slide bài giảng kinh tế lượng chương 6 đa cộng tuyến
Bài giảng Kinh tế lượng Chương 6: Điều kiện vận dụng mô hình hồi qui tuyến tính bội
... Các điều kiện vận dụng mô hình
thường xuyên không đạt được:
Tuyến tính
Phương sai không đổi của các sai số
(errors) của mô hình
Một mô hình là tuyến tính nếu các
tham số hiện diện trong mô ... (TSS)
5
Tuyến tính
Vẽ biểu đồ từng phần (partial plots)
Để đánh giá đặc trưng tuyến tính của
một biến X
j
so với Y, chúng ta hồi qui
Y về toàn bộ các...
Bài giảng Kinh tế lượng Chương 5: Hồi qui tuyến tính bội
... prix
b.
Ví dụ về hồi qui bội
tiếp
R
2
R
2
điều chỉnh
21
Tuyến tính
Vẽ biểu đồ từng phần (partial plots)
Để đánh giá đặc trưng tuyến tính của
một biến X
j
so với Y, chúng ta hồi qui
Y về toàn ... phép biến đổi để làm cho
mô hình tuyến tính
Hàm
Phép biến đổi
Dạng tuyến tính
X
eY
b
=
Y
ln
'
Y
=
X
Y
b
=
ln'
tiếp
4
Mô hình hồi qui bội đố...
slide bài giảng kinh tế lượng chương 4 mô hình hồi qui bội
... Chương 4
Mô hình hồi qui bội
1.
Mô hình :
Mô hình hồi qui tuyến tính k biến (PRF) :
E(Y/X
2i
,…,X
ki
) =
β
1
+
β
2
X
2i
... hiệu quả của việc tăng qui
mô sản xuất
Nếu β
2
+ β
3
= 1 : tăng qui mô không hiệu
quả
Nếu
β
2
+
β
3
< 1 : tăng qui mô kém hiệu quả
Nếu β
2
+ β
3
> 1 : tăng qui mô có hiệu
quả
... tượng cộng tuyến giữa các biến...
slide bài giảng kinh tế lượng chương 5 hồi quy với biến giả
... Chương 5
Hồi qui với biến giả
I. Bản chất của biến giả- Mô hình trong
đó các biến độc lập đều là biến giả
Biến định tính thường biểu thị các mức
độ ... với phạm trù này).
II. Hồi qui với biến định lượng và biến định tính
Ví dụ 3 : Hãy lập mô hình mô tả quan hệ
giữa thu nhập của giáo viên với thâm
niên giảng dạy và vùng giảng dạy (thành
phố, ... hậ...
slide bài giảng kinh tế lượng chương 6 đa cộng tuyến
... Chương 6
ĐA CỘNG TUYẾN
I. Bản chất của đa cộng tuyến
Đa cộng tuyến là tồn tại mối quan hệ
t.tính giữa một số hoặc tất cả các ... V
i
có hiện tượng cộng tuyến
không hoàn hảo giữa X
2
và X
4
, có thể tính
được r
24
= 0.9959.
II. Ước lượng trong trường hợp có đa cộng
tuyến
1.Trường hợp có đa cộng tuyến hoàn hảo
Xét ... lại, khi có đa cộng tuyến...
slide bài giảng kinh tế lượng chương 7 phương sai thay đổi
... Chương 7
Phương sai thay đổi
I. Bản chất và nguyên nhân phương
sai thay đổi
Bản chất : Phương sai có điều kiện của
U
i
không giống nhau ở mọi ... khi có phương sai
thay đổi thì có thể chứng minh được :
Tuy nhiên, nếu vẫn dùng ước lượng của
phương sai theo công thức
như của mô hình có phương sai thuần
nhất thì rõ ràng đây là ước lượng ... các
giá...
slide bài giảng kinh tế lượng chương 8 tự tương quan
... [0, d
L
] nên (1) có t t ng quan ự ươ
d ng.ươ
Kiểm định Durbin-Watson cải biên :
0
4
d
U
4 - d
U
Có tự
tương
quan
dương
Có tự
tương
quan
âm
Không
có tự
tương
quan
Với mức ý nghĩa 2α, ta ... Chương 8
TỰ TƯƠNG QUAN
I. B n ch t và ngun nhân c a t t ng ả ấ ủ ự ươ
quan
T t ng quan ươ : Là s t ng quan gi a các ự ươ ữ
thành ph n c a chu i các quan sát theo ầ ủ ỗ
t...
slide bài giảng kinh tế lượng chương 1 khái quát về kinh tế lượng
... g.đ
Y|X
Y|X
80
80
10 0
10 0
12 0
12 0
14 0
14 0
16 0
16 0
18 0
18 0
200
200
55
55
65
65
79
79
80
80
10 2
10 2
11 0
11 0
12 0
12 0
60
60
70
70
84
84
93
93
10 7
10 7
11 5
11 5
13 6
13 6
65
65
74
74
90
90
95
95
11 0
11 0
12 0
12 0
14 0
14 0
70
70
80
80
94
94
10 3
10 3
11 6
11 6
13 0
13 0
14 4
14 4
75
75
85
85
98
98
10 8
10 8
11 8
11 8
13 5
13 5
14 5
14...
slide bài giảng kinh tế lượng chương 3 mở rộng mô hình hồi quy 2 biến
... USD)
X- lượng cung tiền
X- lượng cung tiền
( tỷ USD)
( tỷ USD)
Y
Y
i
i
= -1 6 32 9 ,21 + 25 84,785 lnX
= -1 6 32 9 ,21 + 25 84,785 lnX
i
i
+ e
+ e
i
i
β
β
2
2
= 25 84,785
= 25 84,785
có ...
R
R
2
2
XY
XY
= R
= R
2
2
X*Y*
X*Y*
= k
= k
1
1
2*
ˆ
σ
2
ˆ
σ
*
2
ˆ
β
2
ˆ
β
*
1
ˆ
β
1
ˆ
β
Thí dụ
Thí dụ
:
:
Y
Y
i
= 12 - 0,5X
= 12 - 0,5X
i
i
+ e
+ e...
slide bài giảng kinh tế lượng chương 9 chọn mô hình và kiểm định việc chọn mô hình
...
Chương 9
Chọn mô hình và kiểm định
việc chọn mô hình
I. Các thuộc tính của một mô hình tốt
1. Tính tiết kiệm
2. Tính đồng nhất
3. Tính thích ... trong mô
hình sai (b) > trong mô hình đúng (a) .
-
Khoảng tin cậy rộng, các kiểm định
không còn tin cậy nữa.
2. Đưa vào mô hình các biến không
thích hợp (mô hình thừa biến)
Giả sử mô hình ......
slide bài giảng kinh tế lượng chương 3 mở rộng mô hình hồi qui hai biến
...
Chương 3
Mở rộng mô hình hồi qui hai biến
iiii
eXeYY +=+=
2
ˆ
ˆ
β
∑
∑
=
=
=
n
1i
2
i
n
1i
ii
2
X
YX
ˆ
β
∑
=
=
n
1i
2
i
2
2
X
)
ˆ
var(
σ
β
1n
e
ˆ
2
i
2
−
=
∑
σ
1. Hồi qui qua gốc tọa độ
Mô hình ... lẻ cà
phê X(USD/kg) từ năm 1970 đến 1980,
hồi qui mô hình log-log :
ii
Xln2 53. 07774.0Yn
ˆ
l −=
3. Các mô hình bán logarit
a. Mô hình log-lin :
Mô...
slide bài giảng kinh tế lượng chương 4 mô hình hồi qui bội
...
Chương 4
Mô hình hồi qui bội
1.
Mô hình :
Mô hình hồi qui tuyến tính k biến (PRF) :
E(Y/X
2i
,…,X
ki
) = β
1
+ β
2
X
2i
+…+ ... số hồi qui không đồng thời
bằng 0 hay hàm hồi qui phù hợp.
c. Kiểm định Wald
Xét mô hình (U) sau đây :
Y
i
= β
1
+ β
2
X
2i
+ β
3
X
3i
+ β
4
X
4i
+ β
5
X
5i
+
U
i
(U) được xem là mô hình ... nó bằng 0.
biến vào m...
bài giảng kinh tế lượng chương 5 đa công tuyến
...
y Đa cộng tuyến hoàn hảo:
X
2
X
3
X
4
10 50 52
15 75 78
18 90 97
24 120 129
11 55 63
X
2
và X
3
có mối quan hệ tuyến tính chính xác:
X
3
= 5X
2
=> Trường hợp này có đa cộng tuyến ... phần tiếp theo
1.
Đa cộng tuyến là gì ?
2. Hệ quả của đa cộng tuyến
Khi gặp đa cộng tuyến hoàn hảo,
chúng ta không thể
ước lượng được mô hình
Hệ quả khi có...
bài giảng kinh tế lượng chương 3 hồi quy tuyến tính bội
... 1/2/20 13
1
HỒI QUY TUYẾN
TÍNH BỘI
Chương 3
I.
MÔ HÌNH HỐI QUY TUYẾN TÍNH 3 BiẾN
1. Hàm hồi quy tng th (PRF)
iiii
UXXY
33 221
EEE
Trong ú
ãY l bin ph thuc
ãX
2
,X
3
l cỏc bin ...
iiii
iiiiiii
xxxx
xyxxxxy
E
2
32
2
3
2
2
232
2
23
3
ƯƯƯ
ƯƯƯƯ
iiii
iiiiiii
xxxx
xyxxxxy
E
33 221
XXY
EEE
Ký hiu:
YYy
ii
222
XXx
ii
33 3
XXx
ii
1/2/20 13
2...
bài giảng kinh tế lượng chương 6 tự tương quan
... 1/2/2013
1
TỰ TƯƠNG QUAN
Chương 6
I.
Bản chất của tự tương quan
Tự tương quan là hiện tượng có sự tương quan giữa các
quan sát trong cùng bảng số liệu
Hiện ... tự tương quan bậc
nhất , ký hiệu là AR(1)
Phương
trình
tự tương quan bậc nht nh sau :
ttt
UU
HU
1
vụựi
11
U
(*)
ắ : h s t tng quan
ắ
t
: Sai số ngẫu nhiên không còn tự tương...
Từ khóa:
- bài giảng kinh tế lượng chuong 1
- kinh tế lượng hiện tượng đa cộng tuyến
- slide bài giảng kinh tế vi mô chương 2
- bài giảng kinh tế lượng ứng dụng
- slide bài giảng kinh tế công cộng
- slide bài giảng kinh tế vi mô 1
- giải bài tập kinh tế lượng chương 4
- bài tập kinh tế lượng chương 4 có đáp án
- bài giải kinh tế lượng chương 4