CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG KIM NGẠCH XUẤT KHẨU GẠO
2.3. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến kim ngạch xuất khẩu gạo Việt Nam giai đoạn 2007-2017
2.3.1. Cơ sở lý thuyết 2.3.1.1 Mô hình VAR
- Khái niệm: Mô hình VAR là một hệ phương trình đồng thời, trong đó các biến đều là biến nội sinh. Biến độc lập là các biến nội sinh ở các thời kì trễ.
- Đặc điểm: Cấu trúc của một mô hình VAR gồm nhiều phương trình (mô hình hệ phương trình) và có các trễ của các biến số. VAR là mô hình động của một số biến thời gian.
Xét hai chuỗi thời gian y1t và y2t. Mô hình VAR tổng quát đối với y1t và y2t: y1t=α+∑
1 p
βiY1t−i+ ∑
1 p
γiY2t−i + U1t
y2t=δ+∑
1 p
∂iY1t−i+ ∑
1 p
θiY2t−i + U2t
Ưu điểm: + Không cần xác định đâu là biến nội sinh hay ngoại sinh.
+ Nếu độ dài trễ của các biến trong các phương trình đều giống nhau, ta có thể dùng phương pháp OLS để ước lượng, không cần dùng tới các phương pháp ước lượng hệ phương trình.
Hạn chế: + Mô hình VAR ít phù hợp cho việc dự báo chính sách.
+ Tất cả các biến phải dừng, nếu chưa thì phải lấy sai phân để đảm bảo chuỗi dừng.
Khó khăn hơn nữa khi có một hỗn hợp các biến dừng và không dừng.
+ Khó khăn trong việc lựa chọn khoảng trễ thích hợp.
+ Do số quan sát là có hạn, nếu tăng độ dài của trễ sẽ làm cho bậc tự do bị giảm, ảnh hưởng đến chất lượng các ước lượng.
Chuyên đề thực tập Tốt nghiệp
Trong một số trường hợp, giải thích dấu của các hệ số không phải dễ dàng. Có thể cùng một biến số nhưng ở các trễ khác nhau lại có biến khác nhau.
3.3.1.2. Mô hình VECM
- Khái niệm: Mô hình VECM là một dạng của mô hình Var tổng quát, được sử dụng trong trường hợp chuỗi dữ liệu là không dừng và chứa đựng mối quan hệ đồng kết hợp. Mô hình VECM tổng quát:
∆ Xt=π Xt−1+r1∆ Xt−1+…+rp−1∆ Xt−p+1+Ut
Khi hồi quy mô hình với các biến là chuỗi thời gian thì yêu cầu đặt ra là các chuỗi này phải dừng. Trong trường hợp chuỗi chưa dừng thì ta phải lấy sai phân của chúng cho đến khi có được chuỗi dừng. Tuy nhiên, khi mà ta hồi quy các giá trị sau khi đã lấy sai phân có thể sẽ bỏ sót những thông tin dài hạn trong mối quan hệ giữa các biến. Chính vì thế khi hồi quy những mô hình đã lấy sai phân phải có thêm phần dư E. Ví dụ đối với mô hình hai biến Y1 và Y2 ta có:
∆ Y1=β1+β2∗∆ γ2t+β3Et−1+…+Et
Số hạng β3Et−1chính là phần mất cân bằng. Mô hình ước lượng sự phụ thuộc của mức thay đổi của Y1 vào mức thay đổi của Y2 và mức mất cân bằng ở thời kỳ trước.
Mô hình trên được gọi là mô hình hiệu chỉnh sai số ECM.
3.3.2. Dữ liệu và mô tả biến
Số liệu theo tháng từ tháng 1 năm 2009 đến tháng 12 năm 2017-mẫu gồm 108 quán sát.
Trong đó các biến được kí hiệu
DKN: Kim ngạch xuất khẩu gạo Việt Nam DUSD: Biến động tỷ giá USD theo VND DVN: Giá gạo Việt Nam
DTHAI: Giá gạo Thái Lan 3.3.2.1. Xử lý số liệu
Chuyên đề thực tập Tốt nghiệp
Lấy logarit tự nhiên các biến nhằm giảm bớt độ phân tán và ảnh hưởng của các giá trị bất thường trong một số quan sát của bộ số liệu gốc.Bên cạnh đó, lấy logarit cũng giúp việc xử lý dữ liệu dễ dàng hơn.
3.3.2.2. Kiểm định nghiệm đơn vị cho các biến H0: Chuỗi là bước ngẫu nhiên
H1: Chuỗi không là bước ngẫu nhiên
Với mức ý nghĩa 10%, Tqs lớn hơn, chấp nhận H1. Chuỗi không là bước ngẫu nhiên hay chuỗi dừng.
Kết luận: Vậy với mức ý nghĩa 10% các chuỗi LNGAO, DLNTYGIA, DLNGIAGAO, DTHAI là các chuỗi dừng
3.3.3. Mô hình VAR
Theo kết quả thu được (phụ lục), dựa vào tiêu chuẩn LR; FPE; AIC; SC;HQ đều đưa ra thông tin chọn độ trễ p = 1. Do vậy ta sẽ ước lượng mô hình VAR với độ trễ p=1 Trong mô hình VAR có nhiều biến.Các biến không độc lập mà có mối quan hệ ảnh hưởng đến nhau. Một cú sốc bất kì xảy ra với biến này thông qua hàm phản ứng sẽ tác động đến các biến khác.
Chuyên đề thực tập Tốt nghiệp
Nhận xét: Các biến có |T- statistics|>1.645 thì có ý nghĩa thống kê với mức ý nghĩa 10%. Do vậy, trong ngắn hạn:
Biến DLNTHAI(-2), DLUSD(-1), DLNVN(-1) có tác động lên biến DLNKN Biến DLNVN(-1) có tác động lên biến DLNTHAI
Mô hình:
Chuyên đề thực tập Tốt nghiệp
DLNKN = -0.030858 + -1.074268 x DLNTHAI(-2) + 8,958040 x DLNUSD(-1) + -0,775008 x DLNVN(-1)
- Nếu có một cú sốc xảy ra với biến DTHAI làm DTHAI giảm dẫn đến giá gạo Thái giảm nhưng do độ trễ nên không ảnh hưởng trực tiếp đến kim ngạch xuất khẩu gạo của Việt Nam ngay. Mà phải đợi đến thời kì sau giá gạo Thái cạnh tranh với giá gạo Việt Nam làm cho kim ngạch xuất khẩu gạo của Việt Nam có xu hướng giảm.
- Tương tự khi có cú sốc xảy ra với DUSD thì biến LNKN ảnh hưởng. Điều này xảy ra do đồng DUSD giảm thì đồng USD mất giá dẫn đến VND có giá trên thị trường.
Khi đó giá gạo sẽ mất tính cạnh tranh và lượng gạo xuất khẩu giảm sút.
3.3.4.Mô Hình VECM
Kiểm định johansen chỉ ra một quan hệ đồng tích hợp ( phụ lục)
Chuyên đề thực tập Tốt nghiệp
Nhận xét : Các biến có | T- statistics| >1.96 thì có ý nghĩa thống kê với mức ý nghĩa 5%
Do vậy, trong dài hạn:
Biến DLNVND, DLNTHAI có tác động lên biến DLNGAO
Chuyên đề thực tập Tốt nghiệp
Trong dài hạn, khi cú sốc xảy ra với biến DTHAI làm DTHAI giảm dẫn đến giá gạo Thái giảm,khi đó giá gạo Thái cạnh tranh với giá gạo Việt Nam làm cho kim ngạch xuất khẩu gạo của Việt Nam có xu hướng giảm.
Chuyên đề thực tập Tốt nghiệp