Tỷ trọng nợ quá hạn trong tổng dư nợ
2.2.3Thực trạng về công tác phân tích đo lường RRTD
Công tác phân tích đo lường RRTD ở NASB Hà Nội tuy đã có được những thành tựu đáng kể trong việc định lượng cũng như định tính các rủi ro tín dụng, nhưng việc đánh giá đó vẫn còn gặp nhiều hạn chế, công cụ đo lường rủi ro tín dụng còn nhiều bất cập, các mô hình về lượng hoá rủi ro tín dụng vẫn chưa được vận dụng một cách hiệu quả nhất.Việc định lượng cũng như xác định các yếu tố rủi ro còn hạn chế khiến NASB Hà Nội vẫn gặp phải nhiều khoản vay khó đòi, tỷ lệ nợ xấu cao, ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động của chính Ngân hàng.
Những năm vừa qua thì công tác phân tích tín dụng theo 6 yếu tố tín dụng đã được NASB Hà Nội thực hiện khá thành công trong việc đánh giá phân tích rủi ro, ngoài ra cùng với đó là hệ thống tính điểm tín dụng và các mô hình định lượng rủi ro tín dụng cũng được NASB Hà Nội chú trọng quan tâm và đưa vào sử dụng.
Hiện tại , NASB Hà Nội tiến hành phân loại nợ vay và trích lập dự phòng rủi ro theo quy định của Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN và Quyết định số 18/2007/QĐ- NHNN ngày 25/04/2007 của Thống đốc NHNNVN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định 493 .Theo đó thì nợ vay được phân thành 5 nhóm theo thời gian trả nợ. Nợ xấu là các loại nợ nhóm 3, 4 ,5 và tương ứng với mỗi nhóm nợ đó là một tỷ lệ dự phòng rủi ro nhất định : nhóm 1 là 0% , nhóm 2 là 5%, nhóm 3 là 20%, nhóm 4 là 50% và nhóm 5 cần trích lập 100%. Tỷ lệ nợ xấu là chỉ số phản anh một cách thực tế và trung thực nhất hiệu quả hoạt động tín dụng của Ngân hàng.
Hàng tháng, các khoản nợ được các nhân viên tín dụng NASB tổng kết và lập báo cáo nộp NHNN và song hành với đó là trích lập quỹ dự phòng rủi ro theo quy định của NHNN. Thông qua công tác trên đã giúp NASB chủ động trong công tác đo lường rủi ro trong hoạt động tín dụng của mình. Đánh giá được khả năng trả nợ của khách hàng và phân loại được các khoản vay một cách toàn diện và sát với bản chất hơn. Nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng trong Ngân hàng.
Theo báo cáo thường niên hàng năm thì tỷ lệ nợ xấu của NASB Hà Nội ở mức 2,8 đến 3,2% là con số có thể chấp nhận được.Tuy nhiên vẫn cần phải quan tâm nhiều hơn đến chất lượng tín dụng để giảm thiểu rủi ro khi cho vay để đảm bảo doanh thu và lợi nhuận cho Ngân hàng.
Hoạt động kinh doanh ttrong điều kiện nền kinh tế trong nước và thế giới có nhiều biến động khó lường, NASB Hà Nội đang nỗ lực hoàn thiện công tác lượng hoá rủi ro của mình, tìm hiểu và vận dụng một cách có hiệu quả các mô hình lượng hoá rủi ro tín dụng đã và đang được áp dụng trên thế giới , đó là một công cụ hỗ trợ đắc lực trong việc ra quyết định tín dụng đúng đắn, từng bước ứng dụng công nghệ, sử dụng các phương pháp đo lường rủi ro hiện đại đảm bảo đưa ra những quyết sách điều hành phòng ngừa và hạn chế rủi ro thích hợp, nhanh nhạy, chi phí thấp và hiệu quả cao.