KẾT QUẢ MÔ HÌNH HỒI QUY

Một phần của tài liệu Tác động của cấu trúc vốn đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam (Trang 59 - 63)

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

4.2. KẾT QUẢ MÔ HÌNH HỒI QUY

nhiều. Tỷ lệ này cho thấy các ngân hàng vẫn tập trung vài việc huy động tiền gửi tiết kiệm hơn là vốn chủ sở hữu qua các năm.

Tác giả đã tiến hành hồi quy dữ liệu bảng được thu thập với ba phương pháp ước lượng đó là Pooled OLS, mô hình tác động cố định (FEM) và mô hình tác động ngẫu nhiên (REM) để xác định mức độ tác động của các biến độc lập đến biến phụ thuộc thông qua các hệ số ước lượng. Kết quả chi tiết của việc phân tích hồi được trình bày trong Phụ lục. Kết quả hồi quy được tác giả tổng hợp vào bảng 4.3 cụ thể như sau:

Bảng 4.3: Tổng hợp kết quả hồi quy Pooled OLS, FEM và REM

Các yếu tố

tác động

Mô hình Pooled OLS Mô hình FEM Mô hình REM

TDTA 0,0761 -0,0666 -0,1377

TDTC -0,0168 -0,0164 -0,0172

TCTA -0,1905*** -0,1935*** -0,2123***

TdeDA 0,1011 0,0856 0,1080

SIZE 0,0590* 0,0093*** 0,0296***

GDP 0,3490 0,8676 0,4527

CPI -2,7706* -3,0160* -2,8065*

Constant -0,2999 0,2599 -0,0456

R-Squared 0,3701 0,3578 0,3269

F(7,72) 6,04 4,54 35,51

***,** và * lần lượt chỉ ý nghĩa thống kê ở mức 1%, 5% và 10%

(Nguồn: Kết quả chạy từ phần mềm STATA)

Kết quả hồi quy của ba mô hình thì mức độ phù hợp đều trên 30%, biến SIZE tương quan dương với hiệu quả hoạt động kinh doanh tại ngân hàng với mức ý nghĩa lần lượt là 10% tại mô hình Pooled OLS và 1% tại mô hình FEM, REM. Tuy nhiên hai biến TCTA, CPI thì tương quan âm với hiệu quả hoạt động kinh doanh với mức ý nghĩa lần lượt là 1%, 10%. Mặt khác tại kết quả của ba mô hình thì biến INF không có ý nghĩa thống kê hay không có tác động đến tỷ lệ tăng trưởng tín dụng. Đồng thời, các kết quả này của cả ba mô hình đều giống nhau điều này chứng

minh sự phù hợp của số liệu nghiên cứu. Vì vậy tiến hành kiểm định mô hình phù hợp cuối cùng để có kết quả nghiên cứu chính thức.

4.2.1. So sánh sự phù hợp giữa mô hình tác động cố định (FEM) và mô hình tác động ngẫu nhiên (REM)

Để lựa chọn mô hình thích hợp để nghiên cứu hơn giữa mô hình tác động cố định (FEM) và mô hình tác động ngẫu nhiên (REM), tác giả sử dụng kiểm định Hausman

Giả thuyết kiểm định:

Giả thuyết H0: Không có tương quan giữa các biến độc lập và phần dư (mô hình REM phù hợp)

Giả thuyết H1: Có tương quan giữa các biến các biến độc lập và phần dư (mô hình FEM phù hợp)

Bảng 4.4: Kết quả kiểm định sự phù hợp của mô hình FEM và REM Test: Ho: difference in coefficients not systematic

chi2(6) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)

= 20,62

Prob>chi2 = 0,0044

Nguồn: Kết quả chạy từ phần mềm STATA

Theo kết quả kiểm định Hausman, giá trị P-value = 0,0044 thấp hơn 0,05 vì vậy chấp nhận giả thuyết giả thuyết H0, bác bỏ giả thuyết H1 đồng nghĩa sẽ là mô hình tác động ngẫu nhiên REM là mô hình phù hợp nghiên cứu hơn.

Trong hai mô hình kiểm định Pooled OLS và mô hình tác động ngẫu nhiên REM thì mô hình REM là mô hình có tính vững nhất. Vì vậy, kết quả kiểm định Hausman ủng hộ cho việc chọn mô hình REM là mô hình phù hợp nhất để phân tích các kết quả tiếp theo của nghiên cứu.

4.2.2. Kiểm định các khuyết tật mô hình tác động ngẫu nhiên REM

4.2.2.1. Kiểm định hiện tượng phương sai thay đổi

Bảng 4.5: Kết quả kiểm định hiện tượng phương sai thay đổi của mô hình tác

động ngẫu nhiên REM H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i chi2 (22) = 24,09

Prob>chi2 = 0.0000

Nguồn: Kết quả chạy từ phần mềm STATA)

Giả thuyết của kiểm định:

H0: Không có hiện tượng phương sai sai số thay đổi trong mô hình REM

H1: có hiện tượng phương sai sai số thay đổi trong mô hình REM

Kết quả của kiểm định Prob>chi2 = 0,0000 thấp hơn 0,05 vì vậy ta bác bỏ H0 chấp nhận H1 hay đã có xảy ra hiện tượng phương sai thay đổi trong mô hình REM.

4.2.2.2. Kiểm định hiện tượng tự tương quan

Bảng 4.6: Kết quả kiểm định hiện tượng tự tương quan Wooldridge test for autocorrelation in panel data

H0: no first order autocorrelation

F( 1, 15) = 6,853

Prob > F = 0,0194

Nguồn: Kết quả chạy từ phần mềm STATA

Giả thuyết

H0: Không có hiện tượng tự tương quan trong mô hình REM

H1: có hiện tượng tự tương quan trong mô hình REM

Kết quả kiểm định hiện tượng tự tương quan cho thấy hệ số Prob > F = 0,0194 thấp hơn 0,05 vì vậy bác bỏ giả thuyết H0, chấp nhận giả thuyết H1 nên có hiện tượng

tự tương quan trong mô hình REM.

4.2.2.3. Khắc phục các khuyết tật trong mô hình tác động ngẫu nhiên REM

Bảng 4.7: Kết quả ước lượng mô hình bằng phương pháp FGLS

Biến độc lập Biến phụ thuộc NPL

Hệ số hồi quy Sai số chuẩn Giá trị P-value

TDTA -0,6012** 0,2553 0,019

TDTC -0,0171** 0,0076 0,028

TCTA -0,1851* 0,0580 0,001

TDeDA 0,0899** 0,0415 0,030

SIZE 0,0451* 0,0112 0,000

GDP 0,0096 0,2842 0,973

CPI -2,0123* 0,6047 0,001

Constant -0,1408 0,0943 0,136

Số quan sát 80

Wald chi2(8) 102,69

Prob > chi2 0,0000

***,** và * lần lượt chỉ ý nghĩa thống kê ở mức 1%, 5% và 10%

Nguồn: Kết quả chạy từ phần mềm STATA

Với biến phụ thuộc là ROE sau khi sử dụng FGLS để khắc phục hiện tượng tự tương quan và phương sai sai số thay đổi, mô hình có ý nghĩa ở mức ý nghĩa 1% (do Prob =0.0000) nên mô hình hồi quy được xây dựng là phù hợp.

Một phần của tài liệu Tác động của cấu trúc vốn đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam (Trang 59 - 63)

Tải bản đầy đủ (PDF)

(83 trang)