MÔ HÌNH TỰ HỒI QUY VECTOR VAR - MÔ HÌNH VETOR HIỆU CHỈNH SAI SỐ VECM pot
MÔ HÌNH TỰ HỒI QUY VECTOR VAR - MÔ HÌNH VETOR HIỆU CHỈNH SAI SỐ VECM
... này dừng. Vậy mô hình ta chạy ra
là phù hợp với chuỗi dữ liệu.
II- MÔ HÌNH VECTOR HIỆU CHỈNH SAI SỐ VECM:
Trước khi đi vào mô hình vector hiệu chỉnh sai số, ta sẽ xem qua một số khái niệm
liên ... tương tương tự đối với chuỗi y
MÔ HÌNH TỰ HỒI QUY VECTOR VAR - MÔ HÌNH VETOR HIỆU
CHỈNH SAI SỐ VECM
I- TỰ HỒI QUY VECTO (VAR)
Mô hình ARIMA c...
MÔ HÌNH TỰ HỒI QUY VECTOR VAR - MÔ HÌNH VETOR HIỆU CHỈNH SAI SỐ VECM pot
... dừng. Vậy mô hình ta chạy ra
là hoàn toàn phù hợp với chuỗi dữ liệu.
II- MÔ HÌNH VECTOR HIỆU CHỈNH SAI SỐ VECM:
Trước khi đi vào mô hình vector hiệu chỉnh sai số, ta sẽ xem qua một số khái niệm
liên ... với chuỗi y
MÔ HÌNH TỰ HỒI QUY VECTOR VAR - MÔ HÌNH VETOR HIỆU
CHỈNH SAI SỐ VECM
I- TỰ HỒI QUY VECTO (VAR)
Như chúng ta biết, mối quan hệ giữa các b...
Phân tích định lượng tác động của các kênh truyền dẫn tiền tệ lên tổng sản lượng và mức giá tại Việt Nam sử dụng mô hình tự hồi quy Vector Var
... đoạn 1995 – 2007 bằng mô hình P-star”, luận văn thạc sỹ ĐH Kinh Tế
Tp.HCM.
Nguyễn Thị Minh, Mô hình tự hồi qui dạng vector (VAR) và mô hình hiệu
chỉnh sai số dạng vector (VECM) ”, ĐH Kinh tế ... 19.24868
8.36e-13
-1 6.52813
-1 4.19232
-1 5.62485
4
574.7820
71.60173
2.07e-13
-1 7.99207
-1 5.07232
-1 6.86298
5
603.5809
32.46425*
1...
hương pháp Bradley W. Dickinson ước lượng tham số trong mô hình tự hồi quy nhiều chiều
... tự hiệp phương sai riêng đóng một vai trò rất quan
trọng trong việc ước lượng tham số, kiểm định các giá trị của mô hình tự hồi
quy và trong tính toán đệ quy các tham số tự hồi quy của mô hình. ... trình tự hồi quy một chiều ……………………… 8
1.1.4 Các đặc trưng của quá trình dừng tự hồi quy một chiều …………. 9
1.1.5 Về nhận dạng mô hình ARIMA tổng quát và...
BÀI 2 MÔ HÌNH ĐỘNG MÔ HÌNH TỰ HỒI QUY VÀ MÔ HÌNH CÓ TRỄ PHÂN PHỐI pot
... Tại t-1 mô hình có dạng
Y
t-1
= +
0
X
t-1
+
0
X
t-2
+ + u
t-1
Nhân hai vế với
Y
t-1
= +
0
X
t-1
+
2
0
X
t-2
+ + u
t-1
Y
t
- Y
t-1
= ( 1-) +
0
X
t
+ (u
t
-u
t-1
)
... chế hiệu chỉnh bộ phận đối với Y
t
*
và mô hình kỳ vọng thích
nghi đối với X
t
*
sẽ thu đợc mô hình sau:
Y
t
=
0
+
1
X
t
+ (1 -) + ( 1 -) Y
t-1
- (1 - )(1...
BCKH ứng dụng mô hình vector tự hồi quy var kiểm định và dự báo thực trạng lạm phát tại việt nam 2011
... NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN
“NHÀ KINH TẾ TRẺ – NĂM 2011”
TÊN CÔNG TRÌNH:
ỨNG DỤNG MÔ HÌNH VECTO TỰ HỒI QUY VAR
KIỂM ĐỊNH VÀ DỰ BÁO THỰC TRẠNG LẠM PHÁT
VIỆT NAM
THUỘC NHÓM NGÀNH: KHOA ... tiếp cận được thừa nhận rộng rãi đó là : mô hình lạm phát theo lý thuyết
định lượng về tiền, mô hình về khoảng chênh lệch sản lượng lên tỷ lệ lạm phát
Mô hình lạm phát theo lý...
Kiểm định các nhân tố tác động đến lạm phát việt nam bằng mô hình vecto tự hồi quy(VAR)
... mô hình VAR cơ bản(Basic VAR) :
Mô hình Var về cấu trúc gồm nhiều phương trình (mô hình hệ phương trình) và có các
trễ của các biến số. Var là mô hình động của một số biến thời gian. Mô hình này ... riêng rẽ thì mô hình Var còn vướng phải một số hạn
chế:
- Khi xét đến mô hình Var ta còn phải xét đến tính dừng của các biến trong mô
hình. Yê...
Từ cuộc tranh luận trong “kinh tế học vĩ mô về kiều hối” đến những gợi mở cho thực tiễn ở việt nam
...
cân tiết kiệm-đầu tư và thay đổi cơ cấu của một số nước Địa trung hả
i. Sau đó, cũng tác giả
này (Glytsos, 2002b) phát triển một mô hình kiểu Keynes để nghiên cứu các hiệu ứng vĩ mô
của kiều ... có
thể đóng vai trò như một cú sốc tăng chi tiêu trong các mô hình truyền thống. Tuy nhiên,
trong bối cảnh nền kinh tế mở, khi ta có thể áp dụng mô hình Mundel-Flemming dạng đơn...