Ki măđ nhăt ăt ngăquan

Một phần của tài liệu Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp ngành thép Việt Nam (Trang 33)

ki m đ nh t t ng quan chúng ta có nhi u cách, trong bài nghiên c u này tác gi dùng ki m đ nh BG – Breush & Godfrey trong eviews đ phát hi n t t ng quan. Gi thuy t Ho: không có hi n t ng t t ng quan v i đ tin c y 95%, n u P-value <0.05 bác b Ho, n u P-value >0.05 ch p nh n Ho.

Ki măđ nhăt ngăquanăb că1

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 517.1516 Prob. F(1,366) 0.0000 Obs*R-squared 221.3474 Prob. Chi-Square(1) 0.0000

Test Equation:

Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 11/23/13 Time: 15:52 Sample: 1 378

Included observations: 378

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. ASSET 0.028666 0.066434 0.431498 0.6664 COLLATERAL 0.002005 0.100461 0.019955 0.9841 PROF1 0.098514 0.517452 0.190383 0.8491 PROF2 -0.110006 0.065637 -1.675983 0.0946 SIZE -0.011498 0.008447 -1.361155 0.1743 SO_NAM_HOAT_DONG 0.000845 0.002069 0.408209 0.6834 VOLA2 0.004778 0.003989 1.197934 0.2317 NDTS 3.20E-07 4.27E-07 0.749025 0.4543 GROWTH1 0.258320 0.212516 1.215528 0.2249 GROWTH2 0.035149 0.095996 0.366152 0.7145 C -0.180415 0.209905 -0.859507 0.3906 RESID(-1) 0.771561 0.033928 22.74097 0.0000 R-squared 0.585575 Mean dependent var -5.63E-17 Adjusted R-squared 0.573120 S.D. dependent var 0.278557 S.E. of regression 0.181998 Akaike info criterion -0.538406 Sum squared resid 12.12318 Schwarz criterion -0.413488 Log likelihood 113.7586 Hannan-Quinn criter. -0.488828 F-statistic 47.01378 Durbin-Watson stat 1.970865 Prob(F-statistic) 0.000000

B ngă4.4:ăK tăqu ăki măđ nhăt ngăquanăb că1

T k t qu ki m đ nh t t ng quan trên ta th y P-value = 0.0000 <0.05 bác b Ho, t c là có hi n t ng t t ng quan b c 1.

Ki măđ nhăt ngăquanăb că2

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 257.8693 Prob. F(2,365) 0.0000

Obs*R-squared 221.3474 Prob. Chi-Square(2) 0.0000

Test Equation:

Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 11/23/13 Time: 15:53 Sample: 1 378

Included observations: 378

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

ASSET 0.028688 0.067056 0.427827 0.6690 COLLATERAL 0.001990 0.100742 0.019758 0.9842 PROF1 0.098615 0.519552 0.189807 0.8496 PROF2 -0.110025 0.066133 -1.663701 0.0970 SIZE -0.011499 0.008470 -1.357615 0.1754 SO_NAM_HOAT_DONG 0.000845 0.002074 0.407345 0.6840 VOLA2 0.004779 0.004012 1.191299 0.2343 NDTS 3.20E-07 4.27E-07 0.747906 0.4550 GROWTH1 0.258373 0.213774 1.208629 0.2276 GROWTH2 0.035133 0.096322 0.364743 0.7155 C -0.180436 0.210346 -0.857806 0.3916 RESID(-1) 0.771456 0.052146 14.79402 0.0000 RESID(-2) 0.000140 0.053165 0.002641 0.9979 R-squared 0.585575 Mean dependent var -5.63E-17 Adjusted R-squared 0.571950 S.D. dependent var 0.278557 S.E. of regression 0.182248 Akaike info criterion -0.533115 Sum squared resid 12.12318 Schwarz criterion -0.397787 Log likelihood 113.7586 Hannan-Quinn criter. -0.479405 F-statistic 42.97822 Durbin-Watson stat 1.970647 Prob(F-statistic) 0.000000

T k t qu ki m đ nh t t ng quan trên ta th y P-value = 0.0000 <0.05 bác b Ho, t c là có hi n t ng t t ng quan b c 2.

Một phần của tài liệu Luận văn thạc sĩ Nghiên cứu các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp ngành thép Việt Nam (Trang 33)

Tải bản đầy đủ (PDF)

(71 trang)