Sự phụ thuộc đuôi và ứng dụng trong đo lường rủi ro tài chính

Lý thuyết cực trị và ứng dụng trong đo lường rủi ro tài chính

... 8 Một số mô hình cực trị mở rộng mối lien hệ mô hình Chương 2: Úng dụng lý thuyết cực trị đo lường rủi ro tài Rủi ro tài Mô hình đo lường rủi ro Tham số hoá biến lợi nhuận biến ... kết luận văn đạt được: II 2.2 Khái quát đo lường rủi ro và độ đo rủi ro chặt chẽ 2.2.1 Khái quát đo lường rủi ro Trong quản trị rủi ro tài đại đơn dựa vào sách định tính chưa đủ, mà quan trọng ... số phương pháp tính độ rủi ro Phương pháp tính giá trị rủi ro đầu tư vốn Ứng dụng lý thuyết cực trị mô hình hoá đuôi chuỗi lợi suất chứng khoán Áp dụng EVT để đo lường rủi ro đầu tư cổ phiếu ACB...

Lý thuyết cực trị và ứng dụng trong đo lường rủi ro tài chính

... tài việc quan trọng Rủi ro tài chia thành loại: rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng, rủi ro lãi suất, rủi ro khoản, rủi ro hoạt động, rủi ro thị trường đóng vai trò quan trọng Trong đo lường rủi ... W1,α ,1,1 = f1,−α 31 Chương Ứng dụng lý thuyết cực trị đo lường rủi ro tài 2.1 Rủi ro tài Trong lĩnh vực tài biến cố cực trị vụ phá sản lớn, khủng hoảng kinh tế, tài cú sốc thị trường nhiều ... hình cực trị 26 1.8 Một số mô hình cực trị mở rộng mối liên hệ mô hình 29 Chương Ứng dụng lý thuyết cực trị đo lường rủi ro tài 32 2.1 Rủi ro tài ...

67
1,201
0

Mô hình var với khai triển cornish fisher và ứng dụng trong đo lường rủi ro tài chính

... triển Cornish- Fisher 3.3 Hậu kiểm mơ hình VaR với khai triển C-F 3.4 Một số ý kiến đo lường rủi ro phương pháp VaR với khai triển C-F Đóng góp - Ứng dụng Mơ hình VaR với khai triển C-F đo lường rủi ... chọn đề tài “Mơ hình VaR với khai triển Cornish- Fisher ứng dụng đo lường rủi ro tài chính để làm nội dung cho luận văn Mục đích nghiên cứu: - Tìm hiểu mơ hình VaR ứng dụng đo lường rủi ro danh ... cứu tổng quan rủi ro tài phương pháp đo lường rủi ro tài - Nghiên cứu mơ hình VaR lý thuyết thực hành với khai triển C-F - Áp dụng mơ hình VaR với khai triển C-F đánh giá rủi ro tài danh mục đầu...

Luận văn Thạc sĩ Ứng dụng mô hình phân tích đa biệt thức trong đo lường rủi ro tài chính của khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP Á Châu

... KHDN ảnh hưởng rủi ro tài khách hàng ngân hàng - Làm rõ sở lý luận mô hình đo lường rủi ro tài khách hàng doanh nghiệp - Ứng dụng mô hình phân tích đa biệt thức tính toán đưa mô hình riêng phù ... dụng mô hình phân tích đa biệt thức CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VIỆC ĐO LƯỜNG RỦI RO TÀI CHÍNH CỦA KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP 1.1 Khái quát rủi ro tài 1.1.1 Khái niệm rủi ro tài 1.1.1.1 Rủi ro tài chính: ... thực luận văn với đề tài Ứng dụng mô hình phân tích đa biệt thức đo lường rủi ro tài khách hàng doanh nghiệp ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu Mục tiêu nghiên cứu - Làm rõ sở lý luận rủi ro tài...

110
1,311
1

Luận văn ứng dụng lý thuyết cực trị trong đo lường rủi ro tài chính

... hiểu vấn đề em chọn đề tài luận văn thạc sĩ là: ứng dụng lý thuyết cực trị đo lường rủi ro tài Mục đích nghiên cứu ứng dụng lý thuyết cực trị để đo lường rủi ro tài ứng dụng với liệu thực tế 2 ... trường, rủi ro khoản, rủi ro tín dụng, rủi ro hoạt động, rủi ro pháp lý Trong rủi ro thị trường đóng vai trò quan trọng Để đo lường rủi ro thị trường người ta thường sử dụng độ đo rủi ro: Giá trị rủi ... suất giá cổ phiếu 48 3.2 ứng dụng lý thuyết giá trị cực trị đo lường rủi ro tài 48 3.2.1 Kiểm tra tính phân phối giá trị cực trị (GEV) 48 3.2.2 Đo lường rủi ro chuỗi lợi suất giá cổ phiếu...

Ứng dụng lý thuyết cực trị trong đo lường rủi ro tài chính

... loi: Ri ro th trng, ri ro khon, ri ro tớn dng, ri ro hot ng, ri ro phỏp lý Trong ú ri ro th trng úng mt vai trũ quan trng o lng ri ro th trng ngi ta thng s dng o ri ro: Giỏ tr ri ro (VaR) ... ri ro h tr cụng tỏc qun tr ri ro ti chớnh, cn cú phng phỏp tip cn cụng c phõn tớch nh lng ỏng tin cy v lý thuyt ln thc hnh Hin nay, lý thuyt cc tr c s dng lnh vc qun lý ri ro, c bit o lng ri ro ... danh mc Danh mc vi mc thua l X cú mc ri ro p{x) Trong qun tr giỏm sỏt ri ro cú th xem p{x) l khon d phũng, khon th chp nh ngha 1.3.2 o ri ro p(x)gi l o ri ro cht ch nu tha cỏc iu kin (tiờn ) sau:...

Ứng dụng lý thuyết cực trị trong đo lường rủi ro tài chính (LV01632)

... cỏc loi: Ri ro th trng, ri ro khon, ri ro tớn dng, ri ro hot ng, ri ro phỏp lý Trong ú ri ro th trng úng mt vai trũ quan trng o lng ri ro th trng ngi ta thng s dng o ri ro: Giỏ tr ri ro (VaR) ... ri ro h tr cụng tỏc qun tr ri ro ti chớnh, cn cú phng phỏp tip cn cụng c phõn tớch nh lng ỏng tin cy v lý thuyt ln thc hnh Hin nay, lý thuyt cc tr c s dng lnh vc qun lý ri ro, c bit o lng ri ro ... danh mc Danh mc vi mc thua l X cú mc ri ro X Trong qun tr giỏm sỏt ri ro cú th xem X l khon d phũng, khon th chp nh ngha 1.3.2 o ri ro X gi l o ri ro cht ch nu tha cỏc iu kin (tiờn )...

Mô hình garch đa biến và ứng dụng trong phân tích rủi ro cổ phiếu ngành ngân hàng trên sàn hose

... Tổng quan cổ phiếu nhóm ngành ngân hàng sàn HOSE Mô hình Garch đa biên I Giới thiệu sàn HOSE II Ngành ngân hàng CHƯƠNG III: Ứng dụng mô hình BEKK cho cổ phiếu thuộc ngành ngân hàng sàn HOSE TÀI ... quản trị rủi ro Ngân hàng gặp phải dạng rủi ro : rủi ro tín dụng, rủi ro khoản, rủi ro lãi suất hiệu kinh doanh ngân hàng kinh doanh rủi ro Rủi ro tín dụng phần cốt yếu việc kinh doanh rủi ro Nhà ... nhóm cổ phiếu vua làm liệu để tiến hành phân tích III Cổ phiếu ngân hàng sàn HOSE Xét riêng cổ phiếu ngân hàng sàn HOSE : STB, VCB, CTG ngân hàng lớn coi tập đoàn tài đa Bên cạnh ngân hàng mẹ, ngân...

27
1,732
11

Mô hình garch đa biến và ứng dụng trong phân tích rủi ro cổ phiếu

... cổ phiếu đáng để đầu tư dài hạn 25 Mô hình Garch đa biên CHƯƠNG III: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH BEKK CHO CỔ PHIẾU THUỘC NGÀNH NGÂN HÀNG TRÊN SÀN HOSE • Bài viết ứng dụng mô hình BEKK phân tích rủi ro cổ ... lập biến Nếu biến Nếu biến độc lập với độc lập phân phối Ví dụ: với với 2.4 Ứng dụng Mô hình GARCH đa biến mô hình GARCH thông thường có ứng dụng sau: • định giá tài sản 10 Mô hình Garch đa biên ... dạng mô hình MGARCH) kết thu Mô hình Garch đa biên MỤC LỤC CHƯƠNG I : Mô hình GARCH đa biến vai trò phân tích rủi ro danh mục đầu tư I Một số mô hình ARCH /GARCH mở rộng II Mô hình MGARCH Giới thiệu...

26
1,930
20

đề tài module ethernet trên vi điều khiển pic18f67j60 và ứng dụng trong đo lường, điều khiển ( phần mềm trên mplab )

... cục (LAN) sử dụng rộng rãi nay, ứng dụng có mặt nhiều lĩnh vực đời sống công nghiệp Khóa luận tốt nghiệp với đề tài Module Ethernet vi điều khiển PIC18F67J60 ứng dụng đo lường, điều khiển (Phần ... 18F67J60 20 Vi điều khiển PIC18F67J60 vi điều khiển thuộc dòng vi điều khiển PIC19F97J60, có đặc trưng chung họ vi điều khiển 3.1.1.1 Các đặc trưng chung: - Sử dụng thạch anh 25MHz cho ứng dụng Ethernet ... Kênh (AN 4) 0110 = Kênh (AN 6) 0111 = Kênh (AN 7) 1000 = Kênh (AN 8) 1001 = Kênh (AN 9) 1010 = Kênh 10 (AN1 0) 1011 = Kênh 11 (AN1 1) • Bit 1: Nếu bit ADON=1 module A/D làm vi c bit module A/D không làm...

66
2,135
2

Tích hợp dữ liệu, kho dữ liệu và ứng dụng trong lĩnh vực quản lý tài chính công

... lý thuyết tích hợp dù liệu vào ứnu dụnu thực té Tronu nội dunu eh n u dã di sâu phân tích chi tiết m ức lý tluivết n h ng vấn dề: dặc di ơm c hán kho dừ liệu, kiến trúc kho d ữ liệu, m hình kho ... lích hợp cách thu li vào hệ thổnu 1.4 LÝ thuyết tích hợp ilũ liệu LÁ thuyết tích hợp liệu tập hợp C O I cua lý thuyết CSDL Các kếl qua cua nỏ cho biết rana dừ liệu có thê tích hợp dược hay khò nu ... lài liệu tham khảo phụ lục: • Chương ! - Tíc h lìựp liệu kho (lừ liệu Trình bày khái niệm, lý tluiyết c ban van đề liên quan dến tích hợp liệu kho liệu • Chương / / - Giới thiệu số kho (lữ liệu...

Tính chất phát xạ của tinh thể cdse kích thước NANOMET và ứng dụng trong chế tạo LED trắng

... tính chất tinh thể bán dẫn nhóm II-VI, nhấn mạnh tính chất quang học tinh thể CdSe kích thước nanomet Chương Ứng dụng hạt CdSe chế tạo LED trắng Chương trình bày nguyên lý cấu tạo hoạt động LED ... kích thước tinh thể CdSe Tóm lại, chương này, trình bày tính chất CdSe, đề cập chủ yếu tính chất phát xạ quang tinh thể Những tính chất có nhiều khả ứng dụng nhiều lĩnh vục khác Một số ứng dụng chế ... hợp chất II-VI, cụ thể CdSe khả ứng dụng chế tạo LED trắng Về bố cục, phần mở đầu kết luận, nội dung Luận văn trình bày hai chương sau đây: Chương Tính chất phát xạ tinh thể CdSe kích thước nanomet, ...

tìm hiểu ontology trong chia sẻ tri thức và ứng dụng trong lĩnh vực y tế tại huyện phú vang

... TRONG ONTOLOGY Chương trình b y chi tiết cách thức, phương pháp chuẩn ứng dụng sở ontology chia sẻ tri thức ứng dụng lĩnh vực y tế 2.1 Tri thức lĩnh vực y tế Tri thức lĩnh vực y tế (LVYT) liên quan ... Ontology Trình b y chi tiết cách thức, phương pháp chuẩn ưng dụng sở ontology chia sẻ tri thức ứng dụng lĩnh vực y tế Chương Phần mềm ứng dụng lĩnh vực y tế Trình b y ứng dụng mô trình chia sẻ ... diễn tri thức cách thức chia sẻ tri thức lĩnh vực 2.1.1 Nhu cầu chia sẻ tri thức lĩnh vực y tế Chia sẻ tri thức có nghĩa sử dụng sở tri thức, phần sở n y, hệ thống khác Tích hợp thông tin khả lấy...

Nghiên cứu sự cố định protease và ứng dụng trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm

... ứng dụng protease cố đònh cho công nghệ thực phẩm nhiều hạn chế, công trình nghiên cứu protease cố đònh công bố thường tập trung vào lónh vực dược phẩm nghiên cứu khả cố đònh protease vật liệu ... aspartase Protease enzyme thủy phân sử dụng phổ biến công nghệ thực phẩm Hiện protease cố đònh tiếp tục nghiên cứu chủ yếu ứng dụng cho lónh vực xét nghiệm sinh học phần dược phẩm Việc ứng dụng protease ... liệu Qua vấn đề vừa nêu trên, chọn đề tài “NGHIÊN CỨU CỐ ĐỊNH PROTEASE VÀ ỨNG DỤNG TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM” với mục đích tuyển chọn loại protease (pepsin, chymotrypsin, mucorrennin,...

Xem thêm