3. Phương phỏp nghiờn cứu
3.3. Phương phỏp tiến hành thực nghiệm
3.3.2. Kiểm định cỏc giả thiết của mụ hỡnh hồi qui
3.3.2.1. Kiểm định đa cộng tuyến:
Một trong những giả định của hồi quy tuyến tớnh là cỏc biến độc lập khụng cú tương quan với nhau. Vỡ thế, hệ số hồi qui của một biến độc lập cho thấy ảnh hưởng riờng phần của nú lờn biến phụ thuộc trong khi cỏc biến khỏc được giữ cố định khụng đổi. Tuy nhiờn khi hai biến giải thớch cú tương quan chặt thỡ chỳng ta khụng thể đơn giản xem xột ảnh hưởng của một biến lờn biến phụ thuộc bằng cỏch thay đổi biến đú và cố định cỏc biến khỏc được vỡ một biến thay đổi sẽ kộo theo cỏc biến khỏc thay đổi. Đa cộng tuyến làm mất đi ý nghĩa của nhiều hệ số hồi qui.
Khắc phục: biện phỏp khắc phục đa cộng tuyến hiệu quả nhất là loại bỏ biến. Sau khi xỏc định được biến nào ảnh hưởng lờn cỏc biến độc lập cũn lại trong mụ hỡnh, ta bỏ biến đú ra khỏi mụ hỡnh và chạy lại hồi qui, đỏnh giỏ lại kết quả và đưa ra quyết định chọn lựa.
3.3.2.2. Kiểm tra phương sai sai số thay đổi:
Giả định của hồi qui OLS cho rằng sai số ui cú phõn phối giống nhau với trung bỡnh bằng khụng và phương sai σ2 như nhau. Phương sai sai số thay đổi
khụng làm cho ước lượng của chỳng ta bị thiờn chệch và khụng nhất quỏn nhưng hiệu quả trong dự bỏo khụng cũn tốt nữa.
Khắc phục: thụng thường nếu hồi qui phụ giữa ut và Yt , nếu kiểm định cho thấy phương sai sai số thay đổi theo Yt thỡ giả định là phương sai sai số tỷ lệ
với bỡnh phương giỏ trị kỳ vọng của Yt. Điều này nghĩa là E(ui2) = σ2[E(Y2)], do
đú khắc phục bằng cỏch thay đổi mụ hỡnh như sau:
2 3 = t 1 t2 t3 t t t t t t Y X X u + + + (3.4) Y' Y' Y' Y' Y' β β β Lỳc này t t t u = Y'
ν và var(νt) = σ2. Lỳc này ta thực hiện hồi qui phương trỡnh (3.4) và dựng kiểm định White lần nữa xem cú khắc phục được hiện tượng phương sai sai số thay đổi chưa. Nếu vẫn chưa khắc phục được thỡ hoặc là dạng hàm sai, phương sai sai số khụng tỷ lệ với bỡnh phương giỏ trị kỳ vọng của Yt mà cú thể là một tỷ lệ khỏc hoặc là do mẫu dữ liệu khi thu thập bị sai sút do lỗi đỏnh mỏy.
3.3.2.3. Kiểm định tự tương quan:
Tự tương quan cú thể hiểu là sự tương quan giữa cỏc thành phần của chuỗi quan sỏt được sắp xếp theo chuỗi thời gian hoặc theo khụng gian. Trong giả định của OLS, ta cho rằng khụng cú tương quan giữa cỏc sai số ngẫu nhiờn ui, nghĩa là cov(uiuj) ≠ 0 ( i ≠ j). Một trong những nguyờn nhõn cú thể xảy ra là biến phụ thuộc ở thời điểm t phụ thuộc vào chớnh biến đú ở thời điểm t-1 cũng như cỏc biến giải thớch khỏc.
Khắc phục: bằng cỏch thờm vào cỏc biến trễ bờn phải của mụ hỡnh (3.1), nghĩa là ta hồi qui:
Casht = α + β1.Casht-1 + β2.CAPEXPENDt + β3.CAPEXPENDt-1 + β4.CFt + β5.CFt-1 + β6.Lt + β7.Lt-1 + β8.NWCt + β9.NWCt-1 + β10.SALEGROWTHt +
β11.SALEGROWTHt-1 + β12.Sizet + β13.Sizet-1
Sau đú dựng biểu đồ hàm tự tương quan và tự tương quan riờng phần kiểm tra lại xem mụ hỡnh mới cú cũn hiện tượng tự tương quan hay khụng và đưa ra kết luận.