- C c u tín d ng t i MB v n ch u nh h ng sâu s c b i c c u đư t n t i k t khi MB m i thành l p v i đ c đi m là NH ph c v ch y u cho các doanh nghi p Quơn đ i vƠ ch a th k p th i chuy n đ i c c u phù h p v i tình hình m i.
- MB vì chú tr ng t ng tr ng tín d ng, gi v ng th ph n mà v n ch a tuơn
th đ y đ trong vi c tính toán r i ro, th c hi n th m đ nh kho n vay s sƠi, vi
ph m các quy đ nh trong qu n lý RRTD.
- RRTD t i MB qua các n m v n có xu h ng gia t ng vƠ th m ch t ng
nhanh h n t c đ các kho n RRTD c a nh ng n m tr c đó đư đ c x lý thu h i.
- Công tác tri n khai trên th c t các nguyên t c theo Basel trong h th ng QTRRTD t i MB v n ch a đáp ng, ch a tri n khai đ y đ , hi u qu , phù h p và v n g p ph i m t s khó kh n, t n t i nh c đi m.
- MB đư thi u 1 thông đi p m nh m cho toàn h th ng vƠ cho các nhƠ đ u
t v QTRRTD trong quá trình ho t đ ng. Vi c tri n khai công tác QTRRTD c a MB thành m c tiêu hƠnh đ ng v n còn chung chung, ch a mang l i hi u qu cao nh t. Bên c nh đó, vi c truy n thông s m ng v RRTD t i MB ch a th c hi n t t. Th c t nhân viên MB v n ch a n m đ c s m ng, m c tiêu c a MB c ng nh
cách th c hoàn thành m c tiêu QTRRTD đ th c hi n s m ng t t nh t.
- Các ph ng pháp nh n di n, phơn t ch, đo l ng RRTD t i MB áp d ng
v n ch a mang l i hi u qu cao. Công tác nh n di n phân tích RRTD v n ch a th c
s ch đ ng, ch a đ c h tr b i h th ng và MB v n ch a th c hi n th ng kê xác su t, t ng thi t h i t ng lo i RRTD .
- MB tuy đư có nhi u kênh truy n thông đ n nhơn viên nh ng các kênh nƠy
ch a mang l i hi u qu cao, k p th i, th ng xuyên vƠ đ y đ nh t. Ph n l n nhân
viên v n ch a nh n th c đ y đ , đúng đ n v RRTD, ch a i t cách phòng ng a trong quá trình công tác.
- Vi c tri n khai các bi n pháp phòng ng a, ki m soát RRTD t i MB ch a
tri t đ , quy t li t, hi u qu . MB v n ch a áp ng các bi n pháp ki m soát t n su t x y ra hay m c đ t n th t c a RRTD nh m t ng c ng h n hi u qu công tác QTRRTD trên toàn h th ng. Bên c nh đó, v n đ nhân s , h th ng ph n m m
ch a kp th i đáp ng v n là m t nh c đi m công tác ki m soát RRTD t i MB.
- Các gi i pháp tài tr RRTD t i MB v n ch a hoƠn thi n và công tác truy n
thông đ n toàn h th ng v n ch a m nh m nên hi u qu mang l i ch a nh mong
đ i. Các gi i pháp x lý còn r t th đ ng, ch a t i u, kinh nghi m x lý RRTD còn nhi u h n ch và ch t l ng nhân s có đ trình đ ch a đ c đáp ng đ y đ . c bi t, các gi i pháp v n ch a d a trên c s v t n su t r i ro và m c đ t n th t t công tác đo l ng r i ro và MB v n ch a áp ng công c phái sinh tín d ng trong nghi p v t phòng v đ phát huy t i đa hi u qu công tác QTRRTD.
- V n đ qu n lỦ ch ng trình th hi n vi c tri n khai các n i dung ch đ o
v QTRRTD đ n t ng chi nhánh t i MB v n ch a hi u qu , ch a đ c th c hi n
theo đúng tinh th n các ch đ o và ch tr ng c a nhà QTRR ngân hàng. Vi c tri n
khai c a Kh i QTRR và các b ph n tr c thu c kh i này trên th c t v n ch a đáp
ng yêu c u vƠ ch a hoƠn thƠnh đ y đ nhi m v c a H QT MB đ t ra.
K T LU NăCH NGă2
T i ch ng 2, tác gi đư trình bày r t khái quát v MB, đi n hình là phân tích
th c tr ng tín d ng và r i ro tín d ng t i MB giai đo n n m 2011 ậ 2013 đ giúp
ng i đ c có đ c cái nhìn t ng quan v ho t đ ng tín d ng t i ngân hàng. Ti p theo, tác gi đư đi sơu phơn t ch h th ng QTRRTD t i MB theo các nguyên t c và yêu c u c a Basel đ t ra c ng nh phân tích c th các n i dung tri n khai trên th c t công tác QTRRTD t i MB th i gian v a qua. T nh ng phân tích này, tác gi đư (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
ch ra đ c MB có m t s đi m m nh trong công tác QTRRTD nh m duy trì m c tiêu ho t đ ng an toàn, kinh doanh hi u qu . Tuy nhiên, MB c ng đư t n t i không ít nh ng đi m y u trong công tác QTRRTD vƠ đơy s lƠ c s đ tác gi đ a ra
CH NGă3
M T S GI I PHÁP HOÀN THI N CÔNG TÁC QU N TR R I RO TÍN
D NG T IăNGỂNăHẨNGăTMCPăQUỂNă I
3.1. Ph ngăh ng và m c tiêu phát tri n c a MB giaiăđo n n mă2014 ậ 2019
T i báo cáo s 252/BC-MB-H QT c a H i đ ng qu n tr MB công b t i i h i đ ng c đông nhi m k 2014 ậ2019 đ c t ch c ngƠy 23/04/2014, MB đư
có nh ng ph ngh ng và m c tiêu phát tri n trong th i gian t i nh sau:
3.1.1. Ph ng h ng c a MB giai đo n 2014 – 2019
- Phát tri n m nh m m ng bán l t i MB và các công ty thành viên, t n d ng
th i c , đ y m nh phát tri n c s KH, làm n n t ng đ đ y m nh phát tri n và
phân ph i các s n ph m do các công ty thành viên MB cung c p;
- Phát tri n và hoàn thi n h n n a mô hình kinh doanh MB ậ Viettel, xây d ng mô hình này tr thành th m nh vƠ đi m khác bi t riêng có, t o l i th c nh tranh trong m t giai đo n dài;
- y m nh công tác QTRR là n n t ng chi n l c, h ng t i m c tiêu n m
2018 MB tr thành ngân hàng tuân th Basel 2 thành công, và công tác QTRR đ c
đ a lên th c thi quy mô t p đoƠn.
3.1.2. Các m c tiêu ch y u c a MB giai đo n 2014 – 2019
3.1.2.1. M c tiêu chung c a MB giai đo n 2014 – 2019
- m b o các ch s ho t đ ng vƠ t ng tr ng Top 5 các NHTM. B o toàn và phát tri n v n, đ m b o quy n l i cho các c đông vƠ c c u c đông n đnh;
- m b o s phát tri n b n v ng và đ c l p theo mô hình t p đoƠn, a trên
c s công ngh k thu t, qu n lý tiên ti n, áp d ng các thông l và chu n m c qu c t ;
- Không ng ng nâng cao ch t l ng d ch v , cung c p s n ph m đa ng thông qua kênh phân ph i ti n ích cho KH. y m nh án liên k t Viettel;
- Ti p t c b sung, đi u ch nh hoàn ch nh chi n l c ti p theo, đ c bi t là hoàn ch nh nh ng gi i pháp th c thi t o đ ng l c t t h n cho MB trong t ng lai.
3.1.2.2. M c tiêu c th c a MB giai đo n 2014 – 2019 B ng 3.1: M t s ch tiêu tài chính d ki n 2014 ậ 2018 c a MB ( vt: t đ ng) N m 2014 2015 2016 2017 2018 V n đi u l 15,500 17,000 20,000 22,000 24,000 T l n x u i 3% 3% 3% 3% 3% LNTT 3,000 3,227 4,122 4,768 5,138 T ng tài s n 195,000 224,000 250,000 290,000 320,000 ROE 15% 15% 15% 15% 15%
(Ngu n: Báo cáo t ng k t ho t đ ng H QT MB n m 2014)
3.2.ă xu t các gi i pháp hoàn thi n công tác QTRRTD t i MB
C n c trên nh ng h n ch còn t n t i trong công tác QTRRTD t i MB th i
gian qua đư phơn t ch ch ng 2 vƠ k t h p ph ngh ng, m c tiêu phát tri n t i
MB th i gian t i (c th là giai đo n 2014 ậ 2019). Sau đơy tác gi m nh d n đ
xu t các nhóm gi i pháp nh m hoàn thi n h n n a công tác QTRRTD t i MB:
3.2.1. Nhóm gi i pháp liên quan đ n c c u và ch t l ng tín d ng t i MB 3.2.1.1. Gi i pháp đa ng l nh v c kinh doanh đ phân tán r i ro 3.2.1.1. Gi i pháp đa ng l nh v c kinh doanh đ phân tán r i ro (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
y m nh gi i pháp th tr ng bán l : KHCN hi n nay t i MB có t ng n
tín d ng ch chi m kho ng 14% t ng n toàn ngân hƠng. ơy lƠ m t l nh v c còn r t nhi u ti m n ng phát tri n. MB c n t p trung các gi i pháp đ y m nh t ng
tr ng KHCN, t ng c ng phát tri n s n ph m, d ch v ngân hàng bán l . Trong
đó, MB c n chú Ủ tái c c u h th ng t ch c bán l theo tr c d c đ nâng cao hi u qu ch đ o và theo dõi.
y m nh gi i pháp gia t ng thu t d ch v : Trong tình hình biên l i nhu n v tín d ng c a h th ng NH hi n nay ngày càng h p khi c nh tranh ngƠy cƠng t ng,
MB c n có gi i pháp khai thác sâu KH đ gia t ng ti n ch, t ng thêm l i nhu n t d ch v ngoài lãi tín d ng. Ch ng h n nh : phát tri n ho t đ ng d ch v tài tr
th ng m i, d ch v ki u h i, d ch v th , d ch v thanh toán trong ngoƠi n c, d ch
h n, hoƠn thi n các m u bi u liên quan đ n cung c p d ch v đ chu n hóa h p
đ ng. ng th i, MB c ng c n nghiêm túc trong vi c nghiên c u đi u ch nh phí d ch v linh ho t phù h p v i th tr ng, cơn đ i chi phí và thu nh p đ thúc đ y
t ng thu ch v .
3.2.1.2. Gi i pháp c ng c và nâng cao ch t l ng tín d ng
MB c n ch đ ng h n trong vi c c c u l i danh m c tín d ng theo h ng b n v ng. C th nh gia t ng t tr ng n tín d ng có b o đ m tín d ng, n
tín d ng đ i v i các DN ngoài qu c doanh ch ng h n nh đ i t ng KHCN đư nói
trên. ng th i MB c n ti n hành trong vi c ch n l c KH t t, uy tín và kiên quy t
gi m n ti n đ n không cho vay đ i v i các KH có tình hình tài chính suy y u,
thua l , có d u hi u phát sinh n quá h n.
MB c n đánh giá kho n vay ch t ch , nâng cao ch t l ng t ng kho n vay.
i n hình nh : th c hi n đánh giá ch nh xác đ u vƠo đ u ra ph ng án vay v n đ
đ m b o kh n ng hoƠn tr v n vay, th c hi n xây d ng k h n n phù h p, th c hi n đ a ra các đi u ki n qu n lý KH phù h p v i th tr ng vƠ đ c đi m kinh doanh c a KH vay v n.
Hi n nay, RRTD t i MB t p trung ch y u n nhóm 2 và nhóm 5. Do đó,
MB c n ph i áp d ng ngay các bi n pháp ki m soát tín d ng ch t ch , k p th i h
tr đ a các kho n n m i quá h n, khó kh n t m th i đang nhóm 2 quay tr v n
đ tiêu chu n, đ m b o ngu n tr n kh thi. Ho c có nh ng bi n pháp k p th i nh
x lý nhanh các b o đ m tín d ng, thu h i n k p th i nh ng kho n n đ c đánh
giá có kh n ng s suy gi m ch t l ng chuy n thành n x u. Bên c nh đó, MB c ng c n ph i quy t li t trong vi c x lý d t đi m các kho n n x u đư chuy n nhóm 5, ph i h p áp d ng t i u các gi i pháp liên quan đ n tài tr RRTD nh m thu h i n d t đi m vƠ đ t hi u qu cao nh t, đ m b o quy n l i cho NH và tuân th theo pháp lu t.
3.2.2. Nhóm gi i pháp xây d ng h th ng QTRRTD theo Basel t i MB
Vi c hoàn thi n mô hình QTRRTD theo thông l qu c t đ c xem là v n đ
đ ng c a m t NH. Sau đơy lƠ các gi i pháp đ c đ xu t đ hoàn thi n h th ng QTRRTD theo yêu c u c a Basel đ t ra có th áp d ng t i MB:
3.2.2.1. Gi i pháp thi t l p m t môi tr ng RRTD thích h p t i MB
RRTD là m t trong nh ng r i ro ch y u và không th lo i b hoàn toàn trong kinh doanh NH. Không có r i ro thì s không có l i nhu n, do v y NH c n ph i ch p nh n r i ro nh ng trong ph m vi ch p nh n đ c. phát tri n hi u qu , MB ph i kh n tr ng xây d ng b sung n i ung liên quan đ n RRTD trong chi n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
l c phát tri n lâu dài c a MB vƠ đnh k xây d ng các chính sách v RRTD trong quá trình ho t đ ng. T đó lƠm c s cho vi c th c thi chi n l c, phát tri n các chính sách nh m phát hi n, đo l ng, theo dõi và ki m soát RRTD c p đ t ng kho n tín d ng c ng nh toƠn danh m c đ u t theo yêu c u Basel đư đ t ra.
MB ph i xác đnh rõ ràng s c ch u đ ng r i ro, m c sinh l i k v ng, xác
đnh c th ph m vi gi i h n r i ro có th ch p nh n đ c và t ng c xây d ng khuôn kh tri n khai, ki m soát, đi u ch nh phù h p. T đó Kh i QTRR ph i lƠ đ n
v ch u trách nhi m ch nh đ m b o RRTD luôn x y ra gi i h n cho phép này và QTRRTD t c p đ t ng kho n tín d ng riêng l cho đ n toàn b danh m c tín d ng. đ y m nh tính kh thi và th ng nh t toàn h th ng, các n i dung này c n ph i đ c nh n m nh t i các chính sách tín d ng đ c ban hành. Các v n n này c n ph i đ c áp d ng nghiêm túc trong m i ho t đ ng kinh doanh tín d ng và phát
đ c truy n thông m nh m đ n t ng phòng ban, chi nhánh trên toàn h th ng MB. C th h n, MB c n l a ch n rõ ràng phân khúc KH m c tiêu, xây d ng kh u v r i ro trong chính sách tín d ng t ng th i k , đi n hình nh : MB ngoƠi vi c xây d ng chính sách KH phù h p chi n l c kinh doanh còn c n phù h p l i th
đ c thù t ng đ a bàn, t ng vùng mi n, tâm lý t p quán, v n hóa vùng mi n và s phát tri n kinh t t ng th i k và ti n hành theo dõi t p trung trên toàn h th ng.
H n n a, bên c nh vi c xây d ng chính sách ch m sóc KH truy n th ng, MB c n
thi t l p chính sách thu hút ti m ki m KH m i đáp ng đ y đ đi u ki n. c bi t,
MB c n quan tơm đ n xây d ng c ch t ch i, không c p tín d ng cho KH không