CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.2. PHÂN TÍCH THỐNG KÊ MÔ TẢ
Theo kết quả thống kê mô tả các biến tại bảng 4.1 cho thấy có tất cả 275 mẫu quan sát trong giai đoạn từ năm 2010 – 2020. Tác giả tập trung trình bày thống kê cơ bản về mẫu
dữ liệu và các biến trong mô hình, bao gồm các biến đo lường như: giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất và độ lệch chuẩn.
Bảng 4.1. Thống kê mô tả các biến nghiên cứu
Biến Số quan
sát Trung bình Độ lệch
chuẩn Nhỏ nhất Lớn nhất
ROA 275 0.0081723 0.0080372 -0.0551175 0.0601255 ROE 275 0.093044 0.0952978 -0.8200214 0.7851361 NIM 275 0.0268472 0.0120172 -0.0064124 0.08131 SIZE 275 8.066252 0.5040063 6.915157 9.180896 DEP 275 0.6403945 0.1266076 0.2508404 0.8937174 CAP 275 0.0922099 0.0411221 0.0269499 0.2553888 NPL 275 0.0225656 0.0179331 0.0001856 0.2050821
LOAN 275 0.5459487 0.129556 0.1448259 0.7880604 LIQ 275 0.1806997 0.0895102 0.0450184 0.610376
GDP 275 0.06002 0.0113198 0.0291 0.0707579
INF 275 0.0582203 0.0481717 0.006312 0.1867773
Nguồn: Trích xuất dữ liệu từ phần mềm STATA 14
Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA), tỷ suất sinh lời trên vốn chủa sở hữu (ROE)
và tỷ suất lợi nhuận ròng (NIM) của 25 ngân hàng trong giai đoạn từ năm 2010 – 2020 đều
ở mức trung bình với giá trị lần lượt là 0.82%, 9.3% và 2.78%. Bên cạnh đó, độ lệch chuẩn của ROA dao động từ -5.51% đến 6%, chỉ số ROE dao động còn lớn hơn từ -82% đến 78.5%, trong khi biên độ của NIM từ -0.6% đến 8.1%, cho thấy lợi nhuận của ngân hàng
có mức dao động lớn trong thời gian nghiên cứu. Đồng thời, giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của các chỉ số ROA, ROE, NIM cho thấy sự chênh lệch lớn giữa hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại.
Quy mô ngân hàng (SIZE) có giá trị dao động từ giá trị nhỏ nhất là 6.915 đến giá trị lớn nhất là 9.181, với giá trị trung bình cỡ mẫu là 8.066 tương ứng với độ lệch chuẩn là 0.504. Điều này thể hiện các ngân hàng có quy mô lớn sẽ có hiệu quả hoạt động tương đối cao tuy nhiên cũng sẽ xuất hiện những mức độ rủi ro nhất định.
Tỷ lệ tiền gửi khách hàng (DEP) có giá trị thấp nhất là 25.08% và giá trị lớn nhất là 89.37%. Với giá trị trung bình chiếm 64.03% chứng tỏ các ngân hàng đang hoạt động có hiệu quả cao. Qua đó có thể thấy, tiền gửi chiếm thị phần cao nhất trong các hoạt động của NHTM, là một trong những hoạt động giúp cho ngân hàng huy động được nguồn tiền, nguồn vốn để duy trì các hoạt động khác của ngân hàng. Tỷ lệ này cao cho thấy ngân hàng hoạt động có hiệu quả và tạo được niềm tin ở khách hàng.
Quy mô vốn chủ sở hữu (CAP) có gía trị trung bình là 9.22% tương ứng với độ lệch chuẩn là 4.11%, thể hiện mức độ tương đồng trong quy mô vốn chủ sở hữu giữa các NHTM tại Việt Nam. Đây được xem là một lợi thế trong hoạt động kinh doanh của các ngân hàng
vì nếu xuất hiện sự chênh lệch quá lớn sẽ gây ra bất lợi trong việc thu hút vốn trên thị trường.
Tỷ lệ nợ xấu (NPL) cao nhất lên đến 20.51% trong khi thấp nhất chỉ 0.018%. Giá trị trung bình là 2.25% cho thấy có sự chênh lệch về tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng qua các năm. Với độ lệch chuẩn 1.7% thì đa số các NHTM không có sự khác biệt trong vấn đề
xử lý nợ xấu.
Tỷ lệ cho vay (LOAN) với giá trị thấp nhất là 14.48% và giá trị cao nhất là 78.81%. Giá trị trung bình đạt 54.59% tương ứng với độ lệch chuẩn là 12.95%. Cho thấy dư nợ cho vay ở các NHTM có xu hướng ổn định, ít biến động qua các năm.
Tỷ lệ thanh khoản (LIQ) có giá trị trung bình là 18.07% với độ lệch chuẩn là 8.95%. Trong khi giá trị cao nhất đạt 61.04% còn giá trị lớn nhất đạt 4.5%, cho thấy sự chênh lệch rất lớn về tỷ lệ thanh khoản giữa các ngân hàng trong dữ liệu nghiên cứu.
Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) có mức trung bình đạt 6%, tương ứng với độ lệch chuẩn là 1.13% , gía trị cao nhất là 7.07% và giá trị thấp nhất là 2.91%. Biên độ dao động
ít cho thấy nền kinh tế có tốc độ trưởng khá ổn định trong giai đoạn nghiên cứu.
Tỷ lệ lạm phát (INF) với giá trị trung bình các năm đạt 5.8%, tương ứng với độ lệch chuẩn là 4.82%. Tuy nhiên giá trị cao nhất là 18.67% và giá trị thấp nhất là 0.63%, điều này chứng tỏ diễn biến phức tạp của tỷ lệ lạm phát Việt Nam trong giai đoạn 2010 – 2020.