M t s nghiên c u th c nghi m tr c v l nh v c r i ro tín d ng cá nhân th ng t p trung vào r i ro tr n đúng h n hay là kh n ng tr n vay. Có r t nhi u mô hình nghiên c u khác nhau đ c các tác gi s d ng nh mô hình h i quy b i, probit, tobit, hay mô hình s ng sót.
Maharjan và ctg (1983) nghiên c u v kh n ng tr n c a nh ng ng i nông dân t i Nepal trong l nh v c tín d ng nông nghi p trong m t m u kh o sát
đi u tra g m 150 nông dân trong n m 1982. Các tác gi s d ng mô hình nghiên c u h i quy b i nh sau:
Y = f (X1, X2, X3, X4, D1, D2, D3, D4)
Trong đó: Y: Kho n ti n vay đã tr đ c trên t ng s ti n vay; X1: Kích c trang tr i mà ng i nông dân s h u; X2: Thu nh p c a ng i nông dân; X3: T l s n ph m c a ng i nông dân so v i t ng s n l ng c a th tr ng; X4: T l chi phí c a c h gia đình trên t ng thu nh p; D1: Bi n gi đ t giá tr 1 n u kho n vay
đ c th m đnh tr c khi cho vay, b ng 0 n u ng c l i; D2: Bi n gi đ t giá tr b ng 1 n u kho n vay đ c ki m soát đ s d ng đúng m c đích, b ng 0 n u ng c l i; D3: Bi n gi đ t giá tr 1 n u ng i vay nh n đ c th nh c nh v kho n vay t phía ngân hàng, b ng 0 n u ng c l i; D4: Bi n gi đ t giá tr b ng 1 n u nh ngân hàng cho vay ti n hành các cu c th m vi ng thông th ng đ i v i ng i vay, b ng 0 n u ng c l i.
K t qu h i quy cho th y n u nh kích c trang tr i càng l n ho c t l chi tiêu c a h gia đình càng l n tính theo t l thu nh p thì t l tr đ c n càng th p, trong khi đó các bi n s còn l i đ u tác đ ng thu n chi u và có ý ngh a th ng kê đ i v i kh n ng tr n c a ng i nông dân. Các tác gi khi đ a ra các khuy n ngh đã t p trung vào kh n ng ki m soát kho n cho vay t quá trình th m đnh đ u vào t i khi ng i vay ti n hành tr n đ nâng cao h n n a kh n ng tr n c a ng i nông dân.
Kohansal và Mansoori (2009) s d ng mô hình h i quy logit khi tìm hi u kh n ng tr n c a nông dân t i t nh Khorasan-Razavi c a Iran. Hai tác gi đã ti n hành nghiên c u trên m u d li u g m 175 nông dân vào n m 2008. Mô hình nghiên c u nh sau:
Y = f (X1, X2, X3, X4,X5, X6, X7, X8, X9, X10, D1, D2)
Trong đó: Bi n ph thu c Y đ t giá tr b ng 1 n u ng i nông dân không bao gi tr n tr h n cho kho n vay ph i tr d n theo t ng ph n, b ng 0 n u ch c n m t l n không tr n đúng h n. Bi n đ c l p X1 th hi n đ tu i c a ng i vay chính; X2 th hi n di n tích c a trang tr i; X3 bi u hi n s n m kinh nghi m trong công vi c c a ng i nông dân; X4 là t ng thu nh p; X5 là lãi su t c a kho n vay; X6
đ i di n cho th i gian c a kho n cho vay; X7: T ng chi phí hành chính mà ng i nông dân ph i tr đ đ t đ c s ch p thu n cho vay; X8: Kích c kho n vay; X9: S thành viên ph thu c; X10: T ng s k thanh toán cho kho n vay. D1: là bi n gi
đ t giá tr 1 n u ng i nông dân s d ng kho n vay vào vi c đ u t trang tr i, b ng 0 n u ng c l i. D2: là bi n gi đ t giá tr 1 n u ng i nông dân có máy móc canh tác, b ng 0 n u ng c l i.
Ngoài tr bi n X1, X2, và D2 thì các bi n s còn l i đ u có ý ngh a th ng kê trong mô hình. Các tác gi đã đ a ra k t lu n r ng lãi su t c a kho n vay là nhân t quan tr ng nh t nh h ng t i kh n ng tr n vay c a ng i nông dân k ti p là bi n s kinh nghi m làm vi c c a ng i nông dân.
Antwi và ctg (2012) tìm hi u các nhân t nh h ng t i r i ro không tr
đ c n t i Ghana cho nh ng kho n vay ngân hàng Akuapem thông qua mô hình h i quy logistic. C s d li u cho nghiên c u g m 800 quan sát t n m 2006 t i n m 2010. Mô hình nghiên c u c a các tác gi nh sau:
Y = f (LOAN TYPE, INTEREST RATE, SECURITY, MARITAL STATUS, TOWN DUMMY, SEX)
Trong đó: Y là bi n gi nh n giá tr 1 n u kho n n đ c hoàn tr đúng h n và nh n giá tr 0 n u ng c l i. LOAN TYPE là bi n s phân lo i lo i hình vay m n, bao g m b n lo i vay: vay kinh doanh, vay cho m c đích s n xu t nông nghi p, vay tiêu dùng cá nhân, và vay mua ph ng ti n đi l i. INTEREST RATE: lãi su t kho n vay. SECURITY: bi n gi nh n giá tr 1 n u kho n vay có đ m b o và 0 n u ng c l i. MARITAL STATUS: tình tr ng hôn nhân, đ t giá tr 1 n u đã l p gia đình và 0 n u ng c l i. TOWN DUMMY c ng là bi n gi đ t giá tr 1 n u ng i vay sinh s ng t i thành ph Akuapem, b ng 0 n u ng c l i. Cu i cùng là bi n SEX: gi i tính, b ng 1 n u là nam, b ng 0 là n .
Các tác gi đã đi t i k t lu n r ng lo i hình vay m n và kho n vay đ c
đ m b o là hai bi n s th c s có nh h ng t i kh n ng tr n c a ng i vay và r ng các ngân hàng nên chú tr ng t i kh n ng đ m b o kho n n vay b ng tài s n c a ng i vay n đ c i thi n r i ro không tr đ c n c a ng i vay.
M t nghiên c u g n đây t i Vi t Nam c a Tr ng ông L c và Nguy n Thanh Bình (2011) v các nhân t nh h ng đ n kh n ng tr n vay đúng h n c a nông h t nh H u Giang v i 436 h nông dân đã đ c kh o sát trong n m 2011. Các tác gi đã s d ng mô hình h i quy Probit v i các bi n s nh sau:
Y = f (M c đích s d ng v n, Thu nh p sau khi vay, Lãi su t vay, Tu i c a ng i đi vay, Ngành ngh chính t o ra thu nh p c a ch h , S thành viên trong gia
đình t o ra thu nh p, Trình đ h c v n c a ch h )
Trong đó: Y là kh n ng tr n vay đúng h n c a nông h . Y nh n giá tr 1 n u nông h tr n vay đúng h n, nh n giá tr 0 n u tr n không đúng h n. “M c
đích s d ng v n” là bi n gi , b ng 1 n u nông h s d ng v n vay đúng m c đích, b ng 0 n u s d ng sai m c đích. “Thu nh p sau khi vay” là thu nh p c a nông h sau khi vay (đ ng). “Lãi su t vay” là lãi su t ph i tr c a nông h khi đi vay t các t ch c tín d ng (%). “Tu i c a ng i đi vay” là s tu i c a ch h đi vay v n. “Ngành ngh chính t o ra thu nh p c a ch h ” là bi n gi , b ng 1 n u ngành ngh chính t o ra thu nh p tr n t nông nghi p, b ng 0 n u là ngh khác. “S thành
viên trong gia đình t o ra thu nh p” là s ng i có thu nh p trong gia đình. “Trình
đ h c v n c a ch h ” là bi n gi , b ng 1 n u ch h h c t l p 9 tr lên, b ng 0 n u ng c l i.
Các tác gi đã k t lu n r ng kh n ng tr n vay đúng h n c a nông h có t ng quan thu n v i thu nh p sau khi vay, trình đ h c v n c a ch h và s thành viên trong gia đình có thu nh p. Trong khi đó bi n s lãi su t đi vay có t ng quan ngh ch v i kh n ng tr n đúng h n. Nghiên c u c ng ch ra r ng nh ng kho n vay
đ c s d ng đúng m c đích c ng s cho xác su t tr n đúng h n cao h n.