- Lãi suất cho vay tuy đã có sự điều chỉnh giả mở một số lĩnh vực, ngành nghề, nhưng nhìn chung vẫn ở mức cao.
2. Nguyên nhân
3.2. Giải pháp vi mô:
a. Xây dựng chương trình quản trị rủi ro lãi suất có hiệu quả:
Một chương trình quản trị rủi ro có hiệu quả không nhất thiết phải cố gắng loại trừ tất cả các rủi ro mà chương trình này phải cố gắng chuyển những rủi ro không thể chấp nhận sang một hình thức có thể chấp nhận được. Thách thức chính cho nhà quản trị rủi ro là phải xác định được những rủi ro mà ngân hàng sẵn sàng gánh chịu và những rủi ro cần được chuyển đổi thông qua nghiệp vụ quản trị rủi ro. Mục tiêu của bất kỳ chương trình quản trị rủi ro nào cũng cần nhằm giúp ngân hàng có thể giảm thiểu rủi ro, sao cho các lợi ích chúng cân bằng được với những chi phí bỏ ra để quản trị rủi ro.
Trên cơ sở khẳng định rằng rủi ro lãi suất là rủi ro cơ bản, luôn tiềm ẩn trong hoạt động kinh doanh của NHTM nên việc xây dựng một chương trình quản trị rủi ro lãi suất là công việc vô cùng quan trọng trong công tác quản trị rủi ro của NHTM hiện nay. Nội dung cơ bản của chương trình quản trị rủi ro lãi suất là giảm thiểu rủi ro lãi suất, chuyển đổi linh hoạt những rủi ro không thể chấp nhận được sang những rủi ro có thể chấp nhận được thông qua những dự báo, công cụ đo lường, phòng ngừa rủi ro.
Với những hạn chế trong công tác quản trị rủi ro lãi suất hiện nay tại các NHTM, việc xây dựng một chương trình quản trị rủi ro là rất cần thiết. Với những điều kiện kinh doanh khác nhau, mỗi ngân hàng có thể xây dựng cho mình một chương trình quản trị rủi ro phù hợp dựa trên những cơ sở lý luận đã được trình bày ở phần trên
b. Nâng cao năng lực quản trị rủi ro lãi suất tại các NHTM
Điều vô cùng quan trọng là chính sách và quy trình quản trị rủi ro của ngân hàng phải được xác định một cách rõ ràng và phù hợp với bản chất cũng như sự đặc điểm kinh doanh của họ. Những chính sách này cần được áp dụng trên một cơ sở vững chắc và phù hợp với mức độ của từng chi nhánh, đặc biệt là khi nhận biết được những khó khăn trong việc luân chuyển vốn giữa các chi nhánh.
• Trước khi giới thiệu những sản phẩm mới hay thực hiện hoạt động kinh doanh mới ngân hàng phải:
doanh mới này.
- Phải chắc chắn rằng các sản phẩm và hoạt động kinh doanh mới này phù hợp với quy trình và sự kiểm soát rủi ro.
- Đồng thời phải thiết lập và phê chuẩn những công cụ và biện pháp để hạn chế rủi ro có thể xảy ra khi triển khai những sản phẩm mới.
• Ngân hàng nên duy trì mức vốn khả dụng phù hợp với mức độ rủi ro lãi suất.
• Khi xây dựng chính sách lãi suất cần phân tích, tính toán các điều kiện kinh tế ví mô, xu hướng phát triển của thị trường tiền tệ và tính đến nhu cầu vốn của ngân hàng nói riêng và nền kinh tế nói chung. Xây dựng một chính sách lãi suất linh hoạt, đặc biệt với những khoản vay lớn, thời hạn dài cần tìm kiếm nguồn vốn có kỳ hạn tương xứng hoặc thực hiện cơ chế lãi suất thả nổi.
•Ngân hàng nên công bố ra công chúng mức độ rủi ro lãi suất và những biện pháp hạn chế rủi ro mà ngân hàng đang thực hiện. Nâng cao “độ mở” thông tin về hoạt động thông qua các báo cáo về tình hình tài chính của ngân hàng với khách hàng và các tổ chức thanh tra, kiểm toán.
• Xuất phát từ thực trạng sự không ăn khớp giữa tài sản nợ và tài sản có của NHTM trong nền kinh tế chuyển đổi như hiện nay (thời lượng của tài sản có thường dài hơn tài sản nợ) để hạn chế rủi ro lãi suất các NHTM có thể sử dụng các biện pháp hỗ trợ sau:
- Xác định chính xác mức độ ổn định của nguồn vốn ngắn hạn để có thể sử dụng một tỷ lệ nhất định an toàn cho đầu tư trung và dài hạn.
- Xây dựng chính sách tạo lòng tin với người gửi tiền, khuyến khích khách hàng gửi tiền dài hạn.
- Thiết lập mối quan hệ khăng khít về tài chính với khách hàng để có thể “chủ động” sử dụng những khoản tiền gửi của khách hàng.
• Nâng cao trình độ, nhận thức của cán bộ công nhân viên.
Nâng cao nhận thức của lãnh đạo cũng như cán bộ công nhân viên bằng cách tổ chức các chương trình đào tạo chuyên môn, kiến thức về quản trị rủi ro. Với các chương trình đào tạo này không những nâng cao được nhận thức của đội ngũ cán bộ công nhân viên ngân hàng mà còn nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn về quản trị rủi ro lãi suất. Để có đội ngũ nhân viên có năng lực thì ngay từ khâu tuyển dụng, ngân
hàng phải có chính sách tuyển dụng hợp lý để có thể tuyển dụng được những cán bộ giỏi về nghiệp vụ, tốt về tư duy. Ngân hàng nên có kế hoạch đào tạo sâu theo từng lĩnh vực cho những cán bộ công nhân viên tuỳ thuộc vào trình độ chuyên môn của họ. Xây dựng bộ phận chuyên trách thực hiện công tác quản trị rủi ro và cụ thể là quản trị rủi ro lãi suất
• Ứng dụng khoa học công nghệ
Hiện nay hoạt động của các ngân hàng ngày càng đa dạng và phức tạp và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Với hệ thống kế toán và công nghệ lạc hậu như hiện nay khó có thể cung cấp số liệu một cách kịp thời và chính xác để phục vụ cho phân tích và quản trị rủi ro. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học công nghệ vào quản trị rủi ro là vô cùng cấp thiết. Ứng dụng khoa học, công nghệ vào công tác quản trị rủi ro bằng cách hợp tác với những công ty phần mềm lớn. Trên cơ sở đó xây dựng một hệ thống thông tin quản trị ngân hàng hiện đại. Tổ chức, thực hiện, mở rộng quy mô những buổi hội thảo và triển lãm quốc tế về ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực ngân hàng như “Banking Vietnam” để các chuyên gia, cán bộ công nghệ thông tin, nghiệp vụ tài chính ngân hàng và các nhà cung cấp giải pháp công nghệ thông tin, nghiệp vụ Tài chính – Ngân hàng và các nhà cung cấp giải pháp công nghệ thông tin, dịch vụ Ngân hàng trong nước và quốc tế gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ lẫn nhau để nâng tầm nhìn mới, sâu sắc cụ thể và thực tế hơn nhằm đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin hiện đại hoá hệ thống ngân hàng.
KẾT LUẬN
Lãi suất luôn là chỉ số có vai trò cực kỳ quan trọng trong đời sống kinh tế của đất nước và đặc biệt là đối với các hoạt động của NHTM. Đồng thời nó cũng có độ nhạy cảm kinh tế rất cao, có sức lan tỏa rất nhanh đến sự ổn định của nền kinh tế, theo đó là những vấn đề xã hội. Trong giai đoạn nền kinh tế đang hết sức khó khăn, lãi suất biến động liên tục như hiện nay thì việc theo dõi và phòng ngừa rủi ro lãi suất là hết sức quan trọng và cần thiết để đảm bảo sự phát triển bền vững và an toàn cho các NHTM nói riêng và cho nền kinh tế nước nhà nói chung. Thong quá quá trình tìm hiểu và nghiên cứu, trong đề án này e xin được đưa ra một số biện pháp nhằm giảm rủi ro lãi suất trong hoạt động kinh doanh của NHTM. Tuy nhiên với kiến thức và năng lực còn hạn chế, mặc dù đã rất cố gắng song đề án vẫn còn nhiều thiếu sót, em mong được sự chỉ bảo và giúp đỡ của thầy cô để đề tài này được hoàn thiện hơn
Em xin cảm ơn Ths Dương Thuý Hà đã giúp em rất nhiều để hoàn thành đề án này.