CPI 0,186 0,146 0,299 0,344 0,492 0,470 0,508 0,595
Nguồn: Bạch Thị Phương Thảo và cộng sự (2012)
Tuy vậy, các nghiên cứu trong nước trước đây vẫn còn để lại nhiều khoảng trống và câu hỏi chưa được trả lời. Nghiên cứu của Võ Văn Minh (2009) không nêu ra được một cách giải thích lô-gic về thứ tự của các biến trong phân rã Cholesky. Thêm vào đó, kết luận của bài nhiên cứu rằng sự thay đổi của tổng cầu không ảnh hưởng tới lạm phát vẫn còn gây nên nhiều tranh cãi. Nghiên cứu của Nguyễn Thị Thu Hằng và Nguyễn Đức Thành (2010) đã không ước tính được mức độ và thời gian của sự thay đổi của tỷ giá hối đoái tới lạm phát. Trong khi các nghiên cứu của Nguyễn Phi Lân (2012) và Bạch Thị Phương Thảo (2012) sử dụng cỡ mẫu theo quý với số quan sát khá nhỏ nên kết quả có thể ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả chạy mô hình, đặc biệt là độ trễ tác động của các cú sốc. Bài nghiên cứu của Minh Anh (2010) và cộng sự do giới hạn về số liệu nên bài nghiên cứu đó đã không xác định được mối quan hệ trong dài hạn giữa tỷ giá và các mức giá.
Như vậy, để có một cái nhìn cụ thể hơn về mức độ truyền dẫn tỷ giá hối đoái tại Việt Nam giai đoạn mới 2001-2012, đồng thời giải quyết một số lỗ hổng ở những bài nghiên cứu trước đây, nhóm tác giả đưa ra một số câu hỏi nghiên cứu và sẽ tiến hành làm rõ các câu hỏi này trong quá trình thực hiện đề tài:
(1) Mức độ truyền dẫn của tỷ giá hối đoái đến giá cả hàng hóa nội địa ở Việt Nam như thế nào?
(2) Tầm quan trọng của các nhân tố vĩ mô ảnh hưởng đến lạm phát Việt Nam giai đoạn 2001- 2012?
(3) Phải chăng sự thay đổi của tổng cầu có ảnh hưởng tới lạm phát ở Việt Nam?
CHƯƠNG 2