Hoạt ựộng ngân hàng chứa ựựng nhiều tiềm ẩn rủi ro mà chúng ta khĩ cĩ thể lường trước ựược. Nguyên nhân của những tiềm ẩn rủi ro này là do ngân hàng là một trung gian tài chắnh, huy ựộng vốn nhàn rỗi trong nền kinh tế với lãi suất thấp, sau ựĩ cho các tổ chức kinh tế, cá nhân vay lại với lãi suất cao ựể thu lợi nhuận. Nếu ngân hàng khơng ựáp ứng ựủ vốn cho nền kinh tế hoặc huy ựộng
ựủ vốn nhưng khơng cĩ thị trường ựể cho vay thì ngân hàng hoạt ựộng kém hiệu quả, sẽ dẫn ựến rủi ro.
Hoạt ựộng kinh doanh ngân hàng rất nhạy cảm, cĩ liên quan ựến nhiều lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế, chịu sự tác ựộng của nhiều nhân tố khách quan và chủ quan như kinh tế, chắnh trị, xã hội Ầ Từ ựĩ cũng gây ra những thiệt hại khơng nhỏ cho ngân hàng. Hơn nữa, ngân hàng kinh doanh khơng những chỉ huy ựộng vốn và cho vay mà cịn rất nhiều lĩnh vực khác như thanh tốn, bảo lãnh Ầ Vì vậy cĩ thể nĩi rằng rủi ro ngân hàng rất ựa dạng. Ngồi ra, các ngân hàng ựang hoạt ựộng trong cơ chế thị trường cĩ sự cạnh tranh khốc liệt giữa các ngân hàng với nhau hoặc giữa các tổ chức tắn dụng, dẫn ựến việc cạnh tranh về lãi suất ựể huy ựộng ựược vốn, làm cho lãi suất huy ựộng vốn cao hơn lãi suất cho vay cũng là một trong những nguyên nhân gây ra rủi ro cho ngân hàng.
Do ựặc thù kinh doanh của ngân hàng nên cĩ rất nhiều loại rủi ro như ựã ựược ựề cập phần trên: rủi ro lãi suất, rủi ro hối ựối, rủi ro thanh khoản, rủi ro tắn dụng. Trong số tất cả các loại rủi ro kể trên thì rủi ro trong hoạt ựộng tắn dụng là loại rủi ro lớn nhất và phức tạp nhất, ựang diển ra ở mức ựáng quan tâm. Vì vậy ở ựây ta chỉ ựề cập ựến rủi ro tắn dụng ở ngân hàng.
để ựánh giá mức ựộ rủi ro của ngân hàng, ta cần xem xét nợ quá hạn của ngân hàng.
3.2.2.1. Phân tắch nợ quá hạn theo thời hạn tắn dụng:
Dựa vào bảng số liệu về nợ quá hạn phần trên ta thấy rủi ro tắn dụng qua các năm ựều tăng, năm 2006 tăng ựến 170,35 %, ựiều này phản ánh cơng tác thu hồi nợ của ngân hàng ựược thực hiện chưa tốt, năm 2007 tăng 72,49 %. Bằng biện pháp phân loại nợ, thường xuyên ựi ựơn ựốc nợ khách hàng khi sắp ựến hạn ựến năm 2007 ựã làm cho tốc ựộ tăng cĩ giảm, nhưng ựể ựảm bảo hoạt ựộng tắn dụng cĩ hiệu quả thì cần phải hạn chế nợ quá hạn khơng ựể tăng lên.
3.2.2.2. Phân tắch nợ quá hạn theo ngành kinh tế:
Bảng 9: TÌNH HÌNH NỢ QUÁ HẠN THEO NGÀNH KINH TẾ TẠI NGÂN HÀNG QUA 3 NĂM.
đVT: Triệu ựồng
Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007
Chỉ tiêu Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) 1. Nơng nghiệp 103 12,94 280 13,00 483 13,01 2. Thủy sản 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3. Thương nghiệp 653 82,04 1.765 81,98 3.044 81,98 4. Nhà 40 5,02 108 5,02 186 5,01 Tổng nợ quá hạn 796 100,00 2.153 100,00 3.713 100,00
Dựa vào bảng nợ quá hạn theo ngành ta thấy qua các năm nợ quá hạn chiếm tỷ trọng cao nhất là ngành thương nghiệp, chiếm tỷ trọng trung bình 3 năm là 82 %, kế ựến là ngành nơng nghiệp chiếm trung bình khoảng 13 %, và nợ quá hạn ắt nhất là ngành cho vay ựể xây nhà ở chiếm trung bình 5%. Ngành thương nghiệp qua các năm cĩ giảm nhưng giảm khơng nhiều. Tĩm lại, ngân hàng nên chú trọng nhiều ựến nợ quá hạn ngành này, tìm ra nguyên nhân ựể cĩ biện pháp tốt nhất ngăn ngừa rủi ro tắn dụng.
103 280 483 0 0 0 653 1765 3044 40 108 186 796 2153 3713 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 Năm
Triệu ựồng
Nơng nghiệp Thủy sản Thương nghiệp Nhà Tổng
Hình 7: Tình hình nợ quá hạn theo ngành kinh tế tại ngân hàng qua 3 năm. Trên ựây là thực trạng về tình hình rủi ro trong hoạt ựộng tắn dụng của ngân hàng trong thời gian qua. Tuy nhiên, dù ở hình thức nào cũng ảnh hưởng rất lớn ựến chất lượng nghiệp vụ tắn dụng nĩi riêng và kết quả hoạt ựộng kinh doanh của ngân hàng nĩi chung. Chắnh vì thế, ngân hàng cần tìm ra những nguyên nhân chủ yếu gây ra rủi ro trong hoạt ựộng tắn dụng ựể ựề ra những biện pháp phịng ngừa và xử lý thắch hợp, từng bước nâng cao chất lượng nghiệp vụ tắn dụng trong ngân hàng.
CHƯƠNG 4:
MỘT SỐ GIẢI PHÁP
4.1. NGUYÊN NHÂN CHỦ YẾU DẪN đẾN NHỮNG TỒN TẠI Ở NGÂN HÀNG HIỆN NAY: