BÁO CÁO HỆ HỖ TRỢ QUYẾT ĐỊNH Đề tài: Dự báo khách hàng có khả năng thanh toán các khoản vay tín dụng của các tháng tiếp theo

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI VIỆN TOÁN ỨNG DỤNG VÀ TIN HỌC BÁO CÁO HỆ HỖ TRỢ QUYẾT ĐỊNH Đề tài: Dự báo khách hàng có khả tốn khoản vay tín dụng tháng Sinh viên thực hiện: Trần Vinh Quang MSSV: 20152991 Lớp: Toán tin 02 K60 Giảng viên hướng dẫn : TS Lê Chí Ngọc HÀ NỘI, 2019 Lời mở đầu Trong điều kiện kinh tế ngày phát triển, Việt Nam đứng trước hội thách thức Đầu năm 2007, Việt Nam trở thành thành viên thức tổ chức thương mại giới (WTO) Ngành tài ngân hàng mắt xích quan trọng góp phần thúc đẩy kinh tế Trong hoạt động ngân hàng hoạt động tín dụng hoạt động tạo giá trị cao ngân hàng Tuy nhiên ngân hàng vất vả phải xử lý hàng ngàn đơn vay tín dụng khách hàng Để giải tình trạng trên, việc xây dựng hệ thống hỗ trợ nhà quản lý đưa định cho vay hay không cho vay cần thiết cho ngân hàng Báo cáo em trình bày tốn: “ Dự báo khách hàng có khả tốn khoản vay tín dụng tháng tiếp theo” Báo cáo gồm phần: • • • • Phần 1: Phân tích tốn Phần 2: Phân tích thiết kế hệ thống Phần 3: Mơ hình giải tốn Phần 4: Demo chương trình Trong thời gian làm báo cáo xây dựng chương trình, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới giảng viên TS Lê Chí Ngọc tận tình hướng dẫn để giúp em hồn thiện báo cáo Do thời gian thực báo cáo có hạn, nên báo cáo khơng tránh khỏi sai xót, em mong nhận góp ý Thầy Cơ bạn để báo cáo hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Phân tích tốn Khảo sát sơ bộ: Hiện nay, tháng ngân hàng phải xử lý hàng ngàn đơn yêu cầu khách hàng để vay tín dụng, nhà quản lý phải xử lý lượng lớn yêu cầu để đưa định cho vay khơng cho vay Để giải trạng cần xây dựng hệ thống để hỗ trợ nhà quản lý đưa định Khảo sát chi tiết: Thu thập thông tin chi tiết hệ thống: đầu vào, đầu ra, chức xử lý, đưa báo cáo thống kê Phân tích hệ thống 2.1 Biểu đồ phân cấp chức Dự báo khả toán khách hàng Dữ liệu Dự đoán Xử lý liệu Nhập liệu Thống kê tỷ lệ số lượng khách hang cho vay hay không cho vay Lưu liệu 2.2 Biểu đồ phân luồng liệu 2.2.1 Biểu đồ phân luồng liệu mức cảnh Đánh giá mơ hình Đánh giá qua ma trận CM Dữ liệu cần xử lý Nhà quản lý Dự đoán khả toán Kết trả Xử lý thông tin Chuyên gia 2.2.2 Biểu đồ luồng liệu mức đỉnh Khách hàng Giao dịch Nhân viên chuyên ngành Xử lý liệu QL liệu Dữ liệu đầu Dự đoán Nhà QL Đưa output dự đoán Đưa tham số Xuất liệu Xuất liệu Đánh giá mơ hình Dữ liệu 2.2.3 Biểu đồ luồng liệu mức đỉnh chức xử lý liệu Nhập liệu Dữ liệu Chuyên gia Chuẩn hóa liệu 2.2.4 Biểu đồ phân luồng liệu mức đỉnh chức dự báo Chuyên gia Dự đốn mơ hình d Mơ hình giải toán 3.1 Thuật toán logistic regression Dữ liệu Thuật toán thường áp dụng cho toán phân lớp nhị phân, mơ hình đầu thể dạng xác suất Hàm sigmoid: Hàm sigmoid bị chặn khoảng (0,1) Với đạo hàm đơn giản, hàm sigmoid sử dụng rộng dãi neural network Xây dựng hàm mát: Các biến ngẫu nhiên X, y biến ngẫu nhiên độc lập Xét toàn ma trận liệu vecto đầu tương ứng Ta cần giải toán tối ưu Logarit vế ta thu Hàm hàm mát Logistic regression Tối ưu hàm mát: 3.2 Phân tích liệu Mơ tả sơ qua tập liệu Mô tả qua trường liệu 3.3 Đánh giá mơ hình Ta sử dụng confusion matrix bảng đặc biệt dung để minh họa hiệu thuật toán: True Positive (TP), True Negative (TN), False Positive (FN), False Negative (FN) Với CM tính hai đại lượng quan trọng Precision Recall Precision cho ta biết dự đốn có sác cịn Recall cho ta biết liệu có dự đốn thiếu kết không Nếu bạn muốn tang lại giảm Đê điều chỉnh recall precision hợp lý, ta cần phải thông qua số f1-score F1-score thông qua precision recall công thức sau 4 Thiết kế giao diện Chương trình thiết kế theo hướng lập trình giao diện người dung đồ họa (GUI) viết ngơn ngữ lập trình python Đây giao diện mơ hình Giao diện nhập liệu Giao diện đưa thống kê khách hàng Giao diện đánh giá độ hiểu thuật toán Kết luận Sau thời gian tìm hiểu thực báo cáo,bước đầu xây dựng hệ thống hoàn thiện nhằm hỗ trợ nhà quản lý ngân hàng Tuy hệ thống đơn giản phần đưa hỗ trợ cho ngân hàng Lợi chương trình tích hợp mơ hình học máy vào trình xử lý dự báo Tuy nhiên,hệ thống số hạn chế liên quan đến kỹ thuật xử lí, giao diện cịn đơn giản,… em mong nhận lời nhận xét góp ý kiến q Thầy Cơ bạn, để hệ thống phát triển, hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! ... tín dụng khách hàng Để giải tình trạng trên, việc xây dựng hệ thống hỗ trợ nhà quản lý đưa định cho vay hay không cho vay cần thiết cho ngân hàng Báo cáo em trình bày tốn: “ Dự báo khách hàng có. .. đưa định cho vay không cho vay Để giải trạng cần xây dựng hệ thống để hỗ trợ nhà quản lý đưa định Khảo sát chi tiết: Thu thập thông tin chi tiết hệ thống: đầu vào, đầu ra, chức xử lý, đưa báo cáo. .. hiểu thuật toán Kết luận Sau thời gian tìm hiểu thực báo cáo, bước đầu xây dựng hệ thống hoàn thiện nhằm hỗ trợ nhà quản lý ngân hàng Tuy hệ thống đơn giản phần đưa hỗ trợ cho ngân hàng Lợi chương