CHƯƠNG VI :ĐA CỘNG TUYẾN doc
CHƯƠNG VI :ĐA CỘNG TUYẾN doc
... xét đa cộng tuyến trong mô hình từ số
liệu ở file vi du 6.1 - da cong tuyen”
1
CHƯƠNG VI
ĐA CỘNG TUYẾN
2
6.1. Bản chất của đa cộng tuyến
Khi lập mô hình hồi quy bội
Có sự phụ thuộc tuyến ... biến giải
thích gọi là đa cộng tuyến.
a. Đa cộng tuyến hoàn hảo
Tồn tại λ
2
, λ
3
,… λ
k
không đồng thời bằng 0 sao cho
λ
2
X
2
+ λ
3
X
3
+ …+ λ
k
X
k
= 0
b. Đa cộng tuyến...
Tài liệu Chương V: Đa cộng tuyến - Trình bày: Nguyễn Duy Tâm doc
... thu thập dữ liệu
6
Các dạng mô hình dễ xảy ra đa cộng tuyến
19-Aug-10
4
7
Đa cộng tuyến hoàn hảo
Trường hợp đa cộng tuyến không hoàn hảo
8
(2) Sai số chuẩn của ... 19-Aug-10
1
Trình bày: Nguyễn Duy Tâm
Vi n Nghiên cứu Kinh tế Phát triển - IDR
Trường ĐH Kinh tế thành phố HCM
1
2
19-Aug-10
KINH TẾ LƯỢNG - CHƯƠNG 5 đa cộng tuyến
...
Chương 5: Đa cộng tuyến
Bản chất của đa cộng tuyến
Ước lượng trong trường hợp có đa cộng
tuyến
Hậu quả của đa cộng tuyến
Phát hiện đa cộng tuyến
Các biện pháp ... và
X
3
, VIF được định nghĩa như sau:
VIF =
Khi có đa cộng tuyến. Khi r
23
= 1 thì VIF tiến đến
vô hạn. Nếu không có cộng tuyến giữa X
2
và X
3
thì VIF bằng 1.
Kinh nghiệm: nếu VIF c...
Chương 5: Đa cộng tuyến
... đa cộng tuyến trong mô hình.
5. Khắc phục đa cộng tuyến
a) Bỏ qua đa cộng tuyến nếu t > 2
b) Bỏ qua đa cộng tuyến nếu R
2
của mô hình cao hơn
R
2
của mô hình hồi qui phụ.
c) Bỏ qua đa cộng ... thiệu Đa cộng tuyến trong kinh tế lượng
Thông thường các biến độc lập không có mối quan hệ
tuyến tính.
Nếu quy tắc này bị vi phạm thì sẽ có hiện tượng đa cộng
tuyến,...
Chương 6: ĐA CỘNG TUYẾN
... độc lập khác.
Nếu có đa cộng tuyến thì VIF lớn.
VIF
j
> 10 thì X
j
có đa cộng tuyến cao với
các biến khác.
* Với mô hình 3 biến thì
2
j
j
R1
1
VIF
−
=
2
23
r1
1
VIF
−
=
2
j
R
V.BIỆN PHÁP ...
Chương 6
ĐA COÄNG TUYEÁN
I. Bản chất của đa cộng tuyến
Đa cộng tuyến là tồn tại mối quan hệ
tuyến tính giữa một số hoặc tất cả
các biến độc ... hiện tượng
đa cộng tuyến...
Tài liệu Đa cộng tuyến docx
...
21
CHƯƠNG V: ĐA CỘNG TUYẾN
(MULTICOLLINEARITY)
5.1. Bản chất của hiện tượng đa cộng tuyến
5.2. Hậu quả của hiện tượng đa cộng tuyến
5.3. Phát hiện đa cộng tuyến
5.4. Khắc phục hiện tượng đa cộng ... đa cộng tuyến.
- Nói chung khi có đa cộng tuyến không hoàn hảo các
ước lượng nhận được vẫn có tính chất không chệch
nên vẫn có thể dùng để dự báo.
11
5.3. Phát hiện ra đa...
Chương 5: Đa cộng tuyến
... 1
Chương 5: Đa cộng tuyến
1. Bản chất của đa cộng tuyến
• Ví dụ:
Xét mối quan hệ phụ thuộc của Mức chi tiêu tích lũy tại
thời điểm t cho vi c bảo trì của một chiếc xe ... X
i
có liên hệ
tuyến tính (cộng tuyến) với các biến X khác
2
2
( 1)
(1 )( 2)
i
i
i
R n k
F
R k
5. Biện pháp khắc phục:
a. Thu thập thêm số liệu hoặc lấy thêm mẫu mới
• Đa cộng tuyến phát ... kỳ...
Ôn tập môn kinh tế lượng- Chương 5- Đa cộng tuyến
...
2.3Hậuquảcủađacộngtuyếnkhônghoànhảo
2.3Hậuquảcủađacộngtuyếnkhônghoànhảo
R
2
caonhngtỷsốtthấp
Dấucủacácớclợngcóthểsai
Cácớclợngvàsaisốchuẩnrấtnhạyvớisựthayđổi
trongsốliệu
Ướclợngcủacáchệsốhồiquicóthểcóthayđổi
lớnkhithêmbớtcácbiếncộngtuyến.
3.Pháthiệnđacộngtuyến
3.Pháthiệnđacộngtuyến
3.1.SosánhR
2
vàtỷsốt
3.2.Xéttơngquancặpgiữacácbiếngiảithích
3.3.Tơngquanriêng
3.4.Hồiquiphụ
3.5.ĐộđoTh...
Slide môn kinh tế lượng - chương 5: Đa cộng tuyến
... +++=
βββ
Chương V – Đa cộng tuyến
1.
Đa cộng tuyến – bản chất và nguyên nhân
2.
Hậu quả
3.
Phát hiện
4.
Khắc phục
Chương V – Đa cộng tuyến
1.
Đa cộng tuyến – bản chất và nguyên nhân
Chương V – Đa cộng ... 32
32
=+×++×+×
iikii
VXkmXmXm
1.
Đa cộng tuyến – bản chất và nguyên nhân
Chương V – Đa cộng tuyến
(*) Ước lượng OLS khi có Đa cộng tuyến:
-
Khi có đa...
Chương 6 Đa cộng tuyến
... lớn.
VIF
j
> 10 thì X
j
có đa cộng tuyến cao với
các biến khác.
* Với mô hình 3 biến thì
2
j
j
R1
1
VIF
−
=
2
23
r1
1
VIF
−
=
2
j
R
Chương 6
Đa cộng tuyến
I. Bản chất của đa cộng tuyến
Đa cộng ... hiện
tượng đa cộng tuyến không hoàn hảo.
Ta có : X
3i
= 5X
2i
có hiện tượng cộng
tuyến hoàn hảo giữa X
2
và X
3
và r
23
=1
X
4i
= 5X
2i
+ V
i
có hiện tư...