉnh chức Luyện mơ hình .10 2.2.5 Biểu đồ luồng liệu mức đỉnh chức dự đoán 11 2.2.6 Biểu đồ luồng liệu mức đỉnh chức thống kê 11 CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH MƠ HÌNH GIẢI QUYẾT BÀI TỐN 12 3.1 Mơ hình hồi quy tuyến tính (Linear Regression) 12 3.2 Phân tích liệu 13 3.3 Xử lý liệu 16 3.4 Đánh giá mơ hình 16 CHƯƠNG 4: GIAO DIỆN CHƯƠNG TRÌNH 17 4.1 Giao diện bao gồm form: 17 4.1.1.Form dự đoán: 17 4.1.2 Form Thống Kê: Các chi nhánh, Độ tuổi, Lương hàng tháng 18 Kết Luận 21 Lời mở đầu Trong thời kì cơng nghệ 4.0, ứng dụng công nghệ thông tin xem yếu tố quan trọng thúc đẩy kinh tế phát triển, giúp cho doanh nghiệp, tổ chức tăng tính cạnh tranh giao dịch dễ dàng thực mà khơng bị giới hạn khía cạnh địa lý Hệ hỗ trợ định vấn đề nhiều người quan tâm thời kỳ internet phát triển mạnh Với việc đánh giá, phân tích liệu, thống kê, từ đưa giải pháp, phương án nhằm hỗ trợ cho nhà quản lí, doanh nghiệp lựa chọn phương án tối ưu Ở báo cáo em xin trình bày đề tài dự báo điểm tín dụng cá nhân, qua hỗ trợ định nhà quản lí sách, ưu đãi Báo cáo ngồi phần Lời mở đầu Kết luận, gồm chương chính:  Chương Khảo sát đánh giá  Chương Phân tích thiết kế hệ thống  Chương Phân tích mơ hình giải tốn  Chương Phân tích giao diện DEMO chương trình Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới thầy Lê Chí Ngọc bạn Đinh Văn Hùng, Hoàng Ngọc Thạch lớp tận tình hướng dẫn em hồn thành tập CHƯƠNG KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ 1.1.Khảo sát đánh giá Xếp hạng tín dụng cá nhân có tầm quan trọng nhà quản lí, ngân hàng nhằm phịng ngừa, hạn chế rủi ro tín dụng để hướng dẫn việc cung cấp sản phẩm tính dụng phù hợp cho khách hàng vay Và năm gần đây, hàng động cho vay thể nhân ngân hàng mở rộng, thơng tin khoản vay nhân (nguồn trả nợ, mục đích sử dụng, vốn vay ) thường khó nắm bắt so với doanh nghiệp nên xếp hạng điểm tín dụng thể nhân trở nên cấp thiết Nắm bắt vấn đề này, ngân hàng thương mại Việt Nam bước xây dựng hệ thống xếp hạng nội Tuy nhiên, khách hàng có quan hệ tín dụng lúc với nhiều ngân hàng, hệ thống chấm điểm xếp hạng nội ngân hàng dựa thơng tin tín dụng khách hàng với ngân hàng mà khơng dựa tổng hợp nguồn thông tin từ ngân hàng tổ chức khác dẫn đến sai sót việc xác định rủi ro khách hàng Hơn ngân hàng có thang điểm riêng, khơng thống với nhau, khó so sánh, đánh giá mức tín dụng khách hàng cách khách quan xác So với nhiều nước phát triển giới, hoạt động xếp hạng tín dụng Việt Nam cịn chưa phát triển Trung tâm Thơng tin Tín dụng quốc gia VIệt Nam (CIC) tổ chức thực xếp hạng tín dụng Việt Nam Với vị trí tổ chức trực thuộc Ngân hàng nhà nước, nắm bắt nguồn thông tin tổng hợp tài tín dụng ngân hàng thương mại tổ chức tín dụng phi ngân hàng, CIC có lợi nguồn liệu để có sản phẩm chấm điểm xác, hỗ trợ hệ thống ngân hàng thương mại hoạt động tín dụng, đảm bảo tính minh bạch ngành ngân hàng đong góp cho tăng trưởng kinh tế bền vững lành mạnh 1.2 Các phương pháp chấm điểm xếp hạng tính dụng cá nhân :  Phương pháp chuyên gia  Phương pháp thống kê Để thực phương pháp chuyên gia, cần sử dụng bảng câu hỏi gồm tiêu chí liên quan tới rủi ro tín dụng đưa cho chuyên gia khác để đánh giá Sau kết đánh giá chuyên gia tập hợp lại, xử lí thống kê cho kết cuối Ưu điểm phương pháp chuyên gia tận dụng kinh nghiệm tri thức chuyên sâu chuyên gia chuyên ngành họ Đồng thời, kết đánh giá tập hợp từ nhiều người nên kết đánh giá có độ tin cậy cao Tuy nhiên, phương pháp thường nhiều chi phí thời gian số lượng tham gia chuyên gia lớn đánh giá Phương pháp thống kê dựa số liệu thực tiễn mức độ nợ, khả trả nợ… phương pháp kiểm định thống kê để phát biến số ảnh hưởng tới rủi ro tín dụng Sự phù hợp mơ hình thống kê phụ thuộc lớn vào chất lượng liệu thực nghiệm Bộ liệu phải đủ lớn xác mơ hình thống kê đưa có ý nghĩa Ưu điểm phương pháp thống kê việc đánh giá khách quan Việc áp dụng đơn giản, dễ dàng, hồn tồn dựa sở định lượng nên thực nhanh với chi phí thấp Tuy nhiên, không thu thập liệu thực nghiệm có chất lượng phương pháp khó thực Tính đến nay, ưu điểm tính khách quan phương pháp thống kê sử dụng phổ biến xếp hạng tín dụng thể nhân thường thơng q mơ hình chấm điểm tín dụng Mỗi khách hàng vay nợ chấm điểm tín dụng thể mức độ tín nhiệm khả trả nợ Tuy nhiên, mơ hình thống kê sử dụng, phương pháp chuyên gia kết hợp q trình xây dựng mơ hình để đạt kết chấm điểm, xếp hạng tín dụng tin cậy 1.3 Quy trình chấm điểm tín dụng nhân Quy trình chấm điểm, xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân thực qua bước sau: Bước 1: Thu thập thông tin Chúng ta cần thường xuyên cập nhập thông tin khách hàng từ ngân hàng thương mại, ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngồi, cơng ty tài chính, cơng ty cho th tài tổ chức khác có hoạt động ngân hàng Nguồn liệu đầu vào bổ sung cập nhật thông qua việc kết nối trao đổi thông tin với kho thông tin liệu của ngành như: Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Công Thương, Bộ Nội vụ, Bộ Công an… khai thác phương tiện thông tin đại chúng Bước 2: Kiểm sốt cập nhật thơng tin khách hàng Sau nhận thông tin từ tổ chức tín dụng truyền qua hệ thống thơng tin về, thơng tin chuyển đến tổ kiếm sốt thuộc phịng xử lý liệu Tại đây, thông tin khách hàng lọc qua điều kiện lỗi như: Trùng mã, tăng giảm dư nợ đột biến; ngày báo cáo cũ, chuyển nhóm nợ… Các khách hàng có nghi ngờ, tạo file báo cáo, gửi tổ chức tín dụng để xác nhận lại thông tin khách hàng thực điều chỉnh có Bước 3: Thực chấm điểm tín dụng khách hàng cá nhân Chương trình tính điểm cho khách hàng dựa tiêu Báo cáo “Chấm điểm tín dụng cá nhân” tính tốn, phân tích lập theo quy trình cơng nghệ, chuẩn mực, số liệu, hạn chế tối đa tác động người xử lý vào tin Bước 4: Đánh giá chun gia Sau chương trình tính điểm cho khách hàng dựa vào tiêu hiển thị báo cáo tạo lập ban đầu Chương trình kiểm tra tính hợp lý liệu theo nguyên tắc kiểm soát số điểm chuyên gia đánh giá cần xem xét lại phát có khơng hợp lý tiêu pháp lý, tiêu chấm điểm, tổng điểm xếp hạng khách hàng Bước 5: Báo cáo chấm điểm Bản báo cáo sau cán xử lý, chuyên gia chấm điểm xếp loại xong, chuyển cho người có thẩm quyền kiểm sốt kiểm tra lại Những báo cáo chưa chấp nhận Người kiểm soát trả lại cho cán xử lý thông báo điểm cần bổ sung, chỉnh sửa, sau tiếp tục quy trình để chuyển vào vùng trả lời cho khách hàng CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG 2.1 Biểu đồ phân cấp chức Mơ hình dự đốn điểm tín dụng Xử lí liệu Dự đốn Nhập liệu Luyện mơ hình Điểm tín dụng Cập nhập liệu Lưu liệu Luyện mơ hình TK Điểm tín dụng so với tuổi Nạp mơ hình TK Điểm tín dụng so với chi nhánh Lưu mơ hình TK Điểm tín dụng so với lương Hình 2.1: Biểu đồ phân cấp chức 2.2 Biểu đồ luồng liệu 2.2.1 Biểu đồ luồng liệu mức ngữ cảnh Thống kê Dữ liệu cần xử lý Nhà quản lý Dự đoán điểm tín dụng Kết trả Hình 2.2: Biểu đồ luồng liệu mức ngữ cảnh 2.2.2 Biểu đồ luồng liệu mức đỉnh Hình 2.3: Biểu đồ luồng liệu mức đỉnh 2.2.3 Biểu đồ mức đỉnh chức Xử lí liệu Nhập liệu Dữ liệu Chuyên gia Cập nhật liệu Lưu liệu Hình 2.3: Biểu đồ luồng liệu mức đỉnh chức xử lý liệu 2.2.4 Biểu đồ mức đỉnh chức Luyện mơ hình Nhập liệu Chuyên gia Dữ liệu Nhập liệu Hình 2.4: Biểu đồ luồng liệu mức đỉnh chức luyện mơ hình 10 2.2.5 Biểu đồ luồng liệu mức đỉnh chức dự đoán Chuyên gia Dự đoán điểm tín dụng Dữ liệu Hình 2.5 Biểu đồ luồng liệu mức đỉnh chức dự đoán 2.2.6 Biểu đồ luồng liệu mức đỉnh chức thống kê Thống kê điểm so với tuổi Chuyên gia Thống kê điểm so với chi nhánh Thống kê điểm so với lương Hình 2.6 Biểu đồ luồng liệu mức đỉnh chức thống kê 11 Dữ liệu CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH MƠ HÌNH GIẢI QUYẾT BÀI TỐN 3.1 Mơ hình hồi quy tuyến tính (Linear Regression) Thuật tốn sử dụng để giải toán thuật toán máy học, hồi quy tuyến tính Đây thuật tốn máy học thuộc loại học có giám sát, sử dụng rộng rãi tốn có tập liệu liên tục Mơ hình thuật tốn hồi quy tuyến tính có dạng: Trong đó, ứng Thường ∈ vecto biến đầu vào, ∈ vecto trọng số tương gọi tham số mơ hình Giá trị tham số ước lượng cách sử dụng cặp giá trị (x, y) tập huấn luyện gọi độ lệch (bias) nhằm giảm mức độ chênh lệch mơ hình thực tế Mục tiêu thuật toán giá trị hàm mát giá trị thực tế (y) giá trị dự đoán ( ) đặt giá trị nhỏ 12 3.2 Phân tích liệu Đối với thuật tốn máy học nói chung, thuật tốn có khả học dự liệu đủ lớn, đủ để máy học đặc trưng liệu Đối với thuật tốn hồi quy tuyến tính nói riêng, thuật tốn sử dụng phương pháp học có giám sát, nên bô dự liệu phải bao gồm liệu huấn luyện nhãn cho liệu Bộ liệu sử dụng toán gồm biến độc lập biến phụ thuộc Dữ liệu ban đầu chưa sử lý bào gồm 77247 hàng, hàng bao gồm 11 trường thể biến độc lập trường thể biến phụ thuộc Mô tả sơ qua tập liệu: Hình 3.1: Mơ tả sơ qua tập liệu 13 Và ý nghĩa trường thuộc tính là: Hình 3.2: ý nghĩa trường liệu Tiếp mô tả sơ qua tập liệu Hình 3.3: Mơ tả tập liệu Mô tả sơ qua liệu:  Mỗi hàng mơ tả thuộc tính điểm liệu,  Số lượng liệu gồm 77247 hàng,  Số điểm trung bình 170.465688,  “std” thông tin thể độ lệch chuẩn liệu,  Số điểm nhỏ liệu 149.0,  Số điểm lớn liệu 194,0 14 Bài toán gồm 11 trường liệu thể biến độc lập trường thể biến phụ thuộc Qua biểu đồ ta thấy quan hệ biến độc lập với biến phụ thuộc: Hình 3.4: Một số biểu đồ thể quan hệ tập liệu 15 3.3 Xử lý liệu Hầu hết liệu thơng thường, việc thiếu sót, mát liệu tránh khỏi Khi áp dụng liệu vào thuật toán máy học, kết thu không tốt mong đợi Vì trình xử lý liệu vô quan trọng thuật toán học máy Một phương pháp thường dùng để xử lý liệu loại bỏ giá trị không phù hợp Đối với liệu này, ta xóa tồn dịng có giá trị khơng phù hơp Ví dụ dịng có thơng tin số tuổi, lương hàng tháng,…bằng xóa bỏ Sau xử lý liệu, tập liệu làm Từ huấn luyện mơ hình có độ sai số nhỏ dẫn đến kết mong muốn 3.4 Đánh giá mơ hình  Mean Absolute Error (MAE): trung bình giá trị tuyệt đối lỗi:  Mean Squared Error (MSE): trung bình bình phương lỗi: Để đánh giá mơ hình, ta xét tỷ lệ MAE ( max(y) – min(y) ), tức là: max ( ) − (y) Tỷ lệ coi tốt (chấp nhận được) nhỏ 10% 16 CHƯƠNG 4: GIAO DIỆN CHƯƠNG TRÌNH 4.1 Giao diện bao gồm form: 4.1.1.Form dự đốn: Hình 4.1: Giao diện chương trình Form dự đốn gồm có nút:  Nút Mở file: Mở tập liệu cần chạy  Nút Dự đốn: Sau dùng mơ hình để chạy liệu để dự đốn điểm tín dụng liệu  Nút Biểu đồ: Khi ấn vào ta chuyển sang Form Thống kê 17 4.1.2 Form Thống Kê: Các chi nhánh, Độ tuổi, Lương hàng tháng  Mối quan hệ Điểm tín dụng trung bình với chi nhánh: Hình 4.2: Bảng chi nhánh điểm tín dụng 18  Mối quan hệ Điểm tín dụng trung bình với độ tuổi Hình 4.3: Bảng độ tuổi trung bình điểm tín dụng 19  Mối quan hệ Điểm tín dụng trung bình với Lương hàng tháng Hình 4.4: Bảng Lương trung bình hàng tháng với điểm tín dụng cá nhân 20 Kết Luận Phần mềm q trình xây dựng Do cần phải thêm chức khác để nâng cao chất lượng điểm tín dụng cách tối ưu Do cần xem xét, đánh giá thêm số khía cạnh như:  Bổ sung tiêu liên quan tới khả hoàn trả nợ khách hàng tương lai thu nhập bình quân, ổn định thu nhập, mục đích khoản vay;  Phân tích tách bạch nợ ngắn hạn nợ dài hạn, việc đánh giá nợ ngắn hạn trọng vào tiêu tính khoản việc đánh giá nợ dài hạn ngồi tính khoản xem xét vấn đề giá trị thu hồi rủi ro thực xảy ra;  Bổ sung thơng tin tín dụng thẻ vào mơ hình kiểm định Mơ hình xếp hạng tín dụng cá nhân dựa kết kiểm định cuối với việc bổ sung tiêu chí đề xuất Việc kiểm định cần thực định kỳ để đảm bảo tin cậy thích hợp mơ hình chấm điểm, xếp hạng tín dụng thể nhân, đặc biệt mơ hình cần tái đánh giá trường hợp có biến động kinh tế vĩ mơ Để đảm bảo có nguồn thơng tin xác, kịp thời cho việc chấm điểm xếp hạng tín dụng thể nhân, để xử lý liệu nhanh chóng trường hợp khách hàng bị nghi ngờ, sai sót, cần xây dựng quy trình trao đổi thơng tin trường hợp có lỗi với tổ chức tín dụng bộ, ngành liên quan cách chặt chẽ khoa học Việc tiếp tục hồn thiện hoạt động chấm điểm thể nhân nói riêng, nâng cao chất lượng hệ thống thơng tin tài tín dụng nói chung góp phần giảm thiểu rủi ro tín dụng, đảm bảo kinh tế tài phát triển an tồn, lành mạnh bền vững cho Việt Nam 21 ... phương án nhằm hỗ trợ cho nhà quản lí, doanh nghiệp lựa chọn phương án tối ưu Ở báo cáo em xin trình bày đề tài dự báo điểm tín dụng cá nhân, qua hỗ trợ định nhà quản lí sách, ưu đãi Báo cáo phần... đốn điểm tín dụng Xử lí liệu Dự đốn Nhập liệu Luyện mơ hình Điểm tín dụng Cập nhập liệu Lưu liệu Luyện mơ hình TK Điểm tín dụng so với tuổi Nạp mơ hình TK Điểm tín dụng so với chi nhánh Lưu mơ hình. .. thực Tính đến nay, ưu điểm tính khách quan phương pháp thống kê sử dụng phổ biến xếp hạng tín dụng thể nhân thường thơng q mơ hình chấm điểm tín dụng Mỗi khách hàng vay nợ chấm điểm tín dụng