MÔ HÌNH TỰ HỒI QUY VECTOR VAR - MÔ HÌNH VETOR HIỆU CHỈNH SAI SỐ VECM pot

... này dừng. Vậy mô hình ta chạy ra là phù hợp với chuỗi dữ liệu. II- MÔ HÌNH VECTOR HIỆU CHỈNH SAI SỐ VECM: Trước khi đi vào mô hình vector hiệu chỉnh sai số, ta sẽ xem qua một số khái niệm liên ... tương tương tự đối với chuỗi y MÔ HÌNH TỰ HỒI QUY VECTOR VAR - MÔ HÌNH VETOR HIỆU CHỈNH SAI SỐ VECM I- TỰ HỒI QUY VECTO (VAR) Mô hình ARIMA c...

Ngày tải lên: 25/03/2014, 09:10

... dừng. Vậy mô hình ta chạy ra là hoàn toàn phù hợp với chuỗi dữ liệu. II- MÔ HÌNH VECTOR HIỆU CHỈNH SAI SỐ VECM: Trước khi đi vào mô hình vector hiệu chỉnh sai số, ta sẽ xem qua một số khái niệm liên ... với chuỗi y MÔ HÌNH TỰ HỒI QUY VECTOR VAR - MÔ HÌNH VETOR HIỆU CHỈNH SAI SỐ VECM I- TỰ HỒI QUY VECTO (VAR) Như chúng ta biết, mối quan hệ giữa các b...

Ngày tải lên: 23/07/2014, 09:21

... đoạn 1995 – 2007 bằng mô hình P-star”, luận văn thạc sỹ ĐH Kinh Tế Tp.HCM.  Nguyễn Thị Minh, Mô hình tự hồi qui dạng vector (VAR) và mô hình hiệu chỉnh sai số dạng vector (VECM) ”, ĐH Kinh tế ... 19.24868 8.36e-13 -1 6.52813 -1 4.19232 -1 5.62485 4 574.7820 71.60173 2.07e-13 -1 7.99207 -1 5.07232 -1 6.86298 5 603.5809 32.46425* 1...

Ngày tải lên: 01/04/2014, 20:23

Ngày tải lên: 14/03/2013, 11:56

... tự hiệp phương sai riêng đóng một vai trò rất quan trọng trong việc ước lượng tham số, kiểm định các giá trị của mô hình tự hồi quy và trong tính toán đệ quy các tham số tự hồi quy của mô hình. ... trình tự hồi quy một chiều ……………………… 8 1.1.4 Các đặc trưng của quá trình dừng tự hồi quy một chiều …………. 9 1.1.5 Về nhận dạng mô hình ARIMA tổng quát và...

Ngày tải lên: 24/04/2013, 21:50

... Tại t-1 mô hình có dạng Y t-1 = + 0 X t-1 + 0 X t-2 + + u t-1 Nhân hai vế với Y t-1 = + 0 X t-1 + 2 0 X t-2 + + u t-1 Y t - Y t-1 = ( 1-) + 0 X t + (u t -u t-1 ) ... chế hiệu chỉnh bộ phận đối với Y t * và mô hình kỳ vọng thích nghi đối với X t * sẽ thu đợc mô hình sau: Y t = 0 + 1 X t + (1 -) + ( 1 -) Y t-1 - (1 - )(1...

Ngày tải lên: 24/07/2014, 01:20

... NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN “NHÀ KINH TẾ TRẺ – NĂM 2011” TÊN CÔNG TRÌNH: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH VECTO TỰ HỒI QUY VAR KIỂM ĐỊNH VÀ DỰ BÁO THỰC TRẠNG LẠM PHÁT VIỆT NAM THUỘC NHÓM NGÀNH: KHOA ... tiếp cận được thừa nhận rộng rãi đó là : mô hình lạm phát theo lý thuyết định lượng về tiền, mô hình về khoảng chênh lệch sản lượng lên tỷ lệ lạm phát Mô hình lạm phát theo lý...

Ngày tải lên: 26/02/2014, 14:33

... mô hình VAR cơ bản(Basic VAR) : Mô hình Var về cấu trúc gồm nhiều phương trình (mô hình hệ phương trình) và có các trễ của các biến số. Var là mô hình động của một số biến thời gian. Mô hình này ... riêng rẽ thì mô hình Var còn vướng phải một số hạn chế: - Khi xét đến mô hình Var ta còn phải xét đến tính dừng của các biến trong mô hình. Yê...

Ngày tải lên: 23/12/2013, 15:32

Ngày tải lên: 12/03/2014, 05:20

... cân tiết kiệm-đầu tư và thay đổi cơ cấu của một số nước Địa trung hả i. Sau đó, cũng tác giả này (Glytsos, 2002b) phát triển một mô hình kiểu Keynes để nghiên cứu các hiệu ứng vĩ mô của kiều ... có thể đóng vai trò như một cú sốc tăng chi tiêu trong các mô hình truyền thống. Tuy nhiên, trong bối cảnh nền kinh tế mở, khi ta có thể áp dụng mô hình Mundel-Flemming dạng đơn...

Ngày tải lên: 29/04/2014, 15:05