LI MU
B ng 2.5 Kim đ nh nghi mđ nv ADF
CÁC BI N
CÓ XU H NG TH I GIAN KHÔNG CÓ XU H NG TH I GIAN
K T LU N T I M C PROB SAI PHÂN
B C 1 PROB T I M C PROB SAI PHÂN B C 1 PROB CMR(8) -1.565988 0.7872 -3.217789*** 0.0970 -1.361554 0.5925 -10.23384*,** 0.0000 I(1) STR (1) -2.891889 0.0062 -5.568663*,** 0.0000 -2.935634** 0.0054 -5.631730*,** 0.000 I(1) TR(1) -2.532597 0.3118 -4.565007*,** 0.0037 -2.570692 0.1066 -4.614671*,** 0.0006 I(1)
2.2.2.2 Ki m đ nh đ ng liên k t
Các bi n trong mô hình nghiên c u đ u không d ng t i m c nh ng d ng t i sai phân b c 1 v i m c ý ngh a 5%. Do đó, đ xác đ nh xem li u r ng v i các bi n không d ng t i m c, v m t kinh t có m i quan h trong dài h n hay
không? ki m đ nh v n đ này, ki m đ nh đ ng liên k t Johansen đ c s d ng. Các gi thi t cho hai ki m đ nh th ng kê nh sau:
- Ki m đ nh Trace
Gi thi t: H0: Có r m i quan h đ ng liên k t ( r = 0, 1) H1: Có r + 1 m i quan h đ ng liên k t
- Ki m đ nh giá tr riêng c c đ i
Gi thi t: H0: Có nhi u nh t r m i quan h đ ng liên k t ( r = 0, 1) H1: Có nhi u h n r m i quan h đ ng liên k t
M t v n đ l u ý là ki m đ nh đ ng liên k t c ng r t nh y c m v i các đ
tr khác nhau. Tuy nhiên khi ki m đ nh đ ng liên k t gi a các bi n đ c th c hi n, thì v i các đ tr t 1 quý đ n 10 quý đ u không th c hi n đ c.
Ki m đ nh đ ng liên k t gi a hai bi n TT và CMR cho th y k t có m i quan h trong dài h n gi a hai bi n đ tr là 14 quý. Khi tiêu chu n không có
xu h ng th i gian đ c ch n thì gi thi t H0 v i r = 0 đ c bác b v i m c ý ngha 5% cho ki m đ nh riêng c c đ i. Ng c l i, khi tiêu chu n có xu h ng
đ c ch n thì gi thi t H0: r = 0 đ c bác b cho c ki m đ nh Trace và ki m
đ nh riêng c c đ i.