- Biến định tính: HVAN, GTINH, NNGHIEP.
1/ Vấn đề cần nghiên cứu:
_ Nghiên cứu những lý luận cơ bản về rủi ro tín dụng, tác động của rủi ro tín dụng đối với hoạt động kinh doanh của các Ngân hàng thương mại và nền kinh tế nói chung.
_Phân tích thực trạng rủi ro tín dụng của các Ngân hang thương mại trên địa bàn Tp.HCM và một số nguyên nhân chủ yếu dẫn đến rủi ro tín dụng.
_Đưa ra những giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng thương mại trên địa bàn Tp.HCM.
Các giả thuyết:
“Hoạt động tín dụng chứa đựng những rủi ro lớn nhất và phức tạp nhất.Những rủi ro tiềm tàng này xuất hiện ngay khi ngân hàng cấp tín dụng cho một khách hàng. Khi xảy ra, những rủi ro tín dụng gây thiệt hại rất lớn đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng, thậm chí đưa ngân hàng đến bờ vực phá sản”
“Thành phố Hồ Chí Minh là nơi tập trung nhiều ngân hàng thương mại lớn và nơi có hoạt động tín dụng sôi động với nhiều loại hình phong phú song hành với tốc độ tăng trưỡng kinh tế. Chính vì thế, nguy cơ rủi ro tín dụng cũng rất nhiều. Hơn nữa, trong xu thế hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế, các Ngân hàng thương mại Tp.HCM cũng đối mặt với những rủi ro tiềm ẩn mới”
2/ Thiết lập mô hình: Đặt :
Y: rủi ro tín dụng ( biến phụ thuộc )
X1 : tình hình huy động vốn của các Ngân hàng thương mại trên địa bàn Tp.HCM ( Biến độc lập)
X2 : doanh số cho vay của NHTM trên địa bàn TP.HCM ( Biến độc lập ) X3 : tỉ lệ nợ quá hạn/ Tổng dư nơ của hệ thống Ngân hàng Việt Nam. (Biến độc lập)
β, β1 , β2 , β3 : tham số
Hàm tuyến tính của bài : Y = β+ β1X1 + β2X2 + β3X3
Trong đó: X1 , X2 , X3 có tác động cùng chiều với Y 3/ Thu thập và xử lý số liệu: Mục 3: số liệu bảng
4/ Phân tích, kiểm định mô hình:
_ Biểu số 1: Tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố (GDP) đạt 63.689 tỉ đồng tăng 10.2% so với năm trước và cũng là mức tăng trưởng cao nhất trong 5 năm qua (năm 1998: 9.2%; 1999: 6.2%; 2000: 9%; 2001: 9.5%). Trong đó, khu vực dịch vụ có mức tăng trưởng cao nhất trong các năm qua đạt 9.2% ( năm 2000: 6.9%, năm 2001: 7.4%)
_ Biểu số 3: Trong giai đoạn 2000-2003, với môi trường kinh tế vĩ mô ổn định, sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước và sự năng động trong kinh doanh của chính các Ngân hàng thương mại, các Ngân hàng thương mai đã nhiều lần tăng lãi suất huy động nhằm thu hút nguồn vốn trung, dài hạn. Bên cạnh đó, nhiều dịch vụ huy động được mở rộng nhằm thu hút khách hàng như dịch vụ tiết kiệm gửi một nơi, rút tiền nhiều nơi trong cùng hệ thống, tiết kiệm tích lũy, tiết kiệm bậc thang, tiết kiệm dự thưởng, tiết kiệm tích lũy, tiết kiệm bậc thang, tiết kiệm dự thưởng, tiết kiệm tiện ích …… Những sản phẩm huy động vốn đa dạng, những đổi mới trong cơ chế tín dụng và chính sách lãi suất đã có tác dụng quan trọng trong việc thu hút tiền gửi tiết kiệm trong dân chúng, đảm bảo đầu vào cho hoạt động trung gian tài chính, từ đó hỗ trợ mạnh mẽ cho các hoạt động đầu tư phát triển kinh tế.
_ Biểu số 4: Bên cạnh các biện pháp nhằm tăng huy động tiền gửi, các Ngân hàng thương mại cũng mở rộng hoạt động tín dụng với nhiều loại hình khác nhau như: ngoài hình thức cho vay truyền thống để phục vụ sản xuất kinh doanh, các ngân hàng còn cho vay các chương trình phát triền kinh tế xã hội của UBND Thành phố, cho vay các dự án kích cầu, cấp tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, cho vay để mua nhà, xây nhà, sửa nhà, mu axe ô tô, cho vay để mua sắm các phương tiện sinh hoạt gia đình, cho vay hỗ trợ du học, ….. Song song với những hình thức cho vay theo món, các hình thức tín dụng mới cũng bắt đầu phát triển mạnh như: tín dụng ồng tài trợ, tín dụng thuê mua, cho vay theo dự án, ……
_ Biểu số 6: Tỉ lệ dư nợ quá hạn có xu hướng giảm dần. Riêng các Ngân hàng thương mại, tỉ lệ nợ quá hạn còn cao, có thể ẩn chứa rủi ro.