Ứng dụng mô hình SABR trong định giá quyền chọn, phòng ngừa rủi ro, tỷ số GREEKS
Ứng dụng mô hình SABR trong định giá quyền chọn, phòng ngừa rủi ro, tỷ số GREEKS
... 4.2. Mô hình Black - Scholes 16 4.3. Mô hình độ bất ổn cục bộ. 19 4.4. Mô hình SABR 24 4.5. Xác định các tham số trong mô hình: 31 5. Kết quả chạy mô hình SABR và những thảo luận về phòng ... 5.1.1.3. Giá kì hạn 35 5.1.2. Xác định giá trị của các tham số: 35 5.1.3. Kiểm định: 38 5.2. Phòng ngừa rủi ro tỷ số Greeks: 39 5.2.1. Định n...
Ngày tải lên: 23/08/2014, 16:07
ỨNG DỤNG MÔ HÌNH TÀI CHÍNH ĐỊNH GIÁ DANH MỤC ĐẦU TƯ TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
... TIỄN ỨNG DỤNG MÔ HÌNH TÀI CHÍNH XÂY DỰNG DANH MỤC ĐẦU TƯ TỐI ƯU 1. Thực tiễn ứng dụng mô hình Fama - French xây dựng danh mục đầu tư ở các nước trên thế giới: Mô hình Fama – French được ứng dụng ... vậy, để định giá danh mục, ta không chỉ đơn thuần chạy mô hình: R i = r f + β(r m - r f ) + ε i Khi chứng khoán không được định giá đúng, khi chạy các số li...
Ngày tải lên: 27/03/2013, 09:35
ứng dụng mô hình capm vào định giá tài sản tài chính ở việt nam
... niệm. Mô hình định giá tài sản vốn( CAPM) là mô hình mô tả mối quan hệ giữa rủi ro và lợi nhuận kỳ vọng. Trong mô hình này, lợi nhuận kỳ vọng bằng lợi nhuận phi rủi ro cộng với một khoản bù đắp rủi ... rủi ro dựa trên nền tảng bù đắp rủi ro khi nhà đầu tư, đàu tư vào tài sản rủi ro hơn. Việc ứng dụng mô hình CAPM vào Việt Nam còn nhiều hạn chế, nhưng...
Ngày tải lên: 08/05/2014, 17:48
Luận văn: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH TÀI CHÍNH ĐỊNH GIÁ DANH MỤC ĐẦU TƯ TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM pdf
... phải có một mô hình định giá xác định rủi ro và tỷ suất sinh lợi đúng đắn để đưa ra định hướng đầu tư. Và mô hình định giá bài nghiên cứu sử dụng chính là các mô hình CAPM, Fama - French và Carhart. ... lại mô hình đã sử dụng: Mô hình kinh tế lượng sử dụng những chuỗi dữ liệu quá khứ để ước lượng các hệ số. Tuy nhiên, mỗi mô hình có một mức ý ng...
Ngày tải lên: 28/06/2014, 06:20
ỨNG DỤNG MÔ HÌNH APV ĐỂ ĐỊNH GIÁ XI MĂNG HT1 – HT2 SAU KHI SÁP NHẬP
... tới thu nhập của công ty. - Sau khi sáp nhập, bộ máy quản lý mới trong ngắn hạn là sẽ khá cồng kềnh. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH APV ĐỂ ĐỊNH GIÁ XI MĂNG HT1 – HT2 SAU KHI SÁP NHẬP KẾT LUẬN • Việc sáp nhập ... 2007, giá cổ phiếu HT1 giao động trong khoảng 40,5-55,7. • Năm 2008, giá cổ phiếu HT1 biến động mạnh trong khoảng 11,1-40,6 (càng về cuối năm giá cổ phiếu càng giảm mạnh). • Năm 200...
Ngày tải lên: 09/07/2014, 14:29
Sử dụng các công cụ ngoại hối phái sinh nhằm phòng ngừa rủi ro tỷ giá cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam.pdf
... phái sinh và cách sử dụng các công cụ này trong việc phòng ngừa rủi ro tỷ giá. Thứ hai, phân tích và đánh giá thực trạng việc sử dụng các công cụ phòng ngừa rủi ro tỷ giá trong hoạt động kinh ... khác thông qua một tỷ giá tự chọn, được gọi là tỷ giá thực hiện. Tỷ giá thực hiện được quy định là tỷ giá không được vượt quá tỷ giá kỳ hạn USD/V...
Ngày tải lên: 27/10/2012, 16:51
Các mô hình phân tích, đánh giá rủi ro tín dụng và ứng dụng mô hình Logistic trong xếp hạng tín dụng doanh nghiệp vay vốn tại ngân hàng GP.Bank
... 0,:95V4;0CH,H 5E:/%/6%B5T+5D5@/+4,: ;8B$+t@O53B< 1.1.4. Nguyên nhân của rủi ro tín dụng. 1.1.4.1. Rủi ro tín dụng do nguyên nhân khách quan Rủi ro do môi trường kinh tế không ổn định o '?,"56R/$B;0...
Ngày tải lên: 17/07/2013, 19:51