2.1 .Hoạt động cho vay DNNVV của các chi nhánh Agribank
3.2.Phương pháp phân tích
Như đã trình bày ở chương 2, có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng. Để có cái nhìn cụ thể bằng số học rủi ro tín dụng của các chi nhánh Agribank trên địa bàn TP.HCM, luận văn sử dụng phương pháp hồi quy bội thơng qua mơ hình Binary Logistics. Cụ thể như sau:
Mơ hình nghiên cứu:
RUIRO = ßo + ß1QUYMO + ß2KINHNGHIEMQL + ß3NOPHAITRA + ß4ROA+ ß5KNTTNHANH + ß6TSDAMBAO + ß7LICHSUVAY + ß8KINHNGHIEMCBTD + ß9TGQHTIN DUNG + ß10CANHTRANH (1)
Trong mơ hình (1), biến phụ thuộc RUIRO có giá trị là 1 đối với các DN có phát sinh nợ quá hạn thuộc nhóm 2, 3, 4 và 5 (có rủi ro) theo Quyết định số 18/2007/QĐ- NHNN ngày 25/04/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và là 0 đối với các trường hợp ngược lại (không rủi ro). Với hai giá trị này của biến phụ thuộc, mơ hình Binary Logistics sẽ giúp ước lượng ảnh hưởng của các biến độc lập trong mơ hình đến xác suất xảy ra RRTD trong cho vay đến các DN.
Ý nghĩa của các biến độc lập và kỳ vọng về dấu của các hệ số ßi trong mơ hình (1) như sau:
56
Biến số Diễn giải ý nghĩa của các biến độc lập Kỳ vọng
QUYMO Biến giả. Có giá trị là 1 đối với các DN quy mô
vừa và là 0 đối với các DN nhỏ và siêu nhỏ.
Tỷ lệ thuận/ nghịch
KINHNGHIEMQL Số năm làm công tác quản lý của chủ DN Tỷ lệ nghịch
NOPHAITRA Nợ phải trả/vốn chủ sở hữu Tỷ lệ thuận
ROA ROA = Lợi nhuận ròng/Tổng giá trị tài sản
bình quân. Tỷ lệ nghịch
KNTTNHANH (TS lưu động - Hàng tồn kho) / Nợ ngắn hạn Tỷ lệ nghịch
TSDAMBAO Giá trị tài sản đảm bảo/Tổng dư nợ vay Tỷ lệ nghịch
LICHSUVAY Biến giả, có giá trị 1 nếu đã từng bị chuyển nợ
q hạn, bằng 0 nếu khơng có nợ q hạn. Tỷ lệ thuận
KINHNGHIEMCBTD
Biến giả, có giá trị 0 đối với CBTD có thâm niên cơng tác trên 3 năm. Nhóm cịn lại có giá trị 1.
Tỷ lệ thuận
TGQHTINDUNG Số năm từ khi DN có quan hê vay vốn với
Agribank đến thời điểm nghiên cứu. Tỷ lệ nghịch
CANHTRANH
Biến này có giá trị từ 1-4, theo đó khả năng cạnh tranh của DN tăng dần, DN có sản phẩm dễ bị thay thế có giá trị 1, tăng dần đến giá trị 4, sản phẩm DN khó có khả năng bị thay thế/ sản phẩm gần như độc quyền.
Tỷ lệ nghịch