Chuong 03 rui ro va bat on

... định: Tùy thái độ rủi ro ế ố + Nếu sợ rủi ro thích dự án B A + Nếu thích rủi ro thích dự án A B Ó Ắ TÓM TẮT Những vấn đề cần nắm chương Rủi ro bất định Phân tích độ nhạy Phân tích rủi ro dự án ... bất định Phân tích độ nhạy (Sensitivity Analysis) Phân tích rủi ro (Risk Analysis) Mô theo MONTE - CARLO Phâ tí h rủi ro theo phươn...

Ngày tải lên: 03/04/2014, 17:20

... động quản trị rủi ro b2 Đánh giá rủi ro bất định Đánh giá rủi ro bất định bao gồm ba hoạt động có liên quan với Trước hết, phải nhận rủi ro bất định ảnh hưởng đến tổ chức Việc nhận rủi ro thường ... Các loại rủi ro phát sinh từ hợp đồng kinh tế bao gồm: Rủi ro kí kết hợp đồng • Rủi ro chủ thể • Rủi ro từ ngôn ngữ • Rủi ro từ nội dung ký kết...

Ngày tải lên: 13/07/2014, 16:20

Ngày tải lên: 31/12/2015, 21:28

... m c r i ro nh t nh, r i ro h th ng Figure 13. 1 R i ro phi h th ng RR có th gi m nh thêm tài s n vào danh m c Còn c g i tên: r i ro có th a d ng (diversified risk), r i ro c thù, r i ro cá bi ... r i ro kém) Su t sinh l i kỳ v ng c a m t tài s n r i ro ch ph thu c vào r i ro h th ng c a tài s n ó r i ro phi h th ng có th c gi m thi u thông qua a d ng hóa o r i ro h th n...

Ngày tải lên: 03/05/2013, 23:00

... tự gán xác suất cách chủ quan khả xuất trạng thái Rủi ro & Bất định phân tích dự án Trong điều kiện chắn : dòng tiền tệ , suất chiết tính , tuổi thọ dự án =>chắc chắn Xét rủi ro – bất định ... chắn” Trong hoạt động người tồn yếu tố ngẫu nhiên , bất định  Rủi ro: biết xác suất xuất  Bất định : xác suất hay thông tin xuất Rủi ro – Bất định Cá...

Ngày tải lên: 05/11/2013, 20:15

... suất lệch so với lãi suất dự tính 15 Đo lường rủi ro  Rủi ro khả lợi suất tương lai khác lợi suất dự tính E(R) Company A Company B Xác suất Lãi suất 16 Đo lường rủi ro  Rủi ro xác định độ lệch ... tương quan chứng khoán 25 Cơ cấu rủi ro đầu tư CK  Rủi ro gồm phần:   Rủi ro hệ thống  Rủi ro lạm phát  Rủi ro lãi suất  Giá dầu tăng ca...

Ngày tải lên: 20/01/2014, 07:20

... sau: - Nhận dạng rủi ro (rủi ro giá, rủi ro tín dụng rủi ro túy) - Đánh giá tác động rủi ro (mức độ nghiêm trọng) - Lựa chọn phương thức xử lý rủi ro - Thực phương pháp lựa chọn - Giám sát hiệu phương ... không phụ thuộc vào ý muốn riêng người bảo hiểm, - Rủi ro không thuộc phạm vi cấm pháp luật, - Rủi ro phải tập hợp t...

Ngày tải lên: 25/01/2014, 10:41

... LN-RR 3.1 Khái niệm rủi ro (tt.) Quản lý tài rủi ro Quản lý tài việc định môi trờng rủi ro bất định Rủi ro bất định tạo mát kinh doanh, cha đựng hội kinh doanh 3.1 Khái niệm rủi ro (tt.) Quan iờm ... rui ro. pdf 3.2 Phân loại nhận dạng rủi ro nông nghiệp (tt.) Nh n d ng r i ro - Rủi ro bất định sản xuất - Rủi ro bất định giá - Rủi ro bấ...

Ngày tải lên: 25/02/2014, 03:20

... beta (b) 1- 37 VD: dùng số liệu suất sinh lời khứ cổ phiếu KWE để tính beta Year 10 Market 25.7% 8.0% -11 .0% 15 .0% 32.5% 13 .7% 40.0% 10 .0% -10 .8% -13 .1% KWE 40.0% -15 .0% -15 .0% 35.0% 10 .0% 30.0% ... 25 25 15 15 15 0 -10 -10 -10 1- 26 Returns distribution for two perfectly positively correlated stocks (ρ = 1. 0) Stock M’ Stock M Portfolio MM’ 25 25 25 15 15 15 0 -10 -1...

Ngày tải lên: 08/06/2014, 18:43

... Rủi ro lợi nhuận Rủ lợ nhuậ Khái niệm rủi ro lợi nhuận Sử dụng phân phối xác suất đo lường rủi ro Quan điểm rủi ro Rủi ro lợi nhuận danh mục Đa dạng hoá Mô hình đònh giá tài sản vốn (CAPM) 11- 2 ... ngành đó, độc lập với yếu tố rủi ro hệ thống Rủi ro giảm hay loại bỏ nhờ đa dạng hoá Độ lệch chuẩn Phân loại rủi ro loạ rủ Tổng Rủi ro Rủi ro...

Ngày tải lên: 30/10/2014, 19:14

... 32, 641.00 5 926 .00 19 82 4,346.00 3389.00 20 00 9 ,27 4.00 5769.00 1983 6 ,23 4.00 25 40.00 20 01 11,706.00 29 443.00 1984 3 ,27 2.00 21 24.00 20 02 13 ,28 3.00 24 45.00 1985 6,570.00 3418.00 20 03 17,039.00 25 34.00 ... 6, 826 14,001 7,340 14,480 6,057 35,0 12 7,858 58 ,27 6 5,530 7,931 7,010 28 ,21 4 7, 821 20 0 20 0 11,453 10,980 36,9 62 6,081 20 0 20 0 23 5,168 88,083...

Ngày tải lên: 26/11/2014, 15:25

... TSSL phi rủi ro + phần bù rủi ro chứng khoán  Phần bù rủi ro chứng khoán = Thước đo rủi ro x Phần bù rủi ro thị trường  Phần bù rủi ro thị trường = TSSL thị trường – TSSL phi rủi ro 5. 2 MÔ HÌNH ... sản rủi ro tài sản phi rủi ro  Tài sản rủi ro: tài sản có tỷ suất sinh lợi không chắn tương lai Rủi ro tài sản đo lường sở phương sai/độ lệch c...

Ngày tải lên: 28/11/2014, 14:49

... Ford 20% Ford đưa tỷ suất sinh lợi cao rủi ro nhiều đáng kể Kết hợp cổ phần vào danh mục đầu tư Ví dụ: ̇ Bạn đầu tư 25% vốn vào Ford Motor 75% vốn vào Bristol Myers, tỷ suất sinh lợi dự kiến bạn ... Jelco (%) 25 15 -5 - 152 0 Đònh nghóa rủi ro nhà đầu tư nắm giữ danh mục thò trường (t.theo) Tình trạng kinh tế Tỷ suất sinh lợi thò trường (%) Tỷ suất sinh lợi công ty...

Ngày tải lên: 23/12/2014, 20:51